Уровни Фибоначчи в трейдинге

Последовательность Фибоначчи имеет множество интересных математических свойств. Этот числовой ряд встречается во всей живой природе ― от расположения листьев на деревьях до спиралевидных галактик. Кажущийся хаос на валютном рынке также подчиняется закономерностям. В статье обсудим, как применяют уровни Фибоначчи в трейдинге и разберем рабочую стратегию торговли.

Содержание:

• Уровни Фибоначчи в трейдинге что это,
• Инструкция к применению,
• Стратегия торговли с примерами,
• Индикаторы,
• Плюсы и минусы,
• Рубрика «Вопрос-ответ».

Что это такое

Последовательность Фибоначчи состоит из бесконечного множества чисел. Каждое ― сумма пары предыдущих. Начиная с пятого, они увеличиваются по принципу золотого сечения. Любое следующее число больше в 1,618 раз. Сам числовой ряд выглядит так: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 и т.д.

Кроме ключевого 1,618, есть еще несколько подобных. Они получаются при делении любого числа из ряда на число, находящееся на две и три позиции справа. Таким образом получаются три важных соотношения, действующих на протяжении всего числового ряда ― 61,8%, 38,2% и 23,6%. Для работы с графиками трейдеры добавляют еще несколько значений ― 0, 50, 100.

Эти числа отражают закономерности, которые относятся ко всему окружающему. Соответственно, и к колебаниям цены на рынке. Проведя линии по этим значениям, трейдеры получают полосы, выступающие как стандартные поддержка и сопротивление. Отличие от обычных заключается в том, что они построены по принципу золотого сечения.

Fibo levels называют коррекционными. Их откладывают на графике не просто так. Для расчета выбирают сильное трендовое движение, которое делят на отрезки по установленным соотношениям. Получаются черты, где цена корректируется после трендового движения. В этих местах она замедлится, и произойдет пробой или отскок.

Значения уровней

Не все линии имеют одинаковое значение. Наиболее важные ― 38,2%, 50,0% и 61,8%. Второстепенные ― 23,6% и 78,6%. Их используют не всегда. Каждый имеет характеристику:

• 23,6%. Первое препятствие для цены. Оно недостаточно сильное, чтобы вызвать разворот. Но в этой зоне котировки часто притормаживают, образуя небольшую консолидацию. 23,6% используют для проверки правильности построения сетки. Ордера здесь пока не открывают;
• 38,2%. Важный коэффициент, применяется для открытия сделок. Если цена прошла 23,6% и не откатилась, значит, движение достаточно сильное. Поэтому при пересечении 38,2% можно войти в рынок. Тейк-профит устанавливают на 50%, а стоп-лосс ― на 78,6%;
• 50,0%. Очень важная зона. Если котировки ее преодолеют, значит, движение мощное и будет уверенно стремиться дальше. Либо произойдет откат. Тогда сделки открывают в противоположном направлении;
• 61,8%. Даже самое сильное движение имеет все шансы развернуться здесь. Если этого не произошло, значит, рынок двигают крупные участники и можно зайти вместе с ними по направлению тренда;
• 78,6%. В этой области обычно отмечается скопление стоп-приказов. Если цена дойдет до них и активирует ордера, вероятность разворота высока. Но если котировки преодолеют 78,6%, есть вероятность добраться до 100%;
• 100%. Предельный коэффициент. Если удалось до него дойти, разворот неизбежен. Он может произойти не сразу, а через небольшой промежуток времени. Здесь прогнозируют слом тенденции и рассматривают сделки в обратном направлении после получения подтверждения.

Начинающим закономерности кажутся сложными. Но стоит понаблюдать на реальном графике, как все становится понятно. После сильного тренда наступает коррекция. Проценты прогнозируют ее величину.

Чем выше процент, тем меньше вероятность, что коррекция дойдет до этих областей.

Уровни Фобоначчи в трейдинге

Фибо обычно не применяют как самостоятельную стратегию. Это вспомогательный метод анализа, помогающий найти зоны коррекции. Приближение котировок к линии не является сигналом для открытия сделки.

Fibo levels многофункциональны, их применяют с разными целями:

• как поддержку и сопротивление для торговли по классическим стратегиям на пробой или отскок;
• как целевые зоны для выставления stop-loss и take-profit;
• дополнительное подтверждение сигналов, полученных с помощью других методов;
• для поиска потенциальных зон разворота.

Как видно, техника дает множество областей применения. Поэтому Fibo levels активно используются как вспомогательная методика в множестве стратегий.

Как пользоваться

В добавлении алгоритма на график нет ничего сложного. Он по умолчанию включен во все известные торговые терминалы, в том числе Metatrader. Самостоятельно скачивать и устанавливать не требуется. Проблема заключается в том, чтобы найти конкретную область для растягивания сетки.

Чтобы определить места коррекции, нужно сперва обнаружить тренд. Сложности возникают на этом этапе.

Первое, что нужно сделать ― определить ситуацию на рынке. Если котировки движутся в боковике, нет смысла использовать Фибо.

Подойдет только сильное направленное движение. Есть несколько способов найти его на графике:

• визуально. Можно чуть уменьшить масштаб и постараться заметить сильные колебания. Метод субъективный, но так и работает большинство;

• с помощью индикатора ZigZag. Он отмечает экстремумы и проводит через эти точки отрезки. Новичкам может быть полезен такой вспомогательный инструмент. Между экстремумами обычно проходит сильное движение;

• с помощью трендовых индикаторов, к примеру, скользящих средних. Если нанести на график мувинг, за смену тренда принимают его пересечение с ценой. От этой точки ожидают появление новых минимумов (максимумов). Это и будут отрезки, подходящие для построения сетки.

Когда трейдер разобрался с определением трендового движения, можно натянуть сетку Фибо. Это позволит выделить зоны коррекции, на которых открывают сделки.

Если тенденция восходящая, определяют минимум. И наоборот, для нисходящей находят максимум. Сетка натягивается от экстремума, вниз или вверх соответственно.

В терминале MetaTrader 4 инструмент находится в меню «Вставка» ― «Фибоначчи» ― «Линии». Щелкнув по нему мышкой, пользователь запускает алгоритм.

После на графике нужно нажать на выбранный экстремум и, не отпуская кнопку, растянуть сетку слева направо.

При необходимости инструмент настраивают. Линии выделяют двойным щелчком, а затем правой кнопкой мыши вызывают меню.

В настройках можно добавить дополнительные значения, убрать ненужные, сменить цвет и толщину.

Стратегии торговли

Fibo levels не используются самостоятельно, зато удачно реализуются как комплексный инструмент в составе стратегий. Их можно сочетать с индикаторами, методами теханализа, свечными паттернами.

Рассмотрим одну из классических торговых систем, которая построена на нескольких базовых инструментах:

• уровни (в данной стратегии ― Фибоначчи);
• трендовый индикатор (здесь ― скользящая средняя);
• осциллятор (используем стохастик).

Такой набор ― универсальная формула, на которой строится множество стратегий. Каждый инструмент играет свою роль. Трейдер определяет направление тренда с помощью мувинга, ищет входы на уровнях, фильтрует ложные сигналы с помощью стохастика. По этой базовой схеме инструменты можно заменять на более удобные и привычные.

Сигнал к открытию сделки на покупку:

• цена пересекает мувинг снизу вверх;
• стохастик выходит из зоны перепроданности;
• по последней волне натянута сетка, и пересечение цены и мувинга происходит на одном из Fibo levels.

Стоп-лосс и тейк-профит устанавливают в зависимости от того, где была открыта позиция. Стандартно их размещают неподалеку от следующей линии. Не стоит устанавливать приказы четко вровень значимой полосе. Котировки не всегда доходят точно до конкретного значения. Стоп лучше выставить чуть дальше уровня, а тейк ― немного раньше.

Правила для продаж ― зеркальные. Эта стратегия очень простая и может использоваться всеми трейдерами независимо от степени подготовки. Важно, что индикаторы в ней легко заменить без потери эффективности системы. Главное ― соблюдать базовое соотношение. Обязательно нужно использовать уровни, трендовый индикатор и осциллятор. Дальше рассмотрим, как работает эта стратегия на практике.

Пример торговли

Посмотрим на примере, как применяются уровни фибоначчи в трейдинге. Для торговли используем валютную пару EUR/USD на таймфрейме Н1. Сразу установим два индикатора:

• Moving average с периодом 10;
• Stochastic oscillator со стандартными настройками.

Найдем на графике место, где цена пересекает мувинг. В реальной торговле мы бы просто ждали, когда такой момент наступит. На скриншоте видно, что после сильного восходящего движения произошел разворот.

В этой зоне скользящая средняя пересекла котировки, что подтверждает начало нисходящего тренда. Стохастик вышел из зоны перекупленности и также движется вниз. Считаем, что два первых сигнала совпали.

Теперь нужно проверить, как расположены Fibo levels. Находим последнюю волну и растягиваем сетку между ее экстремумами. Движение четко видно даже без вспомогательных инструментов.

Видно, что пересечение с мувингом произошло точно на 23,6%. Значит, предполагаем, что это коррекция. Можно открыть позицию в направлении, противоположном предыдущему (растущему) движению. Входим в сделку на следующей свече. Стоп-лосс устанавливаем чуть дальше 23,6%. Расстояние получается небольшое. Это хорошо ― в случае ошибочного прогноза убыток не будет существенным.

Тейк-профит устанавливать не будем. Если наблюдать за терминалом нет возможности, его нужно выставить немного не доходя до следующей линии 38,2%. Если есть возможность следить за движением, лучше посмотреть, как цена поведет себя у следующих Fibo levels. Хорошим решением также будет частичное закрытие на каждой линии, либо использование трейлинг-стопа.

Дальше остается только наблюдать. Цена уверенно пробивает 38,2% и движется вниз. Если бы был установлен тейк-профит, он бы уже сработал и позиция закрылась в плюс. Мы не ставили его, поэтому смотрим дальше. Возле 50% возникает небольшая заминка. Неудивительно, это важная область. Но на третьем баре сопротивление пройдено и падение продолжается.

Цена уверенно доходит до 61,8%. Здесь она не может преодолеть черту и отскакивает. Когда становится очевидно, что она направляется обратно к 50%, позицию закрываем вручную.

Это происходит вблизи зоны 50%. То есть можно было зафиксировать прибыль раньше, еще в период заминки в этой области. Но мы взяли несколько дополнительных пунктов.

Тестировать стратегию лучше на демо-счете или на бонусы. Воспользуйтесь бездепозитным бонусом в 30$ от брокера Roboforex.

Забери сейчас!

Индикаторы Фибоначчи

Если человек затрудняется с самостоятельным построением, можно воспользоваться специально созданными индикаторами. Они определяют экстремумы и растягивают по ним сетку автоматически. Ниже приведены несколько популярных вариантов.

AUTO FIBO RETRACEMENT-V2

Программа без спецэффектов, строит сетку на выбранном таймфрейме по экстремумам. Выполняет работу за трейдера. Дополнительных функций нет. Это базовый вариант для новичков, которые затрудняются с самостоятельной разметкой.

Также можно проверять свои мысли с помощью алгоритма, сравнивая полученные значения.

Скачать индикатор Фибоначчи для мт4 можно по ссылке.

DayFibo

Простой индикатор, делающий расчет на дневных графиках. Линии строятся автоматически и отображаются на всех таймфреймах. При смене исходных значений алгоритм перестраивает показания.

DayFibo удобен для тех, кто работает на таймфреймах ниже дневных. Показания с D1 считаются значимыми и будут отрабатывать на всех временных интервалах. Полезно обращать на них внимание при торговле по любым стратегиям.

Скачать DayFibo можно по ссылке.

Fibo Box

Программа с необычной реализацией. Ищет экстремумы и автоматически определяет линии. При этом каждая зона окрашивается в определенный цвет.

Алгоритм очень наглядный и визуально-приятный. Но яркая раскраска может помешать анализу графика. Это индивидуальный момент, но его тоже важно учитывать. Также возможны неудобства при сочетании с другими алгоритмами. Если они дают показания в том же окне, их может быть плохо видно.

Скачать Fibo Box можно по ссылке.

Fibonacci All TF

Очень интересный индикатор с большими возможностями для анализа. Встроена функция мультитаймфрейма, позволяющая отображать сигналы с разных временных периодов. Алгоритм выводит все значения одновременно, образуя условную таблицу. В ней наглядно видно, на каких таймфреймах полосы совпали. Это повышает их значимость.

Fibonacci All TF больше подойдет тем, кто уже освоил технику и хочет упростить работу. Удобно, что не нужно открывать несколько окон или переключать таймфреймы для комплексного анализа. Все данные наглядно собраны в одном месте.

Скачать Fibonacci All TF можно по ссылке.

Почему уровни могут не сработать

В интернете можно встретить отрицательные отзывы на технику торговли по Фибо. Трейдеры говорят о том, что сделали все по правилам, но цена просто игнорирует нанесенную сетку. Такое может произойти по нескольким причинам:

• неправильно определено трендовое движение. Это частая проблема, особенно у начинающих. Если котировки игнорируют Fibo levels, первое, что стоит проверить ― верно ли отмечен ключевой отрезок. Для определения экстремумов можно воспользоваться дополнительными программами, например, ZigZag;
• на котировки влияют фундаментальные факторы. Вышли важные экономические новости. За выходные образовался гэп и цена стремится его закрыть. Макроэкономическая обстановка постоянно меняется, и рынки реагируют на нее мгновенно. Технический анализ просто не успевает за этими факторами;
• использован малый таймфрейм. Рыночный шум мешает эффективной торговле. Стоит попробовать натянуть сетку на более высоком периоде. Входы при этом допустимо искать и на низких таймфреймах.

Это типичные проблемы. С ними сталкивается абсолютно каждый, кто начал применять технику. Если при построении возникают ошибки, стоит немного потренироваться на демо-счете, либо воспользоваться индикаторами.

Плюсы и минусы

После всего описанного новичкам может показаться, что торговля по Фибо ― тот самый Грааль, который гарантирует получение профита. Конечно, это не так. Инструмент действительно стал популярным благодаря высокой эффективности и универсальности. Он работает на всех рынках, активах, таймфреймах.

Тем не менее присутствует минус, который часто отпугивает. Есть много программ, которые можно просто добавить на график и получать сигналы. Здесь такой способ не работает. Сперва придется вникнуть, как правильно растянуть сетку. А потом ― как интерпретировать полученные линии. После еще и выбрать тактику открытия сделок.

Линии ― эффективный инструмент в руках, понимающих как их использовать. Но на обучение и тренировку придется потратить время. Не стоит этого пугаться. Трейдеры быстро улавливают закономерности, особенно если уже знакомы с понятиями поддержки и сопротивления.

Еще один недостаток методики ― субъективность. Не существует четких критериев и правил, которые можно однажды запомнить и применять. Каждый видит рынок по-своему, поэтому итоги работы с Фибо у разных людей отличаются.

Тем не менее, при грамотном использовании можно добиться впечатляющих результатов. Ее огромный плюс в том, что она не устаревает. Трейдеру не придется менять стратегию под новые экономические обстоятельства, рынки, инструменты. Используемые закономерности известны более 100 лет и они не меняются. Профессионалы финансовых рынков это подтверждают.

Советы по использованию

Применение Фибо очень субъективно, поэтому новичкам придется потренироваться, чтобы достичь высоких профитов с помощью этого метода. Советы по использованию, которые помогут увеличить эффективность инструмента:

• сочетать с другими средствами анализа. Они помогут подтвердить коррекцию, а значит, снизят количество ложных сигналов. Можно использовать любые удобные тактики: от алгоритмов до методов технического и свечного анализа;
• увеличивать таймфрейм для получения более точных показаний. На низких периодах мелкие колебания мешают понять реальную картину, поэтому растягивать сетку желательно на Н1 и выше;
• работать во время тренда. Не стоит применять технику в период консолидации, это не принесет желаемого результата;
• выбирать только сильные движения. Не стоит искать тенденцию там, где ее нет. Если движение нельзя заметить невооруженным глазом, возможно, его там нет. Лучше всего выбирать моменты, очевидные всем участникам рынка ― на них закономерности работают качественнее;
• использовать Fibo levels на разных таймфреймах одновременно. Если несколько линий совпадают, это увеличивает их значимость;
• растягивать сетку на несколько движений. К примеру, на глобальную тенденцию и на последнюю волну. Здесь правило такое же ― совпадение повышает значимость зоны;
• не торговать во время выхода важных экономических новостей. Технические методы не могут учесть фундаментальные причины, из-за которых Форекс ведет себя непредсказуемо;
• уровень не является строгим значением, и котировки не обязаны дойти до него с точностью до пункта. Небольшие расхождения допустимы.

Эти простые советы помогут увеличить прибыльность торговли. Они выработаны на практическом опыте многих людей, поэтому имеет смысл не совершать собственных ошибок, а сразу пользоваться методом максимально эффективно.

Вопрос-ответ

• На каком таймфрейме лучше работать по этому методу?

Фибо работает на всех временных периодах. Но на сверхмалых М1-М15 возможны ложные сигналы.

• Можно ли не использовать зоны, которые считаются незначительными?

Да, многие убирают их в настройках инструмента, особенно при торговле на высоких таймфреймах.

• Технику можно использовать для скальпинга?

Да, но на маленьких таймфреймах много рыночного шума. Для его отсеивания нужно использовать дополнительные инструменты. Больше простых скальпинг-стратегий разбирали в статье.

• Индикаторам можно верить на 100%?

Алгоритмы довольно точные. Но все же лучше самому оценивать, насколько верно они определили исходную область для расчета.

Уровни Фибоначчи в трейдинге ― аналитический инструмент с большим потенциалом. Но его эффективность сильно зависит от трейдера. Это субъективный метод, поэтому результаты его применения у разных людей отличаются. Если трейдер потратит немного времени на тренировку, потенциал этого метода его приятно удивит. Fibo levels отлично показывают коррекции и работают на всех видах активов, поэтому могут эффективно применяться в разных стратегиях.