Скальпинг стратегии криптовалюты с примерами

Волатильность криптовалютного рынка позволяет зарабатывать от 2-3% от вложенной суммы каждый день. Для этого участники рынка применяют скальпинг стратегии криптовалюты. В статье разберем наиболее популярные скальпинг стратегии криптовалюты плюс поделюсь своими, которые использую.

Содержание:

• Составляющие успешной scalping стратегии,
• Виды стратегий с примерами.

Как формируется стратегия

Скальпинг — это стратегия торговли, при которой трейдеры покупают и продают криптовалюту в течение очень короткого времени, стремясь заработать на небольших колебаниях цен. Это может быть выгодным, так как позволяет получить быструю прибыль без необходимости ждать долгосрочных изменений на рынке.

Любая скальпинг стратегия включает в себя несколько составляющих.

1. Анализ рынка на малых таймфреймах от M1 до М30.

Его можно проводить самостоятельно или при помощи скринеров. Я пользуюсь скринером от трейдингвью. Для этого ниже графика выбираем «скринер криптовалютных пар» и переходим в фильтры для настройки.

Вы можете отфильтровать криптовалютные пары по:

• Биржам — выбирайте биржи из ТОП-10 по объемам торгов и безопасности. Я скальпирую через Bybit, OKX, KuCoin.
• Изменению цены за 1-5-15 минут и выше,
• Изменению цены с момента открытия, чтобы найти сильно просевшие или выросшие монеты,
• Выбрать по данным индикаторов,
• Формации на основе японских свечей и т.д.

В зависимости от выбранной стратегии фильтрация значительно ускорит процесс отбора активов для трейдинга.

2. Выбор криптовалютной пары. Фильтр выдаст вам список активов, подходящих под ваши критерии. Из них я выбираю пары с высокими объемами торгов (от 5 млн. за последние 24 часа), чтобы было меньше проскальзываний по цене и легко было закрыть сделку. Также обращайте внимание на волатильность.

Для примера: такие графики я не торгую.

3. Ищем точки входа. В зависимости от применяемых стратегий, которые мы рассмотрим ниже, ищем возможность для открытия позиции. При открытии позиции и расчете потенциальной прибыли не забывайте учитывать комиссию за сделки и возможное проскальзывание при открытии позиции по рыночной цене.

4. Устанавливаем отложенные и защитные ордера (Stop Loss, Take Profit). В скальпинге очень важна точка входа, поэтому я в основном работаю по заранее выставленным ордерам.

5. Мониторинг рынка. Не забывайте своевременно удалять несработавшие ордера, т.к. на криптовалютном рынке ситуация меняется быстро. Рынок может задеть ваш ордер и выбить по стопу.

Скальпинг стратегии криптовалюты

Имбаланс на малых таймфреймах

О том, что такое имбаланс и как его определить самостоятельно разбирали в статье. Скальпинг же предполагает быстрый анализ рынка, поэтому мы используем индикатор Imbalance Finder By Drew (IFBD) от tradingview для ускоренного анализа на таймфрейме M5 криптовалютной пары ADAUSDT. О том, как добавить индикатор в трейдингвью, читайте в статье.

На графике видно, что курс Cardano резко упал с 0,61$ до 0,56$, образовав 2 диапазона имбаланса, которые и будут нашими целями по прибыли (0,60$ и 0,6070$). Мы ждем начала восстановления и входим в сделку на небольшом откате по 0,5842 (в нашем случае быстрое закрытие небольшого участка имбаланса).

Стоп лосс ставим так, чтобы его не задело при коррекции, но с соблюдение соотношения риска к прибыли по сделке не менее 1:2. В примере вышло 1 к 2,6.

После достижения первой цели фиксируем часть позиции и подтягиваем стоп лосс.

Индикаторный

Индикаторный скальпинг основан на активном использовании различных технических индикаторов. Эти инструменты помогают скальперам делать гипотезы о возможном направлении движения цены в будущем.

Наиболее распространенными индикаторами для скальпинга криптовалют являются:

• экспоненциальная скользящая средняя (ema) — они острее, чем простые ma реагируют на изменения курса. Суть стратегии в открытии длинных позиций (Long), когда краткосрочная ema пересекает долгосрочную снизу вверх, свидетельствуя о восходящем движении цены. И наоборот, когда 8, 10,12 или 20-периодная ema пересекает 50-200-периодные сверху вниз, то открывается позиция Short.

Я для поиска точек входа использую индикатор с линиями ema 20, 50, 100, 200. Сделку открываю когда они пересекаются и линии начинают расходиться. На 15 таймфрейме по MATICUSDT открываемся на buy по 0,8615$. Позицию держу открытой пока скользящие средние снова не пересекутся или пока цена выше верхней ema. Курс коснулся ema 20 на 0,90$ и я закрываю позицию.

Защитный ордер размещяем чуть ниже ema 100 и переносим по мере роста позиции.

Подробнее индикатор ema и стратегии торговли по нему обсуждали в статье.

• RSI — позволяет определять перекупленность и перепроданность рынка, а также дивергенции.

Рассмотрим на графике M15 криптовалютной пары AVAXUSDT. Видим, что rsi находится у верхней границы в зоне перекупленности. Значит рассматриваем открытие short позиции. При этом появилось расхождение данных между графиком и индикатором — на графике 2-ой пик выше предыдущего, а на индикаторе наоборот. Такое расхождение называют дивергенцией. Поэтому на падающей свече заходим по 48,65$ на продажу. Стоп лосс ставим чуть выше максимума.

Дивергенция считайется сильным разворотным паттерном, поэтому фиксировать прибыль будем не ранее, чем rsi опустится ниже 50 и начнет расти. В нашем примере это 47,06$. Подробнее индикатор rsi разбирали в статье.

Важно понимать, что индикаторный скальпинг требует не только выбора правильных индикаторов, но и умения анализировать их сигналы в контексте текущей рыночной ситуации. Эти стратегии могут быть эффективными при условии, что скальпер обладает глубоким пониманием работы выбранных индикаторов и способен правильно интерпретировать их сигналы в условиях быстро меняющегося рынка. Больше про индикаторы для торговли криптовалютами с техниками торговли читайте в статье.

Скальпинг на фигурах

Скальперы, использующие этот подход, активно ищут геометрические образования, такие как треугольники, флаги, фигуры «голова и плечи», двойные вершины или дно и другие паттерны, которые могут сигнализировать о будущем изменении направления цены.

Эти ценовые фигуры рассматриваются как индикаторы того, что рынок может перейти от одного направления движения к другому. Например, сформировавшийся на графике флаг может указывать на возможное продолжение текущего тренда, тогда как фигура «голова и плечи» может предвещать разворот тренда.

Пример скальпинга по фигурам. Рассмотрим на графике SOLUSDT. На 5-минутном таймфрейме образовалась зона консолидации — фигура флаг. Ждем ее пробоя и открываемся на Long по 116,05$. Cтоп лосс размещаем чуть ниже канала на 113,79$.

Интуитивный

Данный вид скальпинга успешно используется опытными трейдера и представляет совокупность накопленного опыта, умения чувствовать настроения участников рынка, оценивать новостной фон в криптовалютном мире и быстро реагировать на изменени.

К данному виду торговли можно отнести:

• Выход негативных новостей, который может привести к стремительному падению криптовалюты. Скальпер мониторит новости и своевременно открывает сделки. Например, в последние месяцы было несколько ошибочных заявлений об одобрении ETF на биткоин. На этих новостях курс резко устремлялся вверх, а когда новость опровергали – резко падал.

Многие трейдеры хорошо заработали на такой волатильности.

• Откат при приближении к сильным уровням поддержки и сопротивления. Зная психологию участников рынка, что многие ставят Take Profit около уровней, скальперы открывают сделки в противоложном направлении, чтобы заработать на откате при подходе к этим уровням. Т.к. скальпера устроит и небольшое движение ему не интересно будут пробиты поддержка или сопротивление — к этому времени он уже будет с прибылью.

Например, по паре MATICUSDT на 15 минутном графике лини поддержки проходит на 0,8348$. От нее открываем длинную позицию с контролем (тейк профит не ставим). Стоп лосс подтягиваем каждые 50-60 пунк.

Stop loss  ставим на 30 пунк. ниже уровня.

Трендовый

Трендовый скальпинг представляет собой стратегию, в основе которой лежит использование тренда, как главного помощника на рынке. Трендовые линии строятся путем соединения последовательных точек минимума или максимума цены на графике. Скальперы выявляют основное направление рынка и затем осуществляют сделки в соответствии с этим трендом. Например, если рынок движется вверх, скальперы открывают позиции на покупку (Long), в случае нисходящего тренда открываются позиции на продажу (short), ориентируясь на падение цен.

В примере, по DOGEUSDT  открываем лонговые сделки на нисходящих коррекциях.

Я предпочитаю не открывать и закрывать много сделок, а открывать новые без закрытия старых, наращивая прибыльную позицию пока линия тренда не будет пробита телом свечи. В данном примере покупка по 0,09150$, 2-ая сделка на покупку по 0,09186$. Фиксация прибыли по 0,09298$.

Автоматический

Автоматический скальпинг основан на использовании торговых роботов или ботов. Трейдеры создают или покупают специальные программы или алгоритмы (торговых роботов), которые автоматически принимают решения о входе и выходе из сделок на основе заранее настраиваемых параметров. К таким параметрам можно отнести: пересечение скользящих средних, покупка в заданном диапазоне выше или ниже заданных значений. Все условия прописываются в программном коде.

Я сейчас пользуюсь торговыми ботами Bybit. Про то, как их настроить читайте в статье.

Настройки ботов от байбит позволяют установить уровни стоп-лосс, take profit и другие параметры. Однако рекомендую их тестировать на спотовом аккаунте и в направлении среднесрочного или долгосрочного тренда.

Скальпинг по стакану

Торговля по биржевому стакану основана на анализе стакана котировок или же известного как «стакан заявок». Этот инструмент отображает текущие заявки на покупку и продажу по конкретной цене для определенного актива.

• Скальперы активно изучают стакан котировок,
• Выявляют крупные заявки на покупку, превышающие заявки продажу, и наоборот. На основании этого определяется настроение участников рынка в текущий момент — продавать или покупать.

Например, если скальпер видит большое количество заявок на покупку на определенном уровне цены, это может указывать на сильный интерес покупателей и возможное увеличение цены в ближайшем будущем. Наоборот, большое количество заявок на продажу может сигнализировать о возможном снижении цены.

Эта стратегия требует быстрой реакции на изменения в стакане котировок, поскольку рыночная ситуация может быстро измениться.

В целом, скальпинг стратегии криптовалюты обширны и трейдер может выбрать наиболее подходящие для него. На данный момент я предпочитаю имбаланс, использование индикаторов и фигур, постепенно внедряю торговлю ботами. Какая стратегия подойдет именно вам покажет только тестирование.