Торговля от уровней

Уровни ― одно из базовых понятий технического анализа и основа для построения большинства успешных стратегий. Определять уровни можно на любых торговых активах и таймфреймах. Благодаря им трейдеры с легкостью определяют, где выставлять защитные ордера и фиксировать прибыль. В статье обсудим, что из себя представляет торговля от уровней поддержки и сопротивления и разберем нюансы, важные для прибыльной торговали.

Содержание:

• Что это такое уровни поддержки и сопротивления,
• Как определять и строить уровни,
• Построение уровней с помощью индикаторов,
• Роковые ошибки при построении,
• Зеркальность уровней,
• Торговля от уровней поддержки и сопротивления,
• Торговля от уровней прибыльные стратегии,
• Где ставить Stop Loss и Take Profit,
• Тонкости и нюансы,
• Преимущества и недостатки
• Рубрика: вопрос-ответ.

Что это такое уровни поддержки и сопротивления

Уровни — это условные линии, проведенные на графике. Они образуются в местах «борьбы» спроса и предложения, когда участники рынка проявляют интерес к определенной цене и усиливают продажи или покупки при приближении к ней. На графике это образует пики и впадины, через которые можно прочертить линию. При этом, чем больше количество касаний линии, тем сильнее выявленный уровень.

Различают два вида уровней:

• поддержка — строится по двум и более минимумам;
• сопротивление рисуется по двум и более максимумам.

Используют разные способы нахождения линий. Одни чертят их по экстремумам, другие ― по точкам открытия и закрытия. Поэтому принято считать, что уровень ― не конкретная цифра, а узкий ценовой диапазон.

Поддержка или сопротивление появляются в местах скопления приказов. Когда котировки подходят к этой зоне, возможны три варианта развития событий:

• желающих продавать и покупать по таким ценам мало — спрос и объемы падают, курс разворачивается, происходит отскок;
• участники рынка готовы продавать и покупать большими объемами — происходит пробой и дальнейшее стремительное движение в направлении пробоя;
• показатели примерно равны. Цена может пробить поддержку и сопротивление, но без объемов откатится назад. Так получается ложный пробой.

Стратегии трейдинга основываются на определении варианта развития событий.

Как определять и строить

Чтобы начать работать с уровнями, необходимо отметить их на графике. В терминале Metatrader для этого применяют инструмент «Рисование горизонтальных линий».

Начинают с поиска максимумов и минимумов цен. Попробуем отметить на графике поддержку. Для этого найдем минимумы.

Проведем черту через самый низкий экстремум.

Помним о том, что требуется найти место нескольких касаний. Подвинем линию немного вверх, чтобы соблюсти это условие.

Теперь мы видим зону с касанием не меньше четырех раз. Можно считать ее значительной.

Поднимаемся выше, проводим следующую линию по тем же принципам. Таким образом размечаем весь график.

Новички на первоначальном этапе испытывают трудности в поиске линий. На первое время можно переключиться в линейный режим ― так экстремумы нагляднее. Он не рекомендуется для постоянной работы, потому что проводить полноценное изучение в таком виде сложно, но вполне может использоваться как временное решение.

Значимость уровня напрямую связана с таймфреймом. Чем он выше, тем сильнее линия. Обычно используют часовые или дневные графики. Нет смысла чертить их на минутных интервалах — для этого подойдут скальпинг стратегии.

Определение уровней с помощью индикаторов

Есть специальные инструменты для тех, кому сложно заниматься поиском. Они вычисляют ценовой диапазон по математическим формулам и формируют показатели на графике выбранного актива.

Такие индикаторы не очень популярны среди трейдеров ― они часто рисуют чересчур много линий, в который легко запутаться. Это объясняется тем, что на образование сильной поддержки или сопротивления больше влияют психологические факторы толпы, а не математика. Алгоритмы в основном используют как составной элемент советников для автоторговли. Профессионалы всегда чертят линии вручную. Но новички могут попробовать инструменты и на практике оценить эффективность. Рассмотрим несколько популярных вариантов.

Lines

Инструмент формирует 4 важных ближайших уровня. Окрашивает их в разные цвета в зависимости от силы. Самый верхний и нижний строятся по показателям более высокого таймфрейма и считаются более значимыми. При пробитии линия исчезает.

Из настроек доступны: период расчета и визуальное отображение ― цвет, толщина.

Скачать Lines индикатор для МТ4 можно по ссылке.

SupDem

Рисует в терминале зоны спроса и предложения. Построенные данные различаются по значимости ― более сильные и слабые. Есть перерисовка при изменении таймфрейма. Также линия передвинется, если тренд обновит минимумы или максимумы.

Настраиваются цветовые схемы и период для анализа. Например, при работе на минутных таймфреймах удобно выводить часовые показатели. SupDem позволяет реализовать такую систему.

Скачать SupDem индикатор для МТ4 по ссылке.

ThreeLineBreak

Инструмент интересен тем, что формирует не только текущие поддержку и сопротивление. Также пунктиром наносятся прогнозируемые в будущем события.

Отображаются показания с высоких временных периодов. Отметки переносятся после прохождения определенного количества баров. Можно настроить цветовые схемы, сумму баров для изучения, желаемое количество уровней.

Скачать ThreeLineBreak индикатор по ссылке.

Zone

Формирует не линии, а узкие зоны. Чем выше цена подходит к верхней границе, тем сильнее вероятность разворота.

Настраивается количество баров для исследования, цветовые схемы и заливка, таймфрейм. Доступен вывод показателей со старшего временного периода.

Скачать Zone индикатор для уровней поддержки и сопротивления по ссылке.

Это не все программы, помогающие с рисованием линий — основные собраны в статье, где мы выбирали «Лучший индикатор уровней поддержки и сопротивления«. Все они работают по похожему принципу ― вычисляют минимумы и максимумы. Новичкам для тренировки нахождения важных зон можно использовать любой.

Ошибки при построении

Нахождение уровней ― субъективное занятие. Начинающие так увлекаются этим процессом, что разрисовывают весь график. Какие сложности возникают при построении:

• использование низких таймфреймов. Даже при скальпинге на минутках разворотные зоны ищут на высоких временных интервалах. Например, для торговли на М1 анализируют часовые графики (Н1).  Для старших периодов ― дневные;
• углубление в историю. Неправильно прокручивать график далеко назад. Хватит отрезка, помещающегося в окне терминала. Можно немного сдвинуть его, но не стоит искать ценовые экстремумы в далеком прошлом;
• слишком тщательная прорисовка. Нет необходимости вычислять точное нахождение до пункта. Подойдет обозначение узкого диапазона. Тестироваться будет именно он, а не конкретная цифра;
• использование всех возможных минимумов и максимумов. Эксперты советуют ориентироваться на самые значимые, их немного;
• игнорирование круглых цифр. Регулярно поддержка и сопротивление возникают на круглых числах ― например, 1,500, 1,250. Это связано с психологическими факторами ― люди склонны выбирать такие цифры для установки приказов.

Это типичные сложности, с которыми сталкиваются начинающие. Желательно учитывать их при проведении технического анализа. Самый важный уровень ― тот, который видят невооруженным глазом все присутствующие.

Зеркальность уровней

Полосы изменяют свое предназначение. Поддержка превращается в сопротивление, и наоборот.

Посмотрим на рисунок. Цена несколько раз начинала тестирование и отскакивала обратно вниз. Потом на большом объеме произошел пробой. Теперь черта превратилась в поддержку и произошел ретест.

Есть простое условие для определения вида:

• если цена снизу ― это сопротивление;
• когда котировки сверху ― поддержка.

Уровни меняются зеркально. С этим ничего не сделаешь, достаточно помнить, что поддержка может превратиться в сопротивление и наоборот.

Торговля от уровней поддержки и сопротивления

Торговля от уровней применяется трейдерами очень давно, поэтому создано достаточно стратегий и тактик. Все они основаны на 3 видах поведения у ключевой линии:

• пробой;
• отскок;
• ложный пробой.

Это три главные тактики, используемые в торговле. Есть другие варианты, например трейдинг в коридоре или применение разворотных точек пивот. Рассмотрим все техники подробнее.

Стратегия отскок от уровня

При торговле по этому методу предполагается, что цена дойдет до черты и развернется. Именно этот момент нужно поймать. Для торговли используют отложенные ордера либо мониторят рынок вручную. Как использовать технику:

• Определить направление тренда. Позиции открываются в направлении кратковременной коррекции;
• Построить уровни;
• Определить точку входа. Обычно это момент, когда происходит касание. Для фильтрации рыночного шума можно использовать паттерны бычьего и медвежьего разворота;
• Дождаться момента, когда цена коснется черты. Позиции открываются только после закрытия этого бара. Если произошло соприкосновение, но бар не смог закрыться за полосой ― это подходящий момент для открытия позиции;
• Сделку открывают вручную или с помощью отложенного ордера.

Stop-loss выставляют за черту. Take-profit устанавливают в соотношении не менее 1:2. Он должен быть до следующей поддержки или сопротивления.

Важно обращать внимание на то, сколько раз уровень выдержал касания. Вероятность пробоя повышается и часто это происходит на третий раз. Для методики отскока оптимально подходит второе касание.

Стратегия пробой уровня

Эта тактика подразумевает, что цена дойдет линии и продолжит свое движение дальше в том же направлении. При этом сработают стопы участников, которые обычно расположены сразу за чертой. Это придаст тренду дополнительную силу. Как торговать пробой уровня:

• Определить направление тренда. Позиции открываются по ходу его движения, против торговать не рекомендуется;
• Построить уровни;
• Определить точку входа. Обычно это момент, когда цена пробивает поддержку или сопротивление, и свеча закрывается за полосой. Это часто сопровождается повышенными объемами, поэтому обязательно пользуйтесь индикаторами объемов;
• Позиция открывается на следующем баре. Можно войти по рынку или использовать отложенный приказ.

Stop-loss выставляется за уровнем в направлении противоположном движению цен, Take-profit ― не доходя до следующей линии.

Для этого метода предпочтительно использовать отложенные приказы. В момент прорыва на больших объемах тренд может двигаться очень быстро и проходить большое количество пунктов. Поэтому ждать нового бара ― терять прибыль. Отложенный ордер создают чуть дальше поддержки или сопротивления. Важно выбрать место правильно, чтобы цена не задела позицию при отскоке. Иначе сделка закроется с убытком.

Для успешной торговли важно выбрать надежного брокера. Я уже много лет успешно торгую через следующие компании.

Результаты инвестиций публикую в отчетах инвестора. 

ТС ложный пробой

Цена пробивает уровень, сигнальная свеча закрывается за ним. Но через один-два бара направление движения меняется, и котировки возвращаются. Произошел пробой, но тренд не получил подтверждения и развернулся. Такая ситуация не представляет интереса для большинства инвесторов. Движение проходит небольшое количество пунктов, поэтому в средне- и долгосрочной перспективе прибыль будет незначительной. Но скальперы могут получить свою выгоду.

По каким причинам пробой оказывается ложным:

• баланс спроса и предложения. Например, у покупателей хватило сил пробить черту. Но их оказалось недостаточно, чтобы закрепиться за ней;
• набор позиции крупными игроками. Участник покупает актив, цена растет. Когда он прекращает это делать, актив падает;
• специальные действия маркет-мейкеров и других крупных участников. Чтобы один получил прибыль, другой должен потерять деньги. Крупные игроки специально создают движение, чтобы собрать защитные приказы остальных. После этого происходит откат.

Нет специальных тактик для ложных пробитий. О том, как отличить ложный пробой хорошо рассказано в видео.

Главное ― научиться их определять, чтобы вовремя выйти из сделки. При постоянном контроле или использованием трейлинг-стоп можно успеть закрыться с прибылью. Скальперам ложного пробоя может оказаться достаточно.

Торговля от уровней в канале

Когда наступает период консолидации, цена движется между поддержкой и сопротивлением, образуя коридор. Торговля в его границах позволяет прогнозировать направление и получать небольшую, но стабильную прибыль. Конечно, до того момента, когда котировки пробьют «пол» или «потолок».

Как работать в канале:

• Определить ситуацию. Сильные трендовые движения не образуют каналы, нужно дождаться периода консолидации;
• Прочертить уровни;
• Когда цена отскакивает от поддержки, открывают покупку. Используют условия методики отбоев.

Стоп-лосс выставляют за чертой, тейк-профит ― не доходя до следующего уровня.

Цена движется вверх и отскакивает от сопротивления. В этот момент открывают ордер на продажу по тем же принципам. Рано или поздно произойдет выход за границы канала, поэтому использование stop-loss в этой тактике обязательно. Take-profit выставляют небольшие, чтобы гарантированно забрать прибыль.

Не забудьте забрать бездепозитный бонус в 30$, с возможностью сразу вывести заработанное сверх размера бонуса.

Точки пивот

Уровни пивот рассчитываются математически на основании экстремумов и цифр закрытия дня. Для этого есть специальная формула, но никто не использует ручное вычисление. Существует множество программ, автоматически рассчитывающих и формирующих показатели.

Пивоты — это моменты разворота, в которых прогнозируется изменения тренда. Уровни строятся на основании этих точек. Здесь нет места субъективизму, как при ручном проведении линий. Все участники используют одну формулу, а значит числа для всех одинаковы.

Методы применения пивот во многом совпадают с обычной тактикой трейдинга по уровням. Но есть некоторые особенности:

• осевая линия. Если день открылся выше нее, рекомендуется искать места для открытия покупок. Если ниже ― продавать;
• главные значения ― R1 и S1. После определения тренда инвестор ждет подхода к этим полосам.

Когда котировки поравняются с линией, вступают стандартные условия торговли по отскоку или пробою. Также с уровнями пивот хорошо работает канальная тактика.

Тема пивот очень обширна. Если трейдеру понравился данный инструмент, обязательно стоит изучить ее подробнее. Тактика не ограничивается использованием одной программы для рисования полос.

Рекомендуемые брокеры для торговли:

Где ставить Stop-loss и take-profit

Выставление стоп-лосса и тейк-профита у многих вызывает сложности. Торговля от уровней не предоставляет четких правил, поэтому новичкам на Форекс бывает трудно определить их самостоятельно.

Stop-loss выставляют так, чтобы его не задело длинным хвостом или движением при ложном пробое. Нельзя назвать точное количество пунктов. Для определения значения ориентируются на размеры соседних баров и их тени.

Общее условие одно ― stop-loss выставляют за уровень с небольшим запасом. Обычно за хвост сигнальной свечи. Если это невозможно и предполагаемый стоп получается слишком значительным ― такой знак лучше пропустить из-за потенциально большого убытка, как несоответствующий риск-менеджменту в трейдинге.

Для выставления Take Profit жестких критериев нет. Можно воспользоваться стандартной рекомендацией и умножить величину стопа на 2 или 3. Приказ должен быть установлен до следующей поддержки или сопротивления. Рекомендуется переводить позицию в безубыток и использовать трейлинг-стоп для увеличения прибыли.

Торговля от уровней все тонкости

Есть несколько нюансов и тонкостей, которые применяют профессиональные инвесторы. Они проверены на практике, поэтому новичкам стоит их учитывать. На что обращают внимание:

• важность черты для прогнозирования пробоя или отскока. Считается, что чем больше касаний, тем сильнее поддержка или сопротивление. Это действительно так, но рано или поздно пробитие произойдет. По наблюдениям, это случается уже при третьем касании;
• анализ размера баров. Если все примерно одной величины, не выделяются и уверенно движутся вперед ― высокий шанс пробоя. Когда свечи аномально большие, скорее всего будет обратная ситуация;
• оценка максимумов и минимумов. Если в разворотной зоне бары закрываются примерно одинаково, с разницей в пару пунктов, у игроков недостаточно сил для прорыва;
• ретест, когда поддержка становится сопротивлением, а цена вновь касается линии. Это указывает на разворот тренда.

Эти особенности кажутся незначительными, но их применение увеличивает эффективность метода.

Преимущества и недостатки

Начинающие не всегда понимают, зачем использовать уровни, особенно когда торгуют с помощью алгоритмов, показывающих сигналы стрелками. Кажется, что дополнительные инструменты не нужны. Однако процент прибыльных сделок по индикаторам без ручного отсеивания невелик.

В целом торговля от уровней имеет массу плюсов:

• универсальность. Метод дает хорошие результаты на всех рынках и активах;
• стабильность. Тактика не устаревает. Законы спроса и предложения будут работать всегда. Поэтому можно быть уверенным в актуальности системы;
• простота. Цена может пробить, отскочить или протестировать уровень. Достаточно освоить всего три тактики.

Как и любой другой, данный метод тоже имеет недостатки. Это:

• субъективность. Нет строгих правил, каждый рисует так, как видит;
• требуется время для обучения. Сложно просто взять и нарисовать все правильно. Придется потренироваться;
• нет точных сигналов. Трейдер должен сам решить, где входить в рынок, какую цель поставить, где разместить стоп-лосс.

Минусы можно преодолеть, если уделить достаточно времени тестированию стратегий. Торговля от уровней ― это база, которая улучшит эффективность любой торговли.

Правила работы с уровнями важно знать любому трейдеру. На них смотрят не только профессионалы, но и так называемая «толпа». Поэтому вероятность отработки очень велика. Здесь действуют не только законы спроса и предложения, но и психологические факторы рынка.

Вопрос-ответ

• Метод применяется только на Форекс? — Нет, торговля от уровней применяется на всех рынках. Фондовом, криптовалютном, и рынке форекс.
• Лучше чертить от руки или с помощью индикаторов? — Самостоятельный анализ эффективнее. Алгоритмы могут пропустить значимые зоны либо отметить те, что не представляют интереса.
• Сколько можно заработать по этой стратегии? — Система дает 40-50% прибыльных сделок с соотношением стоп-лосса и тейк-профита 1:3. Такой расчет дает около 120% на сотню ордеров. Это примерное число, все зависит от человека и его мани-менеджмента.
• Техника подходит для скальпинга? — Да, ценовые зоны помогают отфильтровать ложные сигналы и взять больше пунктов в правильных точках входа. Скальперы с успехом могут торговать и ложный пробой.
• Подойдет ли методика для долгосрочной торговли? — Да, лучше всего отрабатывают сигналы на высоких таймфреймах.

Для повышения эффективности торговля от уровней сочетается с дополнительными инструментами ― индикаторами, элементами технического и свечного анализа. Линии на графике удачно комбинируются с любыми торговыми системами, фильтруют сигналы и увеличивают вероятность получения прибыли.