Создать торговую систему
Как создать торговую систему — вопрос, который заботит каждого инвестора. Многие ищут готовые решения из интернета и не пытаются создать собственное решение. Для других, напротив встает ключевой вопрос как создать торговую систему и торговать в прибыль. В этой статье разберем — как создать торговую стратегию, проверить ее и учесть все риски.
Содержание:
- Основы,
- Что взять за основу,
- Тестирование и оценка,
- Принятие рисков,
- Автоматизация,
- Личный опыт.
Быстрая навигация
Главное
Вы можете создать торговую систему, опираясь на два анализа:
В техническом анализе учитываются паттерны на графике, уровни поддержки и сопротивления. Еще анализируются разные временные рамки в совокупности с индикаторами. Основная цель технического анализа — наметить ключевые точки входа в рынок.
Фундаментальный анализ — включает себя анализ экономических факторов. Сюда входят новости, экономические события, политика, военная обстановка, чрезвычайные ситуации и другие сводки новостей со всего мира.
Рекомендуемые брокеры:
- С 1996 года на рынке
- 20 лет банковского опыта (до 2016 г. клиенты обслуживались в Нефтепромбанке)
- A-book, мгновенное исполнение STP/NDD
- Гибкие условия: 1:1000 плечо, от 0,01 лот
- Низкие цены: 0% комиссия за оборот, от 0,4 спред + Кэшбек до 60%
- Минимальный депозит 500 рублей/10 usd/10 евро
- Подходит для любых ТС (скальпинг, роботы)
- Аналитический портал, бесплатное обучение
- Акции, бонусы и конкурсы с денежными призами
- 100% вывод средств на 20+ платежных систем
- Более 10-лет работы на рынке форекс,
- Доверие 1 000 000 клиентов в 170 странах,
- Минимальный депозит 10$,
- Бонус за регистрацию в 30$ с возможностью вывода заработанной прибыли,
- 4 вида демо-счетов для тестирования, включая NND для скальпига с выводом на межбанковский рынок и молниеносным исполнением ордеров,
- Моментальный автоматический вывод средств,
- Свыше 1000 положительных отзывов трейдеров,
- Если не дает зарегистрироваться - решение тут.
- Успешно работает с 2006 года,
- 11,06 миллисекунды - средняя скорость исполнения
- Платформа cTrader для высокоскоростного и точного трейдинга,
- Бесплатные обучающие вебинары по торговле,
- 4 лицензии от авторитетных регуляторов,
- 24/5 - круглосуточная техподдержка клиентов,
- Отсутствие комиссий за вывод денег,
- 100$ - стартовая сумма на любом счете.
- Более 12 лет успешной работы на финансовых рынках,
- Крутые аналитики с ежедневными прогнозами,,
- Акция: проверенные годами управляющие со стабильной доходностью 1-5% в неделю,
- Новый сервис по RAMM-инвестированию,
- Пополнение счета без комиссии,
- Вывод средств за 2-3 мин.,
- 98% положительных отзывов клиентов.
- Более 45 лет работы на рынке,
- Доверие млн клиентов в 170 странах,
- Минимальный депозит для IPO 1000$,
- IPO на лучших условиях с хорошей аллокацией,
- Удобное мобильное приложение с полным доступом ко всем инструментам,
- Вывод средств на банковский счет,
- Плавающее плечо,
Где взять основу
Человеку без опыта, сложно создать торговую систему, поэтому за основу можно взять любую проверенную временем стратегию. Я взял торговую систему 3 экранов Элдера.
Подробный обзор по ссылке. Рекомендую ознакомится со статьей, перед дальнейшем чтением.
Принцип работы системы: Берем данные на 12.09.2018 (период можно выбрать любой).
Первый таймфрейм
Исходные данные: валютная пара EUR/USD.
За первый таймфрейм мы берем W1 (неделя), соответственно основной будет D1 (день).
Открываем график. Выбираем таймфрейм W1. Накладываем индикатор moving average, с периодом 13, применяем его как EMA (экспотенциальная).
Тренд явно нисходящий. На основном графике, будем искать только вход в продажу.
Открываем второй экран D1 (дневной), жмем на валютную пару — открыть окно графика. Внизу в терминале можно переключаться между экранами.
В основном графике, применяем любой осциллятор. Я применяю Stochastic.
В параметрах задаем уровни на 20 и 80.
Сейчас нет сигналов на вход. Для образования сигнала, нам необходимо дождаться когда две линии стохастика пересекутся в зоне перекупленности. В случае покупок, перепроданности.
В данный момент сигналов нет, но мы вернемся в недалекое прошлое, и на реальном примере посмотрим, как отработала бы система.
Вход и выход из сделки
Поиск входа на продажу ищем в зоне перекупленности, выше уровня 80.
Покупки рассматриваем если индикаторы в зоне перепроданности ниже уровня 20.
Торгуем исключительно отложенными ордерами, максимально исключив ложные движения.
В данном случае, я поставил Sell stop, чуть ниже предыдущей свечи. Стоп лосс ставим чуть выше локального максимума, что позволит избежать ложных пробоев.
Как видим через 5 дней, цена опустилась вниз, у нас есть 3 варианта действий:
- Закрыть сделку с профитом;
- Перенести стоп лосс в безубыток;
- Перенести стоп лосс, зафиксировав часть прибыли и ждать большего профита;
В данной ситуации разумным будет 3-й вариант. Да через 5 дней сделка закроется по стопу, но если бы цена продолжала снижаться, то передвину стоп лосс еще ниже, ваш профит будет существенно выше.
Преимущество ТС (торговой стратегии) — это тройная фильтрация действий перед открытием сделки.
Система работает следующим образом:
Вам необходимо иметь открытым 2 экрана в терминале по той паре, которой торгуете.
- Первый экран отображает первый таймфрейм, где при помощи скользящей средней, мы определяем тренд.
- Второй экран — основной таймфрейм, где мы торгуем. Работаем исключительно в направлении тренда. Для определения первого таймфрейма, умножаем основной на 4-6 раз.
Пример: основной таймфрейм H4 — то первый таймфрейм будет D1. Если основной M15, то первый H1.
- 3 экран — является условным. Тут мы добавляем на основной график индикатор осцилятор (RSI, stochastic, MACD или любой другой). Вход в рынок автор называет «Метод скользящего стоп приказа на продажу или покупку».
Рекомендации по стратегии
- Если цена, не захватывает ваш ордер продолжительное время и тренд начал меняться в другую сторону, то этот ордер необходимо удалить. В этом случае нужно ждать, подходящего момента на новой тенденции;
- Стоп лосс устанавливаем на ближайшем локальном минимум/максимум. Я обычно добавляю 50 пунктов, к крайней точке, для подстраховки;
- Тейк профит — активируется вручную, когда осциллятора перейдет в зону перекупленности/перепроданности. Либо когда сработает стоп лосс, подтянутый, чтобы зафиксировать часть прибыли.
Данная стратегия — является инструментом, проверенной временем. Я рекомендую вам использовать ее для обучения торговли, а в будущем вы сможете добавлять в нее свои фильтры, для более удобной работы.
Тестирование и доработка
После внесение корректировок, следует провести качественное тестирование. Запишите все правила входа в рынок и четко следуйте им. Тестирование стоит проводить на демо счете с депозитом, эквивалентным тому, что будете использовать на реальном счете.
Рекомендуемые брокеры для торговли:
- С 1996 года на рынке
- 20 лет банковского опыта (до 2016 г. клиенты обслуживались в Нефтепромбанке)
- A-book, мгновенное исполнение STP/NDD
- Гибкие условия: 1:1000 плечо, от 0,01 лот
- Низкие цены: 0% комиссия за оборот, от 0,4 спред + Кэшбек до 60%
- Минимальный депозит 500 рублей/10 usd/10 евро
- Подходит для любых ТС (скальпинг, роботы)
- Аналитический портал, бесплатное обучение
- Акции, бонусы и конкурсы с денежными призами
- 100% вывод средств на 20+ платежных систем
- Более 10-лет работы на рынке форекс,
- Доверие 1 000 000 клиентов в 170 странах,
- Минимальный депозит 10$,
- Бонус за регистрацию в 30$ с возможностью вывода заработанной прибыли,
- 4 вида демо-счетов для тестирования, включая NND для скальпига с выводом на межбанковский рынок и молниеносным исполнением ордеров,
- Моментальный автоматический вывод средств,
- Свыше 1000 положительных отзывов трейдеров,
- Если не дает зарегистрироваться - решение тут.
- Успешно работает с 2006 года,
- 11,06 миллисекунды - средняя скорость исполнения
- Платформа cTrader для высокоскоростного и точного трейдинга,
- Бесплатные обучающие вебинары по торговле,
- 4 лицензии от авторитетных регуляторов,
- 24/5 - круглосуточная техподдержка клиентов,
- Отсутствие комиссий за вывод денег,
- 100$ - стартовая сумма на любом счете.
- Более 12 лет успешной работы на финансовых рынках,
- Крутые аналитики с ежедневными прогнозами,,
- Акция: проверенные годами управляющие со стабильной доходностью 1-5% в неделю,
- Новый сервис по RAMM-инвестированию,
- Пополнение счета без комиссии,
- Вывод средств за 2-3 мин.,
- 98% положительных отзывов клиентов.
- Более 45 лет работы на рынке,
- Доверие млн клиентов в 170 странах,
- Минимальный депозит для IPO 1000$,
- IPO на лучших условиях с хорошей аллокацией,
- Удобное мобильное приложение с полным доступом ко всем инструментам,
- Вывод средств на банковский счет,
- Плавающее плечо,
Имеет смысл взять эту стратегию за основу и внеси корректировки. Допустим мы можем использовать осциллятор MACD + добавить EMA с разными периодами. Набор индикаторов в терминале большой, изучите интересные вам и экспериментируйте. Найдя взаимосвязь между показаниями индикаторов и рынком — корректируем данные.
При тестировании отметаем эмоции и включаем дисциплину. Придерживайтесь правилам, не открывайте сделки не по системе. Из опыта, отмечу — для минимально качественного тестирования необходимо провести от 100 до 500 сделок, в зависимости от типа торговли.
Тестирование стратегии даст нам:
- Средний размер прибыли,
- Количество сделок за период времени,
- Величины стоп лосса и тейк профита,
- Торговые сессии в которые лучше торговать,
- Лучшие активы, которые стоит использовать.
Подробный обзор тестирования в статье — как тестировать торговую систему.
Риски
Торговля имеет три типа стратегий: агрессивная, стандартная, консервативная. Этот фактор стоит учесть при разработке системы. Например в агрессивном режиме, вы можете искать сигналы на вход в рынок с меньшим количеством подтверждений от индикаторов.
Агрессивная торговля — высокие риски прибыли и потерь. Стратегия подразумевает извлечение максимального профита при максимальных рисках потери средств. Часто такую торговлю используют скальперы.
Стандартный — сбалансированная торговля. Тут комбинируется высокорискованная и консервативная торговля.
Консервативный — стиль торговли, в котором минимизируются риски потери средств. Используются маленькие кредитные плечи, низкая лотность. Как следствие минимальная прибыль с минимальными рисками.
Автоматизация
Создав стратегию ее можно автоматизировать. Она бывает полная или частичная. В большинстве случаев автоматизация требует знаний в программировании. Вы создаете код, который будет на основе вашей стратегии управлять вашим торговым счетом и торговать. У брокера Roboforex — есть бесплатный конструктор торговых роботов, в терминале rTrader (рекомендую ознакомится).
Полезную информацию о создании торговых скриптов, вы найдете тут: mql5.com/ru.
Рекомендуемые брокеры для торговли
- С 1996 года на рынке
- 20 лет банковского опыта (до 2016 г. клиенты обслуживались в Нефтепромбанке)
- A-book, мгновенное исполнение STP/NDD
- Гибкие условия: 1:1000 плечо, от 0,01 лот
- Низкие цены: 0% комиссия за оборот, от 0,4 спред + Кэшбек до 60%
- Минимальный депозит 500 рублей/10 usd/10 евро
- Подходит для любых ТС (скальпинг, роботы)
- Аналитический портал, бесплатное обучение
- Акции, бонусы и конкурсы с денежными призами
- 100% вывод средств на 20+ платежных систем
- Более 10-лет работы на рынке форекс,
- Доверие 1 000 000 клиентов в 170 странах,
- Минимальный депозит 10$,
- Бонус за регистрацию в 30$ с возможностью вывода заработанной прибыли,
- 4 вида демо-счетов для тестирования, включая NND для скальпига с выводом на межбанковский рынок и молниеносным исполнением ордеров,
- Моментальный автоматический вывод средств,
- Свыше 1000 положительных отзывов трейдеров,
- Если не дает зарегистрироваться - решение тут.
- Успешно работает с 2006 года,
- 11,06 миллисекунды - средняя скорость исполнения
- Платформа cTrader для высокоскоростного и точного трейдинга,
- Бесплатные обучающие вебинары по торговле,
- 4 лицензии от авторитетных регуляторов,
- 24/5 - круглосуточная техподдержка клиентов,
- Отсутствие комиссий за вывод денег,
- 100$ - стартовая сумма на любом счете.
- Более 12 лет успешной работы на финансовых рынках,
- Крутые аналитики с ежедневными прогнозами,,
- Акция: проверенные годами управляющие со стабильной доходностью 1-5% в неделю,
- Новый сервис по RAMM-инвестированию,
- Пополнение счета без комиссии,
- Вывод средств за 2-3 мин.,
- 98% положительных отзывов клиентов.
- Более 45 лет работы на рынке,
- Доверие млн клиентов в 170 странах,
- Минимальный депозит для IPO 1000$,
- IPO на лучших условиях с хорошей аллокацией,
- Удобное мобильное приложение с полным доступом ко всем инструментам,
- Вывод средств на банковский счет,
- Плавающее плечо,
Создать торговую систему личный опыт
В сети доступно огромное количество торговых систем. На моем блоге вы найдете не менее 20 проверенных мной методик торговли, которые позволят вам зарабатывать на форекс. Я рекомендую вам создать торговую систему лично, установив свои правила, по которым будет идти торговля.
Большинство сайтов предлагают или продают стратегии плохого качества, которые в 99% случаев принесут вам убытки. Если бы все стратегии были прибыльными, их продавцы торговали бы ими самостоятельно и зарабатывали деньги легко.
Любой успешный инвестор торгует по собственной методике, которую он не афиширует в массы.