Индикатор EMA (экспоненциальная скользящая средняя) как пользоваться в трейдинга

70% трейдеров недооценивают скользящие средние (Moving Average), считая, что они отражают колебания рынка с опозданием. Чтобы максимально убрать влияние запоздалых факторов был разработан индикатор EMA (экспоненциальные скользящие средние). В статье разберем, что такое индикатор EMA, как настроить и пользоваться, рассмотрим рабочие стратегии с примерами для различных рынков.

Содержание:

• EMA индикатор что это,
• Как найти в терминале MT4,
• Настройка,
• Как использовать в торговле,
• Стратегии EMA,
• Модификации: ema ribbon, ema cloud, ema cross,
• Преимущества и недостатки,
• Отзывы трейдеров,
• Когда не стоит использовать EMA.

EMA индикатор что это

EMA (Exponential Moving Average) — разновидность скользящей средней, рассчитываемой экспоненциально. В сравнении с простым или средневзвешенным значением, экспонента придает гораздо больше важности текущим значениям, чем старым, имевшим место некоторое время назад.

В этом случае предполагается, что информация, которая поступит на рынок сегодня, может вызвать более сильные изменения цен, чем обращение к информации, уже отраженной на графике ранее. По этой причине старые значения со временем постепенно теряют свою важность, пока их вес не станет очень незначительным.

Формула EMA

Скользящие средние в основном опираются на цены закрытия.

Чтобы избавиться от задержек в скользящих средних игроки обычно выбирают EMA, т.к. экспонента реагирует на изменения быстрее, чем SMA (простая скользящая средняя).

Индикатор EMA для MT4

Чтобы найти в терминале MT4 ema нажимаем на Вставка — раздел Индикаторы — вид Трендовые — затем Moving Average.

В открывшемся окне выставляем — меняем метод MA на Exponential, период ставим в соответствии со стратегией и целями — 20, 50, 100, 200, сбоку выставляем цвет и нажимаем OK.

Экспоненциальная скользящая средняя появится на графике.

Как использовать индикатор EMA в ежедневной торговле

1. Определение тренда.

Одной из частых ошибок трейдеров является торговля против тренда. EMA — проверенный инструмент для определения рыночных тенденций и соответствующей торговли. Существует 2 способа, которые помогут вам избежать убыточных сделок:

• Следите за крутизной наклона EMA на графике. Крутой наклон EMA — это сигнал избегать торговли против рыночных тенденций. Чем круче угол, тем сильнее тренд. На графике ниже показан крутой рост, против которого торговать не стоит.

• Отслеживайте, как далеко цена находится от EMA. Чем дальше цена удаляется от EMA, тем сильнее тренд. 

Понимая силу тренда с помощью EMA, вы можете уберечь себя от убытков. Обратите внимание на промежуток между EMA и ценой.

2. Индикатор EMA 200 укажет уровни поддержки (сопротивления)

Например, если на графике M30 акции Intel с настройками периода 200 цена постоянно приближается и пробивает EMA 200, но отталкивается. Такую линию можно использовать в качестве поддержки (сопротивления). Учитывая это трейдер может торговать на отскоке и заработать в течение дня.

В примере с акциями INTL прибыль составила: в 1-ом случае 143 пункта, во 2-ом 91 пункт и в 3-ем 134 пункта.

Я торгую иностранными акциями через лицензированного брокера Just2Trade, что позволяет зарабатывать не только на трейдинге, но и на инвестировании в акции зарубежных компаний и дивидендах в 2023 году. Компания не вводила никаких ограничения для граждан России и Белоруссии. Пополнить и снять деньги можно на российскую или любую другую карту.

Стратегии EMA

EMA — отличный способ распознать преобладающие тенденции на любом временном горизонте. В этой стратегии используются:

• краткосрочные EMA для 3, 5, 8, 10, 12 и 15 периодов,
• долгосрочные EMA для 30, 35, 40, 45, 50 и 55 периодов,
• EMA более долгосрочного тренда — здесь 200 EMA.

В совокупности на графике появится 13 скользящих средних. Такое количество средних необходимо, чтобы убедиться, что цена движется в том направлении, в котором вы думаете. Не беспокойтесь о том, что у вас возникнут трудности с чтением показаний. Это очень легко сделать.

На графике XAUUSD с отмеченным торговым уровнем:

• 3, 5, 8, 10, 12 и 15-периодные EMA являются голубыми,
• 30, 35, 40, 45, 50 и 55 EMA — желтыми,
• 200 EMA — красное.

Мы открываем длинную позицию (на Buy), когда группа краткосрочных EMA (на графике отмечены голубым) пересекает группу восходящих EMA (желтые) снизу. Однако важно играть в соответствии с трендом. Поэтому должно возникнуть дополнительное условие — 200-дневная скользящая средняя должна указывать на растущий тренд.

Мы открываем короткую позицию (на sell), когда группа средних, отмеченных голубым цветом пересекает группу падающих средних (желтых) сверху. Дополнительное условие — 200-ЕМА должна указывать на нисходящий тренд.

Сигналы по данной стратегии есть в моем telegram-канале, присоединяйтесь и будем торговать вместе.

Например, на таймфрейме М30 по паре золото/доллар 200-дневная средняя указывает на нисходящий тренд, поэтому мы торгуем только сигналы на Sell.

Фиксирование прибыли

Момент выхода из позиции простой — сделка закрывается при повторном пересечении группы краткосрочных и долгосрочных скользящих средних. Но указанный вариант выхода из позиции не всегда верен. Например, в 1-ом случае из 1500 пунк. возможного профита следуя указанному способу фиксации прибыли, трейдер бы заработал всего 200 пунк. Поэтому рекомендую использовать трейлинг-стоп.

Стоп-лосс ставим за уровень поддержки и сопротивления, учитывая риск и мани-менежмент.

Спешите принять участие в акции от брокера Amarkets — торгуй на демо, получай на реале. Средства, наторгованные на счета за 5 дней можно перевести ни реальный счет и использовать в торговле.

Указанная стратегия работает и для криптовалютного рынка.

Про лучшие индикаторы по торговле криптовалютой рассказывал в статье.

Получить бонусы до 3000$ и протестировать торговлю криптовалютой без комиссий можно на проверенной бирже.

Управление капиталом

Управление капиталом — важный вопрос торговой стратегии. Даже лучшая стратегия не позволит стабильно получать прибыль, если инвестор выберет слишком большой или наоборот минимальный размер сделки. Это особенно важно для стратегий скальпинга, которые несут наибольший инвестиционный риск.

Профессиональные трейдеры совершают до нескольких сотен сделок в день. Они не могут сильно рисковать в одной сделке, учитывая что их цель — заработать на небольших движениях цены. Поэтому слишком широкий стоп-лосс или слишком большой объем могут лишить их прибыли во многих прибыльных сделках. Предполагается, что во всех сделках со скальпированием, независимо от рынка и инструмента, нельзя рисковать более чем половиной процента капитала, хранящегося на счете. 

Следовательно, Stop Loss по данной стратегии будет равен 0,5% от капитала с переводом в безубыток. Take Profit лучше устанавливать из расчета потенциального риска к профиту, как 1:2, т.е. 1% от капитала. 

Еще одна интересная, на мой взгляд, стратегия с EMA и сторонних индикаторов.

Индикатор EMA + Laguerre

Торговля основывается на 2-х экспоненциальных скользящих средних:

• 16-периодной EMA,
• 48-периодной EMA.

Когда 16-периодная скользящая находится выше 48-периодной, то на рынке сильны покупатели. Наоборот, если краткосрочная скользящая (16) находится ниже долгосрочной (48), то на рынке преобладают медведи. Для отсеивания ложных сигналов применяется индикатор Laguerre, отражающий перепроданность или перекупленность.

Входить в рынок на BUY следует при соблюдении условий:

• 16-периодная скользящая находится выше 48-периодной (бычий рынок),
• Свеча закрылась выше краткосрочной EMA (16),
• Индикатор Laguerre находится в диапазоне от 0,8 и выше.

Например, 4-х часовом на графике EURUSD в 1-ом случае открываем сделку 1.22154. Stop Loss ставим на 10-20 пунктов ниже EMA (16), Take Profit рассчитываем исходя из соотношения риска к прибыли как 1:2. В примере стоп лосс расположен на 100 пунктов, значит профит ставим на 200. Рекомендую использовать трейлинг-стоп или постепенно подтягивать стоп лосс, переставляя профит для максимизации прибыли.

В 1-ом выше примере цена прошла 924 пункта, во-втором 550 пунк.

Для открытия ордера на SELL ждем когда:

• 16-периодная EMA будет располагаться ниже 48-периодной EMA (медвежий рынок),
• Очередная свеча закроется ниже EMA с периодом 16,
• Индикатор Лагерра упадет ниже значения 0.2.

Как видите, экспоненциальная скользящая средняя (EMA) дает вам гибкость для маневра на постоянно меняющихся рынках. Однако, как и с любыми торговыми стратегиями, требуется небольшая доработка и тестирование на валютных парах и таймфреймах. Я рекомендую для начала протестировать стратегию на демо-счете или на бездепозитный бонус, предоставляемый брокером Roboforex. Он позволит вам сразу заработать и вывести заработанные деньги, пусть это будет даже 1-2$.

Проверенные модификации EMA:

EMA Ribbon

EMA Ribbon — бесплатный доработанный индикатор на основе краткосрочных и долгосрочных ema, представленный на сайте tradingview. Бычий настрой отражается зеленым, медвежий бордовым. Цвета можно менять в настройках.

Суть торговли по индикатору строится на торговле по тренду, который задается 200 ema. Например, взглянув на график GBPUSD на таймфрейме H4 сразу видно, что тренд в целом нисходящий, т.к. 200 ema окрашена в бордовый. Поэтому торговать будем на sell на откатах, когда краткосрочные ema поменяют цвет с зеленого на бордовый.

Фиксация прибыли происходит при смене цвета, но можно фиксировать вручную. Stop loss прячем чуть ниже предыдущей свечи.

ema cross

Алгоритм ema cross дает сигналы на основе пересечений. В нашем примере заданы 20, 50 и 200 периодные, вы может задать любые другие в зависимости от стратегии и выбранного инструмента. Для удобства пересечения скользящих обозначаются крестиком. Сделку открываем при пересечении всех 3 moving average в направлении, которые задают более краткосрочные линии. Т.е. если 20 (красная) и 50 (бородовая) скользящие пересекают 200-периодную (синюю) снизу вверх, то открываем ордер на Buy.

Stop Loss ставим за ближайший уровень поддержки. Take Profit фиксируем частями или через трейлинг стоп.

Преимущества и недостатки

Преимущества EMA:

• Один из самых простых в настройке и использовании индикаторов технического анализа,
• Широкая область применения в инвестиционных стратегиях,
• Может использоваться на всех рынках от валютного, до фондового и товарного,
• Дает четкий сигнал на покупку и продажу,
• Позволяет определять не только направление, но и силу тренда.

К минусам можно отнести:

• Необходимость настройки под каждый инструмент и интервал,
• Часто требуются дополнительные индикаторы для фильтрации сигналов.

Отзывы трейдеров

Когда дело доходит до использования скользящих средних, то мнения трейдеров разделяются. Отдельные трейдеры на форумах часто жалуются, что тестирование и адаптация стратегий на основе EMA к привычным торговым инструментам занимает много времени. Тем не менее многие остаются довольны результатами.

Торгуя стратегии на основе EMA, не забывайте обращать внимание на фазы, когда рынок не движется по тренду. В эти моменты трендовые индикаторы часто дают ложные сигналы, в том числе индикатор EMA. Вы можете распознать нетрендовую фазу рынка по тому факту, что EMA колеблется и не растет. Обычно это период низкой активности или, наоборот, повышенной волатильности без четкой тенденции. На таких стадиях рынка лучше вообще не использовать сигналы скользящего среднего, а изучить стратегии торговли при боковом тренде.