Как разработать торговую систему? | Блог успешного инвестора
03/09/2018

Как разработать торговую систему?

Вот и пришло время, научится разрабатывать собственную торговую систему. В этой статье за основу мы берем торговую систему Александра Элдера – “Система тройного выбора”. Эта методика была разработана в 80-х годах, известным биржевым трейдером, Александром Элдером. Почему я выбрал именно эту ТС? Она легка для понимания, хорошо фильтрует сигналы, дает широкое представление о ситуации на рынке. Когда-то я и сам начинал с книг А. Элдера.

Содержание:

  • Торговая система тройной выбор
  • Рекомендации по стратегии
  • Собственная торговая система

Торговая система тройной выбор

Преимущество ТС (торговой стратегии) – это тройная фильтрация действий перед открытием сделки.

Система работает следующим образом:

Вам необходимо иметь открытым 2 экрана в терминале по той паре, которой торгуете.

  • Первый экран отображает первый таймфрейм, где при помощи скользящей средней, мы определяем тренд.
  • Второй экран – основной таймфрейм, где мы торгуем. Работаем исключительно в направлении тренда. Для определения первого таймфрейма, умножаем основной на 4-6 раз.

Пример: основной таймфрейм H4 – то первый таймфрейм будет D1. Если основной M15, то первый H1.

  • 3 экран –  является условным. Тут мы добавляем на основной график индикатор осцилятор (RSI, stochastic, MACD или любой другой). Вход в рынок автор называет “Метод скользящего стоп приказа на продажу или покупку”.

Как работает торговая система?

Приведу пример, как эту стратегию использую я. Берем данные на 12.09.2018.

За первый таймфрейм мы берем W1 (неделя), соответственно основной будет D1 (день).

Валютная пара EUR/USD.

Открываем график. Выбираем таймфрейм W1. Накладываем индикатор moving average, с периодом 13, применяем его как EMA (экспотенциальная).

 

Тренд явно нисходящий. На основном графике, будем искать только вход в продажу.

Открываем второй экран, жмем на валютную пару – открыть окно графика. Внизу в терминале можно переключаться между экранами.

В основном графике, применяем любой осцилятор. Я применяю стохастик. В параметрах меняем уровни на 20 и 80.

Сейчас мы не видим сигналов на вход. Для образования сигнала, нам необходимо дождаться когда две линии стохастика пересекутся в зоне перекупленности. В случае покупок, перепроданности.

В данный момент сигналов нет, но мы вернемся в недалекое прошлое, и на реальном примере посмотрим, как отработала бы система.

Принцип открытия ордеров:

Если ищем точку входа на продажу. Ждем когда наш индикатор будет в зоне перепроданности, т.е. выше уровня 80.

Если на покупку, то стохастик должен быть в зоне перепроданности ниже уровня 20.

Торгуем исключительно отложенными ордерами, максимально исключив ложные движения.

В данном случае, я поставил Sell stop, чуть ниже предыдущей свечи. Стоп лосс ставим чуть выше локального максимума, что позволит избежать ложных пробоев.

Как видим через 5 дней, цена опустилась вниз, у нас есть 3 варианта действий:

  • Закрыть сделку с профитом;
  • Перенести стоп лосс в безубыток;
  • Перенести стоп лосс, зафиксировав часть прибыли и ждать большего профита;

В данной ситуации наиболее разумным будет 3-й вариант. Да через 5 дней сделка закроется по стопу, но если бы цена продолжала снижаться, то передвину стоп лосс еще ниже, ваш профит будет существенно выше.

Рекомендации по стратегии

  • Если цена, не захватывает ваш ордер продолжительное время и тренд начал меняться в другую сторону, то этот ордер необходимо удалить. В этом случае нужно ждать, подходящего момента на новой тенденции;
  • Стоп лосс устанавливаем на ближайшем локальном минимум/максимум. Я обычно добавляю 50 пунктов, к крайней точке, для подстраховки;
  • Тейк профит – активируется вручную, когда осцилятор перейдет в зону перекупленности/перепроданности. Либо когда сработает стоп лосс, подтянутый, чтобы зафиксировать часть прибыли.

Данная стратегия – является инструментом, проверенной временем. Я рекомендую вам использовать ее для обучения торговли, а в будущем вы сможете добавлять в нее свои фильтры, для более удобной работы.

Собственная торговая система

Разработать свою торговую методику не просто. Это требует много времени на понимание рынка и обучению в целом. Для начала познакомьтесь поближе с ТС описанной выше.

После этого:

  • Берите и дорабатывайте методику, добавляя и убирая свои индикаторы.
  • Тестируйте как она будет показывать себя.
  • Для тестов используйте демо счета, у брокеров которых я рекомендовал в начале курса.

Со временем у вас выработается собственная методика, основанная на качественной стратегии, разработанной профессионалами.

Если у вас остались вопросы, по ТС тройной выбор или любые другие, пишите мне в соц. сети ниже!

На этом урок заканчиваем и переходим к вопросу тестирования стратегий!

Понравился блог? Остались вопросы?

Добавляйтесь в друзья в соц сетях и пишите:

Блог успешного инвестора создан с целью обмена опытом и идеями пассивного дохода от вложений в ПАММ счета до
создания собственного бизнеса. Обратите внимание - информация, представленная в блоге носит познавательный
характер и не является призывом к действиям. Автор блога предупреждает вас о рисках потери денег и никак не связан
с руководством объектов инвестирования. Все инвестиции осуществляются на ваш страх и риск. Если вы стремитесь
к финансовой свободе, добро пожаловать на мой блог!