Уровни Мюррея как с ними работать в трейдинге

Ценовые уровни ― одно из базовых понятий технического анализа. Кроме классической тактики их расстановки по экстремумам, есть и другие способы отметить на графике важные зоны. Сегодня обсудим уровни Мюррея, которые позволяют предсказать места разворота тренда и определить его силу, помогая трейдеру найти выгодные точки входа в рынок и фиксации прибыли.

Содержание:

• Уровни Мюррея что это,
• Как работать с линиями мюррея,
• Индикатор,
• Стратегии торговли с примерами,
• Секреты торговли,
• Рубрика «Вопрос-ответ».

Что это такое

Автор стратегии ― Томас Хеннинг Мюррей. Он построил свой метод анализа рынка на основе теорий Ганна. Можно сказать, что он упростил и адаптировал сложные для понимания концепции и вывел применимую на практике торговую систему.

В основе идеи заложен квадрат Ганна 8х8, который строится по крайним точкам трендового движения. Мюррей выделил 8 основных уровней, которые цена может либо пробить, либо отскочить и развернуться. Для их построения находят экстремумы тренда, а затем делят получившийся отрезок на 8 частей. Получается ценовая октава, диапазон которой охватывает баланс спроса и предложения. Линии выступают четкими зонами поддержки и сопротивления. Также добавлены несколько дополнительных полос, характеризующих экстремальные положения цены.

Оригинальная теория Мюррея довольно сложна. Она включает в себя элементы методик Ганна, волн Эллиотта, понятие фракталов. Подробно изучить ее можно в книге автора. Современные трейдеры используют адаптированные версии.

Уровни Мюррея как с ними работать

При работе по системе на график наносят линии, каждая из которых имеет свои особенности. Отдельно рассматривают только центральную, проходящую посередине. Остальные выступают зеркальными парами ― их характеристики одинаковы.

• 4/8.

Центральная черта, считается идеальной точкой для открытия позиции. Цена может долго колебаться, прежде чем пробьет ее. Важно анализировать поведение котировок: быстрый пробой указывает на мощный тренд, а сложный и долгий предсказывает разворот. Если пробой произошел снизу вверх, образуется сильная зона поддержки. Если сверху вниз ― мощное сопротивление.

• 8/8 и 0/8.

Главные границы. Считаются очень сильными. Соответствуют зонам перекупленности и перепроданности на классических осцилляторах. 8/8 и 0/8 ― область, в которой ожидают разворота или перехода к коррекции. Пробой случается значительно реже. Такое может произойти в момент выхода важных экономических новостей. Интересно, что у черты 0/8 более вероятен отскок. 8/8 имеет больше шансов быть пробитым вверх.

• 7/8 и 1/8.

Эти полосы не считаются значимыми. На них оценивается сила текущего тренда, чтобы спрогнозировать продолжение движения или его слом. Когда котировки с легкостью пробивают эти линии, они стремятся к 8/8 и 0/8. Это указывает на мощную тенденцию. Если цена отскакивает, то происходит коррекция. Дальше возврат к центральному 4/8 ― то есть в место идеального открытия позиции.

• 6/8 и 2/8.

Считаются крепкими поддержкой и сопротивлением, т.е. способны развернуть текущий тренд. Если цена не может преодолеть их после отскока, важность возрастает еще больше.

• 5/8 и 3/8.

Границы основного торгового диапазона. Это место консолидации, в которой валютные пары проводят большую часть торгового времени. Для трейдера это время ожидания ― новые ордера здесь не открывают. Когда 5/8 или 3/8 пробиты, ожидают появления направленного движения в этом направлении. Целью в таком случае выступают 8/8 и 0/8.

• -1/8 и +1/8.

Дополнительные области. Называются экстремальной поддержкой и сопротивлением. Их достижение указывает на то, что тренд подошел к концу. Текущие позиции стоит закрыть и рассмотреть открытие новых, в сторону отскока. Важно учитывать, что это места коррекции, а не слома. После небольшого отката с большой вероятностью продолжится глобальная тенденция.

• -2/8 и +2/8.

Еще одна дополнительная пара ― конечные поддержка и сопротивление. Их достижение говорит о том, что тенденция на рынке невероятно мощная. Пробой образует новые локальные минимумы и максимумы, по которым будут перестроены все текущие линии.

Автор перерисовывал уровни вручную (специальных программ тогда не существовало). Сейчас индикатор самостоятельно перестроит все значения при достижении конечных поддержки и сопротивления. Нужно внимательно следить за этими зонами.

Индикатор уровней мюррея

Трейдеру не нужно вычислять показатели по математическим формулам. Для этого есть специальный индикатор, который строит все необходимые уровни на ценовом графике. Программа не входит в список стандартных инструментов MetaTrader. Скачать индикатор уровни Мюррея для МТ4 можно по ссылке. 

Настройка очень простая. Важны только 2 показателя:

• Р ― количество баров, используемых для расчета. По умолчанию установлено 64. Это оптимальное число для часовых таймфреймов. Для дневных подходит 256. Трейдер может экспериментировать с показателем. Единственный нюанс ― устанавливать нужно значение, кратное 8;

• StepBack ― степень смещения. По умолчанию стоит на 0. Обычно это число не меняют.
  Некоторые алгоритмы дают возможность настроить также цветовую схему отображения или добавить показания с более высокого таймфрейма. Это второстепенные функции, не имеющие большого значения. Главное ― правильно расчерченные уровни.

Как торговать уровни мюррея

Автор выделял несколько повторяющихся моделей ценового движения. Они схожи с волнами Эллиотта, поэтому знакомым с этой теорией будет легко понять закономерности.

• Паттерн 0/8 — 4/8 — 1/8 — 8/8 ― бычий. Он захватывает весь диапазон от нижней отметки к верхней.

Закономерность проста: мощный тренд начинается от 0/8, достигает средней линии, откатывается и после коррекции продолжает свой рост. Позицию открывают на 1/8, целью выступает 8/8. Медвежий паттерн формируется зеркально ― 8/8-4/8-7/8-0/8.

• Вторая бычья модель ― 0/8-3/8-1/8-4/8. Она схожа с предыдущей, но более компактна. Поэтому часто используется в торговле внутри дня.

Тренд зарождается у 0/8, достигает 3/8, после чего откатывается назад. На коррекции открывают ордер. Целью выступает середина ― 4/8. Зеркальный медвежий паттерн ― 8/8-5/8-7/8-4/8.

При работе по паттернам стоп-лосс устанавливается за предыдущий уровень и переносят на следующий по мере продвижения вперед. Это позволяет переводить позицию в безубыток, что сокращает потери в случае неверного входа. Тейк-профит размещают в целевой зоне. Лучше ставить его чуть раньше. Часто котировки разворачиваются, не дойдя нескольких пунктов до цели.

Тестировать новые идеи лучше на демо-счете или на бонусы. Воспользуйтесь бездепозитным бонусом в 30$ от брокера Roboforex.

Забери сейчас!

Простая стратегия

Работа по системе не подразумевает конкретных точек входа. Человек наблюдает за движением вокруг каждой черты, прогнозируя ее дальнейшее поведение. Исходя из этого принимаются решения о входе в рынок. Но новичкам без опыта сложно полноценно анализировать график, пока в голове не уложились все правила метода.

На первых этапах можно использовать простые стратегии. По сути это адаптированные и сокращенные паттерны. Рассмотрим одну из таких тактик. Она работает на всех таймфреймах, но желательно не использовать сверхмалые М1-М5.

Для покупок должны быть выполнены следующие условия:

• цена располагается ниже 4/8;
• по ходу движения опускается ниже 2/8, затем разворачивается вверх.

Ордер на покупку открывают при пробое 4/8. Нужно дождаться подтверждения ― закрытия бара выше черты. Это укажет на то, что пробой не ложный.

Stop-loss размещают за 0/8. Прибыль фиксируют частями:

• Первый раз ― в районе 6/8. Здесь можно закрыть половину лота, а stop-loss передвинуть в безубыток.
• Оставшуюся часть ордера фиксируют на 8/8. Эта область максимальной перекупленности, от которой котировки с большой вероятностью оттолкнутся.

Стратегия для продаж строится точно также, в зеркальном отображении.

Пример торговли

Рассмотрим на практике, как происходит анализ графика используя уровни Мюррея. На скриншоте видна классическая картина ― цена достигает 0/8, касается, но не может закрыться ниже. Мы знаем, что этот уровень важный и с большой вероятностью предсказывает отскок.

Предположим, что тренд развернется, и будем искать место для покупки. Чтобы подтвердить свою теорию, дождемся закрытия сигнальной свечи и откроем позицию на следующем баре. Stop-loss установим за 0/8.

Как видно на рисунке, цена действительно развернулась и пошла вверх. Она уверенно пробивает 1/8 и движется дальше. Это указывает на хорошую силу тренда.

Следующая зона ― 2/8. Это важное сопротивление, поэтому наблюдать за ситуацией нужно внимательно. Возникает проторговка, котировки задерживаются на одном месте. Видно, что силы покупателей не хватает, чтобы преодолеть черту быстро. Тем не менее, вскоре тренд набирает силу и уверенно идет вверх.

3/8 пробит с легкостью. По правилам это указывает на то, что котировки направляются к крайней зоне ― 8/8. Мы знаем, что это область флэта, поэтому задержка в этом месте нормальна. После небольшого отката движение продолжается вверх. Сейчас самое время перенести стоп-лосс в безубыток ― передвинем его под 2/8.

4/8 преодолевается легко и без задержек, что снова подтверждает силу тенденции. 5/8 также проходим без проблем. Теперь главная поддержка находится на середине ― можно вновь подтянуть стоп-лосс повыше, под эту черту. Теперь даже при закрытии по стопу мы окажемся в хорошем профите.

Следующий этап ― 6/8. Это значимое сопротивление. Оно способно развернуть текущую тенденцию. Чтобы разобраться, обращают внимание на свечи. Если они не могут закрепиться выше черты, считают, что произошел разворот. В нашем примере ситуация именно такая ― ни один бар не смог закрыться выше 6/8. Значит, прогнозируем отскок и закрываем позицию по рынку.

Терпеливый трейдер мог бы не закрывать позицию и наблюдать дальше. В конце концов, стоп-лосс еще не задет. А конечная цель установлена на 8/8. Это вопрос личных предпочтений. Одним удобнее держать сделки по-максимуму, другим ― закрыть позицию и перезайти на откате.

Рекомендуемые брокеры:

Секреты торговли

Правила работы по системе расписаны довольно точно, поэтому работа с ней не вызывает особых сложностей. Но есть несколько нюансов, которые становятся понятны только с опытом. Их использование поможет повысить результативность торговли:

• идеальным таймфреймом для поиска точки входа считается Н1. Для удержания сделки ― Н4. На меньших периодах большое количество рыночного шума, снижающего точность сигналов;
• лучше выбирать валютные пары, для которых характерны направленные трендовые движения. На низколиквидных активах тенденции выражены слабо, поэтому сигналов будет мало, а их точность ниже;
• технику можно дополнять другими индикаторами, комбинировать со свечным анализом;
• во время выхода важных новостей лучше не работать. Метод полностью построен на техническом анализе и не учитывает фундаментальных факторов. Резкие движения, вызванные новостями, снижают точность сигналов.

Эти простые правила помогут увеличить количество прибыльных сделок. С опытом каждый трейдер может вывести собственные нюансы и правила. Но на первом этапе знакомства с техникой стоит соблюдать советы профессионалов.

Вопрос-ответ

• Уровни Мюррея используются для скальпинга?

Нет. На низких таймфреймах слишком много рыночного шума, затрудняющего анализ.

• С какими индикаторами можно совмещать этот метод?

Конкретных рекомендаций нет. Самые популярные варианты ― скользящие средние разных периодов для подтверждения направления. И осцилляторы, помогающие отфильтровать ложные сигналы.

• На каких активах лучше использовать метод?

Стратегия подходит для всех инструментов, в том числе на фондовом и криптовалютном рынке. Но на активах с выраженными трендовыми движениями точность сигналов выше.

При беглом изучении уровни Мюррея кажутся довольно сложными. Но стоит попробовать применить ее на практике и становится понятно, что правила простые и логичные. Цена движется от одной линии к другой по одним и тем же закономерностям. Зная их, трейдер может успешно закрывать большинство сделок с профитом. А если совместить метод с другими торговыми индикаторами, можно и вовсе добиться впечатляющих результатов.