Индикатор Envelopes как пользоваться

В поисках лучших индикаторов технического анализа вы, наконец, добрались до инструмента Envelopes. В статье разберем: что это за индикатор Envelopes, как им пользоваться, особенности применения на фондовом, криптовалютном и финансовых рынках, плюсах и минусах. Сам инструмент достаточно прост, поэтому сосредоточимся рабочих стратегиях с разбором примеров и графиков.

Содержание:

• Описание и применение,
• Как пользоваться,
• Стратегии торговли с примерами и настройками,
• Взаимодействие с осцилляторами,
• Плюсы и минусы,
• Envelopes или полосы Боллинджера — что лучше,
• Модификация nadaraya watson envelope с алертом.

Описание

Индикатор Envelopes (в переводе индикатор конверта) представляет собой комбинацию 3-х скользящих средних MA (Moving Average):

• Обычная краткосрочная скользящая средняя, следующая за ценой располагается в центре и указывает направление текущего тренда. Восходящая кривая может быть признаком восходящего тренда, а нисходящая кривая может быть признаком нисходящего тренда. Если центральная линия скользящей средней не направлена ни в какое направление, это может указывать на флэт рынка.
• Две средние отклоняются вверх и вниз по отношению к цене, что создает канал, покрывающий цену и служат маркерами уровней перекупленности и перепроданности. Также верхняя и нижняя линии действуют как уровни поддержки и сопротивления и могут позволить трейдеру получать прибыль от разворотов цены на графике.

Простыми словами ценовые конверты строятся из 2-х скользящих средних, одна из которых проходит вокруг максимумов цены данного финансового инструмента в определенный момент, а другая вокруг ее минимумов. Скользящие средние определяют самый высокий и самый низкий диапазон колебаний инструмента относительно средней скользящей средней (которая на графике не отображается). Трейдер видит только канал.

Данный индикатор (также можно встретить термин Price Envelope), является нишевым и доступен по умолчанию на многих торговых платформах, включая MetaTrader 4 (mt4) и mt5. Скачивать его специально не требуется. Чтобы добавить индикатор на график, заходим в меню «Вставка»=>Индикаторы=>Трендовые и из списка выбираем envelopes.

Формула для расчета несложная

Настройка и изменение параметров

В стандартных настройках индикатор Envelopes основан на простых скользящих средних (MA), рассчитанных за 20 периодов. Однако в отдельных стратегиях могут использоваться экспоненциальные скользящие средние (EMA), иногда также рассчитанные за другой период времени.

Помимо выбора типа среднего и продолжительности периода, вам также необходимо установить диапазон процентного отклонения от средней цены. Обычно отклонение принимают равным 2,5, 5 или 10%. Данные проценты добавляются к верхней и нижней линии. При таких настройках индикатора от 85% до 90% ценовых движений находятся внутри полосы, как на скрине ниже.

Также есть параметры:

• сдвиг — линии перемещаются вперед или назад в зависимости от заданных данных.
• применить к. Close означает к ценам закрытия, open — к ценам открытия.

Можно менять цвета по своему усмотрению и добавлять уровни на график.

Индикатор отдельно настраивается к каждому торговому активу, чтобы около 90% времени цена находилась внутри (в конверте).

Как пользоваться индикатором Envelopes

Одна из задач инструмента Envelopes — сигнализировать о появлении тренда. Кроме того, в случае бокового тренда ценовые конверты могут указывать трейдерам на уровни перекупленности и перепроданности рынка.

Торговые сигналы, генерируемые индикатором, довольно просты:

1. В бестрендовый период логика заключается в том, чтобы вернуться из области перекупленности и перепроданности. В такой период рынки движутся вверх и вниз вокруг определенной справедливой цены или вокруг определенного среднего значения. Если рынок выходит за пределы этой средней, он имеет тенденцию к восстановлению, и в этом нам помогает индикатор Envelopes. Проще говоря, мы узнаем, ушел ли рынок слишком далеко от своего среднего значения и должен ли он вернуться назад. В таком случае:

• Если рынок пересекает верхнюю линию -> сигнал на продажу актива.
• Если рынок пересекает нижнюю линию -> сигнал на покупку актива.

2. При наличии выраженного тренда: следуем возврату к среднему значению и входим в тренд. В трендовый период рынок вырывается из своего конверта и начинает двигаться за его пределы в течение длительного периода времени. Он либо поднимается выше верхней линии, либо падает ниже нижней линии. В таком случае:

• Если рынок поднимается выше верхней линии и движется выше нее, мы спекулируем на дальнейшем росте.
• Если рынок опускается ниже нижней линии и движется ниже нее, мы спекулируем на дальнейшем снижении.

Рассмотрим данные методы трейдинга подробнее на разных рынках.

Стратегии торговли с примерами

1. Определение тренда и торговля в направлении тренда на откатах.

Рассмотрим стратегию на примере валютной пары EURUSD, H4. На графике 20-период с отклонением 0,65%.

Линии направлены вверх, из чего делаем вывод, что тренд растущий и будем искать точки входа на BUY.

Если ориентироваться на касание нижней границы конверта, то хорошо отработали первые 3 сделки — средний профит 1300 пунктов по каждой. Из плюсов данной стратегии — стоп лосс можно ставить минимальный (если правильно подобрали отклонение).

4-ая сделка не совсем подходит под критерии — входил на высокой растущей свече и сильно растущем объеме.

2. На возврат к средним значениям при боковом тренде.

Завышенные или заниженные цены, как правило, имеют тенденцию возвращаться к средним уровням. По этой причине в базовых стратегиях с использованием индикатора Envelopes предполагается, что сигнал на покупку формируется при пробитии нижнего конверта, а сигнал на продажу появляется при подъеме цены инструмента выше верхнего конверта – предполагается, что цена вернется к середине конверта.

Рассмотрим стратегию на примере акций Disney (DIS). На графике 20-период с отклонением 1,20%.

В 1-ом случае при возвращении цены в канал открываем сделку на Sell и переводим в небольшую прибыль. Получаем 3 профита с минимальной прибылью. По 2-ому входу профит составил 245 пунктов до пробоя нижнего конверта. На возвращении и пробитии красной линии снизу вверх (сделка №3) до верхней границы профит составил 242 пункта.

Одновременно с фиксацией прибыли открываем сделку на sell в точке 4. В этой сделке цены отыграла неидеально и касания нижней границы не было. Но когда движение начало вязнуть внизу я закрыл сделку с профитом 190 пунк.

Гэп я не торговал и очередную сделку открыл только в точке 5 и ее выбило с минимальным профитом.

Вход по сделке №6 осуществлялся на пробитии синей линии вниз с профитом 211 пунктов.

Наряду с ценовыми конвертами хорошо использовать и другие индикаторы технического анализа, которые указывали бы на возможное сильное преимущество одной из сторон (RSI или индикаторы объема).

3. Торговля прорыва.

Хотя в большинстве случаев цена остается между линиями Envelopes. Но иногда пробитие одной из них будет началом нового тренда или сигналом к ​​углублению существующего тренда. Для снижения ложных сигналов я использую индикатор объема и дополнительный фильтр: следующая свеча должна закрыться в направлении движения. Только после этого вхожу в сделку. Stop Loss ставлю на отметке, где свеча пробила конверт.

Рассмотрим на примере криптовалютной пары BTCUSD, таймфрейм Н4.

Настройки: 20-период с отклонением 1,20%.

В первой сделке вход был на 2-ой свече и курс с 29150$ вырос до 30300$. Даже без кредитного плеча профит составил 1150$ за 1 день.

Во 2-ом случае сделку почти выбило по стопу, но цена продолжила тренд с 29588$ до 27300$, добавив в портфель 2288$ профита.

В 3 и 4-ом случаях также отработано четко. При этом пробои хвостами я не учитывал. Свеча должна выйти из канала телом. На весну 2023 года стратегия рабочая и сейчас тестируется на фьючерсах на криптовалюты.

Взаимодействие с другими индикаторами.

Envelopes+MACD

На высоковолатильных инструментах, где важна точная точка входа алгоритм конвертов отлично сочетается с осцилляторами, в частности MACD. Стратегия заключается в том, что когда цена выйдет за линии дождаться подтверждения от macd и только после этого входить в сделку.

Рассмотрим на примере торговли металлами (золотовалютной парой XAUUSD и 4-х часовом таймфрейме).

На графике 20-периодная скользящая средняя с отклонением 1,25%.

В 1-ом случае цены вышла за границы индикатора envelopes вверх и продолжала там находится 7 свечей подряд без возвращения в канал демонстрируя небольшой рост, сопровождающийся ростом гистограммы macd. Однако вскоре мы видим, что цена вернулась в торговый канал и гистограмма показала снижение. В этот момент открываем ордер на Sell. Цель по прибыли — нижняя граница канала, защитный ордер размещаем чуть выше уровня сопротивления или предыдущих свечей.

В нашем примере SL составил 1320 пунктов, а Take Profit достиг 3570 пунк. Соотношение риска к прибыли 1:2,5.

По данной стратегии отскок от нижней границы не подтвердился, поэтому я его пропустил.

Второй случай более интересный, т.к. на 4-х часовом графике явно заметна дивергенция. Цена также вышла из канала и некоторое время находилась там. Вход был выполнен, когда индикатор macd показал снижение. Стоп лосс в данном случае получился коротким — всего 380 пункт. Полученная прибыль составила внушительные 4690 пунктов. Соотношение риска к прибыли 1:12.

Не забывайте тестировать любую стратегию на демо-счете, центовом счете или используя бездепозитный бонус в 30$ от брокера Roboforex.

Плюсы и минусы

Преимущества:

• относительно простой в использовании индикатор тренда, который можно использовать отдельно или в сочетании с осцилляторами в торговой стратегии,
• достаточно четко определяет перепроданность и перекупленность на рынке,
• можно использовать с любым торговым активом и любым периодом,
• прост в построении и настройке,
• не перерисовывается,
• генерирует сигналы даже на волатильном рынке,
• помогает довольно четко определить точки входа и выхода из позиции.

Недостатки:

• ​запаздывание — как и у всех индикаторов на основе средних значений. Индикаторы без запаздывания разбирали в статье,
• требует настройки отклонений под каждый актив. Чем точнее настройка, тем более точные сигналы выдает инструмент,
• сложно приспособить под роботизированную торговлю. Требует постоянного мониторинга позиции и перевода сделки в безубыток или небольшую прибыль.

Рубрика «Вопрос-Ответ»:

• Чем отличается и что лучше: индикатор Envelopes или полосы Боллинджера?

Существенным отличием полос Боллинджера от Envelopes является включение показателя волатильности. Полосы Болинджера включают в расчет волатильность, и, возможно, именно поэтому использование Bollinger Bands более популярно. Рекомендую протестировать оба индикатора и самостоятельно принять решение.

Индикатор Nadaraya watson envelope

Рассмотрим модификацию стандартного конверта — индикатор nadaraya watson envelope. Это доработанная версия выделает максимумы и минимумы основного тренда на основе сглаживания ядра со встроенными оповещениями о пересечениях ценой и экстремумов. Техника торговли по нему проста — мы можем ожидать разворота цены при пересечении одного из концов конверта. Пересечения между ценой и краями конвертов обозначены на графике треугольниками направленными острием в сторону открытия сделки.

Сигналы не перерисовываются и остаются на месте, где впервые появились. Данный индикатор доступен для трейдеров терминала TradingView (трейдинг вью) во вкладке LuxAlgo.

В целом, индикатор Envelopes хорош в первую очередь тем, что основан на скользящих средних, которые сами по себе не являются опережающим индикатором и не пытаются что-то предсказать. В то же время, согласно статистике, рынки движутся в боковом направлении около 80% времени, а в случае тренда часто показывают устойчивый рост или падение изредка отскакивая обратно с помощью отката. В такие периоды индикатор конверты при правильной настройке генерирует много точных сигналов с небольшими stop loss. Поэтому рекомендую уделить время и протестировать данный инструмент.