Индикатор STC (schaff trend cycle) в трейдинге

Индикатор STC (Schaff Trend Cycle) — уникальный индикатор технического анализа, который не распространен среди трейдеров. В статье рассмотрим описание индикатора STC, где скачать, как установить и настроить, а так же как им пользоваться и рабочие стратегии торговли.

Содержание:

• Индикатор STC описание,
• Установка и настройка,
• Как пользоваться,
• Стратегии торговли,
• Модификации,
• Плюсы и минусы,
• Рубрика «Вопрос-Ответ».

Описание

Индикатор STC — переводится как Schaff Trend Cycle (цикл тренда Шаффа). Был разработан трейдером с многолетним стажем Дагом Шаффом. Индикатор Шаффа — это инструмент технического анализа в основе которого лежит комбинация двух индикаторов: slow Stochastics и Moving Average Convergence/Divergence (MACD). В массовом использовании индикатор появился в конце 2007 года и относится к классу осцилляторов.

Принцип работы

Индикатор STC позволяет фиксировать направление тренда раньше, чем другие осцилляторы. Это связано с его особенностью, в частности добавлением в расчет скользящих средних, которые помогают вычислять циклы смены трендов оперативнее.

Что может определить индикатор Schaff Trend Cycle:

• Определяет силу тренда,
• Показывает скорый разворот тренда, как в виде дивергенции, так и в виде снижения силы трендового движения.
• Отображает перекупленность/перепроданность актива, показывая точки входа и фиксации прибыли.

Индикатор STC отображает растущую и падающую динамику цены раньше, чем MACD. В определении динамики цены участвуют скользящие средние, на которые наложен дополнительный инструмент по определению цикличного тренда. Цикличные тренды привязаны к количеству дней, что заложено в математической формуле индикатора. Эти параметры позволяют получать более точные данные, чем у аналогичных индикаторов.

Чтобы лучше понять, как работает STC разберем, чем он отличается от macd:

• MACD представляет собой несколько EMA, которые отображены в виде линии. В макди заданы 12 и 26 дневные EMA с 9-периодной сигнальной линией.
• Индикатор Schaff Trend Cycle использует EMA с периодами 23 и 50 и периодную линию 10. Использование в расчетах длинных периодов позволяет более точно предсказывать силу тренда.

Разница между MACD и STC

Отличия	STC	MACD
Сигнальная линия	EMA с 9 периодами не является важным компонентом.	В качестве сигнальной линии он всегда использует 9-периодную EMA.
Формула расчета	Используются скользящие средние и циклический анализ.	Используются только скользящие средние.
Основное внимание	Фокус на трендовых циклах.	Фокус на импульсах цены.
Применение	Лучшая адаптация к трендовым рынкам.	Универсальный.
Точность	STC более точный, чем MACD.	Точность уступает STC

Данная информация может показаться сложной для восприятия, но когда будем рассматривать стратегии торговли, вы поймете, что торговать по STC легко.

Установка и настройка

Если индикатор schaff trend cycle отсутствует в вашем торговом терминале, то его необходимо установить. Для этого необходимо скачать индикатор SCT по ссылке:

• Для метатрейдера 4,
• Для метатрейдера 5.

Далее извлекаем полученные файлы из архива и в торговом терминале открываем «файл — каталог данных».

Далее открываем MQL5\Indicators\Examples и в эту папку копируем файл индикатора. В случае МТ5, дополнительно копируем файл из папки MQL5\Include в MQL5\Include. Перезагружаем терминал и находим индикатор schafftrendcycle.

Настройка

Оптимальными настройками считаются такие:

Во вкладке уровни задаем параметры: 75/50/25.

В качестве эксперимента можете задать гистограмму, основанную на иных значениях. Не используйте индикатор с другими настройками сразу на реальном счете, опробуйте его сначала на демо-счете.

Торговая стратегия и точки входа

Базовые условия:

• Торговля только в направлении тренда,
• Таймфрейм от 4 часов,
• Линия тренда.

Для входа в сделку выберем следующие условия: линия индикатора выше или ниже уровней 75/25:

• на продажу рассматриваются сделки выше уровня 75,
• на покупку ниже 25.

Рассмотрим на примере валютной пары EURUSD. Тренд нисходящий, поэтому рассматриваем только продажи когда линия индикатора будет выше уровня 75 и скользящей средней.

При общем тренде на падение, не рассматриваем варианты покупок. В большинстве случаев, такие сигналы будут ложные. Нас интересуют моменты, когда цена доходит до нисходящей линии тренда, которую в данном случае можно рассматривать в качестве уровня сопротивления. Далее ждем сигнал от индикатора и входим в сделку на sell, как на графике в примере №1. Stop loss при этом размещаем чуть выше трендовой линии. Фиксировать прибыль будем, когда значения индикатора будут приближаться к нулю.

В примере № 2 отчетливо заметно, что при сильных движениях показания алгоритма STC запаздывают. При сильной волатильности у трейдера возникает выбор — открыть короткую позицию не дожидаясь показаний индикатора, выставив стоп лосс за линию сопротивления. Или дождаться подтверждения индикатора, что может негативно отразиться на доходности сделки. В этом случае я обычно открываю ордер на 50% от запланированного не дожидаясь подтверждения, и еще на 50%-75%, когда индикатор подтверждает направление сделки. Закрываем сделку, когда значения STC будут приближаться к 0.

Дивергенция — также сильный сигнал, который отчетливо выдает индикатор. В 3-ем примере цена вроде пробивает линию сопротивления. Но показания STC показывают медвежью дивергенцию, которая быстро подтверждается.

Я уже 4 года торгую через брокеров Roboforex и AMarkets с моментальным исполнением ордеров и низкими комиссиями. Данные компании не вводили никаких ограничений для граждан РФ, мы можете спокойно пройти верификацию и получить бонусы.

Индикатор STC модификации

На форуме mql5 есть несколько вариантов модифицированного индикатора schaff trend cycle. В основном у индикатора изменены базовые настройки, что можно сделать и самостоятельно в оригинальной версии индикатора.

В терминале на платформе Tradingview в бесплатной версии доступны различные модификации STC. Меня заинтересовала стратегия со скользящими средними moving average. Чтобы ее найти в разделе «Индикаторы» пишем STC и выбираем Schaff Trend Cycle + Double MA.

Я решил протестировать данную модификацию на криптовалютной паре VEGAUSDT, таймфрейм Н4. Стратегия сама выдает сигналы к покупке и продаже.

Эффективность торговли по данной стратегии составила 6,72% при торговле на споте про 58,82% прибыльных сделок.

Максимальная просадка по сделке 8,91%.

Процент прибыльных сделок показывает работоспособность стратегии на горизонте 4 месяцев при соблюдении мани и риск-менеджмента.

Криптовалютой я торгую через биржу Bybit. При регистрации по ссылке вы получите максимальные скидки на комиссии и 30 000$ в виде купонов и бонусов за обучение и выполнение заданий.

Плюсы и минусы

Преимущества:

• Простота использования и получения сигналов,
• Отображает перекупленность и перепроданность,
• Быстрая установка и легкая настройка,
• Удобный интерфейс,
• Возможность комбинации с другими индикаторами,
• Можно использовать собственные настройки.

Недостатки:

• На коротких таймфреймах выдает много ложных сигналов,
• Требует настройки под каждый актив в зависимости от силы тренда и волатильности,
• Нежелательно использовать, как единственный инструмент для входа в сделку,
• Отсутствие в терминалах МТ4/5 по умолчанию,
• Мало отзывов по настройке и тестированию на криптовалютах.

В целом, индикатор STC — качественный инструмент для технического анализа. Он хорошо работает как на валютной и фондовом рынках, так и на криптовалютном. Для качественного поиска точек входа используйте таймфрейм от 4 часов и выше. Комбинируйте STC с трендовыми линиями и уровнями поддержки и сопротивления для снижения ложных сигналов.