RSI индикатор как пользоваться, описание и применение

Продолжаю тему индикаторов рынка форекс. Осцилляторы являются важными элементами в техническом анализе рынков и широко используются трейдерами по всему миру. Сегодня на обзоре популярный RSI индикатор, позволяющий быстро определить перепроданность или перекупленность рынка, дивергенцию и подобрать момент для открытия позиции. В статье вы узнаете, что он из себя представляет, как настроить и пользоваться индикатором RSI. Также разберем рабочую стратегию с его применением.

Содержание:

• RSI индикатор описание,
• Настройка осциллятора для работы,
• Как пользоваться sri,
• Бычья и медвежья дивергенция по rsi,
• Лучшие стратегии с использованием RSI,
• Преимущества и недостатки.

RSI индикатор описание

Само название RSI — расшифровывается с английского, как индекс относительной силы цены финансового актива. Т.е. RSI индикатор является осциллятором, измеряющим объем и количество последних ценовых изменений. Его основной задачей является поиск точек разворота и определение момента открытия позиции на ценовом графике.

Создателем индикатора RSI считается биржевой трейдер Дж. Уэллс Уайлдер (википедия) впервые рассказавший о нем в своей рукописи «Новые концепции в технических торговых системах», выпущенной в 1978 году. Но всемирное признание и известность индекс относительной силы получил после публикации в научной прессе Commodities. В настоящий момент наряду с MACD индикатор RSI удерживает первенство по востребованности среди трейдеров, отдающих предпочтение техническому анализу.

Формула расчета rsi

Чтобы сделать расчет RSI, нужно иметь доступ к ценам закрытия и использовать уже сформированные свечи. Формула для определения значений индикатора RSI простая и представляется следующим образом:

formula RSI = 100 — (100 / (1 + RS)), где

• обозначения: RS = среднее значение увеличения цен закрытия за определенный период / среднее значение снижения цен закрытия за определенный период.

На основании математической формулы показателя относительной силы можно сделать несколько важных выводов:

• Значения RSI всегда будут в диапазоне от 0 до 100.
• Чем короче период индикатора, тем он чувствительнее, а значит, шире диапазон его колебаний.
• Период индикатора означает количество цен закрытия, которые будут включены в расчет текущего значения RSI.

Настройка индикатора RSI

В современных торговых платформах, таких как MetaTrader 4 или 5, индикатор RSI уже установлен и при переносе на график будет автоматически рассчитываться и обновляться в режиме реального времени в зависимости от выбранного таймфрейма.

Чтобы добавить индикатор на график mt4 и mt5 нажимаем: Вставка — первая вкладка «Индикаторы» — раздел «Осцилляторы» и выбираем «Relative Strenght Index».

Нам откроется форма для настройки. В свойствах автоматически предустановлены оптимальные настройки, которые подойдут большинству трейдеров. Поэтому на этапе знакомства оставляем все без изменений и жмем ОК.

Уэллс Уайлдер в своей книге предложил период 14 дней, как оптимальную настройку для этого показателя и в целом 2-х недельный период хорошо себя зарекомендовал. Однако в 1980-х годах специфика финансовых рынков отличалась от того, что мы можем наблюдать в 21-м веке. Сегодня рынки обладают большей волатильностью и подвержены влиянию расширенных факторов.

В настоящее время некоторые инвесторы используют RSI в течение семи и девяти периодов для краткосрочной торговли. Долгосрочным игрокам, в свою очередь, понравились периоды 21 и 25. Конечно, мы говорим о количестве периодов, выраженных в днях, потому что RSI, был создан только для дневного интервала. Однако уже давно RSI также используется с меньшими интервалами. Является ли это выгодным, остается спорным вопросом. Чем короче период, принимаемый во внимание, тем более чувствительным будет осциллятор и слабее появляющиеся сигналы.

В связи с этим период 14 дней остается наиболее признанным в мире трейдеров и инвесторов. В то же время RSI — это универсальный инструмент, который можно настроить под любой таймфрейм и стратегию торговли.

Как настроить

Оптимизация RSI заключается в настройке периода индикатора таким образом, чтобы сигналы, поступающие от него, были наиболее эффективными. Период 14 означает, что мы используем цены закрытия за последние 14 дней при расчете значения индекса. Этот параметр подходит для таймфреймов H4-D1.

Если мы изменим таймфрейм на H1 и оставим период на уровне 14, это будет означать, что при расчете биржевого значения RSI будут учитываться цены закрытия за последние 14 часов. Как видим линия RSI чувствительнее отражает динамику цен на рынке форекс.

Теоретически предполагается, что чем короче период выбранной стратегии, тем меньшим должен быть период индикатора. 

Кроме того, у трейдера есть возможность выбора типа цен, которые будут использоваться при расчете значения индекса. По умолчанию задан параметр закрытие свечи. Но трейдер может выбрать цену открытия, min или max цены, и даже статистические значения, такие как медиана и типичное значение. Без наличия четкой торговой системы и понимания рекомендую не изменять этот параметр.

Индикатор RSI движется в масштабе от 0-100. По умолчанию, в разделе «уровни» установлены величины 70 и 30. Их можно изменить на 80 и 20, если ваш таймфрейм меньше D1. Также по желанию изменяется цвет линии, ее отображение и толщина.

Настроенный индикатор со стандартными параметрами выглядит так:

На графике мы видим линию относительной силы цены, уровни 0, 30, 70 и 100.

Как пользоваться RSI

Учитывая тот факт, что RSI относится к одним из самых общепризнанных осцилляторов, с его использованием было создано много различных инвестиционных стратегий. Использование осциллятора заключается в наблюдении за рынком, когда RSI подходит близко или пересекает ключевые уровни 30 и 70. Основная техника торговли с помощью RSI основана на том, что при приближении линии индикатора к 30, существует высокая вероятность разворота ценового графика, то есть начала роста. В свою очередь, когда RSI близок к 70, существует высокая вероятность остановки роста и последующий спад.

Основной инвестиционной стратегией торговли с привлечение RSI индикатора считается покупка финансовых активов в момент, когда RSI приближается к отметкам 30. Идеальным сигналом для открытия ордера на buy в этом случае выступает пересечение RSI 30-уровневой линии снизу вверх. 

Аналогично, если RSI находится у значения 70 и продолжает движение вверх, это означает, что цена возможно скоро упадет и стоит готовиться к продаже. Момент пересечения уровня 70 падающей линией индикатора является сигналом к ​​открытию короткой позиции (на sell). Более консервативные инвесторы используют уровни 20 и 80 вместо уровней 30 и 70. Получается меньше сигналов для открытия ордеров, но они несколько более надежны.

На дневном графике EUR/USD, представленном ниже, стрелками сверху вниз показаны сделки на sell, снизу вверх — на buy. Средний профит с одной открытой позиции в среднем составил 1500-2000 пунктов.

Евро доллар не отличается высокой волатильностью, поэтому основная масса трейдеров подкрепляет свои наблюдения уровнями поддержки и сопротивления и открывает сделки не дожидаясь пробития 30 и 70-уровней.

Наименее популярный способ использовать показания RSI на фондовой бирже — это использовать линию тренда. Трейдеры привыкли к тому, что линию тренда нужно устанавливать на ценовом графике. Но в соответствии с ее определением можно установить ее на графике индикатора. В этом случае мы интерпретируем пересечение линии тренда индикатора так же, как если бы пересечение имело место на ценовом графике.

В приведенном выше примере мы видим, что сигнал пересечения линии тренда на графике индикатора появился немного раньше, чем сигнал от пересечения линии тренда на графике цены. Как и в случае с построением обычной линии тренда, когда мы имеем дело с нисходящим трендом, то отмечаем линию тренда на rsi на основе отдельных ценовых вершин, как на графике выше. И наоборот, когда на рынке появляется восходящий тренд, мы устанавливаем линию тренда на основе ценовых впадин значений rsi.

RSI индикатор лучше всего работает при боковом тренде или в период флета — когда цена анализируемого инструмента одновременно падает и растет в пределах определенного диапазона. В случае сильных восходящих трендов, где снижение отсутствует или минимально (или сильно нисходящих трендов без коррекции), RSI будет давать значительное количество ложных сигналов. На этот период лучше выбрать один из трендовых индикаторов, который поможет найти хороший момент для входа в рынок или торговать только по направлению тренда.

Бычьи и межвежья дивергенция RSI

Индикатор RSI в трейдинге отчетливо отображает дивергенцию, как на финансовых, так и на криптовалютном рынках. Дивергенция — это несоответствие между графиком цены и графиком индикатора.

Медвежья дивергенция образуется, когда рост цены актива на графике не подтверждается значениями индикатора. Простыми словами, формирование все более высоких пиков на графике при одновременном снижении значений индикатора rsi, является сигналом к скорой резкой смене настроений участников рынка.

Рассмотрим на примере акций криптовалютных компаний Marathon Digital Holdings (MARA). На графике виден стремительный рост с образованием 1-ого пика c максимумом на 27,50$, которому соответствует значение индикатора rsi, приближающееся к 90. Далее следует коррекция и рост до 30$ за акцию, но при этом значение rsi падает до 70. Такое расхождение говорит о скором развороте цены вниз.

Мы дожидаемся падающей свечи с длинным телом и открываем ордер на sell с 1-ой целью на закрытие гэпа на 26,30$ с переводом в безубыток. В нашем примере цена упала на 15% за неделю. При торговле с кредитным плечом х10 прибыль за 6 дней составила 150%. Данную сделку я проводил через терминал rTrader брокера Roboforex. Данный брокер и в 2024 году позволяет совершать сделки с иностранными акциями российским трейдерам после прохождения верификации. Пополнить счет можно криптовалютой или картой.

И наоборот, бычья дивергенция rsi возникает при снижении цены актива при одновременном повышении значений RSI и является сигналом об окончании роста и скорой коррекции. Рассмотрим бычью дивергенцию на примере криптовалютной пары VEGAUSDT, таймфрейм H4. На графике наблюдаем нисходящий тренд, но в определенный момент значения rsi начинают расти, а курс токена еще продолжает падать. Дожидаемся закрытия зеленой растущей свечи и открываемся на Long, разместив стоп лосс за минимум последней медвежьей свечи. Take Profit ставим на 1$.

Профит составил 14%. Я торговал с кредитным плечом х15 и профит составил 207% за 2 дня. Терпеливые могли закрыть по 1,08$ и заработать почти 300%.

Вышеописанный пример с VEGAUSDT — это скрытая дивергенция, поскольку после того, как значения rsi начали расти цена еще какое-то время продолжала снижаться. В этом случае важно не спешить с открытием сделки, дождаться разворотного свечного паттерна (свеча молот и т.д.) и обязательно выставлять стоп лосс. Stop Loss в этом случае лучше определять по ближайшему уровню поддержке или сопростивления.

Сделка при дивергенции всегда открывается в сторону указания RSI. Такие сигналы, являются очень сильными и практически всегда отлично отрабатывают. Основная проблема с использованием дивергенции — непонятный момент для открытия позиции. В этом случае вам нужно дополнить свою стратегию знанием паттернов бычьего и медвежьего разворота

Дивергенция rsi ищется на таймфреймах от H1 и выше. Если есть сомнения в данных, то переходите на более старший таймфрейм или дополнительно проверьте дивергенцию при помощи индикатора MACD.

Если вы еще не сильны в определении дивергенции, то рекомендую протестировать себя с помощью индикатора RSI Divergence Indicator от платформы Tradingview. Он доступен в бесплатной версии, автоматически подсветит и подпишет вид дивергенции.

Как пользоваться RSI Divergence Indicator:

• после регистрации в терминале tradingview во вкладке «Индикаторы» пишем «rsi» и выбираем нужный нам вариант,
• выставляем нужный актив и рабочий таймфрейм,
• смотрим на варианты, подсвеченные индикатором,
• проверяем их вручную. Для этого я провожу линию наверху. Если сигнал не ложный и движение уже началось оцениваем потенциал роста. На примере по SOLUSDT я определяю потенциал роста по индикатору горизонтального объема Volume Profile до 104,95$.

• Уровень стоп лосс ставим за минимум предыдущей свечи на 99,87$.

По результатам анализа принимаю решение открыть Long позицию с кредитным плечом x15 на бирже Bybit. О результатах отработки отпишусь в телеграм-канале. Присоединяйтесь, будем зарабатывать вместе.

Стратегии с использованием RSI

macd rsi самый точный скальпер

Данная стратегия работает в период боковика или отсутствия новостей. Для тестирования в терминале Tradingview в разделе «Индикаторы» выбираем macd rsi together.

Выбираем актив без сильного краткосрочного тренда на таймфрейме М5-М15. В нашем примере это криптовалютный токен VEGA.

Нас интересуют пересечения синий и оранжевых линий выше диапазона, т.е. когда индикаторы показывают перепроданности или перекупленность. В качестве дополнительного используем индикатор горизонтального объема Volume Profile. Он помогает отслеживать зоны наибольших объемов, до которых дойдет цена, указывая на потенциальные точки перевода в бузебыток и фиксации прибыли.

Торговая техника:

• В 1-ом случае на графике цены вышли далеко из торгового диапазона, поэтому дожидаемся сигнала и входим в сделку на покупку по 0,8342$. Перевод в безубыток ставим по высоким объемам на 0,8744$. Stop Loss ставим за минимум свечи на 0,8234$.
• 2-ой вариант — обе линии опять вышли за границы диапазона индикатора, ждем пока синяя пробьет оранжевую сверху и открываем short позицию по 0,9069$. Стоп лосс ставим за 0,9239$, а take profit по высоким объемам на 0,8729$.

Торговал я через биржу Bybit. При регистрации по ссылке вы получите максимальную скидку на комиссии и возможность получить до 30 000$ от биржи после регистрации.

У западных трейдеров есть простая стратегия торговли по RSI — Swing Rejection (в переводе колебания качелей). За основу взяты ключевые уровни 30 и 70. Стратегия работает на покупку и продажу базируется на ряде правил.

Сигнал на покупку возникает при выполнении условий:

1. Линия индикатора падает ниже 30 пунктов,
2. Затем наблюдается рост чуть выше 30 пунктов (до 40),
3. Значение RSI снова падает, но не опускается до 30 пунктов,
4. Сигнал на покупку считается сформированным после того, как линия осциллятора пробивает свой последний наивысший уровень, т.е. поднимается выше уровня, на котором было начато снижение в предыдущей точке. В этот момент открывается ордер на buy

На примере выше в белом квадрате, мы видим:

• Падение RSI до уровня 28 пунктов,
• Рост до 38,
• Падение до 30,
• Рост выше 38 и открытие сделки на покупку,
• Далее следует рост и прибыль.

По аналогии с предыдущим примером формируется сигнал на продажу:

1. Осциллятор поднимается выше 70 пунктов,
2. Происходит откат до отметки 60-70 пунктов,
3. Значение RSI увеличивается, но не превышает 70 пунктов,
4. Открытие сделки на продажу возникает, когда RSI пробивает свой последний самый низкий уровень, т.е. падает ниже уровня, на котором началось повышение в предыдущей точке.

На графике возникновение сигнала на sell выглядит следующим образом

Стоп лосс и тейк профит размещаются на рядом с локальными уровнями поддержки и сопротивления, либо исходя из вашей торговой стратегии и принимаемого уровня риска.

При использовании стратегии Swing Rejection стоит учитывать, что инвестиции в соответствии с долгосрочной тенденцией всегда имеют больше шансов на успех и я на собственном опыте это неоднократно подтверждал.

RSI индикатор безусловно полезный осциллятор, особенно для среднесрочных инвесторов, играющих ежедневно. Есть 2 основных варианта использования RSI — уровни 70 и 30 и 80 и 20. Необходимо четко указать, что у обоих есть свои плюсы и минусы. Это зависит только от вкуса трейдера — предпочитает ли он иметь более выраженные сигналы или менее сформированные. Несомненным преимуществом использования RSI является поиск дивергенции. Определенно стоит его использовать RSI в сочетании с MACD или Полосами Боллинджера. Индекс относительной силы является надежным инструментом, который должен быть включен в арсенал каждого технического аналитика. Стоит, однако, отметить, что RSI слегка разочаровывает в период сильного тренда — тогда его не стоит использовать в качестве основного индикатора.

Плюсы осциллятора rsi:

• Прост в использовании,
• Возможность прикрепить индикатор к торговой стратегии,
• Четкие сигналы относительно открытия сделок на покупку или продажу.

Минусы:

• Для версии 30/70 и на малых таймфреймах возникает относительно большое количество ошибочных сигналов,
• Слабая производительность при сильных тенденциях.

Выводы и рекомендации:

• Если линия индикатора RSI нарушает свой стандартный диапазон, то есть от 30 до 70 пределов, это может означать изменение тренда движения цены. Но это не сигнал к открытию позиции. Скорее, мы ждем, пока индикаторная линия вернется в диапазон (более 30, ниже 70), и только тогда мы ищем идеальное место для входа.
• Когда вы открываете позиции, имейте в виду другие переменные, такие как: место текущего движения рыночной цены, ожидаемые фундаментальные новости, не открываем ли мы позицию против сильного тренда и другие
• Попробуйте поэкспериментировать с другими индикаторами, такими как moving average, уровни фибоначчи,
• Научитесь определять, когда прорыв 70 или 30 — это всего лишь небольшая коррекция в текущем тренде — в этом случае не стоит открывать позицию.

Рубрика вопрос-ответ

• На каком таймфрейме лучше использовать индикатор RSI — осциллятор дает меньше ложных сигналов на таймфреймах H4 и D1.

В заключение, следует помнить, что индикатор относительной силы всего лишь осциллятор — это не хрустальный шар, который предсказывает будущее. Он основан на текущих данных, поэтому следует помнить, что сигналы, поступающие от RSI, являются наиболее ценными, если они соответствуют долгосрочному тренду.

Также следует помнить, что RSI индикатор следует применять с умом — это один из часто используемых инструментов технического анализа, поэтому он также часто используется неправильно. Однако, правильно анализируя поступающие данные, вы сможете более эффективно определять преобладающие тенденции и выбирать возможности для выхода на рынок.