Индикаторы форекс

Moving Average (скользящая средняя) – индикатор, способный рассчитывать усредненное ценовое значение за заданный временной интервал, который, как правило, устанавливается самим трейдером.

В зависимости от того, какие настройки были выбраны, скользящая средняя способна:

• выявить тренд, то есть направление текущей тенденции;
• поиск уровней поддержки и сопротивления,
• выявление флэта.

Существует 4 разновидности Moving Average, которые отличаются формулами расчета:

• Простая MA учитывает параметры всех свечей;
• Экспотенциальная (EMA) — делает акцент на последние свечи, первые учитывает более мягко. Это дает преимущество при торговле на минутных тайфреймах. Способы торговли по EMA подробно раскрыты в статье.
• Сглаженная (Smoothed) — редко применяемый режим. Алгоритм сильно фильтрует информацию. Подходит для «замороченных» случаев.
• Линейно-взвешенная — разновидность экспотенциального метода. Крайне редко используется.

Подробнее о настройках и стратегиях торговли по скользящим средним читайте в статье.

Преимуществом скользящей средней является ее простота, которая позволяет легко интерпретировать сигналы даже начинающим трейдерам. Из минусов стоит отметить, что стратегии пересечения средних значений генерируют ложные сигналы при боковом тренде. Таким образом, Moving Average хорошо работают при четких тенденциях.

Этот индикатор берет свое начало в конце 80-х годов. Несмотря на приличный срок существования индикатора, он не утратил актуальность и по сей день. Bollinger Bands отображает два заданных отклонения от simple moving average. Цена инструмента включена в верхнюю и нижнюю линии, а между ними находится скользящая средняя. Полосы автоматически расширяются по мере увеличения волатильности и сужаются по мере уменьшения волатильности.

Многие трейдеры считают, что чем ближе цена к верхней полосе, тем выше уровень перекупленности и чем ближе рынок к нижней полосе, тем ближе рынок к распродаже. Поэтому полосы Боллинджера используются для определения точек разворота и прогнозирования изменений в направлении цен.

Применение:

• Внутри дня (максимальный таймфрейм H4), редко на D1, W;
• Валютные пары — любые.

Если цена пробивает верхнюю линию, это подтверждение сильного восходящего тренда. Если нижнюю — то тренд медвежий.

Полосы Боллинджера — полезный индикатор, помогающий понять рыночные условия и важные движения цен, которые могут представлять интерес для трейдера. Однако его не следует использовать как полностью самостоятельную торговую систему. Важно понимать, что ни один индикатор не гарантирует 100% успеха, поэтому Линии Боллинджера идеально дополняются MACD и RSI. Полную информацию по тактике торговле Bollinger Bands и взаимодействию с другими индикаторами мы рассматривали в статье.

Линия индикатора MACD или так называемая гистограмма показывает разницу между двумя экспоненциальными средними за разные периоды (обычно 12 и 26). Если более короткое среднее выше более длинного среднего, индикатор поднимается выше линии 0, в противном случае он «ныряет» ниже нуля. Дополнительно рисуется сигнальная линия, то есть экспоненциальное среднее значение 9 (красная линия).

• гистограмма MACD = EMA (C; 12) — EMA (C; 26),
• Сигнальная линия = EMA (MACD; 9).

Наиболее классическая интерпретация — когда индикатор пересекает сигнальную линию. Если MACD пересекает сигнальную линию снизу ниже уровня равновесия, т.е. нуля, это можно рассматривать как сигнал на покупку. Отрицательные значения говорят о том, что курс динамически падал, и вместе с ним более короткое среднее отклонялось от более длинного. Если расстояние между средними начинает уменьшаться, это означает, что динамика снижения уменьшилась и импульс может быть слабее или даже тенденция может быть изменена. Как только средние значения пересекаются, MACD сбрасывается до нуля.

Аналогичная ситуация происходит с повышениями. Сильный рост отталкивает более короткое среднее от более длинного, то есть MACD выше нуля. Когда прирост отсутствует, MACD пробьет сигнальную линию сверху, находясь выше нулевой линии, и это можно рассматривать как сигнал на продажу.

К сильным сторонам макди можно отнести:

• Способен выдавать точные входные и выходные сигналы,
• Дивергенции MACD являются отличным способом анализа цен и поиска ранних сделок,
• Хорошо работает как в долгосрочных (D1 и выше), так и во внутридневных стратегиях (h1-h4),
• Может выступать главным индикатором при разработке торговой системы или подтверждать предположения других инструментов технического анализа.

MACD является сильным индикатором, но, как и у каждого, у него есть ахиллесова пята. К негативным моментам использования макди относятся:

• Иногда не улавливает резких движений цены и сигнализирует об открытии сделки с опозданием,
• На малых таймфреймах и при сильном тренде генерирует много ложных сигналов.

Узнать больше о стратегии MACD можно в статье.

Индикатор MTF resistance and support строит уровни поддержки (отмечены красным) и сопротивления (синие) на разных таймфреймах. При этом сила уровней отображается толщиной линии.

Из недостатков данного индикатора отмечу, что множество линий может привести к путанице, особенно начинающих трейдеров. Полный обзор индикаторов уровней поддержки и сопротивления ищите в статье.

Индикатор Ишимоку

В отличие от стандартных скользящих средних, основанных на ценах закрытия, Ишимоку учитывает исторические максимумы и минимумы. В результате линии индиктора более гибки и быстрее реагируют на изменения рынка.

Основа торговли по стратегии заключается в анализе на графике 5 линий:

• Тенкан Сен (обратная) — красная линия,
• Киджун сен (стандартная) — синяя линия,
• Chikou Span (задержанная) — зеленая линия,
• Senkou Span A (первая ведущая) — верхний предел восходящего облака (синий), нижний падающий облако (зеленый),
• Senkou Span B (вторая ведущая) — нижний предел восходящего облака (синий), верхний предел падающего облака (зеленый).

Расшифровка:

• Tenkan Sen — среднее значение, которое получается путем сложения наивысшего максимума и минимального минимума, достигнутого ценой за данный период, и деления на два. В стандартных настройках Tenkan Sen рассчитывается за последние 9 периодов. Tenkan обычно ближе всего к цене, поэтому это первый и значительный уровень поддержки /сопротивления.
• Киджун сен — среднее значение, которое мы получаем по формуле, когда самый высокий максимум и самый низкий минимум цен за последние 26 периодов делим 2. Киджун — линия, на которой часто заканчиваются сильные исправления, сильнее, чем Тенкан Сен.
• Chikou Span — линейный ценовой график, опирающийся на 26 периодов и используемый для подтверждения направления тренда. Когда Chikou Span находится выше цены, тогда тренд направлен вверх, если ниже — тогда тренд направлен вниз (его единственная роль — помочь определить тренд).
• Сенкоу Спан А — среднее значение, которое получается путем добавления Тенкан Сен к Киджун Сен и деления на 2, после чего результат перемещается на 26 периодов вперед (Тенкан Сен + Киджун Сен) /2. Еще одна специфика Ишимоку — усреднение размещенных на графике 26 свечей вперед и наблюдение за поведением цены по отношению к этому среднему в будущем.
• Senkou Span B — линия получается путем сложения максимального и минимального значений за последние 52 периода (свечи), деления результата на два и перемещения на 26 периодов (свечи) вперед.

Звучит сложно и пугающе, но через короткое время вы обнаружите, насколько интуитивно понятен индикатор. О том, как использовать индикатор Ишимоку в торговле читайте в статье.

Главное при использовании Ichimoku Kinko Hyo для торговли — дожидаться завершения сигнала (не входить в рынок раньше времени), не бояться и вовремя закрыть убыточные позиции.

Money flow index показывает интенсивность вливания/вывода денег в ту или иную валютную пару. Лучшие результаты показывает на таймфрейме от 30 мин.

При анализе показаний индикаторы учитываем:

• Разницу между ценами и значениями индикатора, при росте цен и падений значений MFI высокая вероятность скорого разворота цены.
• Значение выше 80 — зона перекупленности, стоит смотреть на продажу. Ниже 20 — перепроданности, смотрим в сторону покупок.

Теоретически его можно использовать на любом инструменте, но из-за того, что MFI учитывает объем торгов на валютном рынке может показывать много ложных сигналов. Форекс децентрализован, поэтому мы не знаем реального значения объема, а только его вариации, которые будут использоваться при построении индекса денежного потока. Поэтому Money flow index лучше дополняет торговую стратегию, но в одиночку для принятия решений в форекс практически не используется. Узнать больше о индикаторах волатильности можно в статье.

Индикатор балансового объема — один из самых простых инструментов технического анализа. OBV является положительным, если цена закрытия текущего периода выше, чем цена закрытия предыдущего периода (например, двух разных дней). OBV является отрицательным, если текущая цена закрытия ниже предыдущей цены закрытия.

Сам по себе индикатор и абсолютное значение этого технического индикатора не имеют большого информативного значения. Интересна только ситуация, когда происходит расхождение, которое может быть положительным или отрицательным.

Если расхождение положительное, OBV повышается, а цена базового актива падает. В целом это положительный знак для цены валютной пары. Если расхождение отрицательное, OBV уменьшается, а цена базового актива увеличивается. Обычно это негативный сигнал для цены валютной пару. В дополнение к предсказательной ценности OBV, которая возникает в результате дивергенции, этот индикатор также может подтверждать тренд. О том, как искать дивергенцию с OBV я рассказывал в статье.

Таким образом, OBV измеряет давление покупателей и продавцов на основе объема торгов. Однако отдельно использовать этот индикатор нецелесообразно. OBV отлично работает в сочетании с другими техническими индикаторами.

RSI (индекс относительной силы) измеряет нисходящие и восходящие движения, а затем вычисляет среднее значение за данные периоды. Затем делят положительные значения этого среднего на сумму отрицательных периодов. Если цена превышает стандартные значения индикатора, то есть 30 или 70, это информация о перепроданности или перекупленности. Впоследствии, когда цена возвращается в канал между этими значениями, формируется следующий наклон.

В отличие от других осцилляторов, индикатор RSI может давать ранние сигналы, информируя трейдера о возможной точке или уровне разворота цены.

Использование осциллятора заключается в наблюдении за рынком, когда RSI подходит близко или пересекает ключевые уровни 30 и 70. Основная техника торговли с помощью RSI основана на том, что при приближении линии индикатора к 30, существует высокая вероятность разворота ценового графика, то есть начала роста. В свою очередь, когда RSI близок к 70, существует высокая вероятность остановки роста и последующий спад. Стратегии торговли с применением индикатора RSI читайте в статье.

Плюсы осциллятора rsi:

• Прост в использовании,
• Возможность прикрепить индикатор к торговой стратегии,
• Четкие сигналы относительно открытия сделок на покупку или продажу.

Минусы:

• Для версии 30/70 и на малых таймфреймах возникает относительно большое количество ошибочных сигналов,
• Слабая производительность при сильных тенденциях.

Stochastic — популярный нетрендовый индикатор относящийся к группе осцилляторов. Стохастические кривые колеблются между 0 и 100. Линии, построенные на уровнях 20% и 80%, используются в качестве контрольных линий для указания состояния перепродажи и перепроданности. В то время как Stochastic выше 80% указывает на состояние переполнения, а Stochastic ниже 20% указывает на состояние перепроданности.

Стратегии торговли с помощью индикатора Стохастик и взаимодействие с другими индикаторами подробно раскрыты в статье.

Недостатком индикатора выделю использование стохастика на низких таймфреймах. Соответственно торгуя внутри часа, как скальпер, вы получите множество ложных сигналов. Сложность фильтрации точек входа делает этот индикатор почти бесполезным для краткосрочной минутной торговли.

Преимущества:

• Простота настройки и использования,
• Качественные сигналы на высоких таймфреймах,
• Широкое распространение в мире трейдинга,
• Хорошее сочетание с другими индикаторами.

DeMarke имеет характер осциллятора, состоящего из одной линии. Обозначаемый им диапазон составляет от 0 до 1 — предполагается, что предельные значения составляют 0,3 и 0,7. Если значение индикатора DeMarker достигает уровня 0,3, речь идет о продаже рынка, а после пробития уровня 0,7 — о перекупленности рынка. Для инвесторов это сигналы к открытию длинных и коротких позиций.

В качестве сигнального индикатора он может информировать трейдера о возможном изменении тренда.