Индикатор VWAP (Volume Weighted Average Price) описание и применение

Представь, что ты пытаешься купить биткоин по «нормальной» цене, но не можешь понять — дорого сейчас или дёшево? Рынок скачет туда-сюда, свечи прыгают, индикаторы дают противоречивые сигналы. Хочется один простой ориентир, который скажет: «Спокойно, вот здесь реальная цена, по которой торгуют крупные игроки». Такой ориентир дает индикатор VWAP. Его используют трейдеры с Уолл-стрит, алгоритмы фондов и опытные игроки финансовый и крипторынков. А теперь — он будет работать и на тебя. В статье разберем описание и применение индикатора VWAP, что показывает, как пользоваться и лучшие стратегии торговли с примерами.

Содержание:

• Что это простыми словами,
• Чем vwap отличается от Anchored VWAP,
• Где найти,
• Как пользоваться,
• Настройки под разные таймфреймы,
• Стратегия торговли,
• С какими индикаторами использовать,
• Плюсы и минусы.

VWAP что это такое простыми словами

Индикатор VWAP (расшифровывается как Volume Weighted Average Price) представляет собой средневзвешенную цену с учётом объёма. Проще говоря, это средняя цена, по которой на самом деле происходили сделки, а не просто стандартная цена открытия/закрытия. Индикатор показывает, где была реальная активность покупателей и продавцов. это один из самых полезных инструментов для оценки «справедливой» цены в течение дня.

Что показывает

Представь, что ты пришёл на рынок за яблоками. Один продавец продал 2 кг по 100 рублей, а другой — 10 кг по 120. Если взять просто среднюю цену, получится 110 рублей. Но ты понимаешь, что больше всего яблок продавали по 120 — и именно эта цена «весомее», потому что её выбрало большинство покупателей. Вот и алгоритм VWAP делает то же самое на графике: он показывает цену, вокруг которой действительно шли крупные сделки, учитывая объёмы. Это отличает его от простой ma, которая считает цены, но не учитывает, сколько по этим ценам торговали.

Формула vwap и порядок расчета

Алгоритм расчёта VWAP по шагам:

1. На каждом баре или свече (например, минутной, 5-минутной, часовой) нужно рассчитать типичную цену по формуле:

И умножить её на объём: Typical Price*Volume.

2. Складываем все значения TP×Volume с начала периода и все объёмы за тот же период.

3. Поделить накопленную сумму на общий объём:

4. Обновлять значения на каждой новой свече — VWAP строится как непрерывная линия.

VWAP — это линия, идущая по графику, которая показывает, где находится средняя цена с учётом торговой активности. Если цена выше VWAP — в приоритете покупатели. Ниже — продавцы.

Ниже приведу Pine Script (TradingView) для построения VWAP с начала текущей торговой сессии.

//@version=5
indicator(«Custom VWAP», overlay=true)

// Вычисляем типичную цену
typicalPrice = (high + low + close) / 3

// Накапливаем типичную цену * объем и объем
cumTPV = ta.cum(typicalPrice * volume)
cumVol = ta.cum(volume)

// Рассчитываем VWAP
vwap = cumTPV / cumVol

plot(vwap, color=color.orange, title=»VWAP»)

Индикатор Anchored VWAP

Anchored VWAP и привязанный VWAP — это разновидность стандартного VWAP, в котором расчет начинается не с начала торговой сессии, а с выбранной вручную точки (от английского anchor — якорь, точка отсчета).

Эта точка может быть:

• началом тренда или важного импульса,
• минимумом или максимумом (разворотом),
• новостью или отчетом компании,
• уровнем пробоя или ретеста.

Разберем основные отличия ниже.

Где найти и как добавить на график

• Откройте TradingView и выберите нужную валютную пару или актив.
• Перейдите во вкладку «Индикаторы» и введите в поиск «VWAP. Выберете «средневзвешенная цена объема».

VWAP отображается как гладкая линия, которая двигается в течение дня. И она постоянно пересчитывается, начиная с открытия торгов.

На графике похожа на скользящую среднюю, но обратите внимание:

• VWAP движется ближе к ценам с большими объёмами,
• Moving Average — просто усредняет все цены подряд.

Как использовать в торговле

Индикатор VWAP можно использовать разными способами в зависимости от запросов трейдера.

1. Ориентир для входа в сделку. Многие институциональные трейдеры (банки, фонды) используют VWAP как ориентир:

• Если цена ниже VWAP — актив считается дешевым, может быть интерес для покупки.
• Если выше — может быть признаком перекупленности или интереса к продаже.

2. Фильтр для сделок. Допустим, ты используешь Price Action или паттерны. Если ты видишь красивый сигнал на покупку, но цена далеко выше VWAP, — это может быть признаком, что рынок уже «перегрет». И наоборот — если сигнал на шорт, но рынок уже сильно ниже VWAP, — вероятно входить уже поздно.

Например, по криптовалютной паре ATOM/USDT, таймфрейм Н1 цена вечером пошла вверх, но цена вышла за границы индикатора выше 4,426$. Это является сигналом, что рынок перегрет и крупных объемов по этой цене нет. Имеет смысл искать возможности для открытия коротких позиций (short). Следующая свеча оказалась медвежьей и после ее закрытия можно открывать short сделку (по 4,537$) c целью по прибыли в районе 4,426$. Стоп лосс убираем за максимумы на 4,588$.

В этом случае соотношение риска к прибыли составляет 1:2,18. Доходность сделки с учетом кредитного плеча х15 составила 36% за 8-9 часов.

Тестировать стратегии лучше на бонусы биржи. Поэтому забирайте приветственный бонус 6200 USDT от криптобиржи Bitget и торгуйте без комиссий.

3. Уровень поддержки и сопротивления. VWAP часто работает как динамический уровень:

• Цена может отскакивать от него, как от MA.
• Или наоборот, пробивать VWAP — как сигнал на смену направления дня.

Настройки индикатора vwap

В примере выше использовались стандартные настройки, но в зависимости от стратегий и таймфремов их можно и даже нужно менять. В таблице собрал наиболее удачные варианты, которые отметил для себя после тестирования на различных графиках и активах.