Имбаланс в трейдинге простыми словами

Большинство трейдеров предпочитают торговать по фигурам технического анализа (треугольник, флаг, ценовой канал). Однако когда цена резко устремляется за границы фигур, активирует сделку, но потом разворачивается и выбивает стоп лосс многие не могут этого объяснить. В большинстве случаев это связано с заполнением зон имбаланса. В статье разберем, что это такое простыми словами, как определить, использовать и торговать имбаланс.

Содержание:

• Имбаланс в трейдинге простыми словами,
• Как определить и использовать,
• Индикаторы,
• Стратегии торговли,
• Плюсы и минусы.

Имбаланс в трейдинге простыми словами

Имбаланс или разрыв справедливой стоимости в торговле обозначает превышение на рынке в рассматриваемый момент времени быков (покупателей, торгующих в Long) или медведей (продавцов, открывающих сделки в short). Простыми словами, если большинство трейдеров думает, что цена пойдет вверх и открывает сделки на Buy (Long), то спрос покупателей начинает превышать предложения продавцов и они повышают цены, чтобы заработать больше. Это провоцирует рост цен и котировок.

Имбаланс на графике представляет собой паттерн из 3-х свечей, при котором минимум 1-ой свечи не перекрывается максимумом 3-ей свечи.

При этом может быть отмечен не одной, а двумя свечами.

Различают 2 типа имбалансов:

• медвежий имбаланс или SIBI — формируется из падающих свечей и означает, что была предложена цена на продажу, но не была предложена цена на покупку,
• бычий рызрыв справедливой стоимости или BISI — появляется при выполнении условия 3-мя растущими свечами. Означает, что предложение о покупке было сделано, а предложение о продаже нет.

Имбаланс на графике отображается как вытянутая свеча, окруженная с 2-х сторон свечами лишь немного соприкосающимися между собой. Визуально выглядит как на скрине ниже.

Имбаланс в трейдинге может возникать по разным причинам, и важно понимать, что это является нормальной частью рыночной динамики. Однако, понимание причин имбаланса помогает трейдерам анализировать ситуацию и принимать более осознанные решения. Рассмотрим наиболее популярные причины возникновения имбаланса:

1. Важные новости и события могут вызвать временный имбаланс. Например, экономические данные, политические события или выступления значимых лиц.
2. Неожиданные сдвиги в спросе и предложении. Иногда рыночные участники могут неожиданно изменить свои предпочтения или стратегии. Например, пару лет назад снятие ограничения на покупку золота индийскими банками привело к резкому росту цен на золото, т.к. банка резко начали покупки.
3. Технический анализ и автоматизированные торговые системы, используемые институциональными инвесторами. Например, большие ордера, стоп-лоссы или фиксация прибыли у сильного уровня поддержки или сопротивления могут вызвать временное смещение цен.
4. Эмоции и психология масс. Например, паника или эйфория могут вызвать резкое изменение спроса и предложения.
5. Недостаток ликвидности, особенно при торговле малоликвидными активами.
6. Манипуляции. Участники рынка могут намеренно создавать имбаланс для достижения своих целей. Например фейковые новости об одобрении ETF на bitcoin вызвали существенный рост BTC в сентябре 2023 года.
7. Внезапные события: стихийные бедствия, кризисы, военные конфликты.

Трейдерам важно учитывать эти факторы при проведении анализа и принятии решений об открытии позиции. Это позволяет минимизировать риски и получить максимальную отдачу от инвестиций.

Имбаланс в трейдинге может быть:

• временным — закрывается быстро и не меняет долгосрочный тренд,
• длительным — подразумевает смену тренда.

Как определить

Имбаланс можно определить различными способами, в зависимости от типа актива, рынка и других факторов. Однако, существуют несколько общих методов определения:

• Анализ объемов торгов. Если спрос на торговый инструмент превышает предложение, это отражается в увеличении объемов торгов. Трейдеры могут отслеживать объемы торгов для определения изменений в настроении покупателей и продавцов.

• Анализ курса. Резкое изменение цен на рынке, пробитие сильных уровней поддержки или сопротивления указывают на временный или длительный имбаланс, который важно учитывать.
• Образование гэпов на графике свидетельствует о резкой смене настроений на рынке.
• Данные технических индикаторов ликвидности и волатильности. Например, низкая ликвидность или высокая волатильность могут указывать на возможный имбаланс.

Часто трейдеры используют комбинацию различных методов анализа (волновой, индикаторный и т.д.), чтобы определить имбаланс в трейдинге. Например, сочетают анализ объемов торгов с фундаментальными данными или значениями индикаторов для получения более полной картины.

Индикаторы имбаланса

Наиболее популярными индикаторами для определения и поиска имбаланса являются:

• Imbalanced Zone — найти можно на платформе tradingview. Из плюсов стоит отметить автоматический поиск зон несбалансированности на рынке даже в 2-3 свечи. На графике из примера показано, как индикатор определил имбаланс по криптовалютной паре ADAUSDT на таймфрейме H1.

Монета сейчас торгуется в боковом тренде и недавно оттолкнулась от сильного уровня сопротивления. Ожидается коррекция в зону 0,3835-о,3855. Этот диапазон может стать 1-ой целью по прибыли. Однако более вероятно, что падение продолжится вплоть до 0,3750 или 0,3650.

• Imbalance Detector от LuxAlgo — обозначает диапазон имбаланса и его перекрытие.

При работе с данным алгоритмом новичкам лучше выбирать активы с ярко выраженным трендовым движением.

• Imbalance Finder By Drew — отмечает диапазоны до момента полного перекрытия.

Лучшие индикаторы для криптовалют мы разбирали в статье. Для терминала мт4 лучшие использовать алгоритмы объема и ликвидности.

Как торговать имбаланс

Для успешной торговли трейдеру важно правильно распознать зону имбаланса, т.е. ценовой диапазон, где цена была предложена участникам рынка неравномерно. Ориентируясь на него используются 2 техники торговли на основе имбаланса:

• Возврат и тестирование этой зоны. Т.к. в зоне имбаланса нет ликвидности с одной из сторон, то чтобы сбалансировать этот диапазон рынок вернется него. Это хорошая возможность для открытия позиции по тренду (направлению свечи, образовавшей эту зону).

Это отчетливо видно по валютной паре GBPUSD на таймфрейме Н4. Как видно из графика, в зоне 1.23022-1.24009 преобладали покупатели, поэтому ожидаем возврата в эту области для восстановления равновесия. Набирать позицию будем частями чуть ниже 1.24009. Далее цена показала восходящее движение, но так как область имбаланса была протестирована лишь в пределах верхних границ, то участники рынка вновь вернусь к ней для набора позиции (что отмечено образованием свечи молот). Далее курс устремился вверх к сильной зоне сопротивления в 1.25537. Здесь происходит частичная или полная фиксация прибыли, профит составил 1600 пунктов.

По правилам стоп лосс размещается за минимум нижней свечи в район 1.22664.

Подробнее данная стратегия на примере криптовалют разбирается в видео.

• Инверсионный имбаланс — когда разрыв справедливой стоимости полностью заполнился и вышел за границы. В этом случае ждем возврата к зоне имбаланса, но заходим в позицию только когда происходит слом тренда. Т.е. если тренд был нисходящим курс телом свечи перекрыл предыдущий максимум. Для восходящего тренда наоборот.

Такие ситуации часто являются следствием позитивных или негативных новостей.

• Неперекрытие имбаланса и слом тренда. На примере валютной пары USDRUB, период H4 видно образование зон имбаланса в виде гэпов. Тренд растущий, последний минимум был на уровне 94,50. На графике цена коснулась данного уровня и даже торговалась чуть ниже, но окончательное пробитие телом свечи показано стрелкой. Открываем позицию на продажу.

Take Profit ставим около уровня поддержки 90,50. Stop Loss 96,04. Соотношение риска к прибыли 1:3.

Трейдеру, чтобы успешно использовать имбаланс для торговли важно знать следующие правила:

1. Имбаланс всегда торгуется в направлении тренда.
2. Если диапазон имбаланса не заполнен полностью, то неперекрытая часть все еще выступает цель и рано или поздно цена туда вернется.
3. Тем выше таймфрейм, тем сложнее сразу заполнить всю зону имбаланса.
4. В приоритете всегда должен быть имбаланса старшего таймфрейма, т.к. цена будет стремиться заполнить именно его.
5. Всегда следите чтобы не было слома тренда, т.е. превышения предыдущего максимума при коррекции в период нисходящего тренда.
6. Стоп лосс лучше ставить за сильный уровень поддержки или сопротивления.
7. Полностью заполненный имбаланс может недолго выступать в качестве поддержки или сопротивления (1-2 касания). Эту информацию можно использовать для установки Take Profit.

Плюсы и минусы

Построение торговых систем на основе имбаланса основано на использовании информации о неравновесии спроса и предложения на рынке, что позволяет трейдерам принимать более точные торговые решения. Однако, как и любой подход к торговле у имбаланса есть свои достоинства и недостатки.

Плюсы:

1. Высокая точность прогнозирования. Торговые системы на основе имбаланса позволяют трейдерам получать более точные прогнозы о направлении движения цены на рынке. Это происходит благодаря тому, что такие системы учитывают не только текущую цену, но и объемы торгов, что помогает определить силу спроса и предложения.
2. Гибкость в настройке. Можно выбрать различные таймфреймы и активы для расчета имбаланса, что позволит более точно определить точки входа в позицию.
3. Удобство в использовании. Торговые системы на основе имбаланса могут быть легко автоматизированы, что позволяет трейдерам сосредоточиться на анализе рынка, а не на мониторинге цен и объемов торгов.

Минусы:

• Низкая скорость реакции на быстрые изменения рынка, особенно при использовании длинных таймфреймов для расчета имбаланса. Это может привести к упущенным возможностям для получения прибыли.
• Необходимость постоянного обновления. Рынок постоянно меняется, и трейдеры должны быть готовы к изменению своих стратегий в соответствии с новыми условиями.

Вопрос-ответ:

• Можно ли торговать только имбланс?

Использование только одной стратегии торговли может ограничить возможности трейдера. Разнообразие стратегий и использование других факторов для принятия решений может помочь в достижении более стабильных результатов.

• Что означает перекрытие имбаланса?

Различают 3 вида заполнения имбаланса:

1. Касание зоны имбаланса и дальнейшее следование по тренду.
2. Заполнение 30%-60% от диапазона.
3. Полное перекрытие имбаланса — когда вернувшийся курс полностью заполняет всю зону имбаланса. В это случае сила имбаланса теряется.

• Имбаланс в криптовалюте чем-то отличается от остальных рынков?

Имбаланс на рынке криптовалют отличается от имбаланса на других рынках, так как криптовалютный рынок имеет высокую волатильность и низкую ликвидность. Это означает, что изменения цен активов могут происходить очень быстро и быть более значительными. Кроме того, многие криптовалюты, такие как мем-конины, не имеют фундаментальной ценности, как это бывает с акциями компаний, что делает их курс еще более подверженным колебаниям. Трейдеры на криптовалютном рынке должны быть особенно осторожны при работе с имбалансом и иметь стратегию управления рисками, чтобы минимизировать потенциальные убытки в случае неблагоприятного развития событий.

В целом, имбаланс в трейдинге является эффективной техникой. Однако, как и любой другой подход, имеет свои достоинства и недостатки, которые трейдеры должны учитывать при разработке своих стратегий. Важно не забывать про тренд и соблюдение правил риск-менеджмента.