Индикатор перекупленности и перепроданности

индикатор перепроданности и перекупленности

Сейчас на финансовых рынках тревожное настроение. Вроде все активы растут, экономики восстанавливаются, индексы создают новые исторические максимумы. Но все эксперты говорят и перекупленности. Для многих инвесторов данное понятие не совсем понятно что это значит и как определить зоны перекупленности. Сегодня обсудим эти понятия, а также выберем оптимальный индикатор перекупленности и перепроданности, чтобы каждый инвестор мог самостоятельно проанализировать выбранный актив и увеличить заработок.

Содержание:

  • Перекупленность и перепроданность что это такое простыми словами,
  • Как определить,
  • Индикатор перекупленности и перепроданности,
  • Индикаторы без перерисовки,
  • Выбираем лучший остиллятор,
  • Отчет инвестора.

Перекупленность и перепроданность что это

Под перекупленностью подразумевается интервал времени, когда 95-98% инвесторов уже купили актив и не продают его, а желающих войти в сделку по текущей цене практически нет. Это объясняется экономической нецелесообразностью, которой способствует ряд фундаментальных и (или) новостных факторов. Ценовой диапазон, в котором на стоимостных максимумах остатки покупателей вяло покупают активы, называется зона перекупленности. Любая негативная новость приведет к тому, что инвесторы начнут фиксировать прибыль и рынок стремительно начнет падать.

Противоположную ситуацию называют перепроданностью, т.е. это период, когда крупные инвесторы продают актив после появления негативной информации о финансовом инструменте. При этом покупатели ждут разрешения ситуации и не торопятся инвестировать в данный актив. В этот момент торги ведутся в зоне перепроданности.

Как видите, умение определять перекупленность и перепроданность акций, валютный пар и других активов очень важно для инвестора, позволяя удачно войти и выйти из сделки с максимальным профитом.

О том, как определить перепроданность или перекупенность американского фондового рынка хорошо раскрыто в видео.

Чтобы сделать это на конкретном инструменте лучше воспользоваться соответствующими индикаторами технического анализа.

Индикатор перекупленности и перепроданности

  1. Stochastic (STS).

Индикатор Stochastic (STS) широко используется инвесторами во всем мире. Он хорошо работает на всех типах финансовых рынков – от форекс до фондовой биржи и товарных рынков.

Для правильной интерпретации индикатора Stochastic есть две линии – уровень перепроданности (значение 20) и уровень перекупленности (значение 80). Таким образом, он очень похож на индикатор RSI.

Из-за динамической генерации сигнала существует несколько способов интерпретации индикатора. Первый информирует инвестора о возможности покупки или продажи данного инструмента. Такой сигнал появляется, когда линия осциллятора пересекает один из двух уровней:

  • Если индикатор пробивает отметку 20 (перепроданность) снизу, это сигнал на покупку для инвесторов. На графике под номерами 1-3.
  • Если индикатор пробивает отметку 80 (уровень перекупленности) сверху, это сигнал к продаже для инвесторов.

индикатор перепроданности и перекупленности

Обратите внимание, что данный индикатор может давать должные сигналы даже на таймфреймах H4-D1. Поэтому лучше сочетать его с одним из нижеизложенных.

2. Индикатор CCI 

CCI – индикатор, широко используемый трейдерами по всему миру. Он идеально подходит для обозначения моментов, когда цена данного инструмента переоценена или недооценена. Этот индикатор также можно использовать для выявления расхождений, что поможет вам принимать более обоснованные инвестиционные решения.

CCI основан на типичной цене, которая определяется на основе значения максимума, минимума и цены закрытия. Результатом осциллятора CCI является число, которое выражает статистическое расстояние, которое отделяет текущую цену от скользящей средней. В зависимости от направления и силы отклонения от среднего могут формироваться тренды. Их надлежащий анализ – ценное руководство для принятия правильных инвестиционных решений.

Интерпретация осциллятора CCI относительно проста и может быть сравнена с анализом индикаторов, таких как RSI или MACD. Как уже упоминалось, значение мер колеблется вокруг средней линии, значение которой определяется базовой ценой. При анализе этого индикатора ключевыми являются два значения: +100 и -100. Первый (+100) указывает на переоценку и является предвестником возможного снижения цены, а второй (-100) – признаком недооценки данного инструмента, что может означать, что в ближайшем будущем стоимость инструмента пойдет вверх.

На графике отмечены несколько моментов, когда значение CCI превышает предел +100 или -100.

индикатор перекупленности

Эксперты рекомендуют подкреплять сигналы другими индикаторами, такими как RSI , а не только CCI. Это позволит более эффективно анализировать текущие тенденции.

3. Индикатор Momentum

Индикатор Momentum – не самый популярный индикатор перекупленности и перепроданности, но также позволяющий определить точки перепроданности и перекупленности. К сожалению, они не определяются так точно, как с осциллятором RSI. Это связано с тем, что часть работы придется выполнять самостоятельно, например, определять предельные значения. Это может быть неудобно для начинающих инвесторов.

Эксперты рекомендуют обозначать области перепроданности и перекупленности таким образом, чтобы рассчитанный моментум составлял только 15-20% времени. Существует также более консервативный подход, который рекомендует использовать временное измерение 10%.

Интерпретировать Momentum в таких обозначенных зонах можно следующим образом:

  • Сигнал на покупку возникает, когда моментум находится в зоне перепроданности и начинает расти. На графике обозначены номерами 1 и 2.
  • Импульс к продаже возникает, когда значение Momentum находится в области перекупленности и начинает снижаться. На картинке №3.

индикатор momentum

Дополнительным способом интерпретации сигналов, исходящих от индикатора Momentum, является анализ точек пересечения нулевых значений. Если линия осциллятора пересекает его снизу, это сигнал к открытию длинной позиции. Если, индикатор пересекает нулевой уровень сверху, трейдер должен рассматривать возможность открыть короткую позицию.

Индикаторы перекупленности и перепроданности без перерисовки

4. Индикатор DeMarker.

Индикатор DeM позволяет сравнивать текущие цены с историческими данными, что может быть полезно для многих. DeMarker имеет характер осциллятора, состоящего из одной линии. Обозначаемый им диапазон составляет от 0 до 1 – предполагается, что предельные значения составляют 0,3 и 0,7. Если значение индикатора DeMarker достигает уровня 0,3, речь идет о продаже рынка, а после пробития уровня 0,7 – о перекупленности рынка. Для инвесторов это сигналы к открытию длинных и коротких позиций.

Работа осциллятора ДеМаркера основана на сравнении двух периодов – момента, когда рынок достиг пика, с периодом, когда он достиг пика ранее. Если текущий максимум больше, рассчитывается разница между ними, а если предыдущий максимум больше, то значение равно нулю.

Интерпретация индикатора:

  • Если значение индикатора пробивает 0,3, это сигнал для инвестора о том, что в ближайшее время появится восходящий тренд.
  • С другой стороны, превышение порога 0,7 означает разворот тренда и тенденцию к снижению.

как определить перепроданность

В качестве сигнального индикатора он может информировать трейдера о возможном изменении тренда. Важно отметить, что, как и в случае со многими другими инструментами технического анализа, также с индикатором DeM, можно выбирать различную длину периодов – количество анализируемых периодов зависит от принятой стратегии.

5. Процентный Диапазон Вильямса.

Создателем индикатора является американский трейдер, писатель и политик Ларри Вильямс. Известная фигура в сообществе инвесторов, потому что он не только отвечает за создание индикатора Williams Percent Range, но и изобрел еще один популярный индикатор – Ultimate Oscilator.

На протяжении многих лет компания Williams также добивалась успеха на фондовой бирже – она ​​выиграла престижный чемпионат мира по торговле фьючерсами в 1987 году с доходностью астрономических 11 376%.

Созданный им индекс входит в группу важнейших осцилляторов технического анализа. Он был создан с учетом суточного интервала, но вы должны знать, что когда он был изобретен, вычислительные возможности были намного меньше, чем сейчас. Сегодня Williams’ %R также обычно используется на более коротких временных интервалах.

Индикатор благодаря своей структуре позволяет считывать несколько сигналов, наиболее важные из которых касаются переоценки и недооценки рынка:

  • переоценка инструмента должна происходить при значении индикатора выше отметки -20. Для инвесторов это сигнал к началу продаж (№2 и 4 на графике).
  • рынок недооценен, когда значение Williams’ %R находится между -80 и -100 (на скрине № 1 и 3). Для трейдеров это сигнал к покупке инструмента.

зоны перекупленности и перепроданности

Многие трейдеры, использующие осциллятор процентного диапазона Вильямса, используют более консервативные уровни перекупленности и перепроданности. Часто они принимают такие низкие значения, как -10 и -90.

Благодаря функциональности и совместимости с другими инструментами, Williams’ %R стоит добавить в арсенал используемых индикаторов технического анализа. Самое главное, что он подойдет для краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных вложений.

Каждый из вышеуказанных индикаторов показывает перекупленность и пепепроданность. Но давайте посмотрим их в действии на примере моей недельной торговли акциями и валютными парами.

Лучший индикатор перекупленности и перепроданности

По акциям Unum (UNM) 25.02. отчетлива видна перекупленность по индикаторам RSI и Stochastic (STS). Поэтому закрыл позицию в +18,25%. В данном случае оба индикатора сработали на отлично.

перекупленность акций как определить

Индикаторы DeMarker и Williams’ %R также отразил перепроданность, но второй сделал это быстрее.

когда продавать акции

Для меня удобнее работать со Стохастиком, поэтому Momentun сравнивал с ним.

лучший индикатор перекупленности и перепроданности

В итоге за неделю тестирования определил 3-ку лучших:

  1. Stochastic (STS),
  2. Momentum,
  3. RSI, про работу с которым написана отдельная статья.

Отбор производился по легкости интерпретации и точности сигналов. Результаты работы смотрите в таблице.

Инструмент Начало недели Конец недели Прибыль/убыток в $ Доходность в %
Вложения в собственный бизнес
Интернет-магазин 9200 104 1,13
Интернет проекты (сайты) 4000 173 4,33
Итого 13200 277 2,10
Самостоятельная торговля на форекс
Счет в FxPro 1892,23 2228,54 336,31 17,77
Счет в Roboforex 5903,04 5920,94 17,9 0,30
Счет в Amarkets 1213,44 1213,44 0 0,00
Итого 9008,71 9362,92 354,21 3,93
PAMM-счета FxOpen
Goodsense 311,50 311,27 -0,23 -0,07
SuperSpeculativ 297,81 325,59 27,78 9,33
Остаток на счете 274,41 274,41 0,00 0,00
Итого 883,72 911,27 27,55 3,12
Инвестирование в криптовалюту
Ethereum (ETH) 800 800 0 0,00
Ripple (XRP) 800 800 0 0,00
Litecoin (LTC) 550 550 0 0,00
Stellar (XLM) 350 350 0 0,00
Итого 2500 2500 0 0,00
Вложения через БКС Брокер
Газпром (GAZP) 400 400 0 0,00
ФСК ЕЭС (FEES) 238,04 238,04 0 0,00
Mail 562,74 562,74 0 0,00
КАМАЗ (KMAZ) 326,79 352,87 26,08 7,98
Моск. биржа (MOEX) 632,66 632,66 0 0,00
Сбербанк (SBERP) 651,91 685,98 34,07 5,23
Черкизово 704,52 704,52 0 0,00
Яндекс 993,11 993,11 0 0,00
Сургутнефтегаз  (SNGS_P) 1074,33 1074,33 0 0,00
Остаток на счете 2279,99 2279,99 0 0,00
Итого 7864,09 7924,24 60,15 0,76
Брокерский счет Тинькофф Инвестиции (только акции МосБиржи)
Интер РАО (IRAO) 138,3 138,3 0 0,00
Остаток на счете 495,07 495,07 0 0,00
Итого 633,37 633,37 0 0,00
Брокерский счет Interactive Brokers
Realty Income (O) 2010,71 2010,71 0 0,00
Stride (LRN) 1099,38 1099,38 0 0,00
Pfizer (PFE) 1087,77 1087,77 0 0,00
Dynex Capital (DX) 1787,7 1787,7 0 0,00
Smith & Wesson (SWBI) 833,25 833,25 0 0,00
MGIC  Investment (MTG) 897,64 897,64 0 0,00
Enerplus Corp (ERF) 969,6 969,6 0 0,00
Stag Industrial (STAG) 1354,41 1354,41 0 0,00
AGNC Investment (AGNC) 787,8 787,8 0 0,00
Navient (NAVI) 791,84 791,84 0 0,00
UNITIL Corp (UTL) 1212 1324,62 112,62 9,29
Phillips 66 (PSXP) 759,01 759,01 0 0,00
Остаток на счете 2697,92 2697,92 0 0,00
Итого 16289,03 16401,65 112,62 0,69
Stock RoboForex (CFD-контракты)
VOLKSWAGEN AG (VOW) 603 603 0 0,00
Kroger (KR) 669,5 669,5 0 0,00
Zoom (ZM) 1522,5 1522,5 0 0,00
American Tobacco (BTI) 2547,4 2547,4 0 0,00
PET Acquisition (WOOF) 902,75 902,75 0 0,00
ViacomCBS (VIAC) 733,5 733,5 0 0,00
Aflac Inc (AFL) 1126,5 1248,5 122 10,83
Werner Interprises (WERN) 1191 1191 0 0,00
Ellington Financial (EFC) 1048 1048 0 0,00
Juniper  Networks (JNPR) 846,75 846,75 0 0,00
Unum (UNM) 827,5 978,5 151 18,25
Progressive Corp. (PGR) 1279,5 1357,5 78 6,10
Leggett and Platt (LEG) 825,5 886,5 61 7,39
Newmont Mining (NEM) 1133,5 1133,5 0 0,00
Barrick Gold (GOLD) 795,5 795,5 0 0,00
Summit Materials (SUM) 700,5 700,5 0 0,00
US Concrete (USCR) 953,5 953,5 0 0,00
Vornado Realty Trust (VNO) 904 904 0 0,00
WEC Energy (WEC) 1218 1262,25 44,25 3,63
Franklin Resources (BEN) 394,5 394,5 0 0,00
Остаток на счете 8372,28 8372,28 0 0,00
Итого 28595,18 29051,43 456,25 1,60
CFD на акции через FxPro (MT4)
Altria 1418,7 1573,8 155,1 10,93
BofAmerica 892,2 1090,8 198,6 22,26
M.Stanley 1015,2 1185 169,8 16,73
AT&T 997,65 1034,8 37,15 3,72
Verizon 1084,2 1128,5 44,3 4,09
MerkCo 1118,7 1118,7 0 0,00
Oracle 919,2 919,2 0 0,00
P&G 1270,2 1270,2 0 0,00
Cisco 1121,2 1121,2 0 0,00
Nike 1329,2 1329,2 0 0,00
Papa Johns 864,2 864,2 0 0,00
Остаток на счете 5193,01 5193,01 0 0,00
Итого 17223,66 17828,61 604,95 3,51
Вложения в недвижимость
Сдача в аренду 5300 60 1,13
Нераспр. прибыль 24154,01
Итого 125651,77 127604,50 1952,73 1,55

Прокомментирую кратко цифры по отчету:

  • По магазину новых заказов мало, у всех праздничное настроение и электрикой мало кто интересуется. Со старых заказов + текущие с низкой маржинальностью +104$.
  • Интернет-проекты подросли +173$. Поработал над скоростью сайтов, теперь ожидаю реакцию поисковых систем.

На этой неделе активно торговал через FxPro золотом и нефтью. Часть сделок переводил в безубыток, т.к. был неуверен в рынке и их вышибало. Они отмечены красным. Итоговый профит составил 336,31$.

торговля на форекс

По Робофорекс часть депозита занята сделками, которые сейчас в минусе. Зафиксировал профит +17,9$ только по одной сделке. Общий доход с самостоятельной торговли на форекс +354,21$ или 3,93% от депозита.

По памм счета FxOpen порадовал SuperSpeculativ (9,33%), который и просадку прошлой недели отыграл и в плюс вышел. Даже с учетом небольшого слива Goodsense прибыль за неделю по памм счетам составила 3,12% от депозита.

По российским акциям через БКС Брокера зафиксировал прибыль +7,98% по КАМАЗ (KMAZ), т.к. недавно пообщался с поставщиками завода. По их словам дела там обстоят не очень. Молодежь на работу не идет, т.к. зарплата приближена к минималке. Эти слова подтвердились несколькими работниками завода. Закрыл Сбербанк (SBERP) в +5,23%, т.к. думаю банковский сектор упадет сильнее остальных, если возникнет паника на рынке. Общая доходность по российским ценным бумагам +60,15$.

В Interactive Brokers собираю долгосрочный портфель с дивидендным уклоном, но придерживаясь перевода части депозита в кэш, продал UNITIL Corp (UTL) в + 112,62$ или 9,29%.

В rTrader брокера Roboforex продолжаю фиксировать прибыль по акциям страховых компаний 122$+151$ (18,25%) +78$ = 351$. Продал Leggett and Platt в +7,39% и WEC Energy (WEC) в +3,63%. Из новых приобретений только Franklin Resources (BEN), который покупал от 89-периодной скользящей средней. Доходность по данному брокеру 1,6% или 456,25$.

Торговля CFD на акции через FxPro выдалась более прибыльной +604,95$ или 3,51%. Максимальную доходность в 22,26% показали акции BofAmerica.

Общая доходность за неделю по инвестиционному портфелю составила 1952,73$ или 1,55% к депозиту.

Любой вышеперечисленный индикатор перекупленности и перепроданности не может быть основным инструментом технического анализа. На их основе инвестор получает слишком мало информации. Однако они будут отлично работать вместе с другими индикаторами, такими как RSI или MACD, которые генерируют большее количество сигналов. Что немаловажно, любой из них идеально подходит для многих типов финансовых инструментов – форекс, фондовой биржи, товаров и золота.

Рекомендую по теме:

Подписаться
Уведомление о
8 Комментарий
Старые
Новые Популярные
Inline Feedbacks
Посмотреть все комментарии
Людмила
2 месяцев назад

Индикаторы перекупленности не работают для компаний, находящихся в стадии активного роста, таких как Tesla и Virgin Galactic. Они практически всегда в зоне перекупленности, но это не мешает им расти и создавать новые максимумы.

Елена
1 месяц назад
Ответить на  Людмила

Это точно, хорошее наблюдение!

Александр
1 месяц назад

Такие индикаторы лучше вписываются в стратегию, чем работают по одиночке или в паре. Я всегда жду подтверждающую свечу даже когда инструмент перекуплен или перепродан. Пробовал торговать чисто по индикаторам, но ложных сигналов все равно много.

Вадим
1 месяц назад

Про индикатор Momentum даже не знал, но он удобно вписался в мою стратегию. Сейчас 2-3 недели протестирую и можно автоматизировать торговлю.

Леха
1 месяц назад

Сейчас весь американский рынок перекуплен по индикаторам, но это не мешает ему расти. Хотя я делаю ставку на падение.

Никита Коробов
1 месяц назад

Добрый день, не могли бы рассказать, какую стратегию применяете лично вы? Очень интересно узнать. Благодарю