Аллигатор Вильямса

Билла Вильямса можно назвать одним из самых известных гуру трейдинга. Под его авторством вышло несколько книг, посвященных анализу и рыночной торговле. Также он является создателем ряда технических индикаторов, пользующихся большой популярностью среди трейдеров. Одним из них является аллигатор Вильямса, который лег в основу одноименной стратегии. В статье разберем стратегию торговли по аллигатору Билла Вильямса.

Содержание:

• Что такое аллигатор Вильямса,
• Индикатор аллигатор,
• Стадии стратегии,
• Как настроить индикатор,
• Точки входа, Stop Loss, Take Profit,
• Особенности торговли,
• Преимущества и недостатки.

Что собой представляет Аллигатор Вильямса

В основе стратегии Вильямса лежит утверждение о неспособности фундаментального анализа учесть все факторы, которые влияют на котировки. При этом технический анализ отличается линейностью, а реальное поведение рынка отличается от предложенных моделей, описанных в популярной литературе.

За свою долгую профессиональную жизнь Вильямс отметил одну интересную закономерность, которой поделился в своих книгах. Все таймфреймы взаимосвязаны между собой и оказывают влияние друг на друга. Другими словами, если на одном из младших таймфреймов сформировался разворот, то через определенное время он сформируется и на старших временных интервалах. Именно эта теория сподвигла его на создание стратегии Аллигатор.

Вне зависимости от используемого временного интервала особенности данной стратегии остаются следующими:

• подходит для любого актива, вне зависимости от его характера и особенностей;
• торговать можно на любом временном интервале;
• позволяет открывать сделки круглосуточно, главное, чтобы система сгенерировала соответствующий сигнал;
• торговать с использованием стратегии Аллигатор Билла Вильямса можно у любого брокера, поэтому трейдер может выбрать того, чьи условия больше всего подходят лично ему. Например, у компании FxPro скорость исполнения ордеров от 0,03 сек.

Индикатор Аллигатор

Разработанный Вильямсом индикатор Аллигатор стал очень популярным в среде трейдеров. Сам индикатор позволяет определять, в какой фазе находится рынок. Он сигнализирует как о начале мощной тенденции, так и об ее окончании. Свое название «аллигатор» индикатор получил за то, что напоминает этого хищника. Он «открывает» челюсти, когда тренд начинается, раскрывая их все шире по мере нарастания силы тренда. Когда на рынке тренда нет, то его челюсти оказываются «закрытыми».

«Челюсти Аллигатора» формируют три скользящие средние разного периода и с разными сдвигами.

В отличие от обычных мувингов, для расчета линий Аллигатора используются средние цены, а не цены закрытия. Для расчета среднего значения складываются максимальное и минимальное значения за период, после чего полученное значение делится на два. Причем, каждая линия индикатора окрашена в определенный цвет:

• Синюю скользящую среднюю называют «челюстью Аллигатора». Ее период 13, а сдвиг 8. С ее помощью можно оценить, какой будет цена через определенный временной промежуток, если он не будет сопровождаться выходом важных экономических новостей. Когда линия челюсти поднимается наверх графика, то на рынке усиливаются негативные настроения, что может спровоцировать нисходящий тренд. В обратной ситуации, когда линия челюсти располагается внизу, можно говорить о рыночном оптимизме и силе быков.
• Красную линию называют «зубами Аллигатора». Ее период 13, а сдвиг 5. С ее помощью можно отследить тенденцию, отмечавшуюся в течение нескольких последних часов.
• Зеленую линию называют «губами Аллигатора». Ее период 13, а сдвиг 3. С ее помощью можно отследить тенденцию, отмечавшуюся в течение нескольких минут.

Линия челюсти может использоваться для определения основной рыночной тенденции. Если она направлена вверх – инициатива у быков, а если вниз – у медведей. Другие линии индикатора отображают, какое влияние на котировки оказывают разные фундаментальные факторы в разные периоды времени.

Билл Вильямс выделял несколько стадий, в которых может находиться Аллигатор. Всего описано четыре таких стадии.

Стадии стратегии Аллигатора

1. Аллигатор находится в состоянии сна. Это происходит тогда, когда на рынке нет выраженного тренда, а отмечается флет. Такое положение на графике можно наблюдать, когда мувинги Аллигатора тесно переплетаются между собой. Причем, чем ближе они находятся друг к другу, тем мощнее будет импульс нового тренда.
2. Аллигатор просыпается. Такая стадия отмечается, когда на рынке зарождается импульсное движение. На него первой реагирует зеленая линия. Если она направлена вниз, то сила в руках медведей, а если вверх – то инициатива перешла к быкам. По этому сигналу можно судить о том, что новый тренд стартовал. Однако, перед тем, как принимать решение об открытии позиции, следует дождаться подтверждающего сигнала.
3. Аллигатор проголодался. В этот момент на рынке массово открываются сделки на покупку или на продажу, что сопровождается мощным движением в сторону тренда, причем откатов практически не наблюдается. На графике можно видеть, как мувинги индикатора начинают расходиться дальше друг от друга, то есть Аллигатор «открывает пасть». Это идеальный момент для открытия позиции в сторону основной тенденции.
4. Аллигатор хочет спать. Эта фаза отмечается началом нового периода консолидации. На графике видно, что мувинги снова начинают переплетаться, а расстояние между ними уменьшается. Тренд завершился, поэтому рекомендуется закрыть все открытые позиции.

Как настроить индикатор аллигатор Вильямса

В зависимости от того, что предполагается делать со стратегией Аллигатор, рекомендуется использовать разные настройки индикатора. Нужно понимать, что наиболее точные сигналы дают старшие таймфреймы. При этом количество сигналов снижается. На младших временных интервалах индикатор дает много сигналов, но из-за рыночного шума страдает их точность. Итак, как настроить Аллигатор.

Настройки для Н1 и младших таймфреймов

Этот временной интервал можно назвать оптимальным для краткосрочной торговли. При этом срок удержания позиции может варьироваться от 1-5 дней. На Н1 немного рыночного шума, что позволяет получать довольно точные сигналы. В данном случае настройки индикатора выглядят следующим образом:

• Значение периода Jaws 21; значение сдвига 13;
• Значение периода Teeth 13; значение сдвига 8;
• Период Lips 8; значение сдвига 5.

Настройки для Н4 и старших таймфреймов

На этих таймфреймах количество рыночного шума еще больше снижается, что еще больше повышает точность сигналов. Но при этом уменьшается число сигналов. Создатель индикатора рекомендовал в данном случае оставить стандартные настройки индикатора:

• Значение периода Jaws 13; значение сдвига 8;
• Значение периода Teeth = 8; значение сдвига 5;
• Период Lips = 5; значение сдвига 3.

В большинстве терминалов эти настройки индикатора стоят по умолчанию.

Установки индикатора для стратегии Аллигатор рекомендуется проводить вручную. Это необходимо для того, чтобы уменьшить влияние рыночного шума и повысить точность сигналов индикатора.

Аллигатор + фракталы

Есть важное дополнение к стратегии аллигатор Вильямса. Ее можно использовать вместе с фракталами.

Для нанесения фракталов на график можно воспользоваться соответствующим индикатором. Дополнив его индикатором Аллигатор, мы получаем полноценную торговую систему, генерирующую сигналы на покупку и продажу актива.

Основные требования:

• Стратегия аллигатор Вильямса и фракталы может использоваться для всех валютных активов, но желательно выбирать пары, в которых есть американский доллар.
• Время торговли – часы работы Лондонской торговой сессии, поскольку в этот период отмечается наибольшее число пробоев. Во время Азиатской сессии обычно рынок находится во флете. Это справедливо для внутридневной торговли.
• Стратегия Аллигатор и фракталы не подойдет для D1 в связи с очень длительным ожиданием сигнала на вход в рынок.

Как открыть сделку

Для начала нужно дождаться фазы, когда Аллигатор находится в состоянии сна. Как уже говорилось, она характеризуется плотным переплетением мувингов. Чем длиннее будет эта фаза, тем сильнее трендовый импульс, поскольку Аллигатор успеет «проголодаться».

На втором этапе отмечают, на каких уровнях в зоне консолидации располагаются фракталы свечей, которые не касались мувингов Аллигатора. Эти уровни будут служить уровнями для входа в рынок. На них располагают отложенные ордера. При срабатывании одного второй удаляют.

Для расчета Stop Loss и Take Profit можно воспользоваться личными предпочтениями. Так, часто защитный ордер располагают за последним фракталом, направленным в противоположную сторону от открытой сделки. Что касается Take Profit, то его также можно установить, ориентируясь на уровни поддержки и сопротивления, или придерживаясь соотношения 1:2 или 1:3 по отношению к стопу.

Важные моменты

Как показывает практика, стратегию Аллигатор Вильямса получается использовать лучше всего на H1 и H4. Более младшие таймфреймы менее эффективны в связи с большим объемом рыночного шума.

Также следует учитывать следующие моменты:

• Важно отслеживать положение мувингов Аллигатора: если они сходятся импульс сходит на нет, а если расходится, то тренд набирает силу.
• Вовремя фиксировать прибыль. Для этого можно использовать соотношение цены к прибыли, или отслеживать сигналы на разворот рынка в обратном направлении.
• При сочетании стратегии со свечными фигурами «бычьего» и «медвежьего» разворота, эффективность системы значительно повышается.

Присмотритесь к стратегии Аллигатор — использовать ее просто, а результаты работы впечатляют. Для того, чтобы обеспечить успех в торговле, нужно большое внимание уделить поиску фазы «сна Аллигатора», чтобы обеспечить максимум импульсного движения во время начала тренда.

Преимущества и недостатки

К преимуществам стратегии можно отнести ее простоту и доступность индикаторов. Они есть в большинстве торговых платформ, поэтому скачивать их дополнительно не придется.

Что же касается недостатков, то стоит упомянуть необходимость дожидаться фазы консолидации, которая в условиях выраженного тренда может долго отсутствовать. В целом, данная стратегия демонстрирует хорошие результаты, и ее вполне можно добавить в свой портфель стратегий, который должен быть у каждого серьезного трейдера.

Стратегия Аллигатор Вильямса на форекс зарекомендовала себя как прибыльная и простая – такое сочетание встречается не часто. В этой связи рекомендую внимательно изучить особенности стратегии и применить ее сначала на демо-счете, чтобы хорошо разобраться в поведении индикатора.