Индикатор ATR описание и применение в трейдинге

Продолжаю тему индикаторов и сегодня мы рассмотрим индикатор волатильности ATR. Данный индикатор является непростым осциллятором за счет нестандартного подхода к анализу рынка, который широко применяется во многих торговых системах, в частности автоматических. В статье расскажу: индикатор ATR описание, как настроить и применять в торговле, где найти и скачать АТР.

Содержание:

• Описание,
• Формула расчета,
• Настройка,
• Как пользоваться,
• Скачать ATR,
• Преимущества и недостатки,
• Мое мнение.

Индикатор ATR описание

АТР (Average True Range) — это индикатор из рода осцилляторов, разработанный Уэллсом Уайлдером, автором индикатора RSI и различных нестандартных торговых систем. Аббревиатура дословно расшифровывается как «средний истинный диапазон».

Краткая справка по индикатору:

• Тип осцилляторы,
• Платформы — все,
• Таймфрейм от 1 часа,
• Инструменты — любые,
• Торговые сессии — все.

Немного истории.

Первые упоминания об АТР появились в книге «Новые концепции технического анализа». Сразу же после анонса, этот индикатор стал повсеместно применяться на всех торговых инструментах.

В октябре 1980 года в США журнал Forbes написал:

Основное отличие АТР от других осцилляторов в том, что он показывает уровень волатильности рынка и позволяет определить, какое среднее значение в пунктах (на свечном графике) проходит тот или иной финансовый актив.

Формула для расчета atr

Для определения показаний индикатора АТР его создатель использовал наивысшее их этих значений. 

• Разница текущих минимальных и максимальных значений,
• Расхождение между последней ценой закрытия и текущих максимумов,
• Расхождение между последней ценой закрытия и текущих минимумов.

Математически формула выглядит так

Из скрина ниже мы видим, что индикатор представляет собой одну скользящую среднюю, а в левом верхнем углу стоит значение индикатора: (14) 61, где:

• 14 — это период,
• 61 — значение волатильности за период.

Принцип работы с индикатором заключается в определении:

• Среднего количества пунктов, которые прошла цена за указанный период. Эта информация может использоваться при установлении уровней stop loss и take profit.
• Момента смены тренда. Чем выше линия индикатора, тем выше вероятность изменения тренда. Если линия индикатора внизу, то смена тренда маловероятна.

Применение в трейдинге

1. Индикатор АТР может помочь в выставлении уровня стоп лосса. Для этого нужно:

• Выбрать валютную пару,
• Понять стратегию входа в рынок,
• Определить тренд,
• Наложить ATR с нужными настройками,
• Значение ATR умноженное на 2 или 3, будет количество пунктов стоп лосса.

Значение 153 х 2 = 306, либо на 153 х 3 = 459. Берем среднее значение и получаем 382 пункта — это и будет ориентир для выставления стоп лосса.

2. Определение уровня тейк-профита. Аналогично установке уровня стоп-лосса значение ATR также можно использовать для определения, сколько пунктов может пройти пара.

3. Определение волатильности рынка. Чем выше значение ATR, тем выше волатильность рынка и, следовательно, выше риск. Инвесторы могут использовать эту информацию для корректировки своих торговых стратегий в зависимости от уровня волатильности.

4. Подтверждение сигнала на открытие позиции. Трейдеры могут ожидать увеличения ATR, что означает большую волатильность, как подтверждение сигнала для открытия позиции.

Скачать индикатор ATR

Как я описал выше, АТР присутствует в 98% терминалов, включая метатрейдер 4 и 5, tradingview, платформу тинькофф и Binance. Если по каким-то причинам вы не смогли его найти у себя в торговом терминале, то его необходимо скачать:

Скачать индикатор ATR для метатрейдер. В архиве версии для мт4 и мт5.

Процесс установки:

• В метатрейдере жмем — файл — каталог данных,
• Переходим по папкам MQL5\Indicators\Examples,
• Вставляем файлы ATR,
• Перезагружаем терминал — индикатор установлен.

Рекомендуемые брокеры

В интернете представлены различные доработанные версии индикатора:

• atr mtf  — скачать можно по ссылке,
• atr channel для мт4 доработан линиями, помогающими сразу определить тренд. Скачать можно по ссылке.

Настройка ATR

Во всех версиях метатрейдер 4/5, а также в tradingview и binance индикатор АТР установлен по умолчанию.

Для его появления на графике необходимо зайти в раздел индикаторы, выбрать необходимый и перенести на график. Далее откроется меню настроек. Настройки представляют собой одно важное значение в виде периода индикатора, устанавливаемого в параметрах. Дополнительные настройки в виде уровней, шкалы и отображения практически не влияют на работу индикатора. 

Уровни задаются индивидуально по каждому торговому инструменту и служат дополнительным сигналом смены тренда, когда значение приближается к высокому уровню.

ATR применяется на любых таймфреймах, но как известно, чем выше временной интервал, тем выше точность определения параметров рынка. Рекомендую использовать таймфрейм H4 и выше.

Как выбрать и выставить период ATR в зависимости от рабочего таймфрейма:

Период индикатора в «14» обозначает расчет его значений за последние «14» свечей. Соответственно, если наш таймфрейм выше, например D1, то логично использовать аналитику за 14 дней, а значит период АТР будет 14. Вы можете сами экспериментировать с периодами, в зависимости от ваших предпочтений.

Как использовать

При работе с АТР мы должны понимать, что он не является индикатором тренда. Поэтому первое, что нужно сделать — это определить наличие тренда на рынке. Если он присутствует, то переходим к выявлению волатильности и поиска точек входа.

Самая полезная функция, которую даст вам индикатор atr — это определение средней волатильности за определенный период времени. Представим ситуацию: Вы торгуете на дневном графике. По каждому торговому инструменту в день проходят примерно одни и те же объемы с одним и тем же количеством игроков. Зная средний диапазон, который проходит цена за 1 свечу (день) в пунктах, мы можем делать прогнозы для входа и выхода из сделки.

Пример применения:

• Среднее движение пары EUR/CAD в сутки- 242 пункта (период АТР — 30 дней).
• Если вы торгуете внутри дня и нашли сигнал на открытие сделки, то стоит проверить, сколько пунктов, пара уже прошла за эту сессию.
• Если движение инструмента составило около 50 пунктов, то потенциально вы можете забрать оставшиеся 200.
• С другой стороны, если пара уже сходила на 210-230 пунктов, то исходя из средней волатильности, ее дневной диапазон практически исчерпан и от сделки стоит воздержаться.

Такой метод анализа рекомендую применять по следующему принципу: Волатильность анализируем за более высокий период, чем ваш торговый таймфрейм. Такой подход позволит трейдеру более широко увидеть границы движения цены.

Простая стратегия ATR + Moving Average

Рабочей стратегии торговли, применяя только АТР нет. Нам обязательно нужен дополнительный индикатор, например MA. С его помощью мы увидим выраженное направление движения рынка.

Значения:

• Валютная пара USD/JPY,
• ATR — период 14,
• Накладываем MA с периодом 30 на АТР.

Сигналом на открытие позиции будет пересечение двух линий. В данном случае открываемся на покупку по USD/JPY.

Стоп лосс рекомендую ставить ниже/выше локальных уровней поддержки или сопротивления. Не забываем соблюдать правила мани-менеджмента.

Как atr работает с полосами Боллинджера

Рассмотрим на криптовалютной паре BNBUSD по 4-х часовом таймфрейме. Как вы можете видеть на графике, курс BNB c 9 по 21 марта 2023 года находился в явном бычьем тренде, большая часть которого находится в верхней части полос Боллинджера.

При этом ATR (линия внизу) сначала падает, а затем начинает расти. Как видите, в какой-то момент цены снова входят в полосу Боллинджера, а atr продолжает показывать максимумы волатильности. Это сигнал о возможном исчерпании тренда и трейдеру следует искать сигнал для открытия медвежьей позиции (sell). Такой сигнал появляется в виде перевернутого молота. На следующей свече открываем короткую позицию.

• Stop Loss ставим чуть выше верхней точки предыдущей свечи,
• Take Profit оставляем открытым по появления сигнала по atr на рост или подключив trailing stop. Если им не пользуетесь, то сделку с любом случае переводим в безубыток и постепенно передвигаем, увеличивая прибыль.

В данном примере прибыль составила 1300 пунктов, против 415 пунк. возможного убытка. Соотношение риска к прибыли 1:3. Аналогичную методологию можно использовать и во время медвежьих трендов.

Рекомендуемые криптоброкеры для торговли

Проверка индикатора в период сильных колебаний

Разберем пример работы индикатора в период рыночной нестабильности. За основу мы берем:

• Пара XAU/USD,
• Таймфрейм D1,
• Используем ATR с периодом 14,
• МА с периодом 30.

Исходя из графика выше логично предположить, что рынок должен сменить направление тренда. Мы видим, что в текущей ситуации с пандемией и неопределенностью на рынках, индикатор ATR работает не стабильно. Это относиться ко многим индикаторам. В сложных рыночных условиях рекомендую опираться на фундаментальный анализ, а осциллятор использовать для поиска переломных моментов.

Например, золото (XAUUSD) всегда являлось защитным активом и в период сложной экономической обстановки спрос на него всегда растет. Поэтому при использовании ATR на данной валютной паре лучше торговать только сигналы смены тренда на покупку.

Плюсы и минусы

Основным преимуществом ATR является наличие простого инструмента, который измеряет состояние волатильности финансового инструмента. Он включает бычьи/короткие гэпы, что делает его показатели волатильности более эффективными, чем другие. Также к преимуществам отнесу:

• Универсальность применения в автоматизированных системах,
• Простая настройка,
• Доступность во всех торговых терминалах,
• Простой инструмент для определения динамических стоп-лоссов и тейк-профитов, т.е. тех, которые меняются по мере изменения рыночных условий.

Недостатки:

• Применение в торговле требует дополнительных индикаторов,
• На малый временных интервалах может дать много ложных сигналов. Для их снижения удобно использовать уровни.

В своей торговой системе применяю индикатор ATR при анализе какого-либо торгового инструмента, когда нужно узнать его средний диапазон цен. Конечно в период сильного дисбаланса рынка его значения будут больше условными, но как минимум, он точно отобразит вам минимальные значения, которые проходит цена за нужный нам период. Попробуйте использовать ATR в своей торговле и вы поймете, сколько ошибок вы сделали и сколько возможностей было упущено.

Обновление: апрель 2023г.