Индикатор Cumulative Volume Delta что показывает, формула и секреты торговли

Представьте ситуацию. Цена идёт вверх — вы открываете длинную позицию. Логика простая: тренд растущий, нужно заходить. Но проходит час, и рынок резко разворачивается вниз. Ваш стоп выбивает, депозит уменьшается, а вы остаетесь с вопросом: «Что я сделал не так? Ведь всё указывало на рост!» На самом деле, цена сама по себе — лишь вершина айсберга. Под ней скрывается борьба покупателей и продавцов, объёмы сделок и давление ордеров, которые определяют, куда рынок действительно готов двигаться. И вот здесь в игру вступает индикатор, о котором многие даже не слышали, — Cumulative Volume Delta (CVD). Если вы не знаете о нём, вы рискуете всегда торговать «вслепую» — входить тогда, когда умные деньги уже выходят, и выходить тогда, когда рынок только набирает силу.

Содержание:

• Что такое Cumulative Volume Delta простыми словами,
• Чем CVD отличается от кумулятивная дельта,
• Формула расчета,
• Как пользоваться,
• Частые ошибки при использовании,
• Индикаторные стратегии с CVD
• Настройка в зависимости от стиля торговли.

Cumulative Volume Delta в трейдинге что это

Cumulative Volume Delta (CVD) или кумулятивная дельта объема — это индикатор, который показывает, кто сильнее в данный момент на рынке: покупатели (быки) или продавцы (медведи). Обычный объём говорит только, сколько сделок прошло, а CVD показывает баланс: было ли больше сделок на покупку или на продажу. Тем самым индикатор кумулятивная дельта объема показывает трейдеру:

1. Кто давит на рынок. Если CVD растёт, значит покупатели активно берут актив по рыночной цене, и толкают цену вверх. Когда CVD падает → продавцы агрессивно жмут на продажу, продавливая цену вниз.

2. Настоящую силу движения:

• Цена может расти, но если CVD не поддерживает рост → движение слабое, скоро может быть разворот.
• Цена может падать, но если CVD остаётся в плюсе → продавцы не такие уж сильные.

3. Где крупные игроки входят или выходят. Иногда цена стоит в боковике, но CVD показывает скрытую аккумуляцию (набор позиций) или дистрибуцию (слив).

Простыми словами: представьте качели. Слева сидят покупатели, справа — продавцы. Цена — это угол наклона качели. А CVD — это вес игроков на каждой стороне. Качели могут временно наклоняться в одну сторону (цена движется), но если веса (CVD) нет — наклон быстро вернётся обратно.

Чем CVD отличается от Cumulative Delta (кумулятивная дельта)

Формулы у них разные. Кумулятивная дельта считает разницу между агрессивными покупками и продажами (Ask – Bid). Отображается в виде гистограммы или линии, которая сбрасывается на каждом баре/свечке и показывает дисбаланс сил на конкретной свече.

Например:

• На 5-минутной свече дельта = +250 → значит, в эти 5 минут покупатели были сильнее на 250 контрактов.
• На следующей свече дельта = –100 → продавцы продавили рынок.

CVD (Cumulative Volume Delta) — это накопленная дельта. Каждое значение складывается с предыдущим, поэтому получается непрерывная кривая, которая растёт или падает, пока не сменится период (день, неделя, сессия). Отражает общий баланс покупателей и продавцов за весь выбранный период.

Например:

• Свеча 1: дельта +250 → CVD = +250.
• Свеча 2: дельта –100 → CVD = +150.
• Свеча 3: дельта +200 → CVD = +350.

Таким образом, CVD показывает накопленное давление, а не разовые всплески.

Главное отличие: Cumulative Delta = «моментальный снимок», т.е. кто победил на текущей свече. А CVD (Cumulative Volume Delta) = «накопительный график», т.е. кто контролирует рынок в целом за период. Простыми словами: Cumulative Delta = как счёт на табло за один раунд. А CVD отображает итоговый счёт за весь матч.

Формула расчета CVD

Формула расчета индикатора Cumulative Volume Delta достаточна проста:

Где:

• Объём по Ask — сделки на покупку по рыночной цене.
• Объём по Bid — сделки на продажу по рыночной цене.

Каждая свеча даёт разницу, а индикатор «накладывает» её друг на друга, формируя кумулятивную кривую. Если CVD красные и падают, это значит:

• На рынке больше агрессивных продаж, чем покупок.
• Трейдеры жмут по Bid (то есть продают «по рынку», лишь бы быстрее выйти).
• Продавцы в этот момент контролируют рынок и давят цену вниз.

Как это читать на графике:

• Цена тоже падает, CVD падает → движение подтверждено, продавцы сильнее.
• Цена растёт, а CVD падает → это тревожный сигнал! Рост «пустой», на нём нет реальных покупателей. Скорее всего, это ложный пробой или манипуляция, и цена может развернуться вниз.
• Цена во флэте, а CVD падает → крупные игроки «сливают» актив незаметно. После накопления вероятен выход вниз.

Как пользоваться CVD в трейдинге

CVD — это не «магический предсказатель», а инструмент подтверждения и фильтрации сделок. Работать с ним нужно системно и использовать следующим образом.

1. Подтверждение тренда. Когда цена растёт, пробивая уровни сопротивления:

• Если CVD тоже растёт, значит, рост поддерживается реальными покупателями.
• Если цена растёт, а CVD стоит на месте или снижается, это сигнал слабости — велика вероятность ложного пробоя.

Пример: На фьючерсах Ethereum цена пробивает уровень $3 000. Новички заходят в лонг, но CVD показывает снижение. Через несколько свечей рынок «срывается» вниз на $150. Опытный трейдер, видя расхождение, либо не входит, либо открывает шорт.

2. Поиск дивергенций. Дивергенция — это когда цена и CVD идут в разные стороны. Они бывают 2-х видов:

• Бычья дивергенция: цена обновляет минимум, а CVD — нет. Значит, продавцы теряют силу и возможен разворот вверх.
• Медвежья дивергенция: цена обновляет максимум, а CVD — нет. Покупатели выдыхаются → возможен разворот вниз.

Пример: Биткоин падает от $70 000 к $68 500. Цена пробивает предыдущий минимум, но CVD остаётся выше. Это показывает, что агрессивные продавцы ослабли. Через пару часов рынок разворачивается обратно к $69 800.

3. Отслеживание аккумуляции и дистрибуции. Иногда рынок «стоит» во флэте, но на CVD видно, что идёт набор позиции. Если цена в боковике, а CVD плавно растёт, значит, крупные игроки покупают «по-тихому». Вероятен выход вверх. А если цена стоит, а CVD падает, идёт скрытая дистрибуция → можно ждать пробоя вниз.

Пример: На Binance Futures пара SOL/USDT несколько часов стоит в диапазоне $150–152. Новички видят «болото» и не торгуют. Но CVD стабильно растёт. Через день цена выстреливает к $160.

4. Фильтрация входов по уровням. Перед входом по ключевому уровню всегда проверяйте, что показывает CVD. Если цена пробила уровень, а CVD подтверждает движением в ту же сторону, то можно заходить. Если CVD не подтверждает — велика вероятность ложного пробоя.

Пример: На S&P 500 цена пробивает уровень сопротивления, но CVD стоит в боковике. Через 15 минут цена резко возвращается под уровень, выбивая всех «оптимистов».

5. Работа на новостях. На новостях цена часто делает резкие «шипы». Чтобы понять, реальное ли это движение, смотрим на CVD. Если CVD идёт в ту же сторону, движение подкреплено объёмом. Если цена улетела, а CVD в противоположную сторону — это маркетмейкерская ловушка.

Пример: Выходит новость по ставке ФРС. Евро/доллар скачет вверх на 50 пунктов. Но CVD показывает агрессивные продажи. Через минуту рынок разворачивается и уходит вниз ещё на 100 пунктов.

Таким образом, пошаговый план использования CVD в трейдинге выглядит так:

1. Определите ключевые уровни на графике.
2. Следите за направлением CVD относительно цены.
3. Ищите дивергенции — это самые сильные сигналы.
4. Фильтруйте пробои и новости с помощью CVD.

Главная идея: не цена двигает рынок, а объём. Цена может обмануть, но объём редко врёт.

Ошибки новичков

1. Ориентация только на цену. Видят пробой уровня и входят, не замечая, что CVD показывает отсутствие реальных покупателей/продавцов. Итог — ложный вход.
2. Игнорирование таймфреймов. На мелком ТФ можно увидеть «шум», а на старшем — ясную картину. CVD важно смотреть в контексте.
3. Использование CVD в одиночку. Это мощный инструмент, но он должен сочетаться с уровнями, свечными паттернами и контекстом рынка.

Пример: Биткоин пробивает уровень $65 000. Толпа «налетает» в лонг, ожидая продолжения роста. Но CVD показывает: агрессивных покупателей уже нет, объём уходит в минус. В течение нескольких часов цена разворачивается и падает на $2 000.

С какими индикаторами использовать

Cumulative Volume Delta (CVD) сам по себе уже мощный инструмент, но в связке с другими индикаторами он даёт ещё более чёткие и надёжные сигналы.

1. CVD + Уровни объёма (Volume Profile, Market Profile). Уровни показывают, где был основной объём торгов, а CVD — кто контролировал этот объём (покупатели или продавцы).

Как торговать:

• Цена тестирует уровень объёма → проверяете CVD. Если CVD подтверждает направление — можно входить.
• Если идёт расхождение — лучше ждать.

Например: на 4-х часовом графике ADA/USDT цена снизилась протестировала нижнюю границу Market Profile у уровня поддержки в районе 0,69$-0,6910$ с попыткой пробития вниз. Однако CVD начал расти вместе с курсом, что дает нам сигнал в лонг. Открываем ордер на покупку по 0,7175$ с кредитным плечом х15. Стоп лосс размещаем за объемы на 0,6824$. Фиксировать прибыль будем у зоны максимальных сделок по 0,8248$.

Соотношение риск/прибыль = 1:3,06. Профит по сделке за неделю составил 160%. Больше прибыльных стратегий торговли моем в телеграм-канале:

• +192% за сутки,
• +98% с помощью индикаторов на Н1.

2. CVD + Delta/Footprint (кластеры). Кластерный анализ показывает, где именно входил крупный игрок.

Использование в трейдинге:

• Если в кластерах видно всплеск объёма, а CVD показывает рост значит сигнал усилен, ищем точку входа в сделку.
• Если объём есть, а CVD не подтверждает — это манипуляция.

3. CVD + RSI/Стохастик (осцилляторы).  Осцилляторы показывают перекупленность/перепроданность, а CVD — реальное давление. Как использовать:

• Цена в зоне перекупленности (RSI > 70), а CVD перестаёт расти → высокая вероятность разворота.
• Цена в перепроданности (RSI < 30), а CVD перестаёт падать → сигнал к развороту вверх.

На графике SUI/USDT, таймфрейм М30 видим, что RSI в зоне перепроданности, цена подходит к сильному уровню поддержки и CVD начинает расти. Ищем точку входа и открываемся в Long по 3,1895$ с кредитным плечом х15. Защитный ордер (SL) размещаем за линией поддержки по 3,1430$, а тейк профит на 3,3287$.

При текущих параметрах соотношение риска к потенциальной прибыли 1 к 2,99.  С учетом кредитного плеча профит составил 65% за 3 часа, что весьма неплохо для такой простой стратегии.

Чтобы максимизировать прибыль путем снижения комиссий можно использовать бонусы и купоны на сумму 30 050$ от биржи Bybit при регистрации по ссылке.

4. CVD + Скользящие средние (MA, EMA, VWAP). Скользящие дают общее направление тренда, а CVD подтверждает его силу.

Как использовать:

• Цена выше EMA 200, CVD растёт → тренд подтверждён, ищем входы в лонг.
• Цена выше EMA 200, но CVD падает → рост «пустой», возможен разворот.

Для примера возьмем 30-минутный график SUI/USDT. Видим, что CVD показывал рост до ema 200 и даже превысил его. Но показатели индикатора CVD начали падать — значит силы покупателей иссякли. Поэтому открываем short позицию на 2-ой медвежьей свече по 3,3054$ с кредитным плечом х20, стоп лосс ставим чуть выше ema 200 на 3,3404$. Забирать прибыль будем у линии поддержки на 3,1533$.

Соотношение риска к прибыли составляет 1:4, поэтому кредитное плечо увеличиваем до х20. Доходность сделки составила более 90% за 12 часов.

Тестировать стратегию лучше на бонусы биржи. Поэтому забирайте приветственный бонус 6200 USDT от криптобиржи Bitget и торгуйте без комиссий с минимальным депозитом.

5. CVD + Объём (Volume, OBV). Объём показывает активность, а CVD — баланс сил. Если объём растёт и CVD растёт значит сильный тренд. Если объём растёт, а CVD падает → крупный игрок «сливает» позиции.

6. CVD + Уровни поддержки/сопротивления. Когда цена пробивает уровень → проверяем CVD. Если есть подтверждение — входим. Если нет — ждём отката или шортим ложный пробой.

7. CVD + Open Interest (OI). Индикатор открытого интереса показывает, открываются ли новые позиции, а CVD — кто их открывает. Если:

• OI растёт, CVD растёт → в рынок заходят покупатели, тренд усиливается.
• OI растёт, CVD падает → это «ловушка», вероятен шортовый обвал.

Подробнее про индикатор Open Interest и стратегии торговли по нему, читайте в статье.

 Настройки индикатора

Основным параметром настройки Cumulative Volume Delta является период — интервал времени, за который индикатор пересчитывает и «обнуляет» дельту объёмов. По сути, это точка отсчёта: с какого момента начинать накапливать разницу между покупками (Ask) и продажами (Bid).

Можно задать следующие периоды:

• Daily / Weekly / Monthly (День / Неделя / Месяц) — в этом случае, индикатор пересчитывается каждый день/неделю/месяц заново. Удобно для свинг- и позиционных трейдеров, чтобы видеть общую тенденцию за крупный период.
• По тикам (1–1000) — дельта обновляется каждые N сделок. Такая настройка одходит для скальперов, кто работает на секундных таймфреймах и меньше. Если стоит «100 тиков», то индикатор будет суммировать сделки каждые 100 сделок подряд.
• По секундам (1–30) — значения обновляются каждые X секунд. Удобно для быстрой внутридневной торговли (ловить микродвижения).
• По минутам (1–45 min) — показания обновляются каждые N минут. Это классический формат для интрадей-анализа. Например, CVD с периодом 5 мин показывает, кто был сильнее каждые 5 минут.
• По часам (1–4) — обновление происходит каждый час (или каждые 2–4). Подходит для свингов и анализа более плавных движений.

Как выбрать период CVD в зависимости от стиля торговли

Егор Гаврилов

Финансовый обозреватель, инвестор, трейдер, с опытом торговли более 13 лет.

Все статьи автора →

Пожалуйста, оставьте это поле пустым.

Привет! Приятно познакомиться!

Подпишитесь на email рассылку, чтобы получать эксклюзивные новости от моего блога.

Мы не спамим!

Проверьте ваш почтовый ящик или спам, чтобы подтвердить свою подписку.