Стратегии Боллинджера (Bollinger Bands)

Bollinger Bands ― известный индикатор, который встроен в большинство торговых терминалов. Он достаточно точно предсказывает поведение рынка, поэтому популярен среди трейдеров. На его основе создано множество торговых систем. В статье обсудим эффективные стратегии Боллинджера, позволяющие получить максимальный профит.

Содержание:

• Как работает индикатор,
• Стратегии Боллинджера,
• Рубрика «Вопрос-ответ».

Как работает индикатор

Bollinger Bands создан на основе классической скользящей средней. Он представляет собой 3 линии, образующие коридор вокруг ценового движения. Алгоритм трендовый, но также выступает в роли осциллятора и определяет текущую волатильность. Подробнее про индикатор Боллинджера читайте в статье.

ВВ дает 3 типа сигналов:

• направление полос. Они могут смотреть вверх (восходящий тренд), вниз (нисходящий) или двигаться горизонтально (флэт). Чем больше угол наклона, тем сильнее тенденция;
• диапазон коридора. Широкий указывает на высокую волатильность, а узкий ― на ее снижение;
• положение цены относительно центральной полосы также указывает направление рынка. Когда котировки над ней, тренд восходящий. Под ней ― соответственно, нисходящий;
• выход за границы коридора означает перекупленность или перепроданность. На сильных движениях такое состояние может длиться продолжительное время. В консолидации это кратковременные импульсы, за которыми следует откат.

Инструмент работает на всех активах и таймфреймах. Но для повышения точности стоит выполнить настройку. Для этого используют 2 важных параметра:

• период. Стандартно используется 20. Чем меньше значение, тем выше чувствительность. Если увеличить число, линии будут более сглаженными;
• отклонение. Стандартно установлено 2. Уменьшение также приведет к росту чувствительности, из-за чего пробои канала станут чаще.

Автор советует корректировать настройку в соответствии с используемым таймфреймом.

Эти значения только рекомендация. Трейдер может самостоятельно выбирать подходящие числа. Есть общее правило, по которому корректируют работу программы. Настройка должна быть такой, чтобы 95% времени цена находилась внутри канала, а 5% ― за его пределами.

Инструмент многофункционален и часто выступает основой торговых систем. Для отсеивания рыночного шума его дополняют другими инструментами, что увеличивает итоговую эффективность.

Стратегия два Боллинджера

Это классическая методика, в которой сочетаются 2 варианта Полос Боллинджера с разными настройками. Такая опция позволяет выделить лучшие области для торговли и отсеять ложные входы. Для работы нужно установить на график 2 программы с параметрами:

• 20, 2;
• 20, 1.

Для удобства используют разные цвета. Подходящие таймфреймы ― Н1-Н4.

После совмещения образуются 4 области: 2 в центре не подходят для торговли. Когда основное движение колеблется в этих зонах, новые ордера не создают, а действующие закрывают.

Покупают, когда цена находится в крайней верхней области. Продают ― в крайней нижней. В позицию входят в тот момент, когда котировки покидают центральные области и перемещаются в крайние.

• Stop-loss устанавливается за локальные экстремумы.
• Take-profit ― в соотношении 2:1. Желательно использовать трейлинг-стоп.

Пример торговли

Рассмотрим на примере, как работать по этой технике. Откроем график EUR/USD, таймфрейм Н4. Установим 2 программы с разными периодами согласно условиям. Красные полосы в середине образуют зону, в которой не торгуют. Ищем момент, когда котировки покидают их и переходят в область зеленых.

На рисунке видно, что цена двигается от верхней границы вниз. Вскоре она пробивает красную черту и переходит в зону продаж. Создаем ордер на следующей свече.

• Stop-loss устанавливаем за край сигнального бара.
• Take-profit ― в соотношении 2:1.

Далее наблюдаем. Движение вниз продолжается и с легкостью доходит до целевой зоны. Происходит закрытие в плюс по тейк-профиту. Как видно на рисунке, нисходящая тенденция продолжилась. Можно было бы взять больше прибыли, используя трейлинг-стоп.

Эта техника подходит для людей, которые не любят визуальный шум на графике. Фактически для торговли используется только один инструмент. Причем указанные условия можно дополнить, вспомнив все свойства ВВ.

Простая стратегия на основе полос Боллинджера

Система подойдет для начинающих, которым пока сложно анализировать много показателей. Здесь простые требования, которые легко запомнить. Используются 2 скрипта:

• Bollinger Bands с настройками 20 и 3;
• Moving Average, экспоненциальная, 50.

Таймфрейм для торговли ― М15 и выше. Идея в том, чтобы входить в рынок в направлении тренда после окончания коррекции.

Правила для продаж:

• цена находится ниже мувинга;
• котировки пробивают центральный уровень сверху вниз и остаются под ним.

Подходящие условия для покупки возникают при совпадении факторов:

• цена находится выше мувинга;
• котировки пробивают центральную линию ВВ снизу вверх и фиксируются над ней.

Входят на свече, следующей после сигнальной.

• Stop-loss устанавливается за центральный уровень. Он должен быть не менее 10-15 пунктов.
• Take-profit ― в соотношении 2:1. Хорошим дополнением также будет использование трейлинг-стопа или перевод в безубыток по достижению целевой зоны.

Пример

Посмотрим, как применять технику на практике. На рисунке ― валютная пара EUR/USD, период М15. Мы видим, что Moving Average пересекает котировки и теперь располагается под ними. Это говорит о восходящей тенденции. Следующая после пересечения свеча закрывается над центральным уровнем. Это знак на покупку. Вход ― на следующем баре.

Stop-loss устанавливаем на 10 пунктов ниже, под центральной чертой. Take-profit ― 20 пунктов.

На скриншоте видно, что цель достигнута очень быстро, а уверенное движение вверх продолжилось. Если использовать take-profit как описано, можно упустить значительную часть прибыли.

Делаем вывод, что эту технику выгоднее дополнять трейлинг-стопом либо вручную подтягивать stop-loss по мере движения.

Частичное закрытие позиции позволяет спокойно наблюдать за ростом или падением, не рискуя потерять средства. Stop-loss уже перенесен в безубыток, прибыль получена, поэтому депозиту ничего не угрожает. Такая техника позволяет справиться с психологическим напряжением и часто увеличивает прибыль.

Боллинджер+Стохастик для скальпинга

Техника подойдет для краткосрочной торговли на периодах М1-М15. Потребуется 3 инструмента:

• Bollinger bands (настройки стандартные ― 20, 2);
• Stochastic (параметры 8, 3, 5, добавлены уровни 30 и 70);
• RSI (значение 8).

Базой выступает ВВ, остальные служат для отсеивания неправильных входов.

Покупают при совпадении следующих условий:

• цена пробивает нижний край ВВ и возвращается;
• стохастик выходит из зоны ниже 30;
• RSI направлен вверх и поднимается из нижней области.

Аналогично происходят продажи:

• котировки коснулись или пробили верхний край канала и возвращаются;
• Stochastic покидает область 70;
• RSI опускается.

Стоп-лосс размещают за свечой, пробившей линию на 5-10 пунктов дальше. Тейк-профит ― на расстоянии 10-15 пунктов. Цели короткие, потому что техника скальпинговая.

Пример

Посмотрим, как выглядит работа по этой системе на практике. Откроем график EUR/USD на М5 и установим 3 скрипта, как указано выше.

Ищем момент, в котором произойдет касание края канала либо выход за его пределы. После этого должен произойти отскок и разворот в сторону центра. На рисунке видим подходящую ситуацию в нижней области коридора. Сверяем все показатели. Стохастик и RSI двигаются из нижней зоны вверх. Значит пора входить в покупки.

Позицию создаем на баре, следующим за сигнальным. За ним же размещаем stop-loss. Take-profit ― на 15 пунктов. Цель достигнута быстро и легко, прибыль получена.

Плюс этой методики в том, что она дает большое количество точек входа. Но важно контролировать, чтобы показатели всех алгоритмов совпали.

Стратегия на основе трех экранов

В основе лежит идея из системы Элдера «Три Экрана». Трейдер анализирует одновременно несколько окон с разными временными интервалами. Для входа в сделку дожидаются, когда показатели совпадут.

Первое окно настраивают так:

• таймфрейм Н4;
• Exponential moving average 20.

Используется для определения глобальной тенденции. Если цена находится выше мувинга, рассматривают только покупки. Если ниже ― только продажи.

Второе окно:

• таймфрейм Н1;
• 3 exponential moving average: 5, 10, 15.

Применяется для поиска основного сигнала. Покупки рассматривают, когда МА5 пересекает снизу вверх МА10 и МА15. Продажи ― при аналогичном пересечении сверху вниз.

Третье окно:

• таймфрейм М5;
• Bollinger Bands со стандартными значениями.

Используется для определения точки входа. Покупать нужно, когда произошло касание нижней черты, а следом разворот. Продавать ― при касании верхнего края канала.

Stop-loss устанавливают чуть ниже локального минимума или максимума. Take-profit не предусмотрен. Выходят по обратному сигналу из второго окна.

Пример

Посмотрим на примере, как работать по этой системе. Откроем три экрана с валютной парой EUR/USD, как описано выше. Первым делом нужно определить глобальную тенденцию с помощью первого окна. Котировки двигаются под МА, значит тенденция нисходящая. Будем рассматривать только продажи.

Во втором окне ожидаем момент, когда мувинги пересекаются и быстрая (красная) линия окажется нижней. Видим, что полосы некоторое время колеблются незначительно. Но наконец рынок приходит в движение, мувинги скрещиваются, и красный оказывается внизу. Это знак на продажу, можно искать конкретную точку входа.

В третьем окне нужно дождаться, когда произойдет касание верхней границы и начнется откат к центру. Когда такой момент наступает, создаем позицию.

Stop-loss размещаем за локальным максимумом. Take-profit не предусмотрен.

Выход осуществляется на обратном сигнале из второго окна. Это значит, что мувинги вновь должны пересечься, а красный ― оказаться сверху. Это происходит через 3 дня. Фиксируем прибыль.

Как видно, это тактика для терпеливых трейдеров, которые могут постоянно контролировать состояние рынка. Так как тейк не устанавливается, нельзя оставить дела на самотек. Выход происходит по второму окну с интервалом Н1. Значит, нужно проверять состояние не реже, чем раз в час. Конечно, не все сделки будут длиться так долго. Но это не исключено. Нужно оценивать свои возможности находиться у терминала, либо все-таки устанавливать take-profit.

Вопрос-ответ

• Можно ли создать собственную стратегию на основе Полос Боллинджера?

Конечно, многие трейдеры приходят к этому рано или поздно. Главное ― не торговать по показаниям единственного инструмента. Нужно дополнять его другими методами для отсеивания ложных входов.

• Можно ли сочетать Bollinger Bands со свечным анализом?

Да. Хорошо показывает себя комбинация с паттернами Price Action. К примеру, пин-бар на краю канала дает дополнительное подтверждение разворота. Также можно применять уровни поддержки и сопротивления, трендовые линии.

• Можно сочетать ВВ с авторскими индикаторами?

Да, никаких ограничений нет.

• Сколько индикаторов можно использовать одновременно?

Строгих установок на этот счет нет. Но лучше не использовать более 3-4 программ. Иначе они будут загромождать график и затруднять анализ. Количество также зависит от стратегии. В краткосрочных сделках неудобно проверять показания множества алгоритмов, это отнимает много времени.

Полосы Боллинджера ― многофункциональный инструмент, который оценивает одновременно направление тренда, волатильность и состояние перекупленности (перепроданности). Именно поэтому он так эффективен. На примерах выше видно, что стратегии боллинджера дают точные сигналы с хорошим профитом. Но фиксировать прибыль по нему не очень удобно. Часто цена проходит значительно большее расстояние, в то время как трейдер уже вышел из рынка и потерял часть потенциальной прибыли. Поэтому лучше использовать трейлинг-стоп, либо подтягивать стоп-лосс вручную. Это позволит взять максимальное количество пунктов.