Паттерны Гартли

Паттерны Гартли ― методика торговли, в которой сочетается поиск графических моделей и значения Фибоначчи. Это довольно сложная, но интересная методика с высоким качеством отработки сигналов. Рассмотрим, как правильно находить паттерны Гартли на графике, как их торговать и в чем плюсы и минусы этой стратегии.

Содержание:

• Гармонические паттерны Гартли,
• Как определять паттерны,
• Бабочка Гартли,
• Другие паттерны Гартли,
• Индикаторы паттернов Гартли,
• Советы по торговле,
• Плюсы и минусы,
• Рубрика «Вопрос-ответ».

Гармонические паттерны Гартли

Систему придумал известный трейдер Гарольд Гартли, поэтому все паттерны носят его имя. Базовые принципы теории изложены в его книге «Прибыль на фондовом рынке». Позже методику дорабатывали Ларри Песавенто и Скот Карни. Благодаря им она получила четкие правила торговли и превратилась из теории в полноценную систему.

Теория Гартли основана на поиске графических моделей с применением к ним уровней Фибоначчи для более качественного определения важных точек. Цель ― предсказать дальнейшее изменение цены.

Инструмент дает качественные входы с хорошим соотношением риска к прибыли. Но научиться применять его не так-то просто. Модели образуются часто, но далеко не все проходят отбор. При этом они могут периодически накладываться друг на друга, содержать по несколько ценовых волн, давать противоречивые сигналы на разных таймфреймах. Поэтому тактика Гартли требует глубокого и вдумчивого исследования.

Как определять паттерны

Найти модели ― непростая задача для человека, который только знакомится с методом. Тем, кто знаком с волновой теорией, будет проще. Эти системы имеют много общих черт. Остальным потребуется время для изучения и тренировки. Дополнительно можно использовать индикаторы, созданные для автоматического нахождения.

Основные фигуры состоят из 5 ключевых точек, соединенных между собой отрезками. Колебания котировок внутри них взаимосвязаны и рассматриваются с помощью специальных коэффициентов. Гармонические соотношения помогают определить, какая складывается фигура ― коррекционная или расширяющаяся. Благодаря чему прогнозируется дальнейший тренд.

Метод можно условно разделить на 2 стадии:

• Поиск фигуры, основанной на паттерне ABCD;
• Определение, насколько она гармонична, с помощью Фибоначчи.

Только идеальная картина даст вход, который принесет профит.

Строим ABCD

Этот база методики, на основе которой строятся другие фигуры. Научиться правильно находить ABCD крайне важно. Без этого нет смысла двигаться дальше. Конструкция состоит из 5 движений цены, которые отмечаются точками XABCD. Общая схема похожа на буквы М или W.

Характеристики отрезков:

• ХА ― начало. К этой линии особых требований нет, она может выглядеть как угодно;
• АВ ― 61,8% от ХА. Направлен в противоположную сторону;
• ВС ― смена направления. Линия должна завершиться на 38,2%, либо на 88,6% от АВ;
• CD ― следующая смена направления. Здесь возможны 2 варианта развития событий. При ВС 38,2% отрезок должен быть 127,2%. Если ВС 88,6%, то CD ожидается 161,8%;
• AD ― последний пункт проверки. В идеальной ситуации составит 78,6% от ХА.

Сделки открываются в D или чуть раньше, стоп выставляется за нее же, а тейк устанавливается по Фибо.

Каждый отрезок должен соответствовать уровням Фибо. Они различаются в зависимости от паттерна. Если все подходят по условиям, модель определяется как качественная, и в точке D начинаются прогнозируемые движения.

Выставляем Фибоначчи

Уровни Фибо ― основной инструмент, используемый для исследования. Есть во всех популярных торговых платформах. В Metatrader он расположен в меню «Вставка».

Для работы потребуются дополнительные уровни, которых нет в стандартной программе. Нужно самостоятельно добавить их. Это числа:

• 0.786;
• 0.886;
• 1.13;
• 1.272;
• 1.414;
• 2.0;
• 2.24;
• 3.618.

Эти коэффициенты рассчитаны автором с помощью вычисления квадратного корня.

Как добавить:

• Нанести линии Фибо на график;
• Выделить объект, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать «Свойства»;

• В подменю «Уровни» добавить нужные значения.

Показатели будут сохранены, следующие линии будут построены с новыми значениями.

Чтобы находить сложные гармонические паттерны, нужно в совершенстве освоить эти 2 средства ― ABCD и Фибо. После тренировки с ними можно переходить к следующим шагам.

Бабочка Гартли

Это один из самых популярных паттернов, предсказывающий разворот. Качество отработки ― на самом высоком уровне, что позволяет торговать с соотношением риска и прибыли 1 к 10. Может быть в виде бычьей и медвежьей направленности.

Название связано с тем, что фигура напоминает распахнутые крылья бабочки. Паттерн образуется на разных таймфреймах. Состоит из 4 волн, в которых первая ― основное движение, а три последующих ― коррекционное. Каждая волна должна быть определенного размера.

Бычья бабочка Гартли

Как формируется Бабочка Гартли, на примере бычьей:

• ХА ― первая линия вверх;
• АВ ― 78,6% от ХА. Коррекция вниз;
• ВС ― волна вверх. Размер вычисляется на основании АВ и может составлять 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%, 88,6%;
• CD ― следующая коррекция, нисходящий тренд. Размер ― 127,2%, 146%, 150%, 161,8% от ВС. Окончание должно прийтись на 78,6% от ХА.

В моменте D цена должна развернуться вверх. В этот момент открывается ордер на покупку.

• Stop-loss выставляют за минимум D.
• Take-profit разбивают на 2 этапа: первая фиксация дохода ― в зоне С, вторая ― в А.

Эти критерии подходят для идеально симметричных моделей. Если конструкция не соответствует условиям, по правилам ее пропускают. Но многие все равно работают с такими ситуациями, уменьшая ожидания от предполагаемого дохода.

Бабочка Гартли правила построения

• ищем резкий взлет с последующей коррекцией, то есть черту ХАВ. Если сложно анализировать чистые котировки, можно добавить индикатор ZigZag. Он строит линии по экстремумам и сильно упрощает визуализацию;

• проверяем с помощью Фибо, что АВ соответствует 78,6% от ХА;
• смотрим, сформировалась ли следующая коррекция. Она должна быть в интервале 38,2%-88,6%;
• теперь откладываем расширение 127,2% от ХА. Здесь должна появиться D. Она должна разместиться в промежутке 161.8% – 261.8% от ВС;

• Стоп устанавливаем за экстремум D, прибыль забираем поочередно в С и А. В нашем примере с использованием трейлинг-стопа можно было заработать больше 7000 пунктов.

Подробное построение представлено в видео от брокера Roboforex.

Другие паттерны Гартли

Гартли в своей методике рассказывает о большом количестве фигур. Невозможно запомнить их все одновременно. Правильный порядок действий ― сперва научиться находить ABCD, затем последовательно изучать другие. После освоения бабочки можно переходить к следующим. Все они похожи и различаются пропорциями.

Краб

Очень похож на Бабочку и отличается только длинной колена CD. Оно значительно больше, из-за чего картина напоминает краба. Также предсказывает разворот. Может быть бычьим или медвежьим.

Признаки:

• В находится в диапазоне 0,382 ― 0,618 от ХА;
• С помещается в интервале 0,382 ― 0,886 от АВ
• D может быть в двух вариантах: в промежутке 2,618 ― 3,618 от ВС. Либо на расстоянии 1,618 от ХА.

Стоп-лосс и тейк-профит устанавливают так же, как и с бабочкой.

Есть разновидность ― Глубоководный Краб. Отличие ― в длине черты АВ. Она должен составлять 88,6% от ХА. Остальные пункты те же.

Рекомендуемые брокеры для торговли:

Гартли

Это признак коррекции, обозначающий возврат к главной тенденции. В процессе образования картины тренд временно меняет направление, но после возвращается. Также строится на основе ABCD. Бывает бычьей и медвежьей направленности.

Алгоритм проверки:

• В должна быть точно на линии 0,618 от ХА;
• С располагается в промежутке 0,382 ― 0,886 от АВ;
• D определяется по одному из двух вариантов. Либо в диапазоне 1,13 ― 1,618 от ВС. Либо на расстоянии 0,786 от ХА.

Гартли можно спутать с Крабом. Нужно быть внимательным, чтобы правильно идентифицировать ситуацию.

• Ордер открывается в D. Стоп-лосс устанавливается за Х.

Летучая мышь

Комбинация очень похожа на предыдущую. Тенденция переходит в зону консолидации, из которой переходит обратно в направленный тренд. Эта фигура дает возможность войти на откате по хорошей цене, благодаря чему можно хорошо заработать. Может предсказывать бычье или медвежье движение.

Гартли считается оформленным на 0,786 от ХА. Летучая мышь отличается тем, что откат здесь длиннее ― 0,86. Размер внутренних волн также немного другой. В остальном они очень схожи, важно не запутаться при идентификации.

Условия построения:

• В расположена меньше 0,618 в промежутке 0,382 ― 0,50 от ХА;
• С находится на черте в диапазоне 0,382 ― 0,886 от АВ;
• D формируется по одному их двух вариантов. В интервале 0,618 ― 2,618 от ВС. Либо на расстоянии 0,886 от ХА.
• Вход в сделку осуществляется в D.
• Stop-loss устанавливается за Х. Цели выставляют в два этапа: первая ― на уровне 0,618 от АD. Вторая в А.

Есть дополнительная вариация, у которой нога CD длиннее обычной. Это означает более мощное коррекционное движение.

Индикаторы паттернов Гартли

Самостоятельно найти правильные комбинации на начальном этапе бывает сложновато. Анализ требует времени и пристального внимания. Если работать с несколькими валютными парами — это занимает достаточно много времени, но с помощью индикаторов трейдер может автоматизировать и упростить работу.

Для трейдинге на Форекс и фондовом рынках есть довольно много подходящих индикаторов. Не все из них работают хорошо. Рассмотрим несколько популярных вариантов, которые проверены временем и имеют много положительных отзывов.

ZUP

Самый известный и сложный алгоритм с большим количеством настроек. Для работы можно использовать стандартные параметры. Без понимания их лучше не менять, так как это может изменить пропорции.

На первый взгляд кажется, что индикатор ZUP слишком сложно расшифровывать, т.к. он рисует большое количество разметок. Паттерны отмечаются цветными блоками. Видны также все Фибо, натянутые для определения пропорциональности.

На самом деле пользоваться ZUP довольно просто. Достаточно найти отмеченные буквами ключевые зоны и войти в сделку после появления D. ZUP дает довольно точные показания, но все же далек от совершенства. Нельзя слепо следовать ему. Обязательно нужно проводить проверку самостоятельно, чтобы убедиться, что конструкция соответствует параметрам выявленной фигуры.

Скачать ZUP для МТ4 можно по ссылке.

PZ Harmonic

Алгоритм построен на основе ZigZag и уровней Фибоначчи. Отмечает формации цветными блоками: красные отражают медвежьи сетапы, голубые ― бычьи. Подписаны ключевые точки и названия. Дополнительно все данные отображаются в левом верхнем углу терминала.

Точка D может перерисовываться, поэтому обязательно дожидаются завершения и подтверждения.

PZ Harmonic дает много торговых сигналов. Это не значит, что все они качественные и будут эффективно отработаны — показатели алгоритма обязательно нужно проверять самостоятельно.

Harmonic Panel

Интересная программа, которая выполняет комплексное исследование. Ищет заданные комбинации одновременно на всех валютных парах и таймфреймах. После загрузки в нижней части терминала появляется информационная панель, на которой собраны все показания.

Можно видеть, на каких активах и таймфреймах сформированы фигуры. Указаны их названия, «возраст» в барах, рекомендуемое направление сделки. В последней графе ― ссылка для быстрого перехода к нужной паре.

Это идеальный вариант для тех, кто практикует мультивалютную торговлю. Невозможно самостоятельно уследить за всеми парами сразу, тем более на всех временных промежутках. Harmonic Panel выполняет всю «черную работу». Остается только перепроверить все на соответствие условиям системы, потому что ложные показатели встречаются и их нужно фильтровать.

Скачать Harmonic Panel для МТ4 можно по ссылке.

Желательно предварительно протестировать индикаторы на демо-счете до начала реальной торговли. Или воспользуйтесь бездепозитным бонусом в 30$ от брокера Roboforex и выводите заработанное сразу на счет.

Не забудь забрать бонус.

Советы по торговле

Паттерны Гартли ― торговая система с большим количеством нюансов. Несмотря на строго формализованные определения, отдельные реальные котировки далеки от идеальной картинки. Ниже приведены несколько советов, которые помогут увеличить эффективность трейдинга:

• в начале обучения данной системе выбирайте только одну позицию и доводите ее поиски и отработку до автоматизма. Только после этого переходите к следующей;
• чем идеальнее и симметричнее комбинация, чем выше вероятность большого профита;
• автор призывает игнорировать несовершенные ситуации, но многие все равно используют их в работе. В этом случае нужно выставлять небольшие цели, которые точно будут достигнуты;
• использование трейлинг-стопа помогает увеличить прибыльность. Особенно это касается высоких таймфреймов, где путь к цели может занять большое количество времени;
• современные инвесторы не сходятся во мнении о том, где должен быть установлен take-profit. Лучше действовать исходя из конкретной ситуации, а не слепо выполнять указания автора. Часто установка тейка около важных уровней поддержки и сопротивления отрабатывает лучше;
• система хорошо сочетается с другими методами. Например, Price Action или важные ценовые уровни могут увеличить точность входа и выхода из сделки.

Даже при всем количестве строгих указаний распознавание фигур Гартли остается субъективным методом. Поэтому важно не искать сделки там, где их нет. Если в момент проведения анализа отсутствуют предпосылки формирования паттерна, лучше сменить валютную пару. Слишком усердные попытки определения приведут к ложным сигналам и риску слить депозит.

Плюсы и минусы

Как и любая торговая система, паттерны Гартли имеют свои преимущества и недостатки. Вот причины, по которым техника имеет много поклонников:

• качественный прогноз изменения цены с определением стопа и мест взятия профита;
• частое образование сигналов;
• четкие критерии, что помогает стандартизировать работу;
• подходит для всех активов и временных периодов;
• возможность совмещения с приемами технического и свечного анализа, индикаторами.

Трейдеры выделяют минусы, из-за которых у многих не складывается отработка фигур:

• сложность. Бабочку или Краба невозможно определить с одного взгляда, тем более для начинающих;
• время. Изучение каждого паттерна на соответствие симметрии требует времени и внимания;
• отсутствие качественных программных средств. Все алгоритмы, представленные на Форекс, не могут 100% достоверно определить фигуры;
• хороший профит приносят только идеальные модели. Несимметричные встречаются гораздо чаще, но соотношение риска и прибыли у них хромает.

Вопрос-ответ

• Есть ли советники, торгующие по этой системе?

Нет. Алгоритмы пока далеки от совершенства и не всегда определяют паттерны Гартли правильно. Поэтому автоматизировать метод сложно.

• Используют ли стратегию для долгосрочной торговли?

Да, никаких препятствий нет. На высоких таймфреймах фигуры могут складываться месяцами, но и качество их выше.

• Стоит ли прочитать книги создателей?

Да, если техника пришлась по душе и хочется узнать все нюансы. Это позволит досконально разобраться в основах.

• Для каких активов подойдет метод?

Для всех. Валютные, товарные, фондовые и криптовалютные рынки также подчиняются законам, по которым все стремится к симметрии.

• Подойдет ли техника для скальпинга?

Нет. Формирование и изучение отнимает время. В скальперских стратегиях надо действовать быстро, это не сочетается с данным методом.

Идея гармонических паттернов Гартли основана на том, что все стремится к симметрии. В том числе и хаотичные колебания цен. На этом можно заработать, научившись находить фигуры и анализировать их с помощью инструментов Фибоначчи. Для торговли подходят только фигуры, отвечающие критериям пропорциональности. В этом отличие от классического графического анализа. На графике образуется много картин, но идеальные сигналы дают только качественные паттерны Гартли. Чтобы их дождаться, трейдеру потребуется терпение. В целом, методика довольно сложная, но интересная. Чтобы получить хорошие результаты, нужно по-настоящему увлечься идеей. Этот метод не подойдет для новичков, которые только начали изучать финансовые рынки. Зато будет хорош для профессионалов, которые уже изучили основы теханализа и ищут способы развития в этой области.