Ложный пробой уровня в трейдинге

Многие трейдеры используют технику торговли на пробой. Эта стратегия кажется простой и надежной пока не выясняется, что пробои могут быть ложными. Если на графике возникает подобная ситуация, то все прогнозы по сделке окажутся несостоятельными, и трейдер получит не прибыль, а убыток. В статье рассмотрим, как определить и торговать ложный пробой уровня.

Содержание:

• Ложный пробой в трейдинге,
• Как определить,
• Виды и Примеры,
• Отличия ложного от истинного,
• Как торговать,
• Особенности выявления и торговли.

Ложный пробой в трейдинге

О формировании ложного пробоя можно говорить, когда котировки тестируют уровень поддержки или сопротивления, а также линии тренда. Такая ситуация может наблюдаться в процессе формирования фигур технического анализа, например, «голова и плечи». Цена может выйти за пределы фигуры, создавая вероятный ложный пробой.

Для определения ложного пробоя обычно используется графический анализ. Но с целью исключения субъективного фактора, желательно добавить к нему какие-нибудь дополнительные инструменты, например, технические индикаторы объема. Для начала определим вид ложного пробоя на на графике.

На графике ложный пробой представляет собой картину, когда цена закрепляется выше или ниже уровня на определенное время, а затем разворачивается назад. Такая ситуация обусловлена недостаточной силой быков или медведей, которым не хватает импульса, чтобы продолжать движение в сторону пробоя.

На графике цена пробивает уровень снизу-вверх, но затем не может удержаться выше уровня. Это значит, что на рынке недостаточно покупателей, чтобы продолжить импульсное движение.

Как определить ложный пробой

На графике ложный пробой формируется, когда цена пересекает уровень, но затем возвращается. Выделяют несколько видов:

Ложный пробой «Бычья ловушка»

«Бычью ловушку» можно встретить на растущем рынке. Сначала котировки стремительно пробивают уровень сопротивления, а затем возвращаются и консолидируются под ним.

Пробитие уровня заставляет трейдеров думать, что быкам удалось двинуть цену вверх и восходящий тренд продолжится. В этот момент многие трейдеры открывают длинные (Buy) позиции. Но вопреки ожиданиям через 3-5 свечей цена опускается под уровень.

«Бычья ловушка» формируется, когда пробивается минимум свечи, которая пробила уровень. В этом случае можно не сомневаться, что рынок развернется вниз.

«Медвежья ловушка»

«Медвежью ловушку» можно встретить на нисходящем рынке и внешне она является зеркальным отражением предыдущего паттерна.

Котировки сначала пробивают уровень поддержки и консолидируются над ним в течение некоторого времени. Затем следует пробой уровня в обратном направлении. Из-за слабости медведей инициативу перехватывают быки.

В боковом коридоре

Такая ситуация встречается при боковом тренде, где четко выделяются уровни сопротивления и поддержки. Котировки выходят за уровень после чего закрываются намного ниже уровня сопротивления или намного выше уровня поддержки. После этого цена возвращается в границы коридора, продолжая движение в направлении, противоположном пробою.

Чтобы распознать ложный пробой на боковом рынке, можно воспользоваться одной хитростью: если на младших таймфреймах формируется паттерн «бриллиант», то цена с большой вероятностью пробьет уровень и выйдет за границы коридора. В противном случае можно говорить о ложном пробое и сохранении флетового движения.

Свечи ложного пробоя

Ложный пробой может быть сформирован одной или несколькими свечами. В зависимости от того, сколько свечей его формируют, можно выделить:

• Пробой тенью одной свечи. Такая ситуация характерна для рынка, когда импульс одних игроков был подавлен сильным импульсом игроков противоположной направленности. Важно, чтобы свеча имела большой объем, а ее тело не пересекало уровень. Такой ложный пробой сильнее всего выражен на таймфреймах от Н1 и выше.
• Пробой двумя свечами. В этом случае формируется свеча в одном направлении, которая пробивает уровень и закрывается за ним, но ее тут же «гасит» свеча в противоположном направлении, возвращающая цену обратно. Объем и первой и второй свечи должен быть высоким.

• Пробой свечной комбинацией можно назвать самой сильной разновидностью ложного пробоя. На графике комбинация может формировать разворотную фигуру, и чем длиннее такая комбинация, тем более мощный импульс разворотного движения. Как и в первых двух случаях, желательно, чтобы все свечи, входящие в комбинацию, отличались высокими объемами. При этом наибольшее значение имеет объем свечи пробития и объем «разворотной» свечи.

Как отличить истинный пробой от ложного

Нужно отметить, что чаще всего пересечение уровня тенью свечи не рассматривается, как ложный пробой (если нет подтверждающих сигналов). Чтобы такая ситуация имела место, цена должна не только пробить уровень, но и закрепиться выше или ниже него.

Чтобы отличить истинный пробой от ложного, можно воспользоваться признаками:

1. Важной характеристикой истинного пробоя является большой объем. Ложный пробой, напротив, сопровождается небольшими объемами.
2. После истинного прорыва цена всегда закрепляется выше/ниже уровня, обычно не возвращаясь к нему. Возврат возможен только для отскока. Ложный пробой характеризуется разворотом цены к уровню. Обычно это происходит за время формирования трех свечей.

Как видно, умение выявлять ложный пробой является обязательным, чтобы получать прибыль от торговли, ведь можно торговать не только от истинного, но и от ложного прорыва, о чем речь пойдет ниже.

Как уже говорилось, для выявления истинности пробоя можно использовать объем. При истинном пробое показатель объема значительно повышается. Если же подобного не происходит, то с вероятностью 90% можно говорить о ложном пробое.

Если картина пробоя сопровождается низким торговым объемом, или во время пробоя он снижается, то объем ложный. И наоборот, если картина пробоя сопровождается высоким торговым объемом, или во время пробоя он растет, то объем истинный.

На рисунке можно видеть пробой на растущем рынке. В нижнюю часть графика добавлен индикатор объема. Во время пробоя он отражает рост торгового объема, что говорит об истинности пробоя.

На втором рисунке показатель индикатора объема существенно не меняются, поэтому можно говорить о ложном пробое.

Еще один совет для выявления истинного объема – отслеживать, как ведут себя котировки на младших временных интервалах. Обычно ложный пробой характеризуется откатом на младших таймфреймах, который не отражается на старшем.

Алгоритм выявления истинности пробоя на графике

Очевидно, что пробой уровня не является достаточным основанием для открытия позиции, поскольку он может оказаться ложным. Нужно набраться терпения и дождаться подтверждающего сигнала, чтобы потом не сожалеть о несвоевременно открытой сделке. Выше мы говорили о некоторых способах определения истинности или ложности пробоя. Определить его природу можно также, ориентируясь исключительно на график. Для этого используют алгоритм:

1. На первом этапе следует убедиться, что пробой имел место. То есть нужно дождаться, чтобы свеча, пробившая уровень закрылась выше (ниже) уровня.
2. На втором этапе отмечают, как формируются следующие свечи. Если они тестируют пробитый уровень, но не возвращаются назад, то вероятность того, что пробой истинный, растет.
3. На третьем этапе ждут, когда свеча пробьет уровень максимума/минимума свечи пробоя и закроется выше/ниже него. В такой ситуации речь идет об истинном пробое.
4. Если же свеча так и не преодолела уровень максимума/минимума свечи пробоя, то пробой ложный.

Как торговать ложный пробой

Теперь, когда вы научились определять ложные пробои и вероятность попасть к ним в ловушку значительно снизилась, пришло время поговорить о том, как использовать ложный пробой для получения прибыли. Другими словами, как торговать ложный пробой.

Торговля сводится к нескольким шагам:

• Для начала нужно определить сильное ценовое движение по направлению к уровню поддержки или сопротивления. Чем длиннее свечи, формирующие этот движение, тем более сильным является импульс, что является хорошим показателем с точки зрения будущей сделки.
• Дожидаются, когда цена пробьет уровень, и используют способы определения ложного пробоя, чтобы убедиться в предстоящем развороте цены.
• Сделку открывают, размещая защитный ордер за уровнем, от которого цена развернулась.

Своевременное определение ложного пробоя позволяет разместить защитный ордер максимально близко к цене открытия, улучшая соотношение прибыли к риску.

Важное условие успешной торговли — анализировать и торговать надо в терминале одного брокера, например Roboforex, т.к. котировки разных брокеров могут отличаться из-за различий в поставщиках ликвидности.

Где ставить Take Profit

Что же касается тейк-профита, то жестких правил нет. Нужно стремиться использовать импульсное движение по максимуму. Для этого можно ориентироваться, например, на показатели объема. Если он начнет снижаться, то импульс начинает слабеть, и стоит задуматься о выходе из сделки. Также можно ориентироваться на расположенные рядом сильные уровни поддержки и сопротивления.

Еще один вариант для фиксации прибыли по сделке – использование трейлинг-стопа, который движется вслед за ценой, позволяя перевести стоп в безубыток.

Можно заключить, что ложный пробой на рынке встречается довольно часто. Более того, вероятность того, что пробой окажется ложным, как правило, выше, чем вероятность истинного прорыва. И в том, и в другом случае важно дождаться подтверждающего сигнала перед принятием решения об открытии позиции. Рекомендуется ориентироваться на то, какой тренд присутствует на рынке и на силу его импульса.

Особенности 

• Формирование происходит, когда цена пробивает важный уровень.
• Цена пробивает уровень, а затем резко меняет направление, из-за чего трейдеры часто попадают в ловушку.
• При формировании паттерна ложного пробоя, можно открывать позицию, когда цена повторно протестирует уровень.
• Отличить ложный от истинного поможет индикатор объемов.
• Если объем низкий, прорыв с большой вероятностью окажется ложным.
• Если объем высокий, пробой с большой вероятностью окажется истинным.
• Для того, чтобы открыть сделку в нужный момент, не стоит сбрасывать со счетов общую рыночную ситуацию.

Умение выявлять ложный пробой в трейдинге дает возможность вовремя открывать позиции и избегать рыночных ловушек. Но для этого необходим определенный опыт, поэтому новички часто становятся жертвой ложного пробоя. Используя дополнительные графические признаки или технические индикаторы можно повысить точность выявления и, как следствие, прибыльность торговли. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Многие трейдеры используют ложный пробой в торговле и прилично зарабатывают.