Создать торговую систему

Как создать торговую систему — вопрос, который заботит каждого инвестора. Многие ищут готовые решения из интернета и не пытаются создать собственное решение. Для других, напротив встает ключевой вопрос как создать торговую систему и торговать в прибыль. В этой статье разберем — как создать торговую стратегию, проверить ее и учесть все риски.

Содержание:

• Основы,
• Что взять за основу,
• Тестирование и оценка,
• Принятие рисков,
• Автоматизация,
• Личный опыт.

Главное

Вы можете создать торговую систему, опираясь на два анализа:

• Технический,
• Фундаментальный.

В техническом анализе учитываются паттерны на графике, уровни поддержки и сопротивления. Еще анализируются разные временные рамки в совокупности с индикаторами. Основная цель технического анализа — наметить ключевые точки входа в рынок.

Фундаментальный анализ — включает себя анализ экономических факторов. Сюда входят новости, экономические события, политика, военная обстановка, чрезвычайные ситуации и другие сводки новостей со всего мира.

Рекомендуемые брокеры:

Где взять основу

Человеку без опыта, сложно создать торговую систему, поэтому за основу можно взять любую проверенную временем стратегию. Я взял торговую систему 3 экранов Элдера.

Подробный обзор по ссылке. Рекомендую ознакомится со статьей, перед дальнейшем чтением.

Принцип работы системы: Берем данные на 12.09.2018 (период можно выбрать любой).

Первый таймфрейм

Исходные данные: валютная пара EUR/USD.

За первый таймфрейм мы берем W1 (неделя), соответственно основной будет D1 (день).

Открываем график. Выбираем таймфрейм W1. Накладываем индикатор moving average, с периодом 13, применяем его как EMA (экспотенциальная).

Тренд явно нисходящий. На основном графике, будем искать только вход в продажу.

Открываем второй экран D1 (дневной), жмем на валютную пару — открыть окно графика. Внизу в терминале можно переключаться между экранами.

В основном графике, применяем любой осциллятор. Я применяю Stochastic.

В параметрах задаем  уровни на 20 и 80.

Сейчас нет сигналов на вход. Для образования сигнала, нам необходимо дождаться когда две линии стохастика пересекутся в зоне перекупленности. В случае покупок, перепроданности.

В данный момент сигналов нет, но мы вернемся в недалекое прошлое, и на реальном примере посмотрим, как отработала бы система.

Вход и выход из сделки

Поиск входа на продажу ищем в зоне перекупленности, выше уровня 80.

Покупки рассматриваем если индикаторы в зоне перепроданности ниже уровня 20.

Торгуем исключительно отложенными ордерами, максимально исключив ложные движения.

В данном случае, я поставил Sell stop, чуть ниже предыдущей свечи. Стоп лосс ставим чуть выше локального максимума, что позволит избежать ложных пробоев.

Как видим через 5 дней, цена опустилась вниз, у нас есть 3 варианта действий:

• Закрыть сделку с профитом;
• Перенести стоп лосс в безубыток;
• Перенести стоп лосс, зафиксировав часть прибыли и ждать большего профита;

В данной ситуации разумным будет 3-й вариант. Да через 5 дней сделка закроется по стопу, но если бы цена продолжала снижаться, то передвину стоп лосс еще ниже, ваш профит будет существенно выше.

Преимущество ТС (торговой стратегии) — это тройная фильтрация действий перед открытием сделки.

Система работает следующим образом:

Вам необходимо иметь открытым 2 экрана в терминале по той паре, которой торгуете.

• Первый экран отображает первый таймфрейм, где при помощи скользящей средней, мы определяем тренд.
• Второй экран — основной таймфрейм, где мы торгуем. Работаем исключительно в направлении тренда. Для определения первого таймфрейма, умножаем основной на 4-6 раз.

Пример: основной таймфрейм H4 — то первый таймфрейм будет D1. Если основной M15, то первый H1.

• 3 экран —  является условным. Тут мы добавляем на основной график индикатор осцилятор (RSI, stochastic, MACD или любой другой). Вход в рынок автор называет «Метод скользящего стоп приказа на продажу или покупку».

Рекомендации по стратегии

• Если цена, не захватывает ваш ордер продолжительное время и тренд начал меняться в другую сторону, то этот ордер необходимо удалить. В этом случае нужно ждать, подходящего момента на новой тенденции;
• Стоп лосс устанавливаем на ближайшем локальном минимум/максимум. Я обычно добавляю 50 пунктов, к крайней точке, для подстраховки;
• Тейк профит — активируется вручную, когда осциллятора перейдет в зону перекупленности/перепроданности. Либо когда сработает стоп лосс, подтянутый, чтобы зафиксировать часть прибыли.

Данная стратегия — является инструментом, проверенной временем. Я рекомендую вам использовать ее для обучения торговли, а в будущем вы сможете добавлять в нее свои фильтры, для более удобной работы.

Тестирование и доработка

После внесение корректировок, следует провести качественное тестирование. Запишите все правила входа в рынок и четко следуйте им. Тестирование стоит проводить на демо счете с депозитом, эквивалентным тому, что будете использовать на реальном счете.

Рекомендуемые брокеры для торговли:

Имеет смысл взять эту стратегию за основу и внеси корректировки. Допустим мы можем использовать осциллятор MACD + добавить EMA с разными периодами. Набор индикаторов в терминале большой, изучите интересные вам и экспериментируйте. Найдя взаимосвязь между показаниями индикаторов и рынком — корректируем данные.

При тестировании отметаем эмоции и включаем дисциплину. Придерживайтесь правилам, не открывайте сделки не по системе. Из опыта, отмечу — для минимально качественного тестирования необходимо провести от 100 до 500 сделок, в зависимости от типа торговли.

Тестирование стратегии даст нам:

• Средний размер прибыли,
• Количество сделок за период времени,
• Величины стоп лосса и тейк профита,
• Торговые сессии в которые лучше торговать,
• Лучшие активы, которые стоит использовать.

Подробный обзор тестирования в статье — как тестировать торговую систему.

Риски

Торговля имеет три типа стратегий: агрессивная, стандартная, консервативная. Этот фактор стоит учесть при разработке системы. Например в агрессивном режиме, вы можете искать сигналы на вход в рынок с меньшим количеством подтверждений от индикаторов.

Агрессивная торговля — высокие риски прибыли и потерь. Стратегия подразумевает извлечение максимального профита при максимальных рисках потери средств. Часто такую торговлю используют скальперы.

Стандартный — сбалансированная торговля. Тут комбинируется высокорискованная и консервативная торговля.

Консервативный — стиль торговли, в котором минимизируются риски потери средств. Используются маленькие кредитные плечи, низкая лотность. Как следствие минимальная прибыль с минимальными рисками.

Автоматизация

Создав стратегию ее можно автоматизировать. Она бывает полная или частичная. В большинстве случаев автоматизация требует знаний в программировании. Вы создаете код, который будет на основе вашей стратегии управлять вашим торговым счетом и торговать. У брокера Roboforex — есть бесплатный конструктор торговых роботов, в терминале rTrader (рекомендую ознакомится).

Полезную информацию о создании торговых скриптов, вы найдете тут: mql5.com/ru.

Рекомендуемые брокеры для торговли

Создать торговую систему личный опыт

В сети доступно огромное количество торговых систем. На моем блоге вы найдете не менее 20 проверенных мной методик торговли, которые позволят вам зарабатывать на форекс. Я рекомендую вам создать торговую систему лично, установив свои правила, по которым будет идти торговля.

Большинство сайтов предлагают или продают стратегии плохого качества, которые в 99% случаев принесут вам убытки. Если бы все стратегии были прибыльными, их продавцы торговали бы ими самостоятельно и зарабатывали деньги легко.

Любой успешный инвестор торгует по собственной методике, которую он не афиширует в массы.