Индикатор ROC (Rate of Change) описание и применение

Rate of Change ― простой и удобный инструмент, показывающий скорость изменения цены. Он не требует долгого изучения и может применяться даже новичками. Ценность ROC в том, что он выступает одновременно и осциллятором, и инструментом для определения направления тренда. Сегодня обсудим, как использовать индикатор ROC с максимальной эффективностью.

Содержание:

• Индикатор ROC описание,
• Установка и настройка,
• Как пользоваться,
• Торговые сигналы,
• Стратегия торговли,
• Модификации индикатора,
• Плюсы и минусы,
• Рубрика «Вопрос-Ответ».

Описание

Индикатор ROC ― алгоритм, показывающий скорость изменения цены. Это процентное соотношение стоимости актива между двумя временными интервалами. Грубо говоря, программа сравнивает цены в разные моменты времени и говорит пользователю, растут они или падают. Исходя из этого прогнозируется, продолжится ли это движение, или тенденция угасает.

Rate of Change выглядит как классический осциллятор, появляющийся в отдельном окне под ценовым графиком. Он представляет собой линию, колеблющуюся в заданном диапазоне вокруг нулевого уровня. Положение алгоритма относительно 0 указывает на состояние рынка.

В глобальном смысле программа показывает настроение участников. Растущая линия говорит о том, что игроки настроены позитивно и действует бычья тенденция. Когда показатель снижается, можно ожидать нисходящего движения цены.

Установка и настройка

Индикатор не входит в торговые терминалы по умолчанию, поэтому его нужно установить самостоятельно. Как это сделать в торговом терминале MetaTrader 4:

• Скачать индикатор ROC бесплатно для МТ4 можно по ссылке. Разархивировать;
• Открыть МТ4, зайти в меню «Файл», выбрать пункт «Открыть каталог данных»;

• Зайти в папку «MQL4», далее «Indicators»;

• Переместить скачанный файл;
• Перезагрузить терминал.

Для установки индикатора на график нужно найти его в меню «Вставка» ― «Индикаторы» ― «Пользовательский», либо воспользоваться Навигатором.

Индикатор ROC не требует обязательной настройки, сразу после установки его можно использовать.

При желании трейдер может изменить период, за который рассчитываются показатели. Для этого нужно поменять число в графе «RPeriod». Стандартно используют значение 12 или 15. Если поставить число меньше, количество сигналов увеличится, но их точность станет ниже. И наоборот, большее значение повысит точность, но сигналов станет меньше.

Нет единственной настройки, которая идеально подойдет для всех видов активов. Трейдер подбирает значение, учитывая особенности инструмента и его волатильность.

Интересная особенность: при выставлении периода до 14 ROC работает как осциллятор. Если установить значение выше 20, возрастает точность определения направления тренда.

Индикатор ROC как пользоваться

Интерпретировать показания индикатора довольно просто, с этим справится даже новичок на Форекс. Программа дает несколько типов сигналов, характерных для осцилляторов.

Перекупленность и перепроданность

Нахождение линии в крайних зонах указывает на то, что валютная пара перекуплена или перепродана. То есть спрос и предложение находятся в дисбалансе, и стоит ожидать их возвращения к нормальному значению. Сигнал к сделке возникает, когда линия выходит из крайней области.

В отличие от других осцилляторов, у ROC нет установленной разметки для определения зон перекупленности и перепроданности. Поэтому интерпретация этого сигнала субъективна.

Дивергенция

Мощный сигнал, предсказывающий смену направления. Возникает, когда показания цены и алгоритма расходятся. К примеру, котировки рисуют новый максимум, а индикатор не поддерживает это движение и начинает снижаться. Значит, сила покупателей иссякла и вскоре цена начнет падать вслед за показателями программы.

Дивергенции нужно искать на экстремумах ― именно там рынок обычно меняет свое направление. Для восходящего тренда они образуются на его вершине, для нисходящего ― на дне.

Есть брокеры позволяющие заработать на демо-счете и перевести деньги на реальный счет — такую акцию проводит брокер AMarkets.

Нулевая линия

Пересечение средней линии снизу вверх дает сигнал к покупке, а сверху вниз ― к продаже. Такие показания хорошо отрабатывают, когда рынок находится в боковом движении с широкой амплитудой. Либо имеет направленный тренд.

Когда индикатор колеблется вокруг нулевой линии, не отходя от нее далеко, это указывает на состояние консолидации. Сделки в это время открывать не рекомендуется.

Индикатор ROC стратегия торговли

ROC не используется в торговле самостоятельно. Его удобно применять как фильтр для сигналов, поступающих от других инструментов. Большой плюс в том, что индикатор можно адаптировать под любую стратегию. Для примера рассмотрим простую торговую систему на основе скользящих средних.

На график требуется установить 3 индикатора:

• Moving average с периодом 5;
• Moving average с периодом 30;
• ROC с периодом 12.

Сигнал на покупку возникает при совпадении следующих факторов:

• быстрый мувинг находится выше медленного;
• Индикатор ROC располагается выше нулевой линии.

Сигнал к продаже зеркален.

Логика системы простая: скользящие средние определяют направление тренда, а ROC показывает настроение рынка. Когда он выше 0, сила покупателей растет, поэтому рассматривают только длинные позиции. Если опускается ― преобладают продавцы, поэтому выбирают только сделки на продажу.

Рассмотрим на примере. На рисунке ― график валютной пары EUR/USD на таймфрейме Н1. Мы видим, как скользящие средние пересекаются. Быстрая МА (синяя) оказывается под красной (медленной). Значит, тенденция нисходящая и нужно искать вход в продажи. ROC при этом находится ниже нуля, что подтверждает сигнал.

Позицию открывают на следующем баре. Цена идет вниз, как и предполагалось.

• Стоп-лосс можно установить за ближайшим экстремумом.
• Тейк-профит ― в соотношении 1:2 ― 1:3. Либо сделку закрывают вручную на обратном сигнале одного из алгоритмов.

На рисунке видно, что через некоторое время ROC разворачивается и начинает движение вверх. Закрываем позицию в этот момент. Лучше было не дожидаться сигнала и закрыть ее раньше, когда цена не смогла пробить уровень поддержки и отскочила от него. Тогда профит был бы больше.

Ожидаем следующего сигнала. Мувинги пересекаются вновь, теперь быстрая МА находится выше медленной. Это знак к покупкам. ROC располагается в верхней части над 0, что подтверждает сигнал. Значит, можно открывать следующую сделку.

Это ― пример самой простой стратегии. На нем понятно, как использовать ROC в качестве дополнительного фильтра. Таким же образом его можно встроить в любую торговую систему.

Тестировать новые идеи лучше на демо-счете или на бонусы. Воспользуйтесь бездепозитным бонусом в 30$ от брокера Roboforex.

Забери сейчас!

Доработки индикатора

Кроме стандартного варианта ROC, существует множество доработанных авторских версий. Это программы с дополнительными функциями: алертами, возможностью отображения других таймфреймов, сглаживаниями. Ниже ― несколько наиболее интересных вариантов.

Индикатор S-RoC

Стандартная версия ROC, дополненная функцией сглаживания. Это позволяет отсеять мелкие колебания и рыночный шум. Помогает определить истинную тенденцию.

Минус ― показания со сглаживанием могут немного запаздывать.

Скачать индикатор S-RoC можно по ссылке.

ROC2 VG

Комбинирует в одном окне сразу два ROC произвольных периодов.

Сигнал возникает на пересечении двух линий ― быстрой и медленной.

Скачать осциллятор ROC2 VG можно по ссылке.

Stochastic roc divergence

Сочетание двух осцилляторов ― ROC и стохастика. Алгоритм не только совмещает их в одном окне, но и отмечает дивергенции, что удобно для начинающих трейдеров.

Дополнительно рисует стрелки, указывающие точку открытия сделки и ее направление. Однако не стоит слепо верить сигналам программы, ручная проверка обязательна.

Скачать Stochastic roc divergence можно по ссылке.

Roc2 smoothed mtf reg histo

Отличается необычной визуализацией. Вместо привычной линии алгоритм рисует в подвальном окне гистограмму, окрашенную в зеленый и розовый цвет. Такая форма отображения ускоряет анализ ― ситуацию на рынке можно оценить буквально одним взглядом.

Дополнительно встроена функция сглаживания и мультитаймфрейма (отображения показаний с выбранных периодов).

Скачать Roc2 smoothed можно по ссылке.

Плюсы и минусы

Индикатор, как и остальные инструменты технического анализа, имеет свои достоинства и недостатки. Какие плюсы отмечают трейдеры:

1. четкое определение периодов тренда и флэта;
2. указание на силу текущей тенденции;
3. выявление зон перекупленности и перепроданности;
4. хорошая сочетаемость с другими программами;
5. отсутствие запаздывания и перерисовки;
6. простота использования.

К минусам можно отнести следующие факторы:

1. нет четких точек входа, их приходится определять другими способами;
2. на маленьких таймфреймах возможны ложные сигналы.

Конечно, индикатор ROC ― не Грааль, гарантирующий получение профита в любых торговых условиях. Но при правильном использовании он способен улучшить результаты любой стратегии.

Вопрос-ответ

• С какими программами вместе используют ROC?

Ограничений нет, подойдут любые инструменты. Хорошо показали себя комбинации с мувингами, канальными индикаторами (линии боллинджера, канал дочиана и т.д.) и трендовыми алгоритмами.

• Стоит ли использовать программу для скальпинга?

На сверхмалых таймфреймах слишком много рыночного шума, из-за которого возникают ложные сигналы. Лучше применять алгоритм на периодах от Н1. Для торговли на малых таймфреймах есть специальные индикаторы для скальпинга.

• На каких валютных парах лучше работает индикатор ROC?

Его используют на всех активах. Причем не только на Форекс, но и на фондовом и криптовалютном рынке.

• Как найти правильные настройки индикатора?

С помощью тестов на истории. Нужно открыть график валютной пары и менять периоды программы до тех пор, пока она не будет наиболее точно показывать ситуацию на рынке.

Индикатор ROC ― удобный инструмент для определения направления и силы текущего тренда. Он не используется самостоятельно, но дает хорошие результаты в комбинации с другими индикаторами. Лучше всего использовать ROC в качестве фильтра для отсеивания ложных сигналов. Так вы сможете увеличить количество прибыльных сделок, а вместе с этим и профит.