График Ренко

Кроме традиционных японских свечей, есть и другие способы отображения цены на графике. Каждый из них имеет свои особенности анализа и создается для более наглядного представления движения котировок. Один из таких способов ― график Ренко. Рассмотрим, как правильно использовать эту методику и чем она может быть полезна.

Содержание:

• Что такое график Ренко,
• Как формируются бары,
• Как установить в терминал и настроить,
• Лучшие стратегии для графиков Ренко,
• Советы для успешной торговли,
• Рубрика «Вопрос-ответ».

Что такое график Ренко

Этот метод отображения графика был создан в Японии несколько веков назад. Название образовано от слова «Renga» и переводится с японского языка как «кирпич». Графики, нарисованные по этой стратегии, выглядят приятно и понятно. Здесь нет хаотичных колебаний, гигантских хвостов, баров разного размера. Все кубики Ренко выглядят одинаково и различаются только цветом.

Особенность техники в том, что для формирования баров не учитываются временные характеристики. Стандартная японская свеча образуется за каждую единицу времени, выбранного трейдером. Новая будет появляться каждую минуту, час, день. При этом Ренко образуется только при прохождении определенного количества пунктов. И не важно, сколько времени это займет. За единицу таймфрейма появляется один или несколько кирпичиков. Или ни одного, если цена топталась на месте.

Благодаря такому способу формирования:

• цена фильтруется от рыночных шумов,
• исчезают все незначительные колебания, линия выглядит чистой и понятной,
• наглядно виден тренд, точки разворота, уровни поддержки и сопротивления.

Таки образом график Ренко позволяет быстрее анализировать ценовое движение активов и упрощает торговлю.

Принцип формирования баров

Кирпичики располагаются строго друг за другом под углом 45% к предыдущему. Они могут быть окрашены в темный или светлый цвет. Сформированный бар не перерисовывается и не удаляется.

Размер свечей ― настраиваемый параметр. Нет четких правил, по которым выполняется подбор. Это зависит от волатильности торгуемого инструмента. Если выбрать большой размер, кирпичи скроют многие ценовые колебания. Такой вариант больше подойдет для высоких таймфреймов.

Если настроить меньший размер, система будет чувствительнее к колебаниям.

Подбор оптимального размера ― поле для экспериментов. Есть разные подходы, по которым трейдеры пытаются стандартизировать эту процедуру. Чаще всего используют:

• ATR — это индикатор для измерения волатильности. Размер бара устанавливают в соответствии со значением алгоритма на каждой валютной паре;
• процент от стоимости. Используют диапазон 0,25-1%. Чем выше цифра, тем меньше свечей появится;
• допустимый риск — вычисляется методом подбора так, чтобы один бар примерно составлял размер стоп-лосса. Тогда в разворотных стратегиях стоп будет устанавливаться строго за одну свечу, без дополнительных вычислений.

Размер бара индивидуален для каждого актива и трейдера. Он устанавливается в соответствии с предпочтениями, какой график хочет видеть инвестор и как много колебаний цены должны быть отображены.

Как установить

Когда-то графики Ренко, как и другие виды, рисовали вручную на бумаге. Сейчас для этого есть индикаторы, формирующие кирпичики на нужном инструменте. Есть много программ для этой цели. Для примера рассмотрим RenkoLiveChart. Скачать индикатор графика Ренко для МТ4 можно по ссылке. Он устанавливается нетипичным способом ― это особенность индикаторов, формирующих такой вид графика.

Как установить индикатор:

• Скачать по ссылке выше;
• В терминале Metatrader выбрать меню «Файл», далее «Открыть каталог данных»;

• Перейти в папку «MQL4», далее «Indicators»;

• Переместить туда скачанный файл, перезагрузить терминал;
• Добавить индикатор на график через меню «Вставка» ― «Индикаторы» ― «Пользовательский».

Обычный индикатор отобразился бы на графике, но для Ренко нужно выполнить еще несколько действий;

• Зайти в меню «Файл» ― «Открыть автономно».

• Выбрать нужную. валютную пару с периодом М2. Нажать кнопку «Открыть»;

• В новом окне откроется график Ренко для выбранной валютной пары.

В настройках программы главный параметр ― размер кирпичиков (BoxSize). По умолчанию обычно установлено 10 пунктов. Трейдер может менять этот показатель по своему желанию. Чем меньше размер, тем более чувствительным к колебаниям котировок получится график. Если значение увеличить, рисунок получится более сглаженным. Но так можно пропустить важные ценовые движения.

Дальше можно работать как обычно. Добавлять индикаторы, рисовать фигуры, открывать сделки.

Лучшие стратегии для графиков Ренко

На Ренко лучше всего работают классические, проверенные временем стратегии. Это методы технического анализа и самые популярные индикаторы (например, MACD или стохастик). На графике уже наглядно виден тренд и места его разворота. Трейдеру требуется только найти точку входа с помощью дополнительных инструментов.

Пробой уровня

Пробой поддержки или сопротивления ― методика, позволяющая взять максимум пунктов в одной сделке. Она работает на всех активах, но лучше выбирать волатильные пары с ярко выраженными трендами. Как торговать пробои на графике Ренко:

• Отметить поддержки и сопротивления. Для работы лучше выбирать те, которых цена касалась несколько раз. Это указывает на значимость уровня;

• При подходе цены к уровню дождаться его пробоя или отскока;
• Если цена пересекла линию, нужно получить дополнительное подтверждение. Сделка открывается после закрытия бара, следующего за сигнальным;
• Стоп устанавливается за уровень;

• Выход из сделки происходит по обратному сигналу. Это может быть подход к следующему уровню. Либо в момент, когда формируется несколько баров разных цветов. Такое положение указывает на переход в зону консолидации, значит пора фиксировать прибыль.

Как видно на рисунке, Ренко четко показывает тренд. Все кирпичики белые и стремятся вверх. Трейдеру легко удерживать позицию. Как только бары стали чередовать медвежьи и бычьи значения, ордер закрывают с хорошим профитом.

Торгуйте с прибылью!

Индикаторная стратегия

Для этого метода потребуется установить на график несколько индикаторов:

• Standard Deviation с периодом 24 по ценам закрытия (скачать можно по ссылке);
• в то же окно добавить RSI с периодом 3.

Стратегия используется внутри дня. Логика метода в том, что цена всегда стремится вернуться к своему среднему значению. Момент ее разворота предсказывает Standard Deviation. RSI используется в качестве дополнительного фильтра.

Правила торговли:

• Установить оба индикатора на график;

• Когда кирпичики меняют цвет, указывая на место разворота, ждем подтверждающего сигнала от индикаторов. Для покупки Standard Deviation должен выходить из зоны ниже 30 и пересекать RSI снизу вверх. Для продажи ― выходить из зоны выше 70 и пересекать RSI сверху вниз;
• Сделку открывают при совпадении всех сигналов на следующем баре;
• Стоп-лосс устанавливается за локальным экстремумом;

• Выход из сделки происходит на формировании обратного сигнала на Ренко.

Тренд отображается наглядно и чисто, поэтому сигналы образуется очень четкие. На скриншоте видно, что сделка удерживается до момента смены цвета кирпичиков. Трейдер закрыл ордер при появлении двух медвежьих баров. Он мог выйти из позиции раньше, когда на середине пути образовалась одна черная свеча, но решил дождаться дополнительного подтверждения, поэтому позиция держалась дольше.

Для увеличения прибыли всегда можно использовать трейлинг-стоп, который поможет не закрыть ордер слишком рано.

Советы по торговле

Торговля с применением графиков Ренко может быть использована на любом типе активов. Но есть несколько рекомендаций, которые вывели опытные трейдеры:

• открывать сделки в направлении тренда. На Ренко это делать легко и удобно, грех отказываться от такой возможности;
• входить в рынок в начале движения. Если оно упущено ― лучше дождаться следующего сигнала;
• давать прибыли расти. Можно использовать трейлинг-стоп для увеличения профитов;
• использовать подтверждение разворотных паттернов у уровней поддержки и сопротивления;
• ожидать выхода из консолидации в направлении предыдущего тренда.

Важно помнить, что Ренко ― это только тип визуального отображения. Сами по себе бары не дают торговых сигналов. Смена цвета говорит только о том, что цена падает или растет. Это не повод входить в сделку. Для получения прибыли и долгосрочной торговли важна рабочая торговая стратегия. Тестировать ее лучше на демо-счете или не подвергая риску свои деньги. Воспользуйтесь бездепозитным бонусом в 30$ от брокера Roboforex и выводите заработанное сразу.

Не забудь забрать бонус.

А Ренко поможет отфильтровать рыночный шум и увеличить ее эффективность.

Плюсы и минусы

Как и любая другая система, Ренко имеет свои преимущества и недостатки. К плюсам можно отнести:

• наглядное отображение трендов. Четко и ясно видно, куда идет цена;
• фильтрация шума и мелких движений. Все хаотичные колебания удалены, остается чистый график;
• четкое указание на места разворота, уровни поддержки и сопротивления;
• возможность использовать короткие стоп-лоссы;
• совместимость с другими индикаторами и методами анализа.

Есть и свои недостатки. Нужно знать о них заранее, чтобы в процессе работы не возникли неприятные сюрпризы:

• необходимость настройки размеров под каждый инструмент;
• ложные сигналы в период консолидации;
• во время сильного тренда образуется много баров за единицу времени. Можно пропустить качественные точки входа;
• в период флэта свечи образуются медленно, из-за чего трейдеру приходится ждать формирования следующих баров достаточно долгое время.

Главный минус в том, что для формирования следующего бара требуется заданное изменение цены. Это может произойти за пару минут или за час ― поэтому трейдеру иногда приходится ждать. Также инструмент требует настройки для каждого актива, в зависимости от его волатильности. Тем не менее Ренко просты в использовании и улучшают результат любой торговой стратегии, а минусы всего лишь результат особенностей работы системы. Если понять, как формируются бары, многие недостатки станут несущественными.

Вопрос-ответ

• Можно ли использовать систему в долгосрочных стратегиях?

Запретов нет, но лучшие результаты получаются при торговле внутри дня.

• Стоит ли настраивать размер баров для каждого инструмента?

Зависит от стратегии. Но в основном да лучше настраивать отдельно по каждому активу, это повысит качество отображения и даст более полную картину.

• Можно ли работать по стратегии на минутных графиках?

Да, подойдут все таймфреймы внутри дня. Но на низких качество сигналов может быть хуже.

• Бары долго формируются, это нормально?

Кирпичики не зависят от времени, только от колебаний цены. Такая ситуация возникает, если на рынке флэт или спад волатильности. Можно уменьшить период в настройках индикатора, это повысит чувствительность.

• Какие стратегии лучше работают с этим видом графика?

Хорошо показали себя комбинации с методами графического анализа и с другими индикаторами ― осцилляторами, разворотными инструментами.

Резюмируя, график Ренко ― способ отображения графика, в котором не используются временные характеристики. Рисует бары одинакового размера, расположенные под углом 45 градусов друг к другу. Они различаются только цветом. Каждый отражает ход цены на определенное количество пунктов. Система используется для фильтрации излишнего рыночного шума. Благодаря лаконичному стилю наглядно видны направление тренда, важные ценовые уровни. Ренко хорошо комбинируется с другими способами анализа и удобен для внутридневной торговли.