Npbfx акция

Парный трейдинг

парный трейдинг с чего начать

Парный трейдинг относится к рыночно-нейтральным стратегиям. Такие тактики используют крупные игроки ― хедж-фонды и маркет-мейкеры. Они не пытаются предсказать, куда пойдет цена. Этот фактор совершенно не имеет значения, потому что торговля ведется по другим закономерностям. В этой статье обсудим, что такое парный трейдинг и как частному трейдеру использовать эту стратегию для заработка.

Содержание:

  • Парный трейдинг что это,
  • Как выбрать активы для торговли,
  • Индикатор парного трейдинга,
  • Как торговать,
  • Пример торговли,
  • Плюсы и минусы.

Парный трейдинг что это

На рынке Форекс огромное количество стратегий. Большинство из них называются направленными. Это значит, что для получения прибыли человек должен предсказать направление движения. Если трейдер считает, что актив будет расти, он открывает лонг. Если думает, что котировки пойдут вниз ― шорт.

Рыночно-нейтральные стратегии не учитывают направление цены. Они выявляют закономерности движений, с помощью которых удается заработать независимо от того, вверх пойдет актив или вниз. Такую тактику применяют крупные игроки вроде хедж-фондов. Это позволяет получать прибыль в любой ситуации. И неважно, какие события происходят в мировой экономике. Парный трейдинг относится как раз к таким методам. Суть понятна из названия. Инструменты торгуют не по одному, а парами. Для этого выбирают активы, коррелирующие между собой.

Корреляция ― это связь между двумя инструментами, при которой они повторяют движения друг друга. То есть ходят синхронно. Корреляция бывает прямой, когда оба актива одновременно растут и падают.

корреляция между активами

И обратной, когда двигаются зеркально. То есть рост одного актива совпадает со снижением другого.

Суть стратегии

Корреляция не берется из ниоткуда. Эта связь возникает вследствие макроэкономической ситуации, либо на схожих инструментах. К примеру, на Форекс торгуются два вида нефти ― Brent и WTI. Логично, что когда в мире возникают проблемы с нефтедобычей, это сказывается на обоих вариантах. Эти активы имеют прямую корреляцию.

Обычно Brent стоит немного дороже, чем WTI ― примерно на 2$. Если 9 дней из 10 они двигались синхронно и эта разница сохранялась, можно сказать, что у них корреляция 90% (или коэффициент 0,9). Представим, что на 10 день разница в стоимости составила не 2$ как обычно, а 5$.

Логично предположить, что это временный разрыв, и скоро все вернется к прежним значениям. На этом можно заработать, продав выросший актив, и купив снизившийся.

В этом суть парного трейдинга: найти коррелирующие инструменты и торговать их при возникших расхождениях. Сделки открываются по обоим активам в противоположном направлении. И закрывают, когда ситуация стабилизируется.

Благодаря разнонаправленным позициям возникает хеджирование. То есть риск существенно снижается. Это позволяет заработать относительно безопасно. Конечно, минус возникнуть может, но сильной просадки удастся избежать.

Как выбрать активы

Парный трейдинг выглядит простым. Это действительно так, если использовать правильно подобранные комбинации. В этом и состоит главная сложность стратегии ― найти инструменты, имеющие между собой сильную корреляцию. Для этого есть разные способы:

  • работа с активами, относящимися к одному сектору экономики (два вида нефти, золото и серебро);
  • подбор валютных пар, двигающихся одинаково из-за макроэкономических факторов;
  • оценка инструментов с помощью методов технического анализа (сравнение графиков).

Для определения силы взаимосвязи используют разные методики. Самая известная ― коэффициент Пирсона. Чем сильнее корреляция, тем больше вероятность, что котировки будут двигаться синхронно. Диапазон оценивают числами от -1 до +1:

  • -1 ― сильная обратная корреляция;
  • +1 ― сильная прямая корреляция.

Показатели между -0,5 и + 0,5 считаются слабыми, такие для работы не подойдут. Подбирают инструменты, у которых коэффициент выше 0,8 или ниже -0,8.

Остается вопрос, как же найти такие валютные пары. Ниже перечислены несколько способов.

Сравнение графиков

Совместив два вида котировок на одном графике, можно визуально оценить, насколько сильно они связаны. Это простой и наглядный способ оценки механизма корреляции.

Комбинация нескольких инструментов в одном окне не входит в возможности MetaTrader по умолчанию. Но эта проблема решается с помощью специальных индикаторов ― например, OverLayChart. Скачать индикатор OverLayChart можно по ссылке. На скриншоте представлен пример его работы ― совмещение котировок Brent и WTI. Наглядно видно, насколько синхронно они двигаются.

корреляция двух активов

Еще один способ комбинации графиков ― онлайн-сервис TradingView. Это платформа, предназначенная для анализа. В нее встроено огромное количество инструментов. TradingView позволяет открыть две котировки в одном окне в пару кликов.

парный трейдинг на форекс

Индикаторы парного трейдинга

Визуальный анализ ― простой, но достаточно субъективный метод. Его точность не слишком высока. Еще один способ узнать степень корреляции пар ― посмотреть специальные таблицы коэффициентов, которые вычисляют показатель алгоритмически.

Таблицы доступны в разных вариантах. К примеру, в виде индикаторов для платформы MetaTrader. Популярная программа ― DaVinci Correlation (скачать можно по ссылке). Вычисляет сразу несколько коэффициентов корреляции ― Пирсона, Спирмана, Кендалла. Индикатор открывается в отдельном окне внизу терминала и представляет собой линию, двигающуюся между уровнями 1,1 и -1,1. Когда коэффициент приближается к верхней границе, корреляция сильна. Если снижается ― происходит рассинхронизация пар.

парный трейдинг советник

У индикатора DaVinci Correlation есть также модификация, показывающая сводную панель коэффициентов по выбранным активам. Это очень удобно, можно мгновенно подобрать пары с интересными для работы ситуациями. Панель открывается в отдельной вкладке и отображает данные по Пирсону. Активы можно самостоятельно указать в настройках.

индикаторы парного трейдинга

Скачать модификацию можно по ссылке.

Как видно из таблицы высокая корреляция на момент анализа была между следующими валютными парами форекс:

  • EURUSD+EURCAD = 91,4%,
  • NZDUSD+AUDUSD = 89,5%,
  • GBPAUD+EURAUD = 83,2%.

Если смотреть таблицу на базе MetaTrader неудобно, можно воспользоваться онлайн-сервисами. Такая функция есть у всех популярных аналитических платформ. К примеру, информация доступна на порталах OANDA, MyFXbook, Investing.

Расчет лота

По логике парного трейдинга человек открывает две равные позиции на разных инструментах в противоположном направлении. Это легко сделать, когда активы стоят приблизительно одинаково. Например, два сорта нефти ― Brent и WTI. Достаточно создать два ордера с равным количеством лотов, и правило будет выполнено.

На самом деле, не все так просто. Нюанс легко заметить, сравнив два коррелирующих актива с большой разницей цен. Пусть первый стоит условно $10, а второй ― $100. Очевидно, что открыв два ордера с одним лотом, не получится уровнять эти инструменты.

Дело в том, что у разных активов отличается стоимость 1 пункта относительно доллара. Чтобы открыть одинаковые сделки, нужно рассчитать этот показатель для каждой из валютных пар. После чего сравнить, и в соответствии с этим определить размер лотов.

Для вычисления стоимости пункта есть специальные формулы. Но никто не делает этого вручную. В интернете есть калькуляторы, позволяющие мгновенно узнать эту величину.

Рассмотрим вычисление размера лота на примере. Представим, что трейдер хочет открыть позиции по двум парам ― EURUSD и USDCAD. Вычислим стоимость пункта с помощью специального калькулятора.

калькулятор лота форекс

Получаем стоимость пункта EURUSD ― 1$, USDCAD ― 0.8$. Чтобы вычислить коэффициент 1 разделим на 0,8 и получим 1,25. Соответственно, чтобы уравнять позиции, лот USDCAD должен быть в 1,25 раза больше, чем EURUSD. Так вычисляется размер лота для всех инструментов.

Как торговать

Если два инструмента двигаются синхронно и между ними есть корреляция, то при расхождении они сойдутся обратно. На этом и основана логика парного трейдинга.

Если трейдер нашел связанные инструменты и вычислил размер лота для каждого, кажется, что он готов к торговле. Но этих данных недостаточно для эффективной работы. Есть еще один показатель, который необходимо знать. Это величина спреда. Спред показывает разницу между активами. В спокойном состоянии эта величина более-менее постоянна.

Как только спред расширяется, поступает сигнал к сделке. Когда возвращается к стандартному числу, прибыль фиксируют.

Таким образом, на практике цель сводится к тому, чтобы поймать расширение спреда между двумя парами. Тогда можно купить актив, который отстал от среднего значения. И продать опережающий.

Спред вычисляется как разница между ценами Bid по каждому активу. В парном трейдинге он является основным торговым инструментом. Когда на графике скомбинированы два варианта котировок, расширение спреда видно визуально. Но необходимо определить момент, когда оно становится максимальным.

Есть специальный индикатор, показывающий дельту спреда ― Difference ugar. Скачать можно по ссылке. Он открывается в отдельном окне внизу терминала и представляет собой линию, колеблющуюся в диапазоне. Это график спреда, с которым работают в парном трейдинге.

индикатор парного трейдинга

Пока линия колеблется примерно посередине, спред в пределах нормальных значений. Когда она уходит к границам, возникает расширение. Для большей наглядности к индикатору можно добавить уровни, либо наложить сверху другие алгоритмы. Например, полосы Боллинджера. Они помогут определить выход за пределы стандартного канала.

стратегии парного трейдинга

Stop-loss и take-profit обычно не устанавливают. Особенность метода такова, что определить их заранее не получится. Поэтому нужно контролировать процесс. Прибыль фиксируют, когда активы возвращаются к стандартным показателям.

Тестировать стратегию лучше на демо-счете или на бонусы. Воспользуйтесь бездепозитным бонусом в 30$ от брокера Roboforex.

Забери сейчас!

Пример торговли

Рассмотрим пример сделки по стратегии парного трейдинга. Для этого откроем в одном окне одновременно два графика EURUSD и NZDUSD. Воспользуемся индикатором OverLayChart.

Также потребуется установить Difference ugar для отображения дельты спреда. К нему применим Полосы Боллинджера. Как это сделать:

  • открыть меню «Навигатор» и перетянуть мышкой Bollinger Bands в нижнюю часть окна, в которой открыт индикатор дельты спреда;

индикатор спреда

  • открыть меню свойств Bollinger Bands и в графе «Применить к» выбрать «Previous Indicator’s Data». Это позволит рассчитать границы канала применительно к дельте.

парный трейдинг пример

Теперь все готово к работе. Торговым сигналом будет касание линии спреда крайних границ полос Боллинджера. Ищем на графике такие моменты.

На скриншоте видно, как индикатор дельты выходит за границы канала и тут же возвращается. Это означает сильное расширение спреда. Значит, можно открывать сделки. Создаем две разнонаправленные позиции ― Sell EURUSD и Buy NZDUSD.

ведущая и ведомая пара в парном трейдинге

Дальше остается только ждать. Самое сложное в парном трейдинге ― определить момент выхода из сделки правильно. Разумно сделать это, когда линия индикатора возвращается к средней полосе Боллинджера. Но конкретно в данном примере это происходит уже на следующем баре, когда потенциал движения очевидно не окончен. Можно подождать еще, и закрыть ордера при приближении линии к противоположной границе. Значит, возникает обратный сигнал и ордера точно можно закрыть.

парный трейдинг точки входа

На истории понятно, что эта тактика фиксации прибыли была верной только для одной из сделок. NZDUSD действительно прекратил рост. А вот EURUSD продолжил падение. Можно было взять значительно больше прибыли.

Исторические данные анализировать легко, сигналы очевидны и понятны. В реальной торговле парный трейдинг требует внимания и гибкости. Такой стиль подойдет не всем. Перед началом работы рекомендуется протестировать систему на демо-счете или в тестере стратегий форекс. Это позволит понять, насколько эффективной будет торговля без риска для депозита.

форекс брокеры акции

Плюсы и минусы

Парный трейдинг ― интересная методика с множеством достоинств. Это:

  • не нужно прогнозировать движение цены. Предугадать направление рынка ― самая сложная часть трейдинга. Здесь этого не требуется;
  • всегда очевидно направление, в котором нужно открыть сделку. Эта часть продумана заранее, на этапе выбора инструментов. В дальнейшем человек только ждет подходящего момента для входа в рынок.
  • минимальный риск. При правильном выборе активов в каждой сделке фактически происходит хеджирование. Можно получить профит без сильных просадок депозита.

Есть и минусы:

  • невозможно четко определить зоны стоп-лосса и тейк-профита. Действовать приходится по ситуации, поэтому нужно постоянно следить за графиком;
  • мало торговых инструментов. Для работы доступны далеко не все активы, а выбрать подходящие ― серьезная задача, требующая тщательного анализа;
  • техника не подходит для скальпинга и внутридневной торговли. Сигналы появляются редко и имеют значение только на высоких таймфреймах. Лучшие стратегии для скальпинга обсуждались в статье, а секреты торговли внутри дня на странице.
  • сложность освоения для новичков. Несмотря на простую логику этой системы, начинающим не рекомендуется ее использовать. Отсутствие четких правил ведет к тому, что торговля во многом интуитивная. А для этого нужен опыт и знания.

У любой торговой методики есть достоинства и недостатки. Нет универсального Грааля, который приносил бы прибыль всем трейдерам. Важно учитывать нюансы системы, чтобы понять, подойдет ли она конкретному человеку.

Рекомендуемые брокеры:

  • С 1996 года на рынке
  • 20 лет банковского опыта (до 2016 г. клиенты обслуживались в Нефтепромбанке)
  • A-book, мгновенное исполнение STP/NDD
  • Гибкие условия: 1:1000 плечо, от 0,01 лот
  • Низкие цены: 0% комиссия за оборот, от 0,4 спред + Кэшбек до 60%
  • Минимальный депозит 500 рублей/10 usd/10 евро
  • Подходит для любых ТС (скальпинг, роботы)
  • Аналитический портал, бесплатное обучение
  • Акции, бонусы и конкурсы с денежными призами
  • 100% вывод средств на 20+ платежных систем
Робофорекс - лучший для новичков и скальперов
  • Более 10-лет работы на рынке форекс,
  • Доверие 1 000 000 клиентов в 170 странах,
  • Минимальный депозит 10$,
  • Бонус за регистрацию в 30$ с возможностью вывода заработанной прибыли,
  • 4 вида демо-счетов для тестирования, включая NND для скальпига с выводом на межбанковский рынок и молниеносным исполнением ордеров,
  • Моментальный автоматический вывод средств,
  • Свыше 1000 положительных отзывов трейдеров,
  • Если не дает зарегистрироваться - решение тут.
FxPro - лидер по скорости исполнения ордеров и торговле CFD-контрактами.
  • Успешно работает с 2006 года,
  • 11,06 миллисекунды - средняя скорость исполнения
  • Платформа cTrader для высокоскоростного и точного трейдинга,
  • Бесплатные обучающие вебинары по торговле,
  • 4 лицензии от авторитетных регуляторов,
  • 24/5 - круглосуточная техподдержка клиентов,
  • Отсутствие комиссий за вывод денег,
  • 100$ - стартовая сумма на любом счете.
AMarkets - Надежный брокер для всех трейдеров
  • Более 12 лет успешной работы на финансовых рынках,
  • Крутые аналитики с ежедневными прогнозами,,
  • Акция: проверенные годами управляющие со стабильной доходностью 1-5% в неделю,
  • Новый сервис по RAMM-инвестированию,
  • Пополнение счета без комиссии,
  • Вывод средств за 2-3 мин.,
  • 98% положительных отзывов клиентов.
Брокер с лицензией ЦБ РФ,
  • Более 45 лет работы на рынке,
  • Доверие млн клиентов в 170 странах,
  • Минимальный депозит для IPO 1000$,
  • IPO на лучших условиях с хорошей аллокацией,
  • Удобное мобильное приложение с полным доступом ко всем инструментам,
  • Вывод средств на банковский счет,
  • Плавающее плечо,

Вопрос-ответ

  • На каком таймфрейме лучше работать?

Правил нет. Но на младших периодах много рыночного шума, не позволяющего выявить закономерности. Поэтому лучше анализировать таймфреймы от Н1 и выше.

  • Можно полностью доверять таблицам корреляций для подбора активов?

Их используют в качестве вспомогательного инструмента. Нельзя слепо верить никаким данным. Степень корреляции меняется. Обязательно нужно проверить все самостоятельно, сравнив графики при. проведении анализа.

  • Стратегия подойдет для маленького депозита?

Да, ограничений нет. Главное, соблюдать мани-менеджмент и вычислять заранее размер позиции для каждого инструмента.

  • Метод работает только на валютах?

Парный трейдинг хорошо показывает себя при торговле ценными бумагами и сырьевыми активами, индексами и криптовалютами.

В целом, парный трейдинг ― техника, способная принести хороший профит с минимальными рисками. Стратегия требует тщательного подбора инструментов и постоянного анализа графиков. Здесь нет четких правил входа, установки стоп-лосса и тейк-профита. Трейдер должен обладать хотя бы минимальным опытом работы на Форекс, чтобы торговля по системе была успешной.

Привет! Приятно познакомиться!

Подпишитесь на email рассылку, чтобы получать эксклюзивные новости от моего блога.

Мы не спамим!

Подписаться
Уведомление о
3 Комментарий
Старые
Новые Популярные
Inline Feedbacks
Посмотреть все комментарии
Олег Идрисов
2 лет назад

Интересная стратегия, тем более сейчас, когда на рынках неопределенность. Уже думал об этом, но были сложности с определением активов и отклонений. Попробую воспользоваться индикатором парного трейдинга. Интересно, а с золотом что-то коррелирует?

Макс Серов
2 лет назад

Часто использую парную торговлю на фондовом рынке. Слежу за фьючерсами на металлы (сталь, медь, алюминий и т.д.) и сравниваю с акциями компаний, добывающих металлы. Обычно при коррекции фьючерсов акции корректируются следом, как происходит сейчас со сталелитейными компаниями. Конечно коэффициент корреляции не высчитываю, но у меня такая тактика работает.