Что такое ордер блок в трейдинге, как определить и торговать

В трейдинге криптовалют понимание, что такое ордер блок помогает находить точки для входа с минимальными рисками и высокой вероятностью успеха. Они особенно полезны в условиях высокой волатильности рынка, когда стандартные методы анализа могут давать сбои. В статье разберем, что такое ордер блок в трейдинг, как их определять, а главное — как эффективно использовать их в торговле. Если вы хотите улучшить свои результаты в трейдинге, этот материал поможет вам понять, как использовать ордер-блоки для построения точных стратегий.

Содержание:

• Что такое ордер блок в трейдинге,
• Как находить и определять order block,
• Стратегии торговли,
• Плюсы и минусы,
• Стоит ли использовать в торговле.

Что такое ордер блок в трейдинге

Ордер-блоки представляют собой зоны, где были размещены значительные объемы ордеров. Они указывают на ключевые уровни, от которых цена может отталкиваться или, наоборот, пробиваться. Это позволяет трейдерам лучше понимать поведение крупных игроков на финансовых рынках (маркетмейкеров, инвестиционные фондов), и тем самым, улучшить эффективность торговли.

Представьте, что крупный игрок хочет закупить большой объем криптовалюты, но не может сделать это сразу, чтобы не вызвать резкий скачок цены. Вместо этого он сначала заходит в short небольшим объемом, чтобы трейдеры решили, что цена пошла вниз и начали продавать. После активации шортистов, крупный игрок выставляет ордера на покупку (Long), размещая их в определенной зоне, тем самым создавая «ордер-блок». На примере ниже отмечен зеленым.

После набора части позиции, крупный игрок прекращает прокупки. Чаще это случается у сильного уровня сопротивления, возле которого большинство трейдеров фиксируют прибыль по длинной позиции. Это вызывает откат от уровня, который мы видим на графике. Активируются продавцы, что крупному игроку и нужно — ему ведь надо закрыть short позицию, открытую ранее. Он дожидается, когда курс вернется максимально близко к области ордер блока, закрывает первоначальную сделку. После чего опять начинает покупки и цена устремляется вверх.

Как работает order block

Простыми словами ордер-блок в трейдинге — это зона на графике, где совершались крупные сделки вечурными фондами. Логика в том, что такая крупная заинтересованность оставляет след в виде уровней, к которым цена часто возвращается, так как в этих зонах остаются неисполненные или незакрытые ордера.

В техническом анализе order block располагаются на графике рядом с уровнями поддержки и сопротивления. Однако их отличает то, что эти зоны создаются действиями крупных участников, а не просто психологическим поведением мелких трейдеров. Цена, подходя к ордер-блоку, может задерживаться или разворачиваться из-за оставшихся там активных ордеров.

Для наглядности на графике FLOKI/USDT ниже красные и зеленые зоны отображают ордер-блоки, а жирные линии — уровни поддержки и сопротивления.

Различают 2 вида ордер блока: бычий и медвежий. При них поговорим ниже.

Бычий ордер-блок

Представляет собой последнюю медвежью свечу перед стремительным ростом цен актива. Эта свеча и область вокруг нее становятся зоной потенциальной поддержки. Например, на графике Н1 криптовалютной пары SUI/USDT цена резко выросла более чем на 10% после медвежьей свечи. Отметим эту область зеленым область, она и будет бычьим ордер-блоком, в диапазон которой цена еще вернется, чтобы крупные игроки успели закрыть шортовые позиции перед ростом. Ее еще можно рассматривать в качестве зоны поддержки.

Данную зону можно рассматривать в качестве зоны поддержки от которой можно открывать позиции на Long с выставлением Stop Loss чуть ниже нижней границы диапазона.

Медвежий ордер-блок

Складывается из последней бычьей свечи перед значительным падением. Эта зона часто выступает как сопротивление.
В качестве примера рассмотрим 4-часовой график SOL/USDT, где курс резко вырос на 11% перед падением, а потом продолжил падение с последующим тестированием данной области.

Данный ценовой диапазон теперь выступает в качестве сопротивления, от которого цена с высокой вероятностью будет реагировать падением.

Чтобы сэкономить на комиссиях используйте бонусы от криптобиржи mexc.

Следует различать такие ситуации, как:

• Поглощенные ордер-блоки. Бывает, что цена пробивает ордер-блок, двигаясь против него. Например, был бычий ордер-блок, но цена его пробила вниз. Это значит, что крупные игроки сменили стратегию или перезагрузили свои позиции. Про торговые тактики в данной ситуации поговорим ниже.
• Брекер-блоки — вид ордер-блока, который сначала пробивается ценой, а потом начинает работать как уровень в противоположную сторону. Например, цена пробила вниз бычий ордер-блок, потом вернулась, протестировала его как сопротивление и снова пошла вниз.

Сначала может показаться, что это сложно, но чем больше практики, тем быстрее начинаешь находить ордер-блоки интуитивно. Важно пробовать, анализировать и наблюдать за тем, как цена ведет себя в этих зонах.

Как находить и определять ордер-блоки

Чтобы найти стандартный ордер-блок, ищи значительные движения цены – где она резко ушла вверх или вниз. Перед таким движением всегда была последняя свеча. Например:

• Если цена резко пошла вниз, найди последнюю бычью свечу перед этим падением.
• Если был резкий рост, смотри на последнюю медвежью свечу перед подъемом.

Эти свечи и есть ордер-блоки. Отметь их границы (тела и тени свечи), и вот у тебя есть уровень, который может быть полезным для открытия позиции на покупку или продажу.

На начальном этапе можно использовать индикаторы order block в трейдингвью.

На каком таймфрейме искать order block

Выбор таймфрейма для поиска ордер-блоков зависит от вашего стиля торговли и целей:

• Долгосрочная торговля: D1 (дневной), W1 (недельный), Н4. На больших таймфреймах ордер-блоки обозначают ключевые зоны спроса и предложения, которые формируют глобальные тренды. Такие блоки подходят для редких сделок с большим потенциалом прибыли.
• Среднесрочная торговля (свинг-трейдинг): Н1, H4 (4 часа), D1. На этих таймфреймах ордер-блоки помогают находить уровни, которые работают в течение нескольких дней или недель. Это удобный баланс между количеством сделок и временем удержания.
• Краткосрочная торговля (интрадей): M15 (15 минут), M30 (30 минут), H1 (1 час). Такие таймфреймы подходят для поиска ордер-блоков, которые влияют на движение цен внутри дня. Трейдеры используют их для точных входов и коротких сделок.
• Скальпинг: M1 (1 минута), M5 (5 минут), М15-М30. Для быстрой торговли на мелких движениях, где важны мгновенные реакции на локальные ордер-блоки.

Индикаторы, показывающие ордер блоки в tradingview

• Order Blocks & Breaker Blocks от LuxAlgo. Автоматически определяет ключевые зоны на графике, где произошли сильные ценовые движения, а также указывает, где цена может развернуться или замедлить своё движение. Breaker Blocks образуются, когда цена пробивает один ордер-блок и закрепляется выше/ниже него. Они помогают понять, что тренд меняется. Зоны ордер-блоков выделяются цветом (например, зелёные для бычьих и красные для медвежьих).

Брейкер-блоки, которые формируются из сломанных ордер-блоков, обычно имеют другой цвет, но в настройках вы можете поставить какой вам нравится.

• Order Blocks W/ Realtime Fibs от QuantVue — это инструмент для автоматического определения ордер-блоков с дополнительной функцией наложения уровней Фибоначчи в реальном времени. Он предлагает подсказки для постановки целей и стоп-лоссов с помощью уровней Фибо. Работает это следующим образом: индикатор выделяет ключевые зоны в виде цветных блоков (например, зелёные для покупок и красные для продаж) и накладывает уровни коррекции Фибоначчи, чтобы трейдер мог оценить, где вероятен отскок цены или разворот. Это удобно, потому что упрощает планирование сделок: ты сразу видишь, где можно войти, поставить стоп и определить цели.

Данный индикатор подходит для трейдеров, которые торгуют по теханализу и любят точность. Например, если цена возвращается в ордер-блок и совпадает с уровнем 61.8% или 50% Фибоначчи, это может быть мощным сигналом для входа.

Как торговать ордер-блоки

Торговля на отскок

Эта стратегия основана на том, что order block представляет собой зону, где киты (крупные игроки) открывают или защищают свои позиции. Когда цена возвращается к ордер-блоку, есть высокая вероятность отскока.

Например на графике Н1 криптовалютной пары CFX/USDT сформировался бычий ордер-блок в диапазоне 0,15295$-0,15657$. Цена ушла наверх, где сформировала медвежий order block, оттолкнулась от него и пошла вниз. Мы выставляем тригеррный или лимитный ордер по 0,15641$.

Стоп-лосс размещаем за границей ордер-блока, чтобы минимизировать риск. В нашем примере на 0,15355$. Также я иногда ставлю защитный ордер ниже последней свечи, выходящей за границу.

Тейк-профит можно установить на ближайшей медвежьей зоне. В нашем случае 0,16739$. Потенциальная прибыль должна быть в два раза больше, чем твой риск. В примере соотношение риска и прибыли составит 3,83:1.

Как видно, сделка успешно открылась и через 16 часов цена начала расти и через 24 часа закрылась по Take Profit в +7,02%. С учетом кредитного плеча х10 можно было заработать 70% за сутки. Отличный результат с минимальным риском. Тут же можно было открыть short сделку на отскок от медвежьей зоны.

Эта стратегия подходит как для трендового рынка, так и для бокового тренда. Для выбора оптимальной точки входа можно дождаться, когда цена достигнет зоны, переключиться на младший таймфрейм (например, M15) и искать подтверждающий сигнал. Это может быть пин-бар, свеча с длинной тенью, двойное дно или вершина.

Сигналы по торговле ордер блоков я публикую в своем телеграм-канале. 

Торговля на пробой ордер-блока (Breakout)

Эта стратегия основана на том, что если цена пробивает ордер-блок, это может сигнализировать о начале сильного движения в сторону пробоя. Ордер-блок, который раньше служил зоной сопротивления или поддержки, становится зоной продолжения тренда.

Для реализации данной стратегии ищем на графике ордер-блок, который цена уже несколько раз тестировала. Для пробоя важно, чтобы цена уверенно закрылась выше (для покупки) или ниже (для продажи) уровня ордер-блока.

На часовом графике GBP/USD после пробоя ждем закрытия свечи ниже области ордер блока и открываем позицию на sell по 1.24787.

Stop Loss размещается чуть выше верхней границы пробитого ордер-блока. Это защищает от убытков, если цена вернется обратно. В нашем примере защитный ордер размещаем на 1.25134.

Take Profit можно установить на следующем ключевом уровне поддержки или использовать фиксированное соотношение риска и прибыли, например, 2:1 или 3:1. В данном случае профит составил 894 пункта против 347 пунктов потенциального стоп лосса. Для увеличения прибыли можно подождать, когда после пробоя цена вернется к зоне пробитого ордер-блока и протестирует его с обратной стороны (ретест зоны).

Тестирование данной стратегии на форекс лучше начать с бездепозитного бонуса 30$ от брокера Roboforex. Все наторгованное сверх 30$ вы можете сразу вывести.

Торговля ложного пробоя ордер-блока (Fakeout)

Трейдинг на ложном пробое ордер-блока (Fakeout) основан на том, что крупные игроки часто создают впечатление пробоя ключевого уровня, чтобы вытряхнуть розничных трейдеров из позиций (снять ликвидность), а затем разворачивают цену в противоположную сторону. Это позволяет войти в сделку с высокой вероятностью успеха.

Допустим, на графике XAU/USD, таймфрейм H1 образовался бычий ордер-блок (зона поддержки) в диапазоне 2621$–2625,26$. Цена тестирует этот уровень и неожиданно пробивает его, доходя до 2614,63$. Многие трейдеры воспримут это как реальный пробой и открывают сделки на продажу. Однако уже следующая свеча открывается и закрывается выше диапазона. Это явный сигнал, что пробой оказался ложным, а киты использовали движение для сбора ликвидности. Открываем сделку на buy по 2631$.

Стоп-лосс устанавливаем чуть выше минимума диапазона на уровне 2621,14$. Это защитит от потерь, если рынок развернется.

Тейк-профит ставим на ближайшую нижнюю границу диапазона медвежьего ордер блока или уровень сопротивления, в районе 2661,57$.

Смарт мани (Smart money)

Стратегия Smart Money опирается на анализ действий крупных участников рынка — банков, хедж-фондов и институциональных трейдеров. Ключевыми элементами этой стратегии являются ордер блоки и имбаланс, которые помогают выявить зоны активности.

Имбаланс — это дисбаланс между покупателями и продавцами, который отображается как «гэп» или зона, где в структуре рынка отсутствуют противоположные ордера. На графике это выглядит как быстрый импульсный движущийся бар или серия баров без возвратного движения.

Например, на восходящем движении импульсная свеча оставляет за собой зону, где почти не было торгов. Это сигнализирует о силе быков, но также привлекает продавцов для заполнения ликвидности в будущем.

Имбаланс возникает, когда крупные участники рынка стремительно толкают цену в определённую сторону, оставляя «пустоту» в ликвидности. Наверху у нас еще есть зона для снятия ликвидности (максимумы).

Рассмотрим на примере криптовалютной пары SUIUSDT, таймфрейм Н4:

1. Cмотрим на старший таймфрейм D1, и определяет, что тренд у нас восходящий, так что будет отрывать только Long позиции.

2. На Н4 ищем зоны, где накапливается ликвидность. Это области, куда цена может сходить, чтобы «забрать» стопы и ордера трейдеров. Параллельно отмечаем на графике ордер-блоки (ключевые зоны, откуда цена разворачивалась) и имбалансы (участки графика с сильным перекосом спроса и предложения). Обязательно следим за поведением цены и определяем валидный order block (от которого вероятность разворота максимальная). Если видим, что за ним осталась несобранная ликвидность, ждём, пока цена туда сходит или уводим Stop Loss за нее.

3. Вход в сделку делаем на тесте ордер-блока — 3,40$.

Стоп-лосс ставим за границу ордер-блока — 3,17$, а тейк-профит на уровень, где предполагаем сбор ликвидности в направлении тренда. Когда сделка открыта, не забываем её сопровождать. В нашем пример профит составил 41,17% менее чем за 3 дня. При использовании кредитного плеча х10 можно было заработать 411%. Про стратегию смарт мани я скоро опубликую отдельную статью, так что подписывайтесь на обновления, чтобы не пропустить.

В заключение, выбирая правильный ордер блок, в первую очередь смотрим на то, чтобы не торговать против основного тренда. Далее обратите внимание на ликвидность, не располагается ли выше нашего ордер блока пул ликвидности, снятие которой закроет нашу по стоп лоссу. Если на графике несколько зон интереса, то объем подскажет тот ордер блок, от которого реакция будет с наибольшей вероятностью.

Плюсы и минусы

К несомненным преимуществам торговли с помощью ордер блоком можно отнести:

1. Торговля вместе с «умными деньгами». Ордер блоки отражают зоны активности крупных участников рынка, что даёт возможность следовать за их действиями.
2. Чёткие точки входа и выхода. Эти зоны позволяют определить уровни для входа, постановки стоп-лосса и тейк-профита с минимальными рисками.
3. Высокое соотношение риска к прибыли благодаря точному определению уровней.
4. Меньше шума. При работе трейдеры анализируют ключевые зоны на старших таймфреймах, что помогает избежать ложных движений.
5. Гибкость стратегии. Ордер блоки можно применять на любом рынке (криптовалюты, акции, форекс) и на разных таймфреймах.

Из недостатков стоит отметить:

1. Сложность идентификации. Для новичков может быть трудно правильно находить ордер блоки и отличать их от других уровней.
2. Ложные пробои. Цена может временно пробить ордер блок, вызывая срабатывание стоп-лоссов.
3. Требуется терпение. Далеко не всегда цена сразу возвращается к отмеченной зоне, что может привести к пропущенным сделкам.
4. В условиях низкой ликвидности или хаотичного рынка ордер блоки теряют свою силу.
5. Требуется опыт. Новичкам сложно сразу учитывать нюансы, такие как контекст рынка и имбаланс.

В целом, торговля по ордер блокам — это мощный инструмент для трейдеров, стремящихся следовать за действиями крупных игроков рынка. Эта методика предоставляет чёткие точки входа и выхода, что делает её привлекательной для тех, кто хочет минимизировать риски и повысить прибыльность. Однако она требует внимательности, терпения и практики. Для начинающих важно изучить основные принципы, потренироваться на демо-счёте и использовать дополнительные инструменты анализа. Зато с опытом трейдинг order blocks может стать вашим ключом к более осознанным и успешным сделкам, помогая принимать решения, основанные на реальных рыночных процессах, а не на случайных догадках.