Что такое волатильность на форексе? Как она влияет на рынок
25/09/2016

Волатильность на форекс

Приветствую друзья! Продолжаю серию статей о понятиях на рынке форекс. Многие слышали про такое понятие, как волатильность рынка, но не все понимают что это. В этой статье подробно расскажу что такое волатильность на форексе. Уверен статья будет полезной для вас.

Содержание:

  • Волатильность что это?
  • Как выявить волатильность
  • Применение в торговле
  • Итоги

Волатильность простыми словами

Волатильность можно понять как динамику изменения цен за определенный период (час, день, неделя, месяц). Чем сильнее изменение цен, тем выше волатильность. Волатильность измеряется в пунктах или процентах.

Существует 3 вида волатильности:

  • Историческая

Рассчитывается на основании исторических данных о цене продукта. Показывает стандартное отклонение доходности для заданного продукта (валюта, акции и т.д.)

  • Ожидаемая

Рассчитывается исходя из текущих данных о состоянии продукта. В расчет берутся все новости, политическая, макроэкономическая ситуация влияющая на данный продукт.

  • Историческая ожидаемая

Основывается на прогнозах ожидаемой волатильности.

Волатильность можно находить на всех таймфреймах. В большинстве случаев волатильность находят на временном интервале час и выше. На маленьких промежутках волатильность используется редко.

Как выявить волатильность?

С понятием мы разобрались, теперь давайте разберем как идентифицировать волатильность на рынке.

Способов рассчитать волатильность несколько:

  • Вручную
  • С помощью сервисов Mataf и Myfxbook
  • При помощи индикаторов

Чтобы рассчитать волатильность вручную, необходимо взять период в 15 последних свечей. Замерить расстояние между открытием и закрытием каждой свечи. Далее мы складываем полученные результаты и делим на количество свечей. Пример: за 15 последних часов. Приведу пример ниже

За период взято 15 свечей. Рассчитываем волатильность: диапазон цен (от high до low) по каждой свече складываем и делим на количество свечей. Получается:

166+375+20+229+182+99+289+93+97+26+62+26+52+67+20=1803

1803/15=120,2

Значение 120,2 и будет показателем волатильности.

Хочу заметить, что результаты, полученные и сложенные за 24 часа будут сильно отличаться от результатов дневных. Другими словами для каждого таймфрейма волатильность будет своя.

  • С помощью сервисов Mataf и myfxbook

Данные сайты знакомы многим трейдерам/инвесторам и имеют хорошую репутацию. Расскажу подробнее.

Myfxbook.com – сайт посвященный форекс тематике с огромной базой данных о стратегиях, советниках. Имеет функцию мониторинга счетов и много чего другого. Для того, чтобы посмотреть данные о волатильности, нужно на главной странице выбрать вкладку Market-Volatility. Информация представлена в таблице.

forex-volatility

В таблице отображаются валютные пары. Для более подробной информации заходим в нужную пару и смотрим развернутые отчеты. В подробных отчетах можно задать ряд фильтров под ваши нужды.

Часовая активность

Дневная активность

Активность за месяц по дням

Кстати, чтобы сменить язык в myfxbook, нужно внизу нажать на значок English и выбрать нужный язык.

Mataf.net – еще один сервис, помогающий трейдерам торговать на рынках. Находим страницу с волатильностью: слева выбираем Forex, далее на появившейся странице forex volatility. Сменить язык: в правом верхнем углу выбираем нужный вам.

Данные представлены в виде таблицы, выбрав нужную валютную пару, справа от таблицы появятся графики.

Дневные показатели

Недельные данные

Последний график показывает историческую волатильность за прошлые годы.

В целом сервисы схожи, как говорится на вкус и цвет. Мне ближе по душе myfxbook.

  • При помощи индикаторов

Волатильность можно определить при помощи индикаторов. Для метатрейдера4/5 есть достаточно индикаторов, предустановленных в МТ.

Одни из самых популярных:

  • ATR
  • Bollinger

ATR – показывает среднее значение между максимальной и минимальной ценой. На графике видно, что скользящая средняя снижалась на минимальные значения, когда волатильность была минимальная, после чего начался рост и ATR стал это фиксировать.

Bollinger – индикатор, состоящий из коридора, отображает движение цены внутри своих каналов. Подход цены к нижней или верхней границе канала (или выхода цены за нее) означает, что волатильность очень высокая.

Есть еще несколько индикаторов, которые дополняют комплексный анализ рынка на волатильность, это: RVI, CCI. На них останавливаться не вижу смысла, т.к. описанные выше индикаторы более быстрые и надежные.

Волатильность в торговле, как применять

Волатильность является очень серьезным моментом в прибыльной торговле. Правильное ее использование поможет вам:

Что нужно учитывать, применяя волатильность в торговле?

  • Выбранная пара должна привязываться к торговым сессиям по регионам. Например, в европейской сессии наиболее волатильны европейские валюты Английский фунт, Евро. В тихоокеанской сессии – Японская йена, Австралийский доллар, Китайский юань. Американская сессия – Американский, Канадский доллар.
  • Волатильность не определяет силу и направление тренда, это разные понятия.
  • Нельзя применять волатильность, как единственный показатель для входа в сделку.

При использовании волатильности смотрите исторические данные. Например, если средняя волатильность по паре 200 пунктов в день, то не стоит ожидать от нее движения в 1000 пунктов. Ставьте более реальные цели.

Итоги

Не учитывать волатильность в торговле ошибочно. Если в вашей торговой системе она не предусмотрена, то стоит посмотреть свою историю убыточных сделок и сделать некие выводы. На мой взгляд высокая или низкая волатильность является не лучшим моментом входа в рынок. В своей торговле я стараюсь придерживаться средних значений этого показателя. А вы используете волатильность? Поделитесь в комментариях о своем опыте.

Далее: линии и тренды.

Понравился блог? Остались вопросы?

Добавляйтесь в друзья в соц сетях и пишите:

Блог успешного инвестора создан с целью обмена опытом и идеями пассивного дохода от вложений в ПАММ счета до
создания собственного бизнеса. Обратите внимание - информация, представленная в блоге носит познавательный
характер и не является призывом к действиям. Автор блога предупреждает вас о рисках потери денег и никак не связан
с руководством объектов инвестирования. Все инвестиции осуществляются на ваш страх и риск. Если вы стремитесь
к финансовой свободе, добро пожаловать на мой блог!