Индекс РТС как купить и заработать

индекс ртс что это

Многие инвесторы, даже опытные, теряются, когда речь заходит про индексы на фондовом рынке. Неумение использовать такой актив приводит к упущенной выгоде. Поэтому сегодня обсудим индекс РТС что это такое, какие акции включает, чем отличается от индекса мосбиржи, стратегия торговли, проведем технический анализ и изучим последние прогнозы экспертов.

Содержание:

  • Индекс РТС что это такое
  • Состав акций
  • Как купить индекс РТС
  • Проверенная стратегия заработка
  • Технический анализ и прогнозы экспертов

Что это такое

Индекс — это набор ценных бумаг наиболее ликвидных компаний, являющийся своеобразным индикатором ситуации фондового рынка. Благодаря ему мы можем оценить картину рынка в целом, а также текущей ситуации, отслеживать изменение стоимости ценных бумаг и заключать выгодные сделки. Фондовые индексы дают нам информацию в виде конкретных цифр. Рассчитываются они по акциям, входящим в корзину индекса, руководствуясь ценами и другими критериями. Для того, чтобы компания вошла в состав индекса, она должна соответствовать определенным показателям. Попробуем разобраться, как трейдеру работать с индексом.

На российском рынке РТС — едва ли не самый главный индикатор. Первый расчет был проведен биржей – Российской торговой системой, давшей название индексу, 1 сентября 1995 года. За первоначальное значение приняли 100 пунктов, куда были включены 30 компаний фондового рынка России. Первоначальный способ расчета отображал данные по изменению капитализации компаний с учетом их фри-float (акций в свободном обращении) к базовому значению в 100 пунктов.

Изначально РТС был нацелен в основном на иностранных инвесторов и данные отображались в американских долларах.

Современный способ расчета отличается от прежнего. В 2012 году Российская торговая система объединилась с Мосбиржей и расчеты стали производить единым способом. Состав акция также стал идентичным для обоих индексов. Но РТС проводит расчеты в долларах США, а Мосбиржа — рублях. Это породило обратно пропорциональную зависимость — когда доллар растет на фоне обесценения рубля, то индекс РТС падает. То же действует и в обратную сторону.

Состав индекса РТС

В списке индекса самые сильные отечественные компании, которые динамично масштабируются и занимают ключевые места в важнейших отраслях российской экономики.

Впервые РТС провел расчет по 30 компаниям, со временем индекс расширялся и компаний стало 50, но к 2020 году число упало до 38. По последним данным в декабре 2020 года корзина РТС содержит 42 компании.

состав индекса ртслучшие акции россии

Совсем недавно в индекс вошли Майл.ру, Петропавловск, Киви, Россети.

Как компании попасть в индекс

Для того, чтобы оказаться в составе индекса, компания должна пройти проверку на специальные требования. Вот основные из них:

  • Доля акций в свободном обращении (фри-флоат) должна составлять не менее 10%;
  • Сделки должны заключаться ежедневно в рабочие для биржи дни;
  • Ликвидность. Ее коэффициент определяется преимущественно тем, как торгуются свободные акции. В течение года доля активно торгуемых свободных акций должна составить как минимум 15% от общего количества;
  • Вес акции в индексе – не менее 0,25%. Он всегда зависит от данных по капитализации. Причем эти два показателя имеют корреляционную зависимость: чем больше капитализация — больше вес.

Компании, перестающие соответствовать требования, могут быть убраны из списка. Кандидатом на исключение компания становится при следующих показателях:

  • Доля фри-float ниже 5%. Данное условие обязательно потому что крупный инвестор, завладевший 95% акций, может по закону обязать продать оставшиеся 5% инвесторов с маленькими неконтрольными пакетами.
  • Снижение количества дней, в которые ведутся торги. Если менее 90% дней сделки не заключаются — это повод исключить компанию из списка.
  • Ликвидность. Ее коэффициент должен быть не ниже 10%.
  • Вес акции менее 0,2%. Падение веса происходит из-за падения капитализации.

Корзина акций индекса регулярно проверяется на соответствие требованиям – делается это ежеквартально, в первое число третьего месяца квартала. В этом году пересмотр проводился 01.03.2020г., 01.06.2020г.,01.09.2020г.,01.12,2020г. В этом же месяце (в третью пятницу) вносятся новые расчеты.

Размер доли в индексе зависит от рейтинга компании, больше всего акций у голубых фишек российского рынка. К ним относятся такие гиганты, как:

  • Сбербанк занимает 15,45%,
  • Газпром – 13,08%,
  • Лукойл – 10,59%.

Процентное соотношение отраслей, к которым относятся включенные в индекс организации, представляет примерно следующую картину:

  • приблизительно 45 % – газовые и нефтяные компании,
  • около 19 % – финансовые,
  • 17 % – металлургические.

Оставшуюся долю делят компании потребительского сектора, электроэнергетики и телекоммуникаций и прочие отрасли.

Как купить индекс РТС

Сам индекс купить нельзя, но существуют производные инструменты на него:

  • Фьючерсные контракты на индекс РТС наиболее востребованы на Мосбирже благодаря небольшим издержкам на совершение операций. Сбор биржи со сделки формируется из стоимости и изначальной ставки (0,002%). В 2020 году предлагается несколько видов таких контрактов сроком приблизительно на один год и стоимостью около 140 000 рублей.

фьючерс на индекс ртс тикер

На рынке фьючерсов можно использовать кредитное плечо, за счет которого стоимость покупки контракта уменьшается примерно в пять-десять раз. Но важно понимать, что маржинальная торговля более рискованна. О том, как не потерять деньги при инвестировании с кредитным плечом читайте в статье “Риск-менеджмент“.

  • ETF (биржевой инвестиционный фонд). Торговлю ETF FXRL предлагает компания FinEX на Мосбирже. Это весьма доступный способ купить пакет акций топовых российских компаний, имея в кармане около 40 долларов. Хотя торгуют здесь в американской валюте, расчеты производятся в российских рублях. Плюсы ETF — реинвестиция дивидендов. Кроме того, фонд можно приобрести через индивидуальный инвестиционный счет, что позволит получить дополнительные бонусы в виде налоговых вычетов и льгот.
  • ПИФ. Паевой инвестиционный фонд — это инструмент торговли вне биржи, при котором инвесторы покупают доли от общего имущества фонда, вкладывающего в индекс РТС.
    Порог входа минимален – от 10 000 рублей, но комиссии от 3-5 % и выше могут оттолкнуть потенциального среднесрочного и краткосрочного инвестора.

Как видите, вариантов заработать на индексе несколько, но самым оптимальным остается покупка фьючерсов. Однако данный способ имеет один минус – этот способ инвестирования требует опыта и специфических знаний торговли на срочном рынке, а также большого капитала. Сроки фьючерсных контрактов обычно непродолжительны, как правило, это месяц, несколько месяцев или квартал. Инвестирование через ETF и ПИФы более доступно из-за низкого порога входа, но отталкивает высокими комиссиями.

Инвестировать в индекс можно и путем выборочной покупки акций из которых формируется индекс РТС. Вы покупаете акции только топовых компаний с самой высокой ликвидностью на рынке. Выбирая данный способ важно выбирать надежных лицензированных брокеров. Я инвестирую в акции через компании:

Roboforex Stock - с минимальными комиссиями за покупку иностранных акций
  • 15 лет на рынке акций,
  • 100$ - минимальный депозит,
  • 95% положительных отзывов,
  • Доступ на американский и европейский рынки акций,
  • Бесплатный обучающий курс по торговле акциями,
  • Выплата дивидендов,
  • Актуальные торговые идеи для инвестиций,
  • Бесплатный демо-счет с возможностью тестирования роботов.
FxPro - лучший в торговле CFD-контрактами и по скорости исполнения
  • Акции ведущих компаний США, Англии, Франции и Германии,
  • 1:25 - кредитное плечо для покупки акций,
  • Торговля в привычном MT4,
  • 11 миллисекунд - средняя скорость исполнения,
  • Выплата дивидендов,
  • Вывод средств без комиссий
  • Можно зарабатывать на падении акций.

Как заработать инвестору

Индекс — индикатор колебания цен на входящие в него акции. Включение акции в состав индекса повышает спрос на покупку, а исключение — прямой сигнал продавать. Поэтому одной из стратегий успешного заработка на индексе РТС является покупка инвесторами акции определенной компании до дня попадания ее в расчет индекса, когда появляются первые новости об этом. Это связано с тем, что многие зарубежные и российские фонды инвестируют только в акции, входящие в индекс. Для инвестора это означает увеличение спроса, вследствие чего акции начинают расти в цене достаточно быстро.

Для компании попадание в индекс РТС можно рассматривать, как счастливый билет и практически гарантированное привлечение новых инвестиций.

В день включения в состав индекса многие частные инвесторы закрывают сделку и продают ценные бумаги фондам, получая хорошую прибыль.

Когда меняется состав индекса, фонды и ПИФы, которые действуют под копирку, проводят ту же самую манипуляцию — пересматривают состав активов. Соответственно, когда акцию исключают — цена падает. Потому инвесторы начинают заранее продавать имеющиеся активы, закрывая сделки, отрытые ранее на покупку. Так они фиксируют прибыль до того, как цена упадет. Другие встают шорт позициями и зарабатывают на падении.

Например, когда в сентябре 2020 года была объявлена новость о включении Mail.Group в индексы РТС и Мосбиржи, акции демонстрировали рост.

акции mail

Но после включения график стал корректироваться — много инвесторов одновременно стали фиксировать прибыль.

Индекс РТС технический анализ

На текущий может после непродолжительной коррекции индекс РТС набирается силу и движется в направлении уровня сопротивления на 1485 несмотря на перекупленность. Это связано не только с позитивными новостями о начале вакцинации, вызвавшими рост цен на нефть. Также существенное влияние оказывает приток новых инвесторов на российский фондовый рынок и нежелание платить налоги с закрытых сделок, которые российские брокеры автоматически удержат с брокерского счета в январе по итогам 2020г.

индекс ртс технический анализ

При отсутствии негативных новостей эксперты прогнозируют дальнейший рост индекса РТС до уровня 1545. Также в январе 2021г. возможна попытка приблизиться к максимуму января 2020г. в район 1650 до начала публикаций годовых отчетов за 2020г. Тогда лучше переводить сделки в безубыток, потому что прибыльных компаний из индекса будет не более 50-60%. Вследствие чего ожидается приличная корректировка значений.  

Резюмируя вышеизложенную информацию отмечу, что индекс РТС – своеобразный индикатор состояния российского фондового рынка. Трейдеры анализируют рынок в первую очередь с помощью данного индекса и прогнозируют его перспективы для успешной торговли. Инвестирование в индекс обладает рядом преимуществ. Главным из них является значительное снижение рисков, поскольку портфель формируется только из самых ликвидных бумаг и в оптимальных пропорциях.

Подписаться
Уведомление о
2 Комментарий
Старые
Новые Популярные
Inline Feedbacks
Посмотреть все комментарии
MaksTrade
5 месяцев назад

Редко использую данный индекс и не понимаю ажиотажа вокруг него. Фьючерсы осилят немногие начинающие инвесторы, а вкладывать в ETF, инвестирующий в РТС то же сомнительное удовольствие учитывая, что 80% входящих в него компаний перекуплены. Выгоднее купить отдельные акции или использовать графические паттерны для анализа рынка.

Николай
5 месяцев назад

Не понимаю всех шумихи вокруг РТС. Индекс зависит от курса более 40 ценных бумаг. Намного легче выбрать 3-5 акций и инвестировать в них. Результат будет более предсказуемым, а потому прибыльным. По индексу только оцениваю состояние экономики в целом, как в ситуации с валютой.