Индикатор ADX

Индикатор ADX интересный инструмент технического анализа на фондовом рынке. Про него я уже рассказывал в статье «Индикаторы тренда«. С помощью него можно определить силу тренда и моменты, когда стоит оставить прибыль расти, а когда лучше закрыть сделку. Многие трейдеры стараются избегать его применения в силу отсутствия точных точек входа. В статье разберем: что такое индикатор ADX описание и применение, настройка, протестируем стратегии и рассмотрим формулу расчета, чтобы понять, как находить сигналы.

Содержание:

• Индикатор ADX описание и применение,
• Формула,
• Настройка в терминале MT4,
• Применение в торговле,
• Индикатор ADX при торговле акциями,
• Стратегии ADX,
• Плюсы и минусы.

Индикатор ADX описание и применение

Индикатор ADX расшифровывается как Average Directional Movement Index, что читается как индекс среднего направления цены. Разработан трейдером Уэллсом Уайлдером в 1978 году.

Данный осциллятор широко используется трейдерами, предпочитающими торговлю по тренду. Также он помогает определять силу тренда. Неважно, кто лидируют на рынке быки или медведи, в обоих случаях индикатор показывает одно и то же.

Если значения ADX падают, это означает, что ослабляет текущий тренд. Если значения ADX начинают достигать высоких значений, рынок с боковика превращается в трендовый.

• Как торговать боковой тренд 

Индикатор формируется на основе 3 линий, которые выводятся в нижнем окне терминала (по принципу RSI и MACD):

• Пунктирные линии Positive Directional (+DI) и Negative Directional (-DI),
• Линия самого ADX.

Принцип работы линий DI

Индикатор используется в сочетании с линиями DMI. Эта тройная комбинация говорит кое-что о направлении тренда, а не только о его силе. Если DMI + выше DMI-, у нас есть восходящий тренд, верно обратное, и DMI- выше DMI +, у меня нисходящий тренд. 

Линия ADX отображает:

• Имеется ли в данный момент тренд и какова его сила,
• Если тренд отсутствует, будет показан флэт и точки выхода из него.

Эти две дополнительные кривые также полезны для нас, потому что они реагируют на движения рынка быстрее, чем только ADX. 

Формула ADX

Ниже привожу оригинальную формулу, описанную в книге «Новые концепции в технических торговых системах» создателем индикатора.

Расшифровки:

• ATR, Average True Range;
• RSI, Relative Strength Index;
• Parabolic SAR.

Настройка ADX в терминале MT4, MT5

В 99,9% терминалах индикатор идет как базовый по умолчанию. Для его поиска идем: вставка — далее индикаторы — затем трендовые — выбираем Average directional movement index.

Если ваш терминал не имеет его, то необходимо скачать и установить его.

Инструкция по установке:

• Качаем архив, разархивируем,
• Открываем терминал МТ4, файл — открыть каталог данных, mql4 — indicators,
• Копируем туда файл индикатора, перезапускаем терминал,
• Ищем его в разделе — пользовательские.

Обратите внимание на акцию от брокера Roboforex:

Индикатор ADX как пользоваться

ADX широко используется на разных рынка и инструментах. Его универсальность позволяет гибко встроить его в любую торговую систему и адаптировать под себя. Автор предполагает использовать индикатор в базовой форме, сравнивая линии 14 дневного периода +DI и -DI.

Определение силы тренда в стандартном исполнении по уровням:

• 0-20 означает, что тренд практически отсутствует на рынке, который идет боком и консолидируется. Трендовому трейдеру не стоит торговать в такой момент.
• значение 20-30 говорит о небольшой тенденции на рынке. Мы можем находиться в начале нового тренда или, наоборот, предыдущий резкий тренд может ослабнуть. В этом случае трендовый трейдер может начать искать входы для нового тренда.
• 30-50: рынок находится в уверенном трендовом движении. На таком рынке может быть хорошей идеей входить в позиции или держать их открытыми, чтобы достичь более долгосрочных целей.
• значение более 50 показывает очень высокий тренд. Такие тренды довольно короткие по продолжительности. Они могут принести интересные движения и интересные сделки трейдеру по тренду в краткосрочной перспективе.

Уровни 20, 25 и любой другой можно добавить в свойствах индикатора — уровни.

Индикатор ADX при торговле акциями

При торговле акциями с помощью ADX покупки рассматриваем при подъеме линии +DI выше -DI, если наоборот — продаем.

При торговле акциями, если ли торговая система построена на отслеживании тренда и используются другие подсказки для входа в позицию, тогда ADX может стать хорошим помощником для фильтрации входных данных. Вы можете, например, определить, что войдете в позицию, только если тренд достаточно сильный, т.е. когда ADX будет, например, выше 45.

К вышеуказанной схеме торговли можно добавить правило «крайних точек». Добавление этого фильтра помогает избегать неправильных сделок. По методике «крайних точек» при пересечении +DI и -DI мы отмечаем эту точку. В случае поднятия +DI выше -DI — этот пик фиксируется по окончанию торгов и принимается к сведению на следующей сессии. Далее эта точка используется для входа в сделки:

• Ждем поднятия +DI над -DI,
• Подтверждаем сигнал,
• Ждем когда курс цены достигнет крайней точки,
• Входим в сделку.

Как видите, данная стратегия работает не во всех случаях. Таким образом, ADX используется в качестве дополнительного к другим индикаторам, как часть торговой стратегии.

Индикатор ADX можно использовать на разных таймфреймах. Классически ADX используется на дневных графиках, что совершенно не мешает использовать его на минутных таймфреймах или попробовать на почасовом рынке. При этом всегда необходимо некоторое время следить за индикатором и в идеале соединить его с другими техническими инструментами для выбора точек входа. Например, сигналами японских свечей.

Стратегии с применением ADX

Определение точки входа на BUY

При пересечении линии +DI –DI с нижнего уровня означает преобладание покупателей. При достижении значения 35 и выше встает явный бычий тренд. В этом случае ищем точки входа на buy.

Точка входа на SELL

Пересечение –DI +DI снизу вверх характеризует сигнал на продажу, за подкреплением смотрим уровень EMA, если она выше 35 — ищем точку входа.

Использование дивергенции

В одной из статей я описывал применение дивергенции в торговле. Ее присутствие — это явный сигнал на открытие сделки. В 80% случаев такие сделки заканчиваются профитом. Дивергенция ADX дает сильные сигналы, когда индикатор и цена актива расходятся в разные стороны.

На скрине валютная пара EUR/USD на момент 14.05.2021г. Мы видим дивергенцию и формирование медвежьего тренда. Если вам интересно, мы проверим отработку этого сигнала.

Из собственного опыта, дивергенция по ADX встречается редко. Рекомендованные таймфреймы для ее поиска Н4 и выше.

Двойное дно

Во втором случае ADX нарисовал двойное дно после боковика — фазы накопления на графике. Как результат, после сигнала индикатора тренд пошел вверх.

После формирования двойного дна или двойной вершины на ADX ждите:

• разворот тренда или
• выход из консолидации.

В примере видим: индикатор достиг верхней отметки и нарисовал нам двойное дно. После нее цена на графике развернулась вверх.

Индикатор ADX ниже 15

Если линия ADX опускается ниже 15 — это сигнал, что на рынке нет четко выраженной тенденции. Это помогает игрокам, торгующим в пределах диапазона — флэта. Мы используем пересечение пунктирных –DI и +DI в качестве сигнала о смене тренда:

• Если -DI проходит снизу, то можно судить о начале сильного нисходящего тренда — можно продавать.

• Если снизу +DI, то ожидается разворот к растущей тенденции, и можно искать точки входа на buy.

Cигналы разворота

Считается, что тренд заканчивается, когда ADX идет над линиями DI и продолжает расти. В таких случаях не рекомендуется открывать новые позиции и  стоит подтянуть stop loss, переведенный в безубыток.

Аналогично, если индикатор ADX ниже линий DI, то чем дольше он там находится, тем стремительнее будет разворот на новый тренд.

MACD и ADX

MACD используют в техническом анализе для нахождения зон перекупленности и перепроданности. Он выглядит как линия с гистограммой:

MACD и ADX часто применяются вместе. Вместе они идеально отражают:

• силу тренда, а также его наличие или отсутствие;
• и направление движения цены.

Вне зависимости, снижается или растет MACD, чтобы подтвердить тренд нужен растущий ADX.

Если он есть, значит трендовое движение развивается. Если гистограмма снижается, а индикатор растет, возникает дивергенция. В итоге MACD подсказывает трейдеру, что продавцы перехватывают инициативу у быков, а ADX является подтверждением усиления падения. Это именно то время, когда следует искать точки входа на sell.

Плюсы и минусы

Недостатки:

• Требует отработки на демо счетах,
• Адаптирован не для всех валютных пар,
• Плохо работает на активах, где слабая волатильность,
• Может быть сложен для понимания новичкам.

Индикатор ADX не является святым Граалем, поскольку часто меняет свое направление в определенные моменты, давая много ложных сигналов. В этом случае важно определить наиболее подходящий период индикатора. Аналитический отдел компании Финам рекомендует использовать ADX на временных периодах H1 и выше.

Однако, если трейдер объединяет ADX вместе с другими индикаторами (такими как линия тренда или фигуры технического анализа) в свою торговую стратегию, то ложные сигналы индикатора ADX могут быть сведены к минимуму, а торговля весьма прибыльной.

Для торговли рекомендую надежных, проверенных криптоброкеров: