Индикатор Cтохастик (Stochastic) как пользоваться | Блог инвестора
05/04/2020

Индикатор Cтохастик (Stochastic)

Индикатор стохастик

Индикатор стохастик (Stochastic) – осциллятор, который не показывает ни цену актива, ни объем торгов, но показывает скорость изменения цен. При этом он заслужил уважение в профессиональных кругах и до сих пор активно применяется в техническом анализе рынка. В статье расскажу про индикатор стохастик (Stochastic) что из себя представляет и в чем его секрет, как пользоваться, настройка и проверенные стратегии торговли по осциллятору.

Содержание:

  • Стохастик осциллятор описание
  • Настройка Stochastic
  • Stochastic скачать
  • Стратегия Stochastic
  • Комбинированные стратегии
  • Плюсы и минусы, стоит ли использовать в торговле

Индикатор Стохастик осциллятор описание

Стохастик  – это популярный нетрендовый индикатор относящийся к группе осцилляторов, используемый трейдерами в мире. Он активно применяется в техническом анализе, т.к. успешно работает почти на всех торговых инструментах. На графике индикатора отображается процентное соотношение минимальных и максимальных цен за определенное время.

Изначально индикатор создавался для торговли на рынке акций и сырья, но с появлением компьютеров получил широкое распространение и на фондовом рынке форекс.

Многие начинающие трейдеры находят в стохастике спасение, видя в нем некий секрет трейдинга. Действительно те, кто понял принцип работы стохастика, существенно снижают количество убыточных сделок и ложных сигналов на вход в рынок.

Основная цель применения стохастикаобозначить точки разворота рынка и найти удачный момент для входа в позицию. Стохастик применяется в множестве торговых систем от ручных до роботов. Популярность также вызвана тем, что он изначально предустановлен почти во всех известных торговых терминал, как стандартный индикатор. Искать и добавлять его дополнительно не нужно.

История создания

Стохастик был создан в конце 50-х годов 20 века известным трейдером по имени Джордж Лейн. Он основал индикатор Stochastic на следующих соображениях:

  • В бычьем, то есть восходящем тренде, цены закрытия имеют тенденцию быть ближе к пику ценового диапазона периода времени (таймфрейма).
  • Точно так же в медвежьем, то есть нисходящем тренде, цены закрытия имеют тенденцию быть ближе к нижней части ценового диапазона выбранного периода времени (таймфрейма).

Стохастик Индикатор формула

Формула расчета максимально простая. Индикатор имеет две скользящие линии K period  и D period. Они рассчитываются как:

формула стохастик

Пояснение K period:

  • Ct – цена закрытия текущего периода,
  • Ln – самая низкая цена заданного периода,
  • Hn – самая высокая цена заданного периода.

D period – скользящая средняя за определенное количество дней (задается в настройках).

Результатом этих математических выражений являются две линии, которые колеблются между 0 и 100. Кривая K обычно обозначается сплошной линией, а кривая D – пунктирной или прерывистой линией. Кривая K показывает (выражается в процентах), где цена закрытия относительно ценового диапазона x дней (или периода). Линия D – не что иное, как скользящая версия n -ного дня.

Рекомендую к прочтению:  Лучшие книги по трейдингу (форекс)

Обе стохастические кривые колеблются между 0 и 100. Линии, построенные на уровнях 20% и 80%, используются в качестве контрольных линий для указания состояния перепродажи и перепроданности. В то время как Stochastic выше 80% указывает на состояние переполнения, а Stochastic ниже 20% указывает на состояние перепроданности.

стохастик зоны перекупленности

До появления современных технологий, процесс расчета показаний индикатора был затруднительным занятием и требовал много времени. Сейчас индикатор можно скачать и установить в терминал бесплатно.

Таким образом, индикатор Stochastic позволяет:

  • Определить дивергенцию,
  • Найти максимумы и минимумы цен,
  • Определить коррекцию.

Stochastic скачать

В большинстве терминалов stochastic установлен по умолчанию, но если вы не нашли такой индикатор в своем терминале метатрейдер 4 или 5, то скачать его можно по ссылке.

Для его установки:

  • Заходим в МТ5,
  • Жмем файл – каталог данных – mql5 – indicators – Examples,
  • Копируем все файлы из архива в Examples,
  • Перезапускаем терминал.

Индикатор стохастик как пользоваться

Добавление индикатора на график, происходит по стандартной схеме:

  • В левом поле выбираем индикаторы – осцилляторы,
  • Находим stochastic,
  • Переносим его на график.

стохастик настройка индикатора

Настройка Stochastic

В метатрейдер 4 и 5 настройки почти одинаковы. Я покажу их на примере версии МТ5.

Окно настроек индикатора крайне простое и понятное. Меню настройки индикатора имеет вкладки:

  • Входные параметры.
  • Цвета – задаются по желанию, отображают линии индикатора,
  • Уровни – отображают перепроданность и перекупленность, не рекомендую их менять,
  • Шкала – ничего не трогаем тут,
  • Отображение – показывает работу индикатора на выбранных таймфреймах, по умолчанию стоят все таймфреймы.

Stochastic настройка индикатора

  • Входные параметры – от их корректной настройки будет зависеть качество торговых сигналов стохастика. Чем выше таймфрейм, тем выше входные параметры, соответственно выше качество торговых сигналов и меньше шума. Параметр Slowing – это показатель замедления или сглаживания линий индикатора. Обычно ставится равным значению D period.
  • Цвета – задаются индивидуально по вашему желанию. На работоспособность индикатора не влияют.
  • Уровни – отображают границы перекупленности и перепроданности. Тут же можно изменить цвет этих линий. Менять значения не рекомендую, они проверены временем.

Настройка индикатора Стохастик на разных таймфреймах

Для успешного использования индикатора стохастик на разных таймфреймах требуется минимальная настройка. Базовые настройки отлично подходят для трейдинга на небольших таймфреймах 5-15 минут. Т.е. скальперам менять ничего не нужно.

индикатор стохастик формула расчета

Для трейдинга на более старших временных интервалах измените значения на более высокие:

  • на таймфрейме Н4-D1 установите данные 21-7-7,
  • при торговле на недельном графике W1 подойдут 30-15-15.

настройка стохастика для D1

После добавления окно индикатора отобразится ниже графика в виде шкалы с делением от 0 – 100 единиц. При работе незабываем брать во внимание факт зон перепроданности и перекупленности:

  • 0-20 означает перепроданность и нужно искать точки входа в направлении роста (buy),
  • 80-100 свидетельствует о перекупленности актива и стоит приготовиться шортить (sell).
Рекомендую к прочтению:  Фигура голова и плечи технический анализ

перекупленность перепроданность форекс

При несогласии с базовыми установками – их можно изменить по вашим предпочтениям.

Как и любой осциллятор, стохастик реагирует на изменение цены моментально и работает без запозданий. В больше мере за это он включен в множество торговых систем и является основой для большого количества торговых роботов.

Как работает стохастик

Создатель стохастика давал пояснение, что лучшим сигналом на вход в рынок является выход линий из зон перепроданности и перекупленности.

Если линии заходят в зоны перепроданности и перекупленности – это первичный сигнал на подготовку к реальному сигналу. После выхода цены из любой из зон со сменой направления тренда, мы понимаем что теперь самое время открывать позиции.

Стратегия Stochastic

Пришло время разобраться, как пользоваться стохастиком на реальных примерах.

  • Индикатор дивергенции стохастик.

Дивергенция – это разница в показаниях индикатора и графика. В одной из статей я подробно описал, что такое дивергенция и почему этот сигнал является мощнейшим для открытия позиций.

Бычья дивергенция возникает, когда цены падают до новых минимумов, но индикатор создает более высокие значения, чем раньше. Это указывает на то, что доминирующая группа – в данном случае медведи – ослабевает, и вскоре тренд изменится.

дивергенция стохастик

Мы видим, что цена показывает силу медведей, а стохастик показывает повышенный спрос, после чего начинается разворот тренда в сторону покупок. Из недостатков выделю слабое отображение дивергенции на графиках H1 и ниже.

Медвежья дивергенция возникает, когда цены поднимаются до новых максимумов, но индикатор создает более низкий пик, чем раньше. Это указывает на то, что доминирующая группа – в данном случае быков – снижается, и вскоре произойдет изменение направления торговли.

Для успешного применения дивергенции разбавляйте стохастик, например, скользящей средней, которая будет менять свое направление по мере ослабления завершающегося тренда.

  • Перекупленность и перепроданность индикатор.

Стохастик – нетрендовый индикатор, он является одним из осцилляторов и поэтому очень хорошо сигнализирует о состояниях выкупа и перепроданности на нетрендовых рынках и при боковых трендах.

Для торговли мы анализируем контрольные кривые на уровнях 20% и 80%. Эти две зоны являются отличными сигналами для входа в рынок. Для открытия позиции необходимо соблюдение двух моментов:

  • Линии индикатора пересекаются между собой,
  • Обе линии выходят из крайних зон.

зона перекупленности и перепроданности

По сути эту стратегию торговли можно применять без дополнительных индикаторов. На высоких таймфреймах она довольно хорошо себя отрабатывает. При торговле на минутных графиках лучше ориентироваться на уровни 10% и 90%. Тогда вы явно получите меньше сигналов, но они отфильтруют массу ложных точек входа.

Но трейдер всегда должен хорошо отслеживать и оценивать рыночные условия. В случае начала трендового движения (например, бычьего) Stochastic очень быстро попадает в состояние выкупа и по-прежнему подает сигналы на продажу, что, однако, быстро приведет к разрушению торгового счета. В данном случае лучшим вариантом будет продолжить торговлю, оценивая основное направление движения инструмента, то есть восходящий тренд, и в этом случае мы игнорируем все сигналы на продажу и реагируем только на сигналы на покупку.

Рекомендую к прочтению:  Индикатор уровней поддержки и сопротивления

Для успешной торговли, выбирайте только проверенных и надежных брокеров:

Робофорекс - лучший для новичков и скальперов
  • Более 10-лет работы на рынке форекс,
  • Доверие 1 000 000 клиентов в 170 странах,
  • Минимальный депозит 10$,
  • Бонус за регистрацию в 30$ с возможностью вывода заработанной прибыли,
  • 4 вида демо-счетов для тестирования, включая NND для скальпига с выводом на межбанковский рынок и молниеносным исполнением ордеров,
  • Моментальный автоматический вывод средств,
  • Свыше 1000 положительных отзывов трейдеров.
FxPro - лидер по скорости исполнения ордеров и торговле CFD-контрактами.
  • Успешно работает с 2006 года,
  • 11,06 миллисекунды - средняя скорость исполнения,
  • Платформа cTrader для высокоскоростного и точного трейдинга,
  • Бесплатные обучающие вебинары по торговле,
  • 4 лицензии от авторитетных регуляторов,
  • 24/5 - круглосуточная техподдержка клиентов,
  • Отсутствие комиссий за вывод денег,
  • 100$ - стартовая сумма на любом счете.
Amarkets - предлагает самые выгодные условия для трейдеров.
  • Более 12 лет успешной работы на финансовых рынках,
  • Крутые аналитики с ежедневными прогнозами форекс,
  • Акция: прибыль с демо-счета можно перевести на реальный торговый счет,
  • Акция: +100% к стартовому депозиту,
  • +25% за перенос сделок от другого брокера,
  • Пополнение счета без комиссии,
  • Вывод средств за 2-3 мин.,
  • 98% положительных отзывов клиентов.
  • Комибинированные стратегии стохастик

Как и любой индикатор, стохастик желательно использовать в комбинации с другими индикаторами. Это позволит лучше фильтровать ложные сигналы на вход – соответственно минимизировать убытки.

Stochastic и MA

Условия торговли:

  • Таймфрейм D1,
  • Настройки стохастика: 21:7:7
  • Moving Average, период 30, метод simple.

стохастик как применять в торговле

Входим в рынок при условии:

  • Выход линий стохастика из критических зон,
  • Пересечение свечей линии МА,
  • Открываем сделку на следующий день в направлении тренда.
  • Стоп лосс ставим ниже локального минимума,
  • Тейк профит минимум в 2 раза выше, чем стоп лосс.

Плюсы и минусы

Недостатком индикатора выделю использование стохастика на низких таймфреймах. Соответственно торгуя внутри часа, как скальпер, вы получите множество ложных сигналов. Сложность фильтрации точек входа делает этот индикатор почти бесполезным для краткосрочной минутной торговли.

Преимущества:

  • Простота настройки и использования,
  • Качественные сигналы на высоких таймфреймах,
  • Широкое распространение в мире трейдинга,
  • Хорошее сочетание с другими индикаторами.

Как и в любой торговле, не забывайте про важнейшие правила торговли:

В целом, индикатор Стохастик (Stochastic) точно стоит использовать в торговле трейдерам, торгующим на таймфреймах от H1 и старше. Скальперам же рекомендую при использовании данного осциллятора подключать дополнительные индикаторы, такие как, Macd или rsi

Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
Посмотреть все комментарии