Индикатор CCI описание и применение

Commodity Channel Index (Индекс Товарного Канала) ― индикатор, относящийся к категории осцилляторов. Он менее популярен, чем привычные MACD и Stochastic. Но имеет несколько особенностей, которые делают его интересным для трейдеров. Рассмотрим, как правильно применять индикатор CCI и получать прибыль с помощью простых стратегий на его основе.

Содержание:

• индикатор cci описание,
• Установка и настройка,
• Применение в трейдинге,
• Индикатор CCI стратегии торговли,
• Плюсы и минусы,
• Рубрика «Вопрос-Ответ».

CCI индикатор описание

CCI придуман Д. Ламбертом 40 лет назад. Изначально автор разработал его для товарных активов. Инструмент быстро стал популярным. Вскоре выяснилось, что он отлично работает на всех видах рынков, в том числе и Forex.

Индикатор CCI показывает, насколько текущая стоимость отклонилась от своего среднего значения.

Высокие показатели говорят, что она намного выше стандартной. Низкие ― актив недооценен и вскоре станет дороже. Таким образом определяются зоны перекупленности и перепроданности, что является характерной чертой осцилляторов.

Алгоритм прогнозирует разворот текущего тренда. Он не может указать, будет это новая тенденция или кратковременная коррекция. Но перелом предсказывает точно.

Установка и настройка

Индекс торгового канала по умолчанию встроен в терминалы Metatrader. Как установить его на график:

• Нажать меню «Вставка» и выбрать пункт «Индикаторы»;
• В появившемся списке найти «Осцилляторы» и выбрать Commodity Channel Index.

Программа открывается в окне под графиком цены и выглядит как линия, колеблющаяся вокруг двух уровней ― 100 и -100.

Для настройки доступен параметр «Период» — это интервал времени. Он напрямую влияет на точность показаний. Инструмент предсказывает рыночный цикл на основе данных от скользящих средних.

Стандартно установлен период 14. При увеличении этого числа сигналов будет меньше, зато возрастет их качество. Если его уменьшить, алгоритм станет более чувствительным. Он начнет показывать даже мелкие колебания. При этом возрастает число ложных данных.

Чем лучше подобран период мувинга, тем качественнее будут сигналы. Многие успешно торгуют и на стандартных настройках. Но если подобрать оптимальные параметры для каждого актива, алгоритм будет давать меньше ложных точек входа. Как найти нужные значения:

• На графике валютной пары выбрать таймфрейм D1;
• Найти минимум и максимум колебаний;
• Определить временной период, за который они произошли;
• Разделить этот показатель на 3;
• Внести в настройки.

Также в настройках есть вкладка «Уровни». По умолчанию установлены два ― 100 и -100. Их можно изменить или добавить собственные.

Совсем удалять их не стоит, иначе теряется весь смысл индикатора.

Индикатор CCI применение

Commodity Channel Index дает разные виды сигналов. Можно интерпретировать только один их вид или использовать в комплексе. Разберем все варианты применения.

Пересечение уровней

Классический способ торговли по осцилляторам. На графике алгоритма нанесены 2 черты ― 100 и -100. Они указывают на области перекупленности и перепроданности. Ордер открывается при выходе из крайней зоны и пересечении уровня в сторону центра.

Индекс товарного канала иногда выходит далеко за пределы стандартных значений. Часто он достигает отметок 200 и даже 300 в обе стороны. Поэтому профессионалы советуют добавить дополнительные уровни в настройках. Таким образом интенсивность движения станет нагляднее. Например, на сильно волатильных активах (криптовалюте, золоте и т.д.) можно открывать сделки на линиях 200 и -200 вместо обычной тактики.

Дивергенция

Считается самым сильным сигналом, который можно получить от осцилляторов. Дивергенция ― это расхождение цены и индикатора. Например, котировки рисуют новый максимум, а алгоритм не поддерживает это и начинает ход вниз. Прогнозируется перелом, который в реальности еще не произошел.

Сделки открывают при обнаружении расхождения в направлении, куда указывает индикатор.

Нулевая линия

Отметка 0 ― средний уровень, вокруг которого колеблется алгоритм. Ее применяют, как ориентир на вход в сделку. Если индикатор CCI пересекает нулевую линию сверху вниз и закрепляется под ней ― это медвежий сигнал. При обратном пересечении ― бычий.

Техника та же самая, что и при торговле с зонами 100 и -100. При этом не нужно ждать достижения крайних уровней. Можно ориентироваться только на среднюю линию.

Эта тактика более агрессивная и больше подходит для скальпинга, когда достаточно получить быстро несколько пунктов прибыли. При переносе сделки на следующий день такой подход выдает большое количество ложных сигналов. При долгосрочной торговле такая техника помогает в самом начале поймать зарождающийся тренд и увеличить позиции, если становится ясно, что началась сильная тенденция. Такие позиции с большим профитом перекрывают убыточные.

Фигуры технического анализа

График индикатора можно анализировать так же, как ценовой. Это более сглаженный вариант без рыночного шума и мелких колебаний. Можно обнаружить на нем фигуры теханализа ― треугольники, флаги, голова и плечи и так далее. Также удобно чертить в окне инструмента значимые уровни (поддержки, сопротивления), определять тенденцию на рынке с помощью линии тренда.

Классические фигуры работают на графике CCI даже лучше, чем на обычных котировках. Если трейдер умеет определять модели, обязательно стоит попробовать сделать это на линии алгоритма.

Как пользоваться CCI

Индекс Товарного Канала обычно не применяют самостоятельно. Он показывает место слома тенденции, но не может достоверно указать на момент закрытия ордера. Когда тренд сильный, осциллятор способен долго колебаться в области перекупленности или перепроданности. Поэтому ориентироваться на такие показания для фиксации прибыли нельзя.

Индикатор CCI обычно комбинируют с другими программами. Он хорош как дополнительный фильтр. Разнообразные сочетания служат основой торговых стратегий. Ниже представлены несколько проверенных стратегий с CCI.

Торговая система CCI + Moving Average

Простая система для торговли на коротких периодах. В качестве трендового инструмента добавлен Simple Moving Average с периодом 100. Рекомендуемый таймфрейм ― от М5 до Н1. Валютные пары ― любые.

Ордера на покупку создают при выполнении условий:

• осциллятор покидает область перепроданности и пересекает черту -100 снизу вверх;
• цена пробивает МА снизу вверх.

Для продаж должна сложиться обратная картина:

• осциллятор покидает область перекупленности и пересекает черту 100 сверху вниз;
• цена пробивает МА сверху вниз.

Stop-loss выставляют чуть дальше локального минимума (максимума). Take-profit ― в пропорции 3:1 к стопу. Также позицию закрывают при появлении обратного сигнала от любой из программ.

Посмотрим пример. На скриншоте ― EUR/USD с периодом М15. На графике видно, как мувинг пересекает котировки сверху вниз. Это говорит о возможном входе в продажи, но осциллятор еще находится в зоне перекупленности и не выходит из нее. Через несколько баров CCI дает подтверждающий сигнал ― можно начинать торговлю.

Стоп-лосс устанавливается за локальный максимум. Он составит около 30 пунктов. Соответственно, тейк-профит получится 90. Сигнал оказался точным. Котировка движется, как предсказали программы и уверенно доходит до цели. Можно было получить больше прибыли, переведя позицию в безубыток или включив трейлинг-стоп.

Воспользуйтесь бездепозитным бонусом в 30$ от брокера Roboforex и выводите заработанное сразу.

Забери сейчас!

Стратегия CCI + MACD

Интересная система для скальпинга. Подойдут любые волатильные активы. Рекомендуемый таймфрейм ― М5.

Потребуется индикатор MACD с параметрами:

• быстрое ЕМА ― 12;
• медленное ЕМА ― 26;
• MACD SMA ― 2.

Программы нужно установить в одно окно, чтобы они наложились друг на друга. Для этого вызывают меню навигатора и мышкой перетаскивают MACD в окошко осциллятора.

Правила следующие. Покупки открывают, когда совпадают 2 условия:

• CCI пробивает линию 100 снизу вверх;
• гистограмма MACD выше 0.

Для продаж ожидают зеркальную ситуацию:

• CCI пробивает линию -100 сверху вниз;
• гистограмма MACD ниже 0.

Получается, сделки открывают, когда программа входит в зону перекупленности и перепроданности. В этом и есть особенность стратегии ― обычно все происходит наоборот. Смысл в том, что вход в крайнюю зону подтверждает направление тенденции. При скальпинге позиции открываются на короткое время, значит, цена не успеет развернуться и человек заберет свой профит.

Техника не предлагает правил для установки stop-loss и take-profit. Нужно ориентироваться на личный опыт. Стоп можно ставить за ближайшие экстремумы. Фиксировать прибыль ― по ситуации.

Посмотрим, как работает эта торговая тактика на практике. На рисунке видно, что CCI пробивает полосу 100 снизу вверх. Одновременно гистограмма MACD также находится выше середины. Знаки совпадают, поэтому ордер на покупку открывают на баре, следующим за сигнальным.

Стоп-лосс ставим за локальный минимум. Цена движется вверх и достигает сопротивления, которое не может преодолеть. Происходит отскок и разворот. Это оптимальное место для фиксации прибыли. Можно дождаться момента, когда CCI пересечет 100 сверху вниз ― это будет обратный сигнал. Если закрыться в этом месте, доход будет вполовину меньше.

Необходимо продумать тактику выхода, чтобы не упускать часть прибыли. Можно пробовать фиксированный тейк, либо значение, пропорциональное стоп-лоссу (1:3 или 1:2).

CCI + Bollinger Bands

Методика для краткосрочной торговли. Рекомендуемый таймфрейм ― М5-Н1. Валютные пары любые, лучше из числа мажоров.

Для работы используется сочетание со стандартным индикатором Полосы Боллинджера. Они образуют канал, который применяется для оценки ценового движения. Когда котировка выходит за его границы, она всегда стремится вернуться к центру.

Ордер на покупку создают при выполнении условий:

• цена вышла за нижнюю границу канала Боллинджера и начала обратное движение;
• осциллятор проходит через линию -100 снизу вверх.

Для продаж ожидают зеркальных условий:

• цена вышла за верхнюю границу канала Боллинджера и начала обратное движение;
• осциллятор проходит через линию 100 сверху вниз.

Stop-loss размещают за локальным минимумом или максимумом. Take-profit определяют по ситуации ― в соотношении к стопу или в районе середины Bollinger Bands.

Посмотрим, как действует эта тактика на практике. На рисунке котировки пересекли верхнюю границу канала. Следующий бар направлен в сторону центра и закрылся под Полосой Боллинджера. Считаем это медвежьим знаком. Осциллятор в это время выходит из области перекупленности и пробивает уровень 100. Поэтому продаем на следующей свече.

Стоп-лосс устанавливается за ближайший максимум. Тейк-профит ― у середины канала. Цена идет вниз, как и прогнозировалось, cделка закрывается в плюс. Можно было взять больше пунктов, применяя трейлинг-стоп или перевод в безубыток.

Желательно тестировать все новые стратегии на демо-счете, чтобы понять, стоит ли использовать их на реальном. Есть брокеры позволяющие заработать на демо-счете и перевести деньги на реальный счет — такую акцию проводит брокер AMarkets.

Плюсы и минусы

Для CCI характерны те же черты, что и для других осцилляторов. Главный плюс ― опережающие возможности. Индикатор предсказывает поведение цены, когда котировка на графике еще не начала движение. Это очень важная особенность ― можно поймать момент разворота тренда в самом начале.

Еще одно достоинство ― успешное применение для фильтрации других программ. Он удачно встраивается в любую стратегию и повышает общую эффективность.

К минусам относится поведение на сильных трендовых движениях. Индекс быстро переходит в зону перекупленности (перепроданности), хотя разворот еще не начался. Просто тенденция настолько мощная, что цена далеко ушла от своего среднего значения.

Поэтому программу лучше не использовать для поиска места выхода из сделки. Так можно закрыться слишком рано и потерять часть прибыли.

Вопрос-ответ

• Можно ли работать с Commodity Channel Index на высоких таймфреймах?

Да, чем больше временной интервал, тем меньше рыночного шума. Алгоритм дает качественные точки входа на Н4 и D1.

• Какие программы можно использовать как дополнение?

Хорошо подойдут трендовые индикаторы. Трейдеры часто комбинируют CCI с Parabolic SAR, скользящими средними.

• Можно ли комбинировать индикатор с Price Action?

Да, он выступит хорошим фильтром. CCI сочетается со всеми методами технического и свечного анализа.

• На каких валютных парах лучше использовать инструмент?

Программа работает на всех активах и разных видах рынков. Но более качественные сигналы получаются на волатильных парах с хорошим диапазоном движения в течение дня.

Индикатор CCI удобен для поиска точек входа. Он обладает прогностической способностью, то есть предсказывает поведение цены еще до появления изменений на графике. Также инструмент оптимально подходит для фильтрации сигналов от других индикаторов. Он четко отсеивает ложные показатели и помогает избежать убыточных сделок.