Точки пивот (Pivot Point)

Точки Пивот ― инструмент, которым пользуются профессиональные трейдеры на всех финансовых рынках. Они указывают места разворота и позволяют выстраивать уровни поддержки и сопротивления. Метод дает сигналы высокого качества. При этом он прост и понятен в использовании, поэтому применять его могут даже новички на Форекс. Давайте рассмотрим на примерах, как точки пивот могут помочь в трейдинге и разберем наиболее эффективные стратегии торговли.

Содержание:

• Что такое точки Пивот в трейдинге,
• Порядок расчета,
• Индикаторы и калькуляторы,
• Как использовать,
• Стратегии торговли,
• Пример торговли,
• Рубрика «Вопрос-ответ».

Что такое точки Пивот в трединге

Точки Пивот или Pivot Points простыми словами ― это места разворота тенденции на ценовом графике. Метод разработал Генри Чейз в 30-х годах прошлого века. Он рассчитывал точки с помощью формулы, включающей максимум, минимум и цену закрытия предыдущего дня. Тогда вычисления проводились вручную, а трейдеры торговали без помощи компьютеров.

Формула рассчитывала ценовые метки, через которые проводились уровни. Ожидалось, что цена пробьет их или развернется и сменит направление. Сейчас вычисления не нужно проводить самостоятельно. Есть множество алгоритмов и сервисов, которые делают это за человека.

Важная особенность техники ― в отсутствии субъективности. Стандартные поддержку и сопротивление каждый отмечает по собственным правилам. Несмотря на общие критерии оценки, такие значения отличаются у разных людей. Пивоты вычисляются по формуле и одинаковы для всех. Именно поэтому их используют банки, маркет-мейкеры и другие крупные участники рынка.

Pivot Points идеально подходят для краткосрочных сделок внутри дня. Это опережающий инструмент, который предсказывает движение. Функционирует не только на Forex, но и на других площадках ― фондовой, криптовалютной и бинарных опционах.

Расчет точек пивот

Трейдеры постоянно стремятся улучшить старые методики. Поэтому сейчас существует несколько формул для расчета:

• Традиционный. Самый первый способ, ставший основополагающим;
• Классический. Отличается незначительно и аналогичен в применении;
• Вуди. Наиболее значимой считается цена закрытия;
• Фибоначчи. Для вычисления используются числа коррекции Фибоначчи;
• Камарилла. Используются для определения стоп-лосса и тейк-профита;
• ДеМарк. Предсказывают зоны экстремумов.

Традиционный пивот вычисляется очень просто: достаточно сложить минимум, максимум и цену закрытия. Полученное значение разделить на 3:

(High + Low + Close) : 3 = Pivot

Эта цифра и есть главное значение. На ее основе вычисляются дополнительные линии:

• 3 полоски над центром ― сопротивление.
• 3 линии ниже центральной ― поддержка.

Каждый из видов имеет свой способ расчета. При желании можно самостоятельно вычислить значения, но вручную это делать неудобно. Проще воспользоваться специальными алгоритмами.

Можно практиковать любой из видов. Обычно начинают с традиционного варианта и многих он полностью устраивает. Остальные проверяют в качестве эксперимента, чтобы определить самый подходящий для конкретной валютной пары тип.

Точки пивот индикаторы

Находить значения вручную крайне неудобно. Используют программы, которые отмечают нужные линии в автоматическом режиме. Их нет в списке стандартных индикаторов MetaTrader. Нужно самостоятельно скачать и установить выбранный инструмент. Ниже представлены популярные варианты для терминала MetaTrader 4.

Pivot Points All-In-One

Бесплатный алгоритм для отображения. Можно выбрать один из видов:

• классический;
• Фибоначчи;
• Вуди;
• Камарилла;
• CPR.

Можно настроить период, за который будет произведен анализ. Отображение одного или нескольких видов. Ограничить количество линий на графике. Программа проста и понятна в использовании.

Может считаться универсальным алгоритмом, который подойдет большинству трейдеров благодаря различным методикам вычисления.

Скачать pivot point индикатор можно по ссылке.

PZ Pivot Points

Очень простой алгоритм. Обладает двумя преимуществами:

• можно выбрать таймфрейм, который используется для расчета;
• возможность тестирования на истории.

Показатели отмечаются не только за текущий день, но и за прошлые периоды.

Скачать индикатор точек Пивот бесплатно можно по ссылке.

Pulse Fibonacci Pivot

Программа отображает Пивот и три ближайшие поддержки и сопротивления. Они рассчитаны на основе чисел Фибоначчи. Удобно, что все черты подписаны — надписи сделаны на русском языке, с ними разберется даже новичок на Форекс.

Алгоритм не умеет вычислять значения по другим критериям, кроме Фибоначчи. Из-за этого его функции можно назвать ограниченными. Но инструмент идеально подойдет тем, кто уже определился, какие именно Пивоты подходят для используемой системы.

Скачать Fibonacci Pivot можно по ссылке.

Онлайн-сервисы и калькуляторы

Авторские программы удобно устанавливать на компьютерной версии торгового терминала. Но их нельзя применить в мобильном приложении или веб-платформе. Тем не менее есть выход. Можно рассчитать значения и нанести полосы на график нужной валютной пары.

Понятно, что сидеть с калькулятором и вычислять показатели никому не хочется. Это занимает много времени. Поэтому придумали сервисы, в которых можно посмотреть готовые значения. Самый известный ― на популярном портале Investing. Есть и другие, использовать можно любой.

Как использовать Pivot Point

Для торговли нужно обязательно анализировать рыночную ситуацию в комплексе. Уровни ― не стрелочный индикатор, который дает конкретную точку входа. Таким образом, пивоты только подсказывают, как цена поведет себя в определенных зонах. Чтобы получить прибыль, данные нужно правильно интерпретировать.

Что важно учитывать:

• способ расчета. Желательно проверить формулу на истории, чтобы подобрать оптимальный вид для валютной пары;
• волатильность. Методика лучше всего действует во время флэта, когда котировки движутся в коридоре;
• направление тренда. Его необходимо знать в любой системе. Тенденцию на рынке удобно определять с помощью индикаторов тренда;
• экономический календарь. Во время выхода важных новостей лучше брать паузу, потому что высока вероятность резких и хаотичных ценовых импульсов.

Это факторы, которые нужно проанализировать до начала работы. Они влияют на вероятность успеха.

Сама по себе техника такая же, как и работа с уровнями поддержки и сопротивления. Здесь используются те же правила, а именно:

• ордера на продажу открывают, когда цена находится ниже Pivot Points. Если выше, создают ордера на покупку;
• бычьи позиции держат, если котировки отскакивают от S1,S2 и S3;
• медвежьи позиции сохраняют, пока цена отскакивает от R1, R2 и R3.

Более подробно, как торговать точки pivot можно узнать из видео.

Желательно использовать дополнительные фильтры, которые помогают отсеять ложные сигналы. Это может быть свечной или технический анализ, а также алгоритмы. Например, хорошие комбинации получаются с осцилляторами или индикаторами объема.

Стратегия точек пивот

Все системы строятся на тех же правилах, что и торговля от уровней. Трейдер определяет стандартные ситуации ― пробои, отскоки и каналы. Для повышения эффективности используют дополнительные техники. Ниже представлены примеры стратегий, чаще всего используемых с Pivot Points.

Пробой уровня

Эта техника приносит максимум профита. Пробой обычно сопровождается резким импульсом, который заставляет пару пройти большое количество пунктов. Взять их все ― главная цель. Как происходит торговля:

• Наносят точки Пивот;
• При приближении к уровню ожидают пробоя;
• Если цена прошла сквозь линию, создавать ордер сразу нельзя — нужно дождаться подтверждения: свеча должна закрыться под чертой. Там же должен появиться следующий бар;

• После подтверждения открывают сделку. Stop-loss устанавливают за уровень, take-profit ― у следующей важной линии.

Для этой тактики удобно использовать отложенные ордера. Их устанавливают на несколько пунктов дальше поддержки или сопротивления. Пробой часто сопровождается резкими импульсами, можно не успеть открыть ордер вручную. Прибыль будет упущена, если войти слишком поздно.

Истинный пробой важно отличать от ложного. Цена может пробить уровень и закрыться за ним. Но через несколько свечей котировки разворачиваются. Тренд не получил подтверждения и пробитие оказалось ложным. Такие ордера обычно закрываются по стоп-лоссу. В этом случае, если инвестор видит, что силы тренда недостаточно для направленного движения, можно закрыть позицию вручную (для этого можно отслеживать объемы). Это позволит минимизировать убыток.

Отскок от уровня

Эта картина противоположна предыдущей: котировки подходят к линии, но не пробивают ее, а отталкиваются. Происходит смена тренда. Цель инвестора ― поймать момент разворота.

Порядок действий:

• Наносятся точки пивот;
• Ожидаем момент подхода к одной из линий;
• Наблюдаем за формированием свечей. Она должна коснуться черты, но закрыться, не пробив ее;

• Входим на формировании следующей свечи.
• Stop-loss устанавливают за уровень. Take-profit ― у следующей линии.

В этой тактике важно учитывать, сколько раз тестировался уровень ранее. Идеально подходит второе касание. Первое не считается достоверным, потому что данный уровень нельзя признать важным. Третье часто приводит к пробою.

Торговля в канале

В периоды флэта цена движется без резких импульсов, торгуясь в определенном диапазоне. Его границы образуют канал. Он ограничен S1-S3 и R1-R3. Не всеми сразу, а двумя из этих линий. Трейдер использует эти границы как поддержку и сопротивление, между которыми ходит пара. Эта тактика идеально подходит для разгона депозита. Позиции открываются с коротким стопом и небольшой прибылью и удерживаются непродолжительное время. Эффективность достигается за счет большого количества входов. Чем ниже таймфрейм, тем больше торговых сигналов.

Сперва нужно определить, какие линии будут использоваться в качестве канала. Обычно это четко видно на экране. Чаще используют S1 и R1 ― они считаются самыми сильными. Можно применять вторые линии. Третьи использовать не рекомендуется ― цена до них доходит редко и только на самых волатильных парах.

Как применять технику:

• Ордер создается при отскоке от границы канала;
• Стоп-лосс устанавливается за уровень;
• Тейк-профит ― на противоположной границе.

Важно понимать, что цена не обязана касаться обеих линий. Она может развернуться, не дойдя до цели. Иногда эта разница составляет буквально несколько пунктов. Поэтому важно находиться у терминала и следить за происходящим, чтобы быстро реагировать на изменения и закрывать ордера при необходимости.

Воспользуйтесь бездепозитным бонусом в 30$ от брокера Roboforex и выводите заработанное сразу.

Не забудь забрать бонус.

Price Action

Прайс Экшн ― безиндикаторная техника, основанная на свечном анализе. Она идеально сочетается с торговлей от уровней. Необязательно искать все паттерны этой методики. Достаточно освоить самые популярные ― например, пин-бар, указывающий на разворот.

Как происходит трейдинг с помощью пин-бара:

• При приближении к уровню обращают внимание на размер и форму баров. Задача ― найти пин, если он присутствует;
• При появлении сетапа прогнозируется изменение тренда;
• Сделку открывают в направлении, противоположном длинному хвосту пин-бара, на следующей свече;

• Стоп-лосс устанавливается за длинную тень либо за уровень.
• Тейк-профит ― у следующей линии.

Пин бары эффективны на таймфреймах выше Н1, а лучше всего ― от Н4. Это отсеивает лишний рыночный шум и мелкие ценовые колебания. В сочетании с уровнями Пивот важно помнить, что линии перерисуются на следующий день ― в момент формирования новой свечи D1. Поэтому если сделка удерживается через ночь, нужно корректировать зоны закрытия и взятия прибыли в соответствии с новыми показателями.

Pivot + MACD

Идея заключается в том, что пробой или отскок подтверждают с помощью индикатора MACD. Он используется в качестве осциллятора и одновременно указывает направление тренда. Применяют два вида сигналов ― положение гистограммы и дивергенции, предсказывающие разворот.

Пример использования:

• Наносят Пивоты и устанавливают MACD;
• При подходе к уровню может произойти пробой или отскок. Чтобы определить вероятное событие, смотрят на алгоритм;

• Если гистограмма выше середины ― нужно покупать. Если ниже ― продавать;

Исходя из положения гистограммы инвестор прогнозирует пробой или отскок и применяет соответствующую технику.

Для такой тактики можно использовать не только MACD, но и другие программы. Хорошо подойдут:

• Stochastic oscillator;
• RSI;
• Volumes;
• любые алгоритмы, помогающие определить силу тенденции и предсказать ее продолжение или смену.

Пример торговли

Обычно трейдер не выбирает заранее, что он будет сегодня торговать ― пробои, отскоки или другие сигналы. Инвесторы наблюдают за рынком и подбирают тактику исходя из происходящего. Рассмотрим на примере, как интегрировать Pivot Points в свою повседневную работу.

Открываем валютную пару и накладываем на нее точки Пивот. В данном примере воспользуемся алгоритмом Pivot Points All-In-One ― он универсальный и может использовать разные формулы. На скриншоте ― классический метод по стандартной методике. Валютная пара ― EURUSD, таймфрейм ― М30.

Для начала нужно определить текущий тренд. Есть глобальное правило, подсказывающее инвесторам направление. Если день открылся над главным уровнем, рассматривают позиции на покупку. Если ниже ― ищут входы в продажу.

Основная линия отмечена синим цветом, день открылся выше нее, значит в приоритете бычьи позиции.

После открытия цена движется вниз и приближается к Pivot Points. Мы определили тренд как восходящий, поэтому предполагаем, что котировки оттолкнутся и произойдет отскок. Дожидаемся касания и наблюдаем. Раньше времени ордер открывать нельзя.

После касания свеча закрывается над уровнем. Покупаем на следующем баре.

• Stop-loss установим за линию.
• Take-profit ― у следующей черты.

Как видно на скриншоте, сделка отрабатывает, как по учебнику. Прибыль фиксируется ровно в указанном месте.

Сделка закрывается перед следующей линией. При этом образовывается пин-бар, который предсказывает разворот. Можно ожидать отскок от уровня и смену тренда. Образовался канал, от границ которого можно торговать. Но мы определили тренд на день как восходящий ― значит, продажа будет контртрендовой. То есть с повышенным риском.

Личное дело каждого трейдера ― работать с этой картиной или пропустить вход. Мы знаем, что пин ― качественный паттерн, который хорошо отрабатывает на многих валютных парах. Поэтому принимаю решение использовать его. Дожидаемся формирования следующей свечи после пина ― она пробила уровень, но закрылась под ним. Входим на открытии следующего бара. Стоп-лосс ― за уровень, тейк ― у следующей важной черты.

Котировки колеблются в рамках диапазона. Но терпеливый инвестор спокойно ждет, поэтому ордер закрывается по тейк-профиту с прибылью. Можно было зафиксировать прибыль раньше и не пересиживать колебания, но предсказать все движения невозможно.

Как видно на скриншоте, цена весь день двигалась в определенном диапазоне. Действуя по той же тактике, можно совершить еще одну покупку и продажу от границ канала. Такая торговля внутри дня позволяет взять хорошее количество пунктов, совершая краткосрочные сделки с небольшими стопами.

Рекомендуемые брокеры для торговли:

Достоинства и недостатки

Pivot Points ― безусловно полезный инструмент. В его пользу говорит уже то, что он применяется профессионалами и крупных участниками. Есть и другие плюсы:

• объективность. Для расчета используются определенные критерии, а не личное мнение. Уровни совпадают у всех, поэтому лучше работают;
• универсальность. Инструмент подходит для всех площадок и активов;
• опережающий фактор. Прогнозируется движение, которое еще не произошло;
• простота. Не требуется долго изучать технику, чтобы начать применять на практике.

Трейдеры считают, что есть и минус ― множество видов. Необходимо протестировать все варианты, чтобы найти для себя самый подходящий. Этот недостаток нельзя считать серьезным, потому что большинство применяют традиционный способ. Остальные используют только преданные любители и знатоки инструмента.

Вопрос-ответ

• Подходит ли метод для скальпинга?

Пивоты созданы для внутридневной торговли. Они не дают четкого сигнала на вход, но позволяют найти место смены тенденции, поэтому используются во всех стратегиях.

• Как отметить точки в приложении MetaTrader на смартфоне?

В мобильной версии нельзя установить пользовательские индикаторы. Можно нанести показатели самостоятельно, посмотрев цифры в онлайн-калькуляторе Investing, или посчитав в специальных приложениях.

• Какая формула эффективнее?

Нельзя сказать однозначно. У инвесторов разные предпочтения. Оптимальный вариант подбирают с помощью тестирования.

• Можно ли практиковать технику в долгосрочной торговле?

Обычно она применяется внутри дня ― для расчета берется предыдущая свеча на D1. Но можно посмотреть цифры по барам на высоком таймфрейме. Для дневных графиков устанавливают месячные пивоты.

Pivot Points ― простая и понятная техника, которая уже давно показывает хорошие результаты. Есть в арсенале маркет-мейкеров, крупных фондов, банков и других профессиональных участников. Большой плюс в том, что она доступна даже новичкам на Форекс благодаря легкости в применении. Точки Пивот успешно комбинируются с другими стратегиями, индикаторами и техническим анализом. Они помогают улучшить любую систему и помогает трейдеру увеличить эффективность торговли.