Волны Эллиота в трейдинге, как определять и торговать

Вспомните ситуацию, когда вы видите растущий рынок и радостно открываете сделку на покупку. Цена действительно идет вверх — но всего пару свечей. Затем начинается стремительное падение, которое смывает весь депозит. Почему так произошло? Потому что вы не знали про анализ волн Эллиота. Незнание волнового анализа превращает трейдинг в рулетку: сделки открываются на излёте тренда, прибыль забирает кто-то другой, стоп-лоссы срабатывают снова и снова, в итоге трейдер приходит к выводу, что «рынок всегда против него». Но этог не так. Просто рынок движется по определённым законам, и один из самых сильных инструментов для понимания этих законов — волновая теория Эллиота или теория 5 волн. Ее и разберем сегодня.

Содержание:

• Что такое волны Эллиота и как они работают,
• Волны Эллиота в трейдинге,
• Коррекция ABC в волновом анализе,
• Типы коррекций ABC,
• Как использовать в трейдинге,
• Стратегия торговли с примерами на графике,
• Индикаторы tradingview, mt4 и mt4,
• Книги по аналитике и прогнозированию волн Эллиота.

Теория волн Эллиота и как они работают

Волны Эллиота — это одна из самых неоспоримых теорий технического анализа, применяемая в трейдинге на Форекс, криптовалютном и фондовом рынках. Её автор, Ральф Нельсон Эллиотт, в 1930-х годах заметил, что цена на графике не движется хаотично, а формирует циклические паттерны, которые повторяются благодаря психологии толпы и рыночным циклам.

Суть теории проста:

1. Движение цены развивается волнами, которые отражают чередование роста и падения, импульса и коррекции.
2. Каждый тренд состоит из пяти волн: трёх импульсных и двух корректирующих.
3. После этого цикл заканчивается и начинается новый.

Если научиться правильно определять эти волновые модели, трейдер получает инструмент для прогнозирования будущего направления рынка. Именно поэтому волновой анализ часто используют вместе с уровнями Фибоначчи и другими методами технического анализа. Размеры elliott wave чаще всего выражаются через уровни Фибоначчи: 0.382, 0.5, 0.618, 1.618 и т.д.

Анализ и структура волн Эллиота

Классическая структура состоит из двух частей: импульсные волны и коррекционные волны.

Импульсная волна Эллиота

Основные характеристики и правила:

1. Формируются в сторону основного тренда. На графике их легко заметить: рынок активно движется вперёд, свечи длиннее, объём торгов выше.

2. Импульсные волны Эллиота состоят из пяти волн: три волны роста (1, 3, 5) и две коррекции (2 и 4):

• 1 Волна — первые покупки, зарождение тренда.
• 2 Волна — коррекция, рынок «проверяет» намерения.
• 3 Волна — самая сильная, мощное движение по тренду.
• 4 Волна — очередная коррекция, трейдеры фиксируют прибыль.
• 5 волна эллиота — финальный рывок, после которого тренд завершается. При этом завершающая импульсная волна не может быть самой короткой.

Коррекционная волна Эллиота АВС

Коррекционные волны (откат против тренда): Обычно состоят из трёх движений: А, B и C. Их задача — «переварить» предыдущий импульс, прежде чем рынок продолжит движение.

Пример: на графике валютной пары EUR/USD часто можно увидеть, как цена после сильного импульса делает трёхволновую коррекцию, прежде чем продолжить рост или падение.

Для начала рассмотрим каждую из волн подробнее.

Как определить 5 волн Эллиота

Первая волна эллиота — начало тренда

Возникает после долгого снижения или боковика. На этой стадии в рынок входят «ранние игроки». Объёмы обычно небольшие, а большинство участников рынка скептически настроены.

Как строить на графике:

• Формируется локальный минимум (или максимум, если тренд медвежий).
• Пробой линии сопротивления/поддержки.
• Индикаторы (например, RSI) показывают выход из перепроданности.
• Значения Фибоначчи 1-ой волны эллиота тянется на 38,2–61,8% от предыдущей коррекции.

На графике криптовалюты ETH/USDT первая волна Эллиота выглядит следующим образом.

Как применять в трейдинге: наблюдать и ждать отката (волны 2).

Волна 2 — первая коррекция на графике

Рынок тестирует намерения, многие думают, что «рост был случайным». Цена откатывает часть движения волны 1.

Как искать: Движение вниз не обновляет минимум предыдущего тренда. При этом объёмы снижаются. Чаще всего случается откат к уровням 50% или 61,8% по Фибоначчи. Но никогда не откатывает более чем на 100% волны 1.

Как применять трейдеру: это лучшая точка входа в рынок по тренду, но важно дождаться бычьего сигнала. Пример стратегии торговли от второй волны рассмотрим ниже.

Третья волна Эллиота — самая сильная и длинная

Здесь уже подключаются массы. Объёмы резко возрастают, новости становятся позитивными. Цена растёт стремительно и пробивает ключевые уровни.

Как искать:

• Длинная свечная последовательность без глубоких коррекций.
• MACD/RSI подтверждают импульс.

Обычно равна 1,618 длины волны 1. Иногда растягивается до 2,618 или даже 4,236 по Фибо. Никогда не является самой короткой среди импульсных волн.

Стратегия волн эллиота: Входить в рынок после окончания волны 2 (откат 50–61.8% по Фибо). Стоп ставить за минимум волны 1. Держать позицию до конца 3-й волны или переносить стоп по тренду. Это самая прибыльная волна, поэтому главная цель — поймать её движение.

4 Волна — коррекция на фоне эйфории

После бурного роста трейдеры фиксируют прибыль. Новички, боясь упустить движение, продолжают входить в рынок.

Как искать:

• Боковое движение или неглубокая коррекция.
• Часто формируется треугольник или флет.

Обычно откат на 23,6–38,2% от волны 3. Редко доходит до 50%.

Важно: не заходит в зону волны 1 (кроме случаев на рынке форекс, где допускаются исключения из-за высокой волатильности).

Как применять трейдеру: Не путать 4-ую elliott wave с разворотом! Это всего лишь пауза. На откате искать возможности для добавления к позиции. Входить в конце волны 4, чтобы взять волну 5.

Пятая волна эллиота — финальный рывок

Цена делает последний импульс вверх (или вниз в медвежьем тренде). Новостной фон максимально позитивный. Но профессионалы уже начинают выходить из рынка.

Как искать:

• Объёмы часто меньше, чем в волне 3.
• Индикаторы (RSI, MACD) показывают дивергенцию: цена обновляет максимум, индикатор — нет.

Часто длина 5 волны эллиота равна волне 1 или 0,618 от длины волны 1–3. Может быть удлинённой, но обычно короче третьей.

Как использовать: Фиксировать основную прибыль, открытую на волне 3. Можно торговать волну 5, но осторожно — движение слабее и риск выше. Опытные трейдеры ищут сигналы для входа против тренда, ожидая коррекцию ABC.

После пяти волн наступает коррекция ABC, которую рассмотрим ниже.

Коррекция ABC — 3 волны Эллиота

После того как рынок завершил 5 волн импульса, он никогда не идёт дальше бесконечно. Начинается фаза «отдыха» — коррекция ABC, которая противостоит основному тренду.

Она состоит из трёх волн:

• A — первый откат против тренда,
• B — откат внутри отката (ловушка для трейдеров),
• C — финальное движение, которое завершает коррекцию.

Волна A — первый сигнал окончания тренда

Это начальный разворот. Если до этого рынок шёл вверх в 5 волнах, то «А» будет первым падением. На новостном фоне это выглядит как «небольшая фиксация прибыли». Большинство трейдеров думают: «это просто коррекция, рост продолжится».

Особенности:

• Объёмы умеренные.
• Цена пробивает локальные уровни поддержки.
• Часто формируется «ломка трендовой линии».

Курс может откатить на 23,6–38,2% по Фибоначчи от всего импульса 1–5.

Волна B — иллюзия продолжения тренда

Это самое коварное движение. Цена возвращается к росту (в бычьем цикле) и часто обновляет локальный максимум. Толпа думает: «Фух, падение закончилось, рост снова в силе». Но это всего лишь ловушка перед обвалом.

Особенности:

• Объёмы снижаются.
• Индикаторы (RSI, MACD) часто показывают дивергенцию.
• Может принять форму зигзага, треугольника или даже двойной вершины.

Фибо: Обычно возвращает 50–78,6% от волны А. Иногда даже доходит до 100%, создавая ложное «пробитие вверх».

Волна C — настоящая коррекция

Это финальный и самый сильный рывок против предыдущего тренда. На новостях появляется паника: «рынок рухнул», «рост закончился». Именно здесь большинство трейдеров теряют деньги, потому что покупали на волне B.

Особенности: Объёмы возрастают, а цена движется стремительно и пробивает ключевые уровни.

Длина волны С эллиота чаще всего равна волне A (1:1). Может быть 1,618 от волны A, если рынок агрессивен. Конец волны C часто совпадает с уровнем 61,8–78,6% по фибоначчи отката от всего тренда (1–5).

Типы коррекций ABC

Эллиот выделял разные формы:

1. Зигзаг (самый частый) – резкое A, откат B, сильное C. Как в примере выше.
2. Флэт – боковое движение, где A и B примерно равны, а C не слишком глубокая.
3. Треугольник волн эллиота – постепенное сужение колебаний (обычно перед новым импульсом).

Паттерны волн Эллиота

Каждая волна при этом может двигаться по определенным паттернам.

Структура, например 5-3-5-3-5 указывает на то, какой внутренний вид имеет каждая из волн внутри более крупного движения:

• 5 = импульсная волна (состоит из пяти меньших волн: 1-2-3-4-5).
• 3 = коррекция (состоит из трёх меньших волн: A-B-C).

Таким образом, если структура написана как 5-3-5-3-5, значит:

• Волна 1 сама состоит из пяти маленьких волн.
• Волна 2 состоит из трёх маленьких волн (коррекция).
• Волна 3 снова состоит из пяти маленьких волн.
• Волна 4 — коррекция из трёх маленьких волн.
• Волна 5 — импульс из пяти маленьких волн.

Как находить и строить волны Эллиота на графике

Разберем по шагам:

1. Начните с общего фона рынка. Перед разметкой всегда смотри на старший таймфрейм (Н4, дневной или недельный график). На мелких интервалах слишком много «шума», и легко запутаться. Определи: рынок находится в тренде или во флэте? Только после этого можно искать волновую структуру.

2. Определите импульс и коррекцию:

• Импульс — это сильное движение цены в одну сторону, чаще всего сопровождается ростом объёмов.
• Коррекция — это откат против импульса, обычно более плавный.

Разделив эти две фазы, получаем основу для разметки.

3. Построй базовую структуру (5+3).

1. Найди пять волн импульса: 1, 2, 3, 4, 5.
2. После завершения пятой волны ищи коррекцию из трёх волн: A, B, C.

Всегда проверяй соблюдение правил (волна 2 не заходит за начало 1, волна 3 не самая короткая, волна 4 не пересекает диапазон 1).

Рассмотрим волны эллиота на графике акций Сбербанка, таймфрейм D1.

4. Используй уровни Фибоначчи. Эллиот и его последователи отмечали связь волн с пропорциями Фибоначчи. Например:

• Волна 2 часто откатывается на 38.2% или 61.8% от волны 1.
• Волна 4 — на 23.6% или 38.2% от волны 3.
• Волна 5 часто равна по длине волне 1 или 61.8% от длины 1–3.

5. Проверяй на разных таймфреймах. Волны Эллиота фрактальны: внутри каждой волны можно найти меньшие подволны. Поэтому важно сверяться с крупными графиками, чтобы не потеряться в деталях.

6. Используй индикаторы и сервисы. На платформах вроде TradingView есть готовые инструменты — «Elliott Wave» для ручной разметки. Также существуют индикаторы волн Эллиота, которые помогают находить паттерны автоматически. Но лучше не полагаться на них полностью, а использовать как подсказку.

Импульсная волна Эллиота как пользоваться

Торговля на волне 3 эллиота — стратегия для надёжного тренда.

Третья волна эллиота — это главный двигатель рынка. В ней сходятся интересы крупных игроков, маркет-мейкеров и частных трейдеров. Именно здесь цена часто пробивает ключевые уровни сопротивления или поддержки.

Пошаговый алгоритм:

1. Определяем на графике завершение первой и второй волн.
2. На откате волны 2 растягиваем сетку Фибоначчи: оптимальная зона входа находится между уровнями 38.2% и 61.8%.
3. Дождаемся подтверждения (например, разворотная свечная модель или рост объёмов).
4. Открываем позицию в сторону тренда.
5. Цель — окончание волны 3. Обычно это уровень Фибо 161.8% от длины волны 1.

Рассмотрим на примере валютной пары GBP/USD на 4-х часовом графике:

GBP/USD растёт: первая волна — импульс вверх, вторая — откат к 61,8% по Фибо. На этой зоне формируется «бычье поглощение» на свечах. Вход в длинную позицию на следующей свече по 1,33170. Фиксация прибыли на Фибо 161.8% (конец 3-й волны) — на уровне 1,34471.

С учетом того, что GBP/USD — пара с высокой волатильностью stop loss убираем за минимум на 1,32602. При этом соотношение риска к прибыли 1:2,29 — остается прибыльным для открытия сделки.

Через 2,5 дня сделка закрылась с хорошим профитом.

Плюсы данной стратегии: высокая вероятность успеха, сильный потенциал движения.

Минусы: иногда сложно точно определить окончание 2-й волны, когда рынок делает глубокий откат.

Тестировать новые стратегии и индикаторы лучше с минимальным риском. У брокера AMarkets проходит акция — заработай на демо, получи на реале. Средства, наторгованные на счете за 5 дней можно перевести на реальный счет и использовать в реальной торговле.

Индикаторы волн эллиота

Я для себя выделил следующие программы для автоматической разметки волн Эллиота:

1. Elliott Wave (автор LuxAlgo) от tradingview.

Индикатор автоматически обнаруживает и отмечает на графике как импульсные волны (5 волн), так и корректирующие сегменты (A-C), что позволяет видеть, где тренд идёт, а где — откат.
В комплекте с функцией Фибоначчи: после определения импульсной волны (1-5) рисуются уровни, куда может отскочить коррекция, что помогает планировать вход/выход.

2. Elliott Wave Oscillator Signals by DGT.

Осциллятор в трейдингвью строится на разнице между двумя скользящими средними: экспоненциальная MA с малым периодом (обычно 5) и с большим периодом — 34 (Fib-число) вместо стандартного 35.
TradingView.

Индикатор отображает гистограмму, где зелёные и красные бары показывают силу импульса вверх или вниз, а также изменение динамики (усиливается или ослабевает).

3. Elliott Waves Indicator mt4 и MT5 без перерисовки.

Анализирует движение цены с целью автоматического подсчёта волн Эллиота: как импульсных (1-2-3-4-5), так и корректирующих (ABC), а также комбинированных форм (ABCDE). Отображает на графике линии для каждой волны, маркирует волны 1-5, волны ABC, волны типа ABCDE, что визуально облегчает распознавание паттернов.

Elliott Waves Indicator для платформ metatrader 4 и 5 можно скачать на официальном сайте по ссылке.

Книги по аналитике и прогнозированию волн Эллиота

1. «Волновой принцип Эллиотта. Ключ к пониманию рынка» (Фрост, Роберт Претчер) скачать в PDF можно по ссылке. 

Это классическая книга, с которой чаще всего начинают изучение. В ней изложены основные правила волн Эллиота, базовые модели и принципы построения импульсов и коррекций. Авторы сделали упор на простое объяснение: 5 волн по тренду, 3 против тренда, чередование форм.

Книга полезна новичкам: даёт понимание, как видеть структуру рынка и где чаще всего формируются вершины и дно. В ней много графиков и исторических примеров (например, анализ фондового рынка США). Главная ценность — это систематизация теории Эллиота, превращение идей в конкретные правила.

Минус: многие примеры немного устарели, а рынок стал более волатильным, чем в середине XX века.

Кому подойдёт: новичкам и среднему уровню трейдеров, кто хочет понять основу волнового анализа без слишком глубоких деталей.

2. «Мастерство анализа волн Эллиота» (Гленн Нили).

Эта книга считается самой продвинутой и строгой по волновому анализу. Гленн Нили доработал идеи Эллиота и ввёл правила, которые устраняют двусмысленность в разметке. Книга объясняет, как шаг за шагом строить разметку, чтобы не путаться и не фантазировать.

Большое внимание уделено коррекциям: Нили подробно классифицировал флеты, зигзаги, треугольники, сложные комбинации. В отличие от классической версии, где остаётся «простор для творчества», Нили создал алгоритм принятия решений.

Там есть жёсткие условия: если волна не соответствует правилам, значит это не тот паттерн. Подробно разбираются пропорции волн, временные соотношения, даже психология рынка.

Минус: книга сложная, иногда перегружена правилами, поэтому новичкам тяжело.

Кому подойдёт: трейдерам, которые уже знакомы с базовой теорией и хотят точной, системной и профессиональной методики.

Если вы только начинаете — начните с Фроста и Пректера. Если у вас уже есть опыт и вы хотите убрать «творчество» и субъективность — переходите к Гленну Нили. В идеале читать обе: первая даст фундамент, вторая — профессиональный уровень.

В заключение, волны Эллиота в трейдинге — это не просто красивая теория, а рабочий инструмент, позволяющий трейдерам понимать психологию рынка и строить прогнозы с высокой вероятностью. С помощью правил пяти импульсных волн и коррекции ABC можно заранее предположить, где тренд продолжится, а где возможен разворот. Конечно, метод требует практики и внимательности: важно уметь правильно разметить график и сочетать волновой анализ с уровнями Фибоначчи, индикаторами и подтверждающими сигналами.

Главная ценность теории Эллиота в том, что она учит мыслить системно и видеть рынок не как хаотичный набор свечей, а как последовательность закономерных движений. Если трейдер понимает, где он находится в текущей волне, то у него появляется значительное преимущество — возможность входить в сделки ближе к началу крупных движений и избегать ловушек коррекций.

Больше прибыльных стратегий торговли моем в телеграм-канале:

• +192% за сутки,
• +98% с помощью индикаторов на Н1.

Егор Гаврилов

Финансовый обозреватель, инвестор, трейдер, с опытом торговли более 13 лет.

Пожалуйста, оставьте это поле пустым.

Привет! Приятно познакомиться!

Подпишитесь на email рассылку, чтобы получать эксклюзивные новости от моего блога.

Мы не спамим!

Проверьте ваш почтовый ящик или спам, чтобы подтвердить свою подписку.