Индикатор STC (schaff trend cycle) в трейдинге

Индикатор STC (Schaff Trend Cycle) — уникальный индикатор технического анализа, который не распространен среди трейдеров. В статье рассмотрим описание индикатора STC, где скачать, как установить и настроить, а так же как им пользоваться и рабочие стратегии торговли.

Содержание:

• Индикатор STC описание,
• Установка и настройка,
• Как пользоваться,
• Стратегии торговли,
• Модификации,
• Плюсы и минусы,
• Рубрика «Вопрос-Ответ».

Описание

Индикатор STC — переводится как Schaff Trend Cycle (цикл тренда Шаффа). Был разработан трейдером с многолетним стажем Дагом Шаффом. Индикатор Шаффа — это инструмент технического анализа в основе которого лежит комбинация двух индикаторов: slow Stochastics и Moving Average Convergence/Divergence (MACD). В массовом использовании индикатор появился в конце 2007 года и относится к классу осцилляторов.

Принцип работы

Индикатор STC позволяет фиксировать направление тренда раньше, чем другие осцилляторы. Это связано с его особенностью, в частности добавлением в расчет скользящих средних, которые помогают вычислять циклы смены трендов оперативнее.

Что может определить индикатор Schaff Trend Cycle:

• Определяет силу тренда,
• Показывает скорый разворот тренда, как в виде дивергенции, так и в виде снижения силы трендового движения.
• Отображает перекупленность/перепроданность актива, показывая точки входа и фиксации прибыли.

Индикатор STC отображает растущую и падающую динамику цены раньше, чем MACD. В определении динамики цены участвуют скользящие средние, на которые наложен дополнительный инструмент по определению цикличного тренда. Цикличные тренды привязаны к количеству дней, что заложено в математической формуле индикатора. Эти параметры позволяют получать более точные данные, чем у аналогичных индикаторов.

Чтобы лучше понять, как работает STC разберем, чем он отличается от macd:

• MACD представляет собой несколько EMA, которые отображены в виде линии. В макди заданы 12 и 26 дневные EMA с 9-периодной сигнальной линией.
• Индикатор Schaff Trend Cycle использует EMA с периодами 23 и 50 и периодную линию 10. Использование в расчетах длинных периодов позволяет более точно предсказывать силу тренда.

Разница между MACD и STC

Данная информация может показаться сложной для восприятия, но когда будем рассматривать стратегии торговли, вы поймете, что торговать по STC легко.

Установка и настройка

Если индикатор schaff trend cycle отсутствует в вашем торговом терминале, то его необходимо установить. Для этого необходимо скачать индикатор SCT по ссылке:

• Для метатрейдера 4,
• Для метатрейдера 5.

Далее извлекаем полученные файлы из архива и в торговом терминале открываем «файл — каталог данных».

Далее открываем MQL5\Indicators\Examples и в эту папку копируем файл индикатора. В случае МТ5, дополнительно копируем файл из папки MQL5\Include в MQL5\Include. Перезагружаем терминал и находим индикатор schafftrendcycle.

Настройка

Оптимальными настройками считаются такие:

Во вкладке уровни задаем параметры: 75/50/25.

В качестве эксперимента можете задать гистограмму, основанную на иных значениях. Не используйте индикатор с другими настройками сразу на реальном счете, опробуйте его сначала на демо-счете.

Торговая стратегия и точки входа

Базовые условия:

• Торговля только в направлении тренда,
• Таймфрейм от 4 часов,
• Линия тренда.

Для входа в сделку выберем следующие условия: линия индикатора выше или ниже уровней 75/25:

• на продажу рассматриваются сделки выше уровня 75,
• на покупку ниже 25.

Рассмотрим на примере валютной пары EURUSD. Тренд нисходящий, поэтому рассматриваем только продажи когда линия индикатора будет выше уровня 75 и скользящей средней.

При общем тренде на падение, не рассматриваем варианты покупок. В большинстве случаев, такие сигналы будут ложные. Нас интересуют моменты, когда цена доходит до нисходящей линии тренда, которую в данном случае можно рассматривать в качестве уровня сопротивления. Далее ждем сигнал от индикатора и входим в сделку на sell, как на графике в примере №1. Stop loss при этом размещаем чуть выше трендовой линии. Фиксировать прибыль будем, когда значения индикатора будут приближаться к нулю.

В примере № 2 отчетливо заметно, что при сильных движениях показания алгоритма STC запаздывают. При сильной волатильности у трейдера возникает выбор — открыть короткую позицию не дожидаясь показаний индикатора, выставив стоп лосс за линию сопротивления. Или дождаться подтверждения индикатора, что может негативно отразиться на доходности сделки. В этом случае я обычно открываю ордер на 50% от запланированного не дожидаясь подтверждения, и еще на 50%-75%, когда индикатор подтверждает направление сделки. Закрываем сделку, когда значения STC будут приближаться к 0.

Дивергенция — также сильный сигнал, который отчетливо выдает индикатор. В 3-ем примере цена вроде пробивает линию сопротивления. Но показания STC показывают медвежью дивергенцию, которая быстро подтверждается.

Я уже 4 года торгую через брокеров Roboforex и AMarkets с моментальным исполнением ордеров и низкими комиссиями. Данные компании не вводили никаких ограничений для граждан РФ, мы можете спокойно пройти верификацию и получить бонусы.

Индикатор STC модификации

На форуме mql5 есть несколько вариантов модифицированного индикатора schaff trend cycle. В основном у индикатора изменены базовые настройки, что можно сделать и самостоятельно в оригинальной версии индикатора.

В терминале на платформе Tradingview в бесплатной версии доступны различные модификации STC. Меня заинтересовала стратегия со скользящими средними moving average. Чтобы ее найти в разделе «Индикаторы» пишем STC и выбираем Schaff Trend Cycle + Double MA.

Я решил протестировать данную модификацию на криптовалютной паре VEGAUSDT, таймфрейм Н4. Стратегия сама выдает сигналы к покупке и продаже.

Эффективность торговли по данной стратегии составила 6,72% при торговле на споте про 58,82% прибыльных сделок.

Максимальная просадка по сделке 8,91%.

Процент прибыльных сделок показывает работоспособность стратегии на горизонте 4 месяцев при соблюдении мани и риск-менеджмента.

Криптовалютой я торгую через биржу Bybit. При регистрации по ссылке вы получите максимальные скидки на комиссии и 30 000$ в виде купонов и бонусов за обучение и выполнение заданий.

Плюсы и минусы

Преимущества:

• Простота использования и получения сигналов,
• Отображает перекупленность и перепроданность,
• Быстрая установка и легкая настройка,
• Удобный интерфейс,
• Возможность комбинации с другими индикаторами,
• Можно использовать собственные настройки.

Недостатки:

• На коротких таймфреймах выдает много ложных сигналов,
• Требует настройки под каждый актив в зависимости от силы тренда и волатильности,
• Нежелательно использовать, как единственный инструмент для входа в сделку,
• Отсутствие в терминалах МТ4/5 по умолчанию,
• Мало отзывов по настройке и тестированию на криптовалютах.

В целом, индикатор STC — качественный инструмент для технического анализа. Он хорошо работает как на валютной и фондовом рынках, так и на криптовалютном. Для качественного поиска точек входа используйте таймфрейм от 4 часов и выше. Комбинируйте STC с трендовыми линиями и уровнями поддержки и сопротивления для снижения ложных сигналов.