Канал Кельтнера

Канал Кельтнера — индикатор, о котором не слышало 95% трейдеров. Малая популярность не означает, что он недостоин находится в арсенале трейдера. Беря свое начало еще в 60-х годах, канал Кельтнера до сих пор используется профессионалами. В статье рассмотрим: что такое канал Кельтнера, где скачать, как настроить, применять в торговле, преимущества и недостатки.

Содержание:

• Описание индикатора,
• Как найти в терминале,
• Настройка,
• Применение в торговле,
• Плюсы и минусы,
• Отзывы,
• Мои выводы.

Индикатор Канал Кельтнера

Канал Кельтнера – это один из редких технических инструментов, используемых для анализа торговой обстановки. Индикатор был разработан в 1960 года трейдером Честером Кельтнером.

Описание и применение каналов Кельтнера было изложено автором в его книге, вышедшей 1 января 1960 года под названием «How To Make Money In Commodities» («Как делать деньги на сырьевых товарах»).

Канал Кельтнера в метатрейдере 4

В большинстве терминалов, предоставляемых брокерами канал Кельтнера не встречается, т.е. его нужно скачивать и устанавливать в ручном режиме. Для установки необходимо:

• Скачать индикатор канал Кельтнера,
• Открыть МТ4 — файл — открыть каталог данных,
• Переходим в папку MQL4 — Indikators,
• Распаковываем архив и переносим файл индикатора в папку Indikators,
• Перезапускаем терминал, вкладка вставка — индикаторы — пользовательские,
• Выбираем канал Кельтнера, готово.

В библиотеке MQL4 можно найти большое количество вариаций каналов Кельтнера – вы можете выбирать модифицированные версии из уже доступных, либо скачать стандартный шаблон и изменять его настройки в соответствии со своими требованиями и особенностями торговой стратегии.

В случае наличия индикатора в терминале по умолчанию, найти его можно в разделе «индикаторы — трендовые».

Настройка

На графике индикатор напоминает полосы Боллинджера, но имеет ряд отличий.

1. Суть и внешний вид индикатора Канал Кельтнера.

Канал Кельтнера – это индикатор типа «конверт», который основывается на волатильности и измеряет движение цены по двум линиям Moving Average (скользящей средней). Отсюда вывод, что индикатор строится из трех линий, определить которые можно по следующим формулам:

• Центральная линия: х-дневная EMA (по умолчанию, х – 10).
• Верхняя линия: х-дневная EMA + (2*ATR(10)).
• Нижняя линия: х-дневная EMA – (2*ATR(10)).

По умолчанию канал Кельтнера обладает тремя опциями для настройки самого индикатора и двумя опциями для настройки его внешнего вида, т.е. цвета и толщины линий. Основные настройки относятся к средней линии:

• MA Period – выбор периода.
• Mode MA – выбор типа скользящей средней
• Price Type – выбор типа цен.

После установки индикатора на график, он будет выглядеть следующим образом:

При использовании большего периода увеличивается отставание индикатора. При этом стоит обратить внимание на используемый коэффициент для ATR (средняя пунктирная полоска), чем он выше – тем сложнее цене дойти до пробоя границы канала. И наоборот, если вместо коэффициента «2» будет использоваться коэффициент «1», то ширина канала будет сокращена в два раза.

Применение в торговле

Канал Кельтнера относится к классу трендовых индикаторов. Его предназначение — помогать выявлять точки разворота тренда: EMA задает действующий тренд и направление канала. Поднимающийся канал знаменует восходящий тренд, снижающийся – нисходящий.

Поиск точек входа

Как найти точки входа при использовании Канала Кельтнера.

Ориентирами в определении возможных мест пробоя для трейдера выступают верхняя и нижняя линии, центральная в таком случае служит медианой. Когда тренд подтвержден, необходимо реагировать открытием ордера на пересечение графиком цены средней линии снизу вверх или наоборот (зависит от тренда). Закрываются позиции в момент, когда цена достигает одной из границ канала.

При таком подходе опытные трейдеры внимательно следят за свечами и за тем, касается ли график цены при откате средней линии, либо проходит достаточно приближенно к ней. Важно, чтобы на младших периодах графика свечи демонстрировали разворот в сторону сделки. Ниже проиллюстрирован подобный подход.

Канал Кельтнера стратегия использования

Описанные выше точки входа не единственные возможные стратегии в использовании каналов Кельтнера. Например, индикатор также можно использовать в торговле на пробой. Для этого нужно установить более низкий коэффициент ATR – 1, после чего заняться изучением графика – ордера открываются после пробоя границы канала, но при условии наклона в сторону пробоя.

Замечу, что подобная торговля без использования дополнительных индикаторов довольно рискованна.

Например, его часто совмещают со Стохастиком, MACD или RSI. Хорошее применение с использованием дивергенции, рекомендую попробовать. Однако не стоит ставить канал Кельтнера вместе с другими индикаторами подобного типа, исключение – полосы Боллинджера, в паре с которыми индикатор способен выдать хороший результат.

Стратегия Кельтнера

Часто вместе с каналами Кельтнера используют индикатор ADX – это еще один тип торговой стратегии. Отмечается, что торговля может сопровождаться чередой небольших убытков, но она также может привести к большим, пусть и не частым, профитам.

Кельтнер+ADX. В торговле при помощи этой стратегии, вход на покупку осуществляется в случае, если:

1. Закрытие свечи происходит под верхним каналом, но при этом линия ADX направлена четко вверх,
2. +DX заранее пересекла -DX по направлению снизу вверх.
3. Ставим «Buy stop» превышающий на несколько пунктов свечу, которая использовалась в качестве «отправной точки».
4. Для продажи ситуация обратная: цена пробивает нижний канал, а -DX пересекает +DX.

Стопы обычно устанавливаются выше центральной линии, либо выходят за пределы верхнего канала.

Рекомендую к прочтению по теме:

• Индикаторы волатильности
• Что такое флэт на форексе

Плюсы и минусы

Каналы Кельтнера способны помочь вам грамотно выстроить свою торговлю и получать прибыль, особенно в связке с другими инструментами анализа. Но, как и у всех торговых методов, у них есть свои определенные плюсы и минусы.

К ряду преимуществ можно отнести возможность определить уровни перекупленности и перепроданности при помощи данного индикатора с добавлением ADX. В некоторых случаях, это позволит трейдеру заработать даже при боковом движении, без ярко выраженного тренда.

В ходе сравнения с полосами Боллинджера видно, что именно каналы Кельтнера оказываются ощутимо больше сглаженными и плавными из-за использования более волатильных показаний индикатора стандартного отклонения. Это гарантирует большую постоянность границ, чем при использовании полос Боллинджера, а значит помогает более точно идентифицировать тренд и следовать за ним.

Другим отличием, говорящим в пользу каналов Кельтнера, является использование EMA. Она по природе своей чувствительнее простой. Однако напомним, что стратегия анализа «keltner channel + bollinger bands» широко применима трейдерами. Полное описание такой комбинации, будет описано в отдельной статье.

Ощутимым недостатком является невозможность использования каналов Кельтнера обособленно и в качестве единственного индикатора в торговле. Для достижения прибыльного результата важно использовать его вместе с другими фильтрами и индикаторами.

Определенным минусом обладает сезонность применения каналов Кельтнера, выявленная самим автором. По его словам, часть активов обладают определенными сезонами, в которых наиболее вероятны хорошие трендовые движения. Однако не стоит забывать, что разработка индикатора велась в 1960 году – с тех пор на рынках многое изменилось, появились новые стратегии и возможности, расширилась линейка доступных к торговле активов.

Для тестирования индикатора рекомендую воспользоваться демо-счетом, от брокеров представленных ниже. Вам будут предоставлены все доступные инструменты без риска потери средств. После отработки торговой системы, записывайтесь на конкурс битва трейдеров, где разыгрываются реальные призы в виде денег.

Подводя итог, индикатор канал Кельтнера может стать полезным инструментом для заработка на любых торговых инструментах, он способен грамотно дополнить другие популярные индикаторы. В целом, индикатор достаточно универсальный, поскольку может использоваться при любом состоянии рынка – как во времена четко выраженных трендов, так и при боковом движении. К тому же, он достаточно прост для понимания и подойдет всем типам трейдеров, вне зависимости от их уровня подготовки.