Стратегия Демарка

Стратегия Демарка один из методов торговли на финансовых рынках. Стратегия основана на техническом анализе, который можно делать руками или индикатором. В этой статье рассмотрим: как использовать стратегию ДеМарка, как строить анализ на основе ДеМарка и как искать точки входа в рынок с использованием стратегии ДеМарка и индикатора DeMarker.

Содержание:

• Особенности,
• Стратегия Демарка — торговля,
• Индикатор ДеМаркер,
• Торговля с индикатором
• Плюсы и минусы,
• Заключение.

Особенности торговли по индикатору ДеМарку

Трендовые линии давно стали для большинства трейдеров важнейшим инструментом анализа рынка. Благодаря им можно легко определить такие важные факторы, как диапазон ценового движения, что позволяет прогнозировать поведение актива. Интересно, что способ построения трендовых линий у разных трейдеров различается, а, значит, при торговле по линиям тренда сигналы также будут разными. Одним из способов построения тренда является техника Томаса ДеМарка (Стратегия Демарка). Подробнее об авторе на его сайте.

Особенности построения линий тренда по ДеМарку

Построение трендовых линий ДеМарк базируется на «опорных точках», в роли которых выступают максимумы и минимумы одного торгового дня. Это позволяет эффективно определить ценовой диапазон.

Максимумы отмечаются красным, а минимумы – синим. Часто эти экстремумы могут совпадать с фракталами. Для облегчения задачи построения точек, часто используется индикатор ДеМаркер.

Торговля по ДеМарку

Ориентируясь на опорные точки, строят трендовые линии. При медвежьем тренде линия соединяет поступательно снижающиеся минимумы, а при бычьем – поступательно повышающиеся максимумы. Далее для открытия позиции ориентируются на поведение цены вблизи полученных линий.

Например, на медвежьем рынке ждут, когда цена пробьет нисходящую линию тренда снизу-вверх, а свеча закроется выше линии тренда. В этом случае открывают длинную позицию.

На бычьем рынке ждут, когда цена пробьет восходящую линию тренда сверху-вниз, а свеча закроется ниже линии тренда. В этом случае открывают короткую позицию.

Stop Loss и Take Profit

Для определения Take Profit, используем способы:

• В первом случае потенциальную прибыль в пунктах определяют, ориентируясь на расстояние до самого дальнего минимума (при открытии длинной позиции), или самого дальнего максимума (при открытии короткой позиции) от трендовой линии. Полученное расстояние рассматривают как величину потенциальной прибыли от сделки, то есть Take Profit выставляют на аналогичном расстоянии от точки открытия, но в направлении пробоя.

• Второй вариант: в качестве размера потенциальной прибыли рассматривают расстояние в пунктах от линии тренда до внутридневного экстремума, направленного против открываемой сделки. При открытии длинной позиции рассматривается внутридневной минимум, а при открытии короткой – внутридневной максимум. Такое же количество пунктов отсчитывают от трендовой линии в направлении открытой сделки и выставляют Take Profit.
• Третий. При пробитии нисходящей трендовой линии и открытии длинной позиции, рассчитывают расстояние между линией тренда и расположенной ниже нее ценой закрытия того дня, где есть ближайший внутридневной минимум. Аналогичным образом поступают в случае открытия короткой позиции, рассматривая цену закрытия выше трендовой линии.

Ситуации ложного пробоя

Иногда после пробития линии тренда цена не движется дальше в направлении пробоя, а возвращается назад, формируя тем самым так называемый ложный пробой. Как следует поступить в такой ситуации?

Два варианта:

После пробоя тренда строят новую линию тренда, направленную в противоположном направлении. Если эта линия также пробивается (то есть цена повторно разворачивается), то открытые ранее позиции после первого пробоя рекомендуется закрыть и открывать сделки в направлении нового тренда.

После пробоя нисходящей линии тренда была открыта длинная позиция, но затем последовал повторный разворот (пробитие новой трендовой линии) и открытая ранее сделка была закрыта, а в направлении «свежего» пробоя была открыта новая позиция.

Второй вариант: после пробоя цена может вернуться в границы ценового диапазона. Обычно причиной является какая-нибудь важная новость, нарушающая установленное равновесие продавцов и покупателей.

Определение пробоя на истинность

Для определения истинности прорыва используются правила:

Истинным на нисходящем тренде с большой вероятностью будет пробой, когда последняя из двух крайних свечей до прорыва закрывается ниже предыдущей. В случае восходящего тренда ситуация зеркальная.

Истинным с большой вероятностью окажется пробой, если свеча пробоя открывается выше линии (нисходящий тренд) или ниже линии (восходящий тренд). Другими словами, она формируется за пределами тренда в противоположном направлении.

Для каких таймфреймов подходит стратегия ДеМарка

Стратегию торговли по трендовым линиям ДеМарка можно использовать на часовом временном интервале Н1, ориентируясь на сигналы старших таймфреймов для того, чтобы удостовериться в том, что пробой истинный.

Индикатор ДеМарка (DeMarker)

DeMarker (стратегия Демарка) является довольно популярным индикатором и представляет собой осциллятор, который отображает уровни перепроданности и перекупленности. Диапазон индикатора находится между уровнем 0 и уровнем 100. Как и у всех осцилляторов, сигналы индикатора ДеМарка являются опережающими. С его помощью определяют, когда следует ожидать изменения тренда, а также выявляют вершины и впадины. Он также помогает оценить уровень риска.

Скачать индикатор DeMarker

Особенности

Индикатор производит сравнение между текущими и последними максимальными и минимальными котировками, тем самым определяя уровень спроса на актив. В него входят два компонента:

• Для сравнения максимума текущей и предыдущих свечей используется DeMax;
• Для сравнения минимума текущей и предыдущих свечей используется DeMin;

По умолчанию в настройках установлены уровни 0,7 (зона перепроданности) и 0,3 (зона перекупленности), а также период 14. Если изменить их на 0,9 и 0,1, а значение параметра период на 13, то можно увидеть, что сигналы индикатора будут различаться.

Сигналы индикатора помогают предсказать истощение рынка, а также рыночный разворот.

Применение индикатора особенно оправданно на рынках с высокой волатильностью, поскольку позволяет вовремя открыть позицию. О долговечности тенденции можно судить по тому, как движется линия индикатора по сравнению с ценой. Если быстрее – то можно говорить о слабости восходящего импульса и скором окончании тенденции.

Применяйте свои торговые навыки и увеличивайте ваш капитал при помощи системы копирования сделок от Roboforex.

Как пользоваться индикатором ДеМарка

DeMarker подходит для трендовых рынков и не подходит для рынков со слабой волатильностью. Зона перекупленности располагается выше уровня 0,7, а зона перепроданности – ниже уровня 0,3.

Сигналом перехода цены в зону перекупленности является ее скорое снижение, а ее перехода в зону перепроданности – быстрый рост. На графике значения индикатора представлены одной кривой линией.

Крайними значениями индикатора ДеМарка являются 0 и 1. Чем ближе его значение к нулевой отметке, тем сильнее на рынке ощущается состояние перепроданности. И наоборот, чем ближе значение индикатора к 1, тем сильнее на рынке состояние перекупленности.

В торговом терминале MT4 для индикатора по умолчанию установлены следующие значения:

• Базовое значение – 0,5,
• Временной интервал – 14,
• Уровень перекупленности – 0,7,
• Уровень перепроданности – 0,3.

Если линия индикатора находится между уровнями перекупленности и перепроданности, можно говорить о низкой волатильности или флете. На трендовом рынке линия индикатора входит в указанные зоны и чем ближе она к экстремальным значениям, тем вероятнее разворот.

Торговля с использованием индикатора

Как уже говорилось, индикатор ДеМарка позволяет определить момент разворота рынка, когда его линия заходит в зону перекупленности, или в зону перепроданности. Учитывая это, с помощью индикатора можно определить, на каком уровне в ближайшее время рынок может развернуться.

Ниже на рисунке видно, что на рынке отмечается медвежья тенденция по USD/JPY. Для получения более точных сигналов можно комбинировать сигналы индикатора ДеМарка с другими, например, с расширением Фибоначчи.

При касании ценой уровня поддержки Фибоначчи 127,2% формируется синяя стрелка, сигнализируя о возможном росте цены от этого уровня. Это связано с поведением покупателей и продавцов. Первые начнут поднимать цену на этом уровне, а вторые – закрывать сделки.

Также видно, что линия индикатора находится в зоне перепроданности, то есть у рынка есть потенциал к развороту. В результате есть два бычьих сигнала, которые следует учитывать. Позицию можно открыть от уровня Фибоначчи 127,2%, расположив защитный ордер на 40 пп. ниже

Take Profit устанавливается на уровне большой горизонтальной поддержки, где начинается расширение Фибоначчи. Отсюда начиналось бычье движение, пока медведи на отпустили цену. Вполне возможно повторное тестирование уровня как уровня сопротивления. В итоге сделка закрывается с прибылью.

Плюсы и минусы индикатора

Как у любого индикатора, у индикатора ДеМарка есть как плюсы, так и минусы. Важным плюсом является то, что он генерирует гораздо меньше ложных сигналов, чем другие аналогичные инструменты. Это позволяет принимать верные решения и получать больше прибыли от сделок.

Кроме того, индикатор позволяет определять волатильность рынка, находить вершины и впадины и оценивать вероятный риск. Учитывая, что торговля ведется на перекупленном и перепроданном рынке, это очень важно.

Что же касается недостатков, то они, в основном, такие же, как и у большинства других осцилляторов. Находясь в зоне перекупленности или перепроданности, цена может еще вырасти или упасть, что может затруднить поиск лучшей точки входа в рынок. В этой связи ориентироваться только на показатели индикатора нельзя, нужно использовать и другие сигналы, чтобы сделать их более точными.

Индикатор DeMarker применение

Торговля ведется по внутредневным трендам, которые определяют по кривой индикатора. Для торговли используется таймфрейм М15.

На графике индикатора находят период консолидации, которая может формироваться как у зоны перекупленности, так и у зоны перепроданности. Если консолидация отмечается у зоны перекупленности, то ждут, когда линия опустится до уровня перепроданности 0,1. Когда линия индикатора выйдет из зоны перепроданности и пересечет уровень 0,1, открывают длинную позицию. В случае открытия короткой позиции ситуация зеркальная.

Заключение

Стратегия ДеМарка является очень эффективным инструментом для определения трендового рыночного движения. Сочетание их с другими инструментами позволяет создать эффективную и прибыльную стратегию торговли, способную приносить значительную прибыль. Грамотно определив истинность пробоя, вы получаете возможность поймать тренд в самом начале и прилично заработать.

Применяйте свои торговые навыки и увеличивайте ваш капитал при помощи системы копирования сделок от Roboforex.