Волны Вульфа

Волны Вульфа ― графическая разворотная модель. Особенность в том, что прогнозируется не только направление тренда, но и места открытия и закрытия позиций. Новичкам на Форекс кажется, что строить и находить волны сложно. Но стоит потренироваться, чтобы получить метод, работающий на всех активах и периодах. Рассмотрим, как строить и торговать волны Вульфа максимально прибыльно.

Содержание:

• Что такое волна Вульфа в трейдинге,
• Бычья и медвежья волны Вульфа,
• Пошаговый план построения,
• Индикаторы,
• Как торговать волны Вульфа,
• Плюсы и минусы системы,
• Рубрика: Вопрос-ответ.

Что такое волна Вульфа в трейдинге

Волновой анализ ― графический метод изучения, созданный Эллиотом, строится на законе физики о том, что на каждое действие есть противодействие. У теории много последователей, разработавших собственные методики. Один из них ― Билл Вульф. Свою систему он описал в книге «Волны Вульфа», которую можно скачать в pdf. Это небольшая брошюра, в которой на нескольких страницах рассказана вся суть торговой методики.

Техника основана на базовых законах финансовых рынков. Спрос и предложение (продавцы и покупатели) стремятся прийти к равновесию. В ходе борьбы образуются ценовые движения. Волна ― естественная часть процесса и наблюдается на всех инструментах и временных периодах.

Автор строит систему на выявлении одного паттерна, который может быть бычьим или медвежьим. Он определяется по одинаковым признакам и отличается только направленностью.

В видео подробно разбирается книга Вульфа и как по ней торговать.

Бычья волна Вульфа

Состоит из 6 условных точек и прогнозирует растущий тренд. Первые 5 нужно найти и определить в процессе торгов, шестая ― цель, в которую должна прийти цена.

Покупка открывается в 5 и фиксируется в 6. Пространство между ними ― цель трейдера.

Построение состоит из определения 5 точек, описание которых приведено в таблице:

Медвежья волна Вульфа

Состоит из тех же пунктов и предсказывает движение вниз. Медвежья фигура строится аналогично бычьей в зеркальном отражении. Ордер на продажу открывают в 5, прибыль фиксируют в 6. Пространство между ними ― профит инвестора.

Построение точек приведено в таблице:

Автор предлагает начинать поиск с цифры 2. Это min или max, в зависимости от направления. После следует искать 3 и 1. Затем отложить лучи для завершения формирования. Они имеют названия:

• ЕТА ― расчетное время прибытия;
• ЕРА ― расчетная цена прибытия.

Для тренировки поиска волн полезно пару раз нарисовать их на бумаге. Это поможет запомнить закономерности.

Волны Вульфа как строить на графике

Автор предлагает длинный список условий, что отпугивает начинающих. Но отыскать его разработку довольно просто. Пошаговый план построения волн вульфа:

1. Открыть любой инструмент на любом периоде;
2. Найти 3 точки (1, 3, 5), лежащие на одной линии. Это могут быть минимумы или максимумы, в зависимости от направления тренда;
3. Определить, есть ли рядом вершины 2 и 4;
4. Проверить расположение на соответствие критериям.

Действуя по такому алгоритму, найти формацию после небольших тренировок просто.

Как определить точку 1 волны Вульфа подробно разобрано в видео

Особенности точки 4

После формирования первых трех пунктов часто наступает флэт. О том, как торговать в этот период читайте в статье. В период консолидации выделить четвертую позицию сложно, потому что под определение подходят сразу несколько ценовых пространств. Это не значит, что придется пропустить область. Такие ситуации тоже можно использовать. Сложность заключается в том, что при путанице с 4 невозможно определить 6, ведь для ее нахождения требуется отложить луч из 1 в 4. Поступают следующим образом: из пункта 1 откладывают несколько полос через все предполагаемые пункты 4.

Получается множество целей для фиксации профита. По мере приближения к 6 выбирают один из вариантов действий:

• закрыть ордер при достижении первого пересечения;
• фиксировать прибыль частично при каждом касании;
• передвигать стоп-лосс после приближения к 6 до разворота котировок;
• использовать трейлинг-стоп.

Все способы рабочие и допускаются правилами системы. Действовать нужно по ситуации.

Сладкие зоны

Sweet zone ― лучшее место входа в позицию. Чтобы котировка двинулась из 5 в 6, ей необходимо набрать силу. Это происходит в сладкой зоне. Чтобы отыскать эту область, проводят вспомогательную черту между 2 и 4. Потом добавляют вторую, параллельную, через цифру 3. Отмеченная желтым цветом область ― самое подходящее место для того, чтобы открывать позицию.

Вульф советует мысленно готовиться при приближении цены к точке 5, чтобы действовать решительно в нужный момент.

Пример построения.

Однако есть способы заметно упростить поиск — воспользоваться индикаторами.

Индикаторы волн Вульфа для МТ4

Если человек впервые знакомится с волновым анализом, могут возникнуть сложности с поиском. На этот случай созданы индикаторы, которые находят графические фигуры на графике. Отдельные из них сразу отмечают рекомендуемые места входа. Рассмотрим популярные инструменты, используемые для работы по методу.

PZ Wolfe Waves

Алгоритм рисует толстые линии, отмечающие колена паттерна. Отмечает стрелки, показывающие момент открытия позиции. Синие полосы ― бычьи модели, красные ― медвежьи. Цель отмечается пунктиром.

В параметрах настраивают:

• отображение большой и малой модели,
• количество баров для анализа,
• нулевые точки,
• оповещения.

Программа дает много сигналов и в этом есть свои минусы:

• часть паттернов накладывается друг на друга. По этой причине сам график может скрываться за разметкой, что затрудняет поиск точек входа.
• Не все показания верные, особенно на малых таймфреймах. Это связано с тем, что алгоритм не учитывает все нюансы построения и может перерисовываться, из-за чего появляется много ложных сигналов. Поэтому важно научиться проверять сигналы вручную.

Тем не менее индикатор хорошо подсказывает как и где искать начальные точки. Скачать индикатор волн вульфа PZ Wolfe Waves можно по ссылке.

Wolf Wave Finder

Строит волны на основе экстремумов, которые определяются алгоритмом Zig Zag. Выставляет ключевые цифры, рисует пробойную и целевую полосы.

Wolf Wave Finder не сильно загромождает терминал, так как начинает построение после завершения предыдущих. Программа схематически отмечает паттерн, оставляя пространство для самостоятельного анализа.

Минус алгоритма в наличии ложных сигналов. Заложенный алгоритм не соблюдает все нюансы построения, в связи с этом точки могут располагаться хаотично, и разворотный паттерн лучше подтверждать вручную.

Скачать Wolf Wave Finder для МТ4 можно по ссылке.

WolfWavesFind

Этот алгоритм дает возможность гибкой настройки. При этом пропорции остаются без изменений, что важно для правильного определения фигуры. В качестве фильтра встроен поиск дивергенции по MACD, позволяющий оценить силу сигнала.

Минус алгоритма ― не учитывает в расчете предыдущие данные. Этот момент придется анализировать самостоятельно.

WolfWavesFind дает более качественные уведомления, чем два предыдущих. Его вполне можно использовать, как рабочий инструмент на первое время.

Скачать WolfWaveFinder для МТ4 можно по ссылке.

Как торговать волны Вульфа

В теории все кажется достаточно простым. Нужно найти на валютной паре волну, открыть сделку в цифре 5 и закрыть в 6. На практике возникают сложности не только с нахождением, но и с правильным сопровождением позиции. Посмотрим, какие советы дает автор.

Открытие сделки

Для начала требуется найти место, в котором движение только начало формироваться. Уже завершенные конструкции торговать нет смысла ― это слишком поздно.

Для определения достаточно найти цифры 1-4 и ожидать, появится ли пятая. После формирования 5 трейдер подходит непосредственно к поиску входа. Идеально, если образовалась сладкая зона ― тогда ордер открывают в месте выхода из нее. Если SZ не сформирована, позиция открывается в цифре 5, когда цена пересекает луч 1-3.

Для подтверждения лучше дождаться разворота, и только после этого входить в покупки или продажи. Смена тенденции подтверждается свечным анализом или техническими индикаторами.

Найти паттерн ― половина дела. Рынки движутся хаотично, получившиеся фигуры часто не совпадают с указанными условиями. Это нормальный процесс и в нем нет ничего страшного. Достаточно знать ― чем точнее паттерн, тем точнее сигнал.

Кроме стандартных признаков есть факторы, отличающие хорошую фигуру от плохой. Силу разворотным волнам Вульфа добавляют следующие условия:

• 2 расположена выше или ниже остальных;
• между 1-3 и 1-4 получается острый угол;
• 5 находится на 1-3 или помещается в сладкой зоне;
• пересечение вспомогательных полос формируют sweet zone. Она встречается не всегда, поэтому ее наличие ― хороший знак;
• баров в колене 3-4 меньше, чем в 1-2;
• лучи 1-2 и 3-4 расположены параллельно друг другу;
• полоса 4-5 короче, чем 2-3;
• 3-5 меньше, чем 1-3.

Встретить конструкцию, у которой выполнены все условия практически нереально. Это не обязательные требования, а дополняющие факторы. Чем больше совпадений ― тем больше доверия к паттерну.

Выход из позиции

По условиям методики позиция закрывается в участке пересечения одной из полос:

• цены прибытия (ЕРА);
• времени прибытия (ЕТА).

Цена прибытия ― это уровень 6, то есть идеальный пункт фиксации прибыли.

Если 6 не была достигнута, то точка времени прибытия находится на пересечении лучей 2-4 и 1-3 и используется для закрытия позиции.

Если паттерно соответствует всем критериям, ЕТА и ЕРА совпадут. Имеется в виду не нахождение на графике, поскольку одно из значений характеризует время, а другое ― цену. Совпадение означает, что эти уровни окажутся на одной вертикальной черте. Такое характерно только для идеальных ситуаций. Поскольку отдельные формации далеки от совершенства, автор гибко относится к выходу из рынка.

Стратегии торговли

Рассмотрим на практике, как работает торговля по методу. Для примера возьмем валютную пару AUDCHF, период Н1. Первым делом найдем участок, на котором котировки рисуют несколько последовательных экстремумов. В нашем случае это вершины. Отметим их как 1 и 3 и соединим лучом.

Дальше проверим, присутствуют ли минимумы, подходящие под 2 и 4. Отметим их и добавим черту, соединяющую 1 и 4.

Если бы мы торговали на самом деле, то валютная пара сейчас двигалась бы от 4 вверх.

Осталось дождаться, появится ли 5, подходящая под требования. Как видно, точка сформировалась в виде молота. Отметим ее тоже и проверим, выполнены ли все критерии медвежьей волны:

• 2 ― локальный min после 1;
• 3 ― последующий max, выше 1;
• 4 ― ниже чем 1 и 3, выше чем 2;
• 5 ― выше чем 3. Находится на луче 1-3.

Все правила совпадают, значит эта картина достаточно хороша для работы. Из подтверждающих нюансов есть:

• 2 расположена ниже всех;
• острый угол между 1-3 и 1-4;
• свечей в колене 3-4 меньше, чем в 1-2.

Ситуация не идеальна, но эти пункты говорят о том, что качество будет достаточно высоким.

Для завершения картины отметим SZ, ЕРА и ЕТА. Чтобы найти SZ, проводим луч из 2 в 4. Копируем полосу на цифру 3. Видно, что котировка попадает в нужную область. Это хороший знак. Позиция будет открыта с подтверждением.

Далее цена подходит к цифре 5, формирует локальный максимум и попадает в сладкую зону. После чего разворачивается, следующий бар открывается уже под ней. На нем создаем ордер на продажу.

• Stop-loss установим за экстремум предыдущей свечи.
• Фиксировать прибыль можно частями, при касании ЕРА.

В примере движение было достаточно продолжительным несмотря на коррекции. Трейдер мог бы взять значительную прибыль, используя трейлинг-стоп.

Как видно, паттерн отработал очень хорошо. Сигнал был качественный, и сделка закрылась в плюс.

Рекомендуемые брокеры для торговли:

Советы по торговле

В своей книге Билл Вульф дает рекомендации по применению разработанной стратегии. Многие из них относятся к психологическим факторам. Например, автор советует быть терпеливым, работать строго по плану и вести журнал сделок. Но есть и практические нюансы, которые способны улучшить торговлю по его теории:

• следить за тиковыми объемами. Они падают на отрезках движения и растут при подходе к ключевым областям разворота;
• искать места слома тренда. Конструкция появляется и во время флэта, но такие участки не слишком прибыльны. Выгоднее торговать сильные направленные движения;
• работать на нескольких таймфреймах одновременно. При этом торговать можно как доминантную волну, так и на более низких временных периодах;
• выходить при первых признаках беды. Это обратная волна, необычно большие объемы и любое нетипичное поведение котировок;
• для работы внутри дня использовать М5 и М15;
• не дополнять методику индикаторами;
• ограничивать потенциальные убытки;
• появление следующей конструкции отменяет предыдущую;
• ГЭПы можно торговать, только набравшись опыта. Для новичков это опасно.

Каждый инвестор решает сам, следовать ли этим советам. Некоторые из них считаются спорными ― например, запрет на использование алгоритмов. Многие успешно применяют их для фильтрации слабых сигналов.

Плюсы и минусы

Главное преимущества метода в том, что он строится на базовых законах рынка. Борьба спроса и предложения присутствуют на всех инструментах. Это значит, что волновой анализ всегда будет актуален и не устареет, как многие новомодные методики. Стратегия дает качественные сигналы, которые помогают взять большой профит.

Минусы ― как и у всех методов графического анализа. Нахождение паттернов субъективно, несмотря на стандартизированные признаки. Два человека могут видеть совершенно противоположную ситуацию и рисовать разные конструкции в одних условиях.

В процессе тренировки на истории трейдер может найти много идеальных картин. В момент реальной торговли выясняется, что такое встречается редко. Пропорции нарушаются, появления качественного сигнала требуется ждать. При этом анализ отнимает много времени, глаз «замыливается», возникают ошибки.

Когда конструкция не соответствует идеальному образцу, требуется использование вспомогательных фильтров для подтверждения входа. Это усложняет торговую систему.

Вопрос-ответ

• Какие инструменты использовать в дополнение для фильтрации сигналов?

Волны Вульфа и объемы отлично себя зарекомендовали (например, индикаторы объема Volumes). Также применяют MACD и Стохастик.

• Что делать, если не получается найти фигуры?

Это частая формация, встречающаяся на всех активах. Можно попробовать изменить валютную пару, увеличить период, применить индикаторы, приведенные в статье.

• Как устанавливать стоп-лосс?

Автор не дает четкого ответа. Можно выставить за границы SZ, за экстремумы. Либо посчитать ожидаемый профит в пунктах и установить стоп на 30% от числа, воспользоваться правилами риск-менеджмента и соблюдать соотношение риска к прибыли 1:2 и 1:3.

• Нужно ли каждый раз подписывать цифры в терминале?

Нет, отмечать их визуально не обязательно. Опытные инвесторы видят общую картину невооруженным взглядом и используют лучи для установки цели.

• На каком таймфрейме лучше торговать?

Техника применяется на любом интервале. Для тренировки используют Н1 и старше ― на них слабее рыночный шум, в связи с этим больше сильных паттернов.

В заключение, волны Вульфа дают отличные сигналы, хорошо отрабатывающие на всех рынках ― товарном, валютном, фондовом. Они часто образуются на графике и обещают большую потенциальную прибыль. Метод может стать полноценной торговой системой, особенно если человек готов приложить усилия для освоения. Минус паттерна ― для нахождения требуется тренировка. Чтобы быстро реагировать на изменения цены, нужно довести распознавание модели до автоматизма. Это требует времени и практики. Чтобы зарабатывать во время отработки паттерна воспользуйтесь бездепозитным бонусом в 30$ от брокера Roboforex.