Индикатор volumes как пользоваться

Индикатор volumes — универсальный инструмент объемов, входящий в состав стандартных на платформе Метатрейдер 4. Он подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров. С его помощью можно отслеживать реальный объем торгов на рынке. В статье рассмотрим, что показывает volumes, важные параметры настройки, как пользоваться при проведении технического анализа финансовых и фондовых рынков.

Содержание:

• Описание и что показывает,
• Настройка Volumes,
• Как использовать в торговле.

Индикатор volumes описание

Для начала выясним, что из себя представляет объем. Объем — это показатель, выражающий общее количество контрактов, проданных за определенный период времени (например, час, день, неделя, месяц и т.д.). Другими словами, значение объема говорит нам, сколько было продано в заданный момент времени. Высокое значение означает, что за этот период времени было совершено много сделок, и наоборот. Например, если дневной объем равен 1000, это означает, что всего в этот день было совершено 1000 сделок на соответствующем рынке.

Индикатор объемов Volumes отражает количество открытых и закрытых ордеров (тиков) за промежуток времени. Показывает количество сделок за указанный период времени, при этом размеры ордеров не учитываются.

На графике представлен в виде гистограммы. По прошествии выбранного таймфрейма на гистограмме возникнет новый столбик. Столбики индикатора Volumes могут быть 2-х цветов: красные и зеленые. При этом цвет никак не зависит от движения цены вверх или вниз и определяется в сравнении с предыдущим столбиком: если количество сделок выросло, то следующий столбик будет зеленого цвета.

Максимально достоверная информация отражается на ECN-счетах, т.к. именно там проходят быстрые прямые сделки между брокерскими компаниями и поставщиками ликвидности. Такие счета предоставляют брокеры:

Настройка

Для трейдеров объем торгов является индикатором ликвидности определенного рынка. Если текущий объем низкий и составляет несколько сотен торгуемых контрактов в день или меньше — это рынок с низкой ликвидностью, и новичку следует держаться подальше от такого рынка. На таких рынках исполнение ордеров значительно хуже, они чаще совершают резкие движения, срывая защитные ордера или образуя гэпы.

Настройка индикатора Volumes в терминале mt4 не вызовет сложностей, он встроен по умолчанию. Достаточно открыть в меню «Вставка», выбрать опцию «Индикаторы» и далее нажать на нужный.

Пользователь может выбрать цвет и толщину линий на графике.

Важным параметром, который трейдер может настроить под себя является назначение отметок аномальных исторических значений для каждой торговой пары. Эту настройку можно произвести на вкладке «Уровни». Использование аномальных исторических значений позволит выявить моменты разворота тенденции.

Применение в трейдинге

Volumes является дополнительным информационным индикатором, своеобразным фильтром, который используется вспомогательным элементом в составе стратегий и никогда самостоятельно. Это связано с тем, что реальный уровень объемов на рынке – крайне нестабильная величина и на практике зависит от новостей, времени суток, сезонности и т.д.

Определение силы движения

Реальная практика торговли на форекс показывает, что объем является одним из главных условий тренда. Это справедливо, ведь рост торговых объемов отражает повышение спроса и активности участников рынка. В результате курс актива начинает расти, образуя устойчивую тенденцию. Например, высокие значения индикатора Volumes при падении курса говорят о том, что трейдеры активно открываются на sell и выходят из длинных позиций. Поэтому можно ожидать продолжение падения, что и произошло.

С другой стороны, торговый оборот ниже среднего уровня явно будет свидетельствовать об окончании тренда. Отсутствие значимых объемов обезопасит игроков от сделок во флэте и позволит дождаться момента продолжения тренда, сэкономив на свопе. Трейдер сможет вовремя остановить покупки/продажи, обезопасив себя от лишних потерь.

Стоит отметить, что чрезмерно высокий объем торгов может указывать на завершение тренда. Как правило, такие ситуации возникают за счет интервенций крупных инвесторов с целью изменения сложившейся на рынке тенденции.

Выявление манипуляций

Несколько красных столбиков подряд (падающие объемы) при восходящем тренде одновременно с продолжением роста котировок валютной пары EURUSD могут свидетельствовать о возможных небольших манипуляциях брокеров или поставщиков ликвидности. Т.к. направленное движение не поддерживается большинством участников рынка, то скоро произойдет коррекция.

В таком случае трейдеру разумнее будет воздержаться от открытия новых сделок до наступления коррекции на гистограмме. Это правило работает и при нисходящем тренде.

В случае резкого роста графика Volumes, который нередко можно наблюдать во время локальных трендов, не стоит сразу готовиться к развороту. Непродолжительный флэт и возможная коррекция могут лишь на некоторые время притормозить тенденцию, но в итоге движение продолжится в том же направлении.

Благодаря работе индикатора трейдер сможет обезопасить свои сделки и заработать на краткосрочном движении цены, открыв ордер в направлении коррекции.

Используя данный индикатор для анализа сложившейся на рынке ситуации, трейдеры должны понимать, что любое изменение цены и соответственное изменение диаграммы могут иметь абсолютно разную трактовку. В каждом конкретном случае тенденция может интерпретироваться по-разному, и следует тщательно анализировать ситуацию прежде, чем входить в рынок.

Подтверждение продолжения роста

Одновременный рост цены и индикатора Volumes будет фактически означать, что рост будет продолжаться и дальше. Это актуально для восходящего тренда.

С другой стороны, рост объема не всегда сможет гарантировать последующий рост курса, т.к. есть вероятность, что трейдеры закрывают сделки, фиксируя прибыль. Поэтому, когда курс подходит к сильному уровню сопротивления, лучше сопровождать сделку или перевести в безубыток.

Стоит обращать внимание на один фактор. Если рыночный рост сопровождается высокими объемами и трейдер видит несколько зеленых столбцов, подтверждающих это предположение, но потом цвет столбцов сменяется на красный, а цена продолжает расти, то в большинстве случае это будет свидетельствовать о предстоящей коррекции.

С другой стороны, количество сделок может быть небольшим, но при этом в их рамках могут фигурировать огромные суммы денег, что оказывает влияние на рост стоимости актива. В этом случае на графике появится свеча с вытянутым телом и почти без теней — тогда тенденция продолжится в направлении этой свечи.

Крайне важно правильно интерпретировать свечи и столбик гистограммы.

Вероятно развитие и другой ситуации: cлабое движение цены при больших объемах, которое может быть вызвано несколькими вариантами:

• Большое количество сделок было заключено на незначительную сумму, которой попросту не хватает для толчка движения цены. Практически такое наблюдается при отсутствии на рынке крупных игроков.
• Объем сделок и количество денежной массы невероятно велики, но сдвиг движения цены будет незначительным за счет наличия на рынке и покупающих и продающих игроков без очевидного преобладания конкретного тренда.

В таких ситуациях лучше не делать поспешных выводов, так как в случае преобладания бычьего или медвежьего тренда движения курса сложно спрогнозировать. Они могут оказаться достаточно сильными и быстрыми. Выгоду получат только те, кто успеют закрыть сделку в наиболее подходящий момент. Если этот момент упустить, то трейдер рискует серьезно проиграть.

Конвергенция и дивергенция

Еще одним важным сигналом, который может показать индикатор Volumes является конвергенция/дивергенция. Трейдер увидит несоответствие на графиках цены и индикатора. На практике, такой сигнал чаще всего говорит об ослаблении тренда и скором развороте.

Если опытных трейдеров попросят назвать основной двигатель рынка, то большинство назовут именно объем. Такие параметры, как реакция на фундаментальные новости, волатильность и даже возможность продолжения долгосрочных трендов напрямую зависят от этого показателя. Создатели системы свечного анализа смогли обеспечить трейдеров полноценной информацией чтения графиков только за счет сравнения вышеописанной столбиковой гистограммы объемов и свечных паттернов.

• Лучшие индикаторы объемов

В большинстве случаев, трейдеры используют именно индикатор Volumes в стратегиях с трендовыми индикаторами для определения оптимальных точек входа и выхода из сделки. Способность отражать реальное положение дел на рынке в режиме 24/7 и делает данный индикатор базовым инструментом теханализа.