Канал Дончиана (Donchian Channel)

На валютном рынке используется огромное количество индикаторов, и выбрать среди них достойный сложно. Канал Дончиана ― рабочий инструмент, созданный и проверенный профессиональными трейдерами. В статье обсудим, как пользоваться индикатором для получения максимального профита.

Содержание:

• Канал Дончиана как работает,
• Установка и настройка,
• Как пользоваться — торговые сигналы,
• Как увеличить доходность,
• Плюсы и минусы,
• Рубрика «Вопрос-ответ».

Как работает индикатор канал дончиана

Индикатор создал Ричард Дончиан (Дончян) ― известный трейдер, который считается автором системы следования за трендом. Инструмент стал популярным в 80-х годах прошлого века. Знаменитая группа трейдеров «Черепахи» и известный финансист Линда Рашке заработали много миллионов с помощью стратегий, основанных на этом алгоритме. Далеко не каждый индикатор может похвастаться такой богатой историей.

Donchian Channel устроен довольно просто. Формула вычисляет ценовые экстремумы за указанный период и отмечает на графике точки, через которые проходит линия. Череда минимумов и максимумов образует ценовой канал. Он отражает волатильность актива за промежуток времени. Средняя линия указывает на направление движения. Если котировки находятся выше нее, тенденция восходящая. Если ниже ― тренд медвежий.

Границы выступают динамическими уровнями поддержки и сопротивления. Когда котировки пробивают коридор, это указывает на выход из среднего диапазона и сильный тренд. Трейдер следует за ним, ориентируясь на положение цены относительно канала.

Алгоритм не реагирует на мелкие ценовые колебания и дает сигнал на вход только при появлении сильной тенденции.

Установка и настройка

Индикатор не относится к стандартным и не встроен в Metatrader по умолчанию. Скачать индикатор канала Дончиана бесплатно для МТ4 можно по ссылке. Трейдер самостоятельно устанавливает его в торговый терминал. Инструкция для платформы MetaTrader 4:

• Скачать и разархивировать программу;
• В меню терминала выбрать «Файл», после «Открыть каталог данных»;

• В появившейся папке войти в «MQL4», затем «Indicators»;

• Переместить файл в открывшуюся директорию;
• Перезагрузить терминал.

Далее можно добавить Donchian Channel на график через меню «Вставка» ― «Индикаторы» ― «Пользовательский».

В настройках имеет значение только один параметр ― «Period». Он показывает количество свечей, используемых для вычисления. Стандартно используется 20. Автор создал индикатор для торговли на дневном графике, и это число отражает среднее количество рабочих дней в месяце. С параметром можно экспериментировать, но базовая настройка отлично работает.

В разных модификациях индикатора могут быть добавлены и другие параметры. Например, «Shift». Это сдвиг инструмента вправо на определенное количество свечей для устранения запаздывания. По-умолчанию стоит цифра 2. Также пользователю доступна настройка цветовых схем.

Канал Дончиана как пользоваться

Канал Дончиана дает сразу несколько типов сигналов. Интерпретировать их достаточно просто. Трейдеры оценивают положение цены относительно границ канала, и исходя из этого принимают решение о входе в сделку.

Пробой канала

Классический сигнал, хорошо работающий на рынках с сильными направленными движениями. Цена пробивает границу канала, закрытие свечи происходит за линией. Сделку открывают на следующем баре по направлению тренда.

Стоп-лосс устанавливается за локальный минимум или максимум. Тейк-профит не предусмотрен. Позицию закрывают вручную при появлении признаков смены тренда.

При работе на больших таймфреймах (D1) сигнал можно использовать как полноценную торговую стратегию следования за трендом. На меньших периодах много рыночного шума, поэтому желательно применять дополнительные фильтры.

Не забывайте тестировать сигналы на тестере стратегий или воспользуйтесь бездепозитным бонусом в 30$ от брокера Roboforex и выводите заработанное сразу.

Забери сейчас!

Ложный пробой

Альтернативный сигнал для контр-трендовой торговли. Подходит для динамичных рынков с часто меняющейся тенденцией. Сигнал возникает, когда цена пробивает границу канала, но свеча закрывается внутри него. То есть образуется ложный пробой и разворот тренда.

Сделка открывается на следующем баре. Трейдер должен убедиться, что котировки не смогли полноценно пробить канал и вернулись в его границы.

• Стоп-лосс устанавливается за экстремум сигнальной свечи.
• Тейк-профит не предусмотрен, сделки закрывают вручную. Это можно сделать при достижении противоположной границы или раньше, если появились признаки смены направления.

Советы по применению

Несмотря на простоту индикатора, он открывает широкие возможности для анализа рынка. Нужно только научиться правильно интерпретировать его значения. Какие хитрости используют профессиональные трейдеры:

• обращают внимание на ширину канала. Сужение означает консолидацию и предсказывает скорое появление тренда. В такие моменты входить в рынок не стоит. Нужно наблюдать и быть готовым к прорыву границ;

• используют среднюю линию для определения глобальной тенденции. Этот метод применяют в торговле по тренду. Если цена ниже середины, открывают только сделки на продажу. Если выше ― покупают. Средняя линия выступает дополнительным фильтром;

• подтягивают стоп-лосс по мере движения. Ориентиром выступает противоположная граница канала. Ордер передвигают, что позволяет уменьшить потери при резком развороте;
• используют трейлинг-стоп вместо тейк-профита. Проблема многих трейдеров ― слишком быстрый выход из сделки, из-за чего часть прибыли теряется. Трейлинг-стоп дает взять максимум пунктов на сильных направленных движениях.

Эти простые правила помогают использовать все возможности индикатора. Благодаря им трейдер может выбрать лучшие точки входа и увеличить прибыльность торговли.

Плюсы и минусы

Главное достоинство Donchian Channel ― качественные сигналы, которые можно получить на любом инструменте. Именно за это его ценят профессиональные трейдеры. Плюсом можно назвать и простоту использования. Даже новичок на Форекс легко освоит этот алгоритм и сможет применять его сразу же, без долгих изучений и тренировок. Канал не запаздывает и не перерисовывается.

Недостаток индикатора и торговой системы следования за трендом в том, что программа подсказывает только точки входа. При этом зона фиксации прибыли не определена. Изначально автор предлагал удерживать позицию до того момента, когда цена пробьет противоположную границу канала. После этого текущий ордер следовало закрыть и открыть противоположный.

Такой подход значительно снижает прибыль. Лучше закрыть позицию раньше, не дожидаясь существенного отката. Но здесь Donchian Channel помочь не может. Придется использовать дополнительные индикаторы, технический или свечной анализ.

Вопрос-ответ

• Какие индикаторы использовать в качестве фильтров?

Хорошо подойдут осцилляторы, особенно в контр-трендовой торговле. Например, RSI или MACD. Они предсказывают разворот и служат дополнительным подтверждением сигнала.

• На каком таймфрейме применять Канал Дончиана?

Автор создал его для работы на дневных графиках. Но трейдеры успешно используют инструмент даже для скальпинга. Ограничений нет, можно экспериментировать.

• Индикатор работает на всех активах?

Да, он подходит для Форекс, фондового и криптовалютного рынка. Лучше выбирать ликвидные инструменты с высокой волатильностью ― это общее правило для работы с трендовыми алгоритмами.

• Donchian Channel показывает места разворотов?

Нет, его задача не в этом. Он создан для определения волатильности и определения направления тренда. Для отслеживания смены тенденции лучше использовать индикаторы разворота тренда.

Канал Дончиана ― индикатор, который подойдет трейдерам с любым уровнем подготовки. Он эффективно определяет направление тренда и показывает текущую волатильность инструмента. Может применяться как самостоятельная торговая система, а с дополнительными фильтрами будет отлично работать даже на малых таймфреймах.