Ценовой канал в трейдинге

Каждый трейдер со временем понимает насколько важно торговать в направлении тренда. На этой основе создано множество трендовых стратегий. Популярными являются стратегии торговли на основе ценового канала и на пробитие канала. В статье рассмотрим, как определить и использовать ценовой канал в трейдинге максимально эффективно.

Содержание:

• Ценовой канал в трейдинге,
• Чем отличается ценовой канал от тренда,
• Построение и торговля в ценовом канале,
• Индикаторы,
• Правила торговли и ошибки.

Ценовой канал в трейдинге

Ценовой канал представляет собой две линии, расположенные параллельно друг к другу, между которыми движется цена. Простыми словами, ценовой канал выглядит как «коридор», где линии сопротивления и поддержки выступают в качестве его границ.

Эти линии используются трейдерами для определения потенциальных точек покупки и продажи.

Чем отличается ценовой канал от тренда

Ценовые каналы прекрасно показывают, как меняется сила продолжающегося тренда и какова вероятность его смены. Ценовой канал направлен в сторону тренда. Пробитие границ канала в противоположную от тренда сторону на сильных объемах позволяет своевременно определить разворот тренда. Это позволяет вовремя закрыть позиции и открыться в направлении новой тенденции. Таким образом тренд обладает первостепенным значением и является основой для построения ценового канала.

Как определить тип канала

Как и в случае трендов, каналы классифицируются по направлению цены. Они бывают:

• восходящими;
• нисходящими;
• боковыми.

Восходящий канал также называется «бычьим». Основная характеристика данного канала – максимальные и минимальные цены каждый раз оказываются на графике выше предыдущего значения.

Нисходящий канал называется также «медвежьим». Здесь зеркальная ситуация: очередная максимальная и минимальная точка находятся ниже предыдущих значений.

Боковые каналы или «флэт». У данного канала движение котировок не имеет четкого направления, уровни максимумов и минимумов примерно одинаковые. Как торговать боковой канал мы разбирали в статье.

Каналы также делятся на:

• Долгосрочный канал — в среднем существует 1-2 года. Как правило, в пределах такого канала торгуют крупные инвесторы.
• Среднесрочный канал. Период существования такого канала варьируется от 1 до 6 месяцев. Направление такого канала может противоречить основному долгосрочному тренду.
• Краткосрочный канал. Период его существования длится от 1 до 4 недель. Иногда анализировать краткосрочные тренды очень сложно, так как их появление связано с разными событиями и явлениями на рынке, в том числе случайными. Иногда краткосрочные тренды противоречат среднесрочным.

Построение и торговля в ценовом канале

Торговля в канале считается успешной стратегией. До того, как начать торговать, важно нарисовать линии канала.

Ценовой канал возникает тогда, когда мы можем отметить линии тренда и на минимумах, и на максимумах одновременно, и вдобавок эти линии параллельны друг другу. Другим важным вопросом, касающимся определения ценовых каналов, является количество точек касания. Чтобы выбранный нами ценовой канал имел значение, он должен иметь 5 точек касания с линиями тренда: две точки касания с линией, проведенной вдоль минимума и две точки касания с линией, проведенной по вершинам. На основе этих четырех точек касания мы проводим нижнюю и верхнюю границу канала. Дополнительно нам нужна одна точка касания с нижней или верхней границей канала для подтвердить его строительство. Отсутствие пятой точки касания означает, что нам не следует полагаться на такой ценовой канал.

Для первой линии отложите от общей ширины ценового канала 50%. Иначе говоря, эта средняя линия будет нарисована между максимальным значением и минимальным значением канала. Две другие линии должны быть проведены внутри канала и находиться параллельно самым высоким и низким отметкам цены, на расстоянии 10 % от ширины. Это поможет свести риски к минимумам.

Торговля будет происходить от минимальных и максимальных экстремумов. Длинные позиции нужно открывать, если актив коснется нижней границы. В случае, если цена дотронется до верхней границы – продавайте. Выходите с рынка на противоположной стороне канала, как только котировки зайдут за его границы.

В качестве еще одного экстремума выступает линия 50%. Однако от нее открывать сделки надо очень осторожно и лишь в направлении канала.

В стратегии торговли по ценовому каналу точка для стоп-приказа выбирается самостоятельно с учетом линий поддержки и сопротивления, а также риск-менеджмента. Одним из вариантов может стать стоп-приказ, выставленный за предыдущим экстремумом рынка.

Следует учесть, что когда на рынке наблюдается повышенная волатильность, котировки актива могут покинуть границы канала и оставаться за его пределами достаточно продолжительное время. В таких случаях нужно расширить границы диапазона. Дело в том, что для спокойного рынка характерно сужение ценового диапазона, и если канал слишком широкий, цены могут не достигать границ.

Помимо работы внутри канала, трейдеры успешно используют стратегию на пробой канала.

Помните, что никакой канал не может быть вечным. Какие-то каналы могут существовать годами, а какие-то могут заканчиваться внутри дня. В любом случае пробой канала — это лишь вопрос времени.

Почему происходит пробой ценового канала

Многие трейдеры торгуют, используя канальные стратегии. Согласно многим стратегиям стоп-приказы выставляются выше или ниже границ канала. А как только накапливается много сделок в одном направлении, крупные игроки своими интервенциями выбивают их. Для пробоя канала им нужна ликвидность, которую как раз можно получить за счет стоп-приказов простых трейдеров.

Если трейдер сможет понять, как и почему происходит пробитие ценового канала, и будет соблюдать правила своей торговой системы, то ему удастся успешно торговать с минимальными потерями.

В данном случае все довольно просто: после пробоя начинаем торговать в его сторону. То есть, если пробита нижняя линия канала, то открываем короткие позиции, если верхняя, то длинные.

Те, кто торгует на пробой, должны знать три возможных сценария:

• пробой оказывается ложным. Актив почти сразу возвращается в канал.
• пробой оказывается ложным. Инструмент через определенное время вновь вернется в канал. В этом случае не стоит сразу же входить в рынок в противоположную от пробоя сторону, т.к. ложный пробой может снова повториться.
• происходит истинный пробой. В таком случае котировки актива будут двигаться в сторону пробоя. Необходимо, чтобы бар закрылся вне канала, иначе повышается риск ложного пробития.

Как отличить ложный пробой от истинного читайте в статье.

Индикаторы ценового канала

Ценовые каналы не всегда параллельны. Поэтому технический анализ пошел дальше, и былы созданы индикаторы, которые автоматически наносят каналы на график для трейдера на основе максимальных и минимальных цен или на основе стандартных отклонений. К наиболее популярным относятся:

SHI Channel

Инструмент использует 3 экстремума, чтобы выстроить канал. В случае медвежьего тренда это 1 максимальная точка и 2 минимальные. Для бычьего тренда экстремумами будут считаться 1 минимальная точка и 2 максимума.

Индикатор рисует канал, используя две параллельные линии, проведенные через найденные экстремумы.

Канал Кельтнера

Данный индикатор долгое время успешно используется многими трейдерами. За это время он был скорректирован, поэтому функционал новой версии расширен. Например, добавлена осевая линия, разделяющая ценовой канал пополам, благодаря чему можно точнее определить, какой будет будущая тенденция.

С помощью этого индикатора можно не только получать сигналы для входа в сделку, но и определять волатильность на рынке, что поможет трейдеру понять, как долго держать сделку открытой. Подробнее о канале читайте в статье «Канал Кельтнера«.

Канал Дончиана

Этот индикатор вычисляет текущие диапазоны цены, используя для этого прошлые экстремумы. Особенностью данного инструмента является то, что он строит линии основываясь на простых вычислениях. Индикатор найдет максимальные значения и минимум цены за конкретный период времени и выстраивает по ним ценовой канал.

Назначение канала Дончиана — показать волатильность цены анализируемого инструмента — значение волатильности часто упускается из виду начинающими инвесторами. Нетрудно заметить, что в момент, когда на графике наблюдается высокая волатильность, Канал Дончиана определенно шире, чем когда стоимость инструмента существенно не меняется — в этом случае Канал Дончиана относительно узок.

Подробнее о торговле с использованием канала Дончиана читайте в статье.

Правила торговли и ошибки

Как видите, торговать в ценовом канале достаточно просто. Здесь правила просты, а если вы еще будете придерживаться следующих советов, то сможете минимизировать свои убытки, и вести успешную торговлю:

• Не торопитесь открыть сделку, следите за объемами, они помогут вам с определением истинного пробоя.
• Чем дольше длится канал, тем выше его аналитическая ценность, т.к. со временем все большая часть рынка начинает играть под ожидаемый пробой.
• Всегда ставьте стоп-приказы,
• Важно выбрать надежного брокера, иначе даже самая успешная стратегия торговли не принесет вам денег. Брокер Roboforex предоставляют выгодные условия торговли и простой вывод средств на карту в течение дня

• Не рискуйте больше, чем вы готовы потерять и не жадничайте.
• По возможности, исключите эмоции из своей торговли.

Рекомендуется сочетать торговлю в канале с другими стратегиями. Например, использовать индикаторы, уровни Фибо. Можно также комбинировать таймфреймы. Все это позволит создать уникальную торговую стратегию для работы с трендами.

Ценовой канал в трейдинге является обязательной частью теханализа. Если трейдер научится грамотно использовать каналы, он может их сделать основой своей стратегии. При этом, ошибка, которую совершают многие начинающие трейдеры, – это ожидание идеальной ситуации для торговли, что почти не случается. Идеальные каналы, где все линии соприкасаются с ценой, встречаются редко. Вместо этого вы чаще всего увидите, что цена подходит очень близко к линиям канала, но не касается их.