Метод Ганна в трейдинге

Метод Ганна это способ определения точки входа, который отличается 90% точностью сигналов. При этом Вильям Делберт Ганн основывался на личных расчетах и наблюдениях, которые со временем превратились в торговую методологию, позволяющую с невероятной точностью прогнозировать рыночные движения. В статье рассмотрим метод Ганна и возможности его применения в торговле.

Содержание:

• Теория,
• Возможности метода,
• Индикаторы Ганна,
• Плюсы и минусы.

На чем базируется теория Ганна

Основной теории являются геометрические фигуры и углы, использующиеся для анализа и прогнозирования. При этом учитывается, как соотносятся цена, время и модель. Для того, чтобы получить точный прогноз, нужно в определенное время использовать конкретную фигуру, соблюдая некий порядок. Подразумевается, что трейдер использует все компоненты, дополняющие друг друга. В противном случае точность прогноза может снижаться. В связи с этим, теорию можно назвать довольно сложной для освоения новичками в торговле.

Некоторое время назад метод Ганна пользовался большой популярностью в среде трейдеров. Сейчас его популярность несколько снизилась, но он все равно является одним из самых распространенных методов анализа рынка. В методе наибольший приоритет отдается углу наклона тренда, а также времени, в течение которого тренд развивался.

Основные положения

Основным постулатом теории Ганна можно назвать поддержание баланса между ценой и временем. Учитывая, что прибыль на финансовых рынках обеспечивается волатильностью, Ганн решил отследить определенные закономерности в движении курса, позволяющие предсказывать колебания в будущем. По его мнению, вовремя выявляя такие закономерности, трейдер может строить точный прогноз относительно движения котировок. Другими словами, движения рынка цикличны и поддаются прогнозированию, поскольку будущее является повторением прошлого. Если прогноз подтверждается определенными аргументами, то его точность повышается, а соответственно и прибыль по сделке.

«Точки баланса» цены и времени позволяют не только предсказать курс котировок в будущем, но и определить вектор движения рынка. Для выявления этих точек Ганн предложил множество разных инструментов в помощь трейдерам. В их числе:

• Графические модели рынка, сформированные за счет колебания котировок;
• «Углы» и «квадраты» цены и времени;
• Оценка временного фактора.

Разработки Ганна легли в основу созданных позже индикаторов Ганна. Найти их можно в торговом терминале.

По мнению автора, спекулятивная торговля на финансовом рынке может быть прибыльной только в двух случаях:

• Когда время опережает цену на графике;
• Когда цена опережает время на графике;

Такие ситуации способствуют высокой рыночной волатильности и позволяют зарабатывать на колебаниях.

Возможности метода Ганна

Метод Ганна подходит для решения нескольких задач, он помогает:

• Устанавливать прогнозируемые торговые цели и определять направление движения рынка;
• Устанавливать уровни поддержки и сопротивления, а также точки отскока;
• Повышать вероятность прогноза;
• Разработать точную прибыльную стратегию с высоким уровнем дохода.

При разработке метода Ганн базировался на принципах:

• В торговых сессиях наблюдается определенная цикличность;
• Самыми важными факторами для прогноза являются время, цена и диапазон;
• Все движения котировок можно описать с помощью геометрических фигур и линий на графике;

Ганн говорил о том, что с течением времени рыночные колебания не видоизменяются, поскольку в их основе лежат интересы инвесторов. Сегодня инвестор может открывать длинную позицию, а завтра – короткую, формируя тем самым бычий или медвежий тренд. Именно интересы инвесторов и направляют рынок, создавая определенную цикличность.

Все это позволяет делать ретроспективные прогнозы, поскольку прошлые движения снова повторятся в будущем. При этом амплитуда движения может быть иной. Но правильно выбранное направление в любом случае принесет трейдеру доход.

Индикаторы для торговли по методу Ганна

Есть несколько индикаторов, позволяющих строить уровни Ганна. Самым известным является встроенный в торговую платформу Gann Levels.

Gann Levels

Индикатор позволяет воспользоваться такими инструментами как линия, веер и сетка Ганна. Они автоматически наносятся на график при выборе соответствующей позиции.

Этот индикатор можно назвать самым простым. Его особенности: уровни можно выставлять только на одном временном интервале.

Перед началом работы нужно настроить параметры:

• Параметр dhowDays задает число дней, в течение которых отображаются построения;
• showText необходим для отображения текста на графике;
• Параметр order определяет, на каком расстоянии будут находиться горизонтальные линии. По умолчанию установлено значение 0,001. Если его уменьшить – уровни сузятся, а если увеличить – расширятся.

В работе можно использовать как индикатор со стандартными настройками, так и изменить настройки под конкретный актив. Если он отличается низкой волатильностью, расстояние между уровнями рекомендуется уменьшить. Так сигналов будет больше. Построенные индикатором уровни рассматриваются как поддержка и сопротивление.

Как использовать Gann Levels для торговли:

• Линия Ганна как строить и пользоваться.

Линия Ганна отображает трендовую линию. Для этого на графике определяются две точки, между которыми растягивается индикатор. По появившейся линии можно определить, какой тренд главенствует на рынке: бычий или медвежий.

Восходящим считается рынок, график которого находится выше линии. Если котировки находятся ниже, то тренд – нисходящий. При пересечении линии можно говорить об изменении направления тренда.

• Веер Ганна.

Вторым инструментом в Gann Levels является веер. Он представляет собой исходящие из одной точки наклонные линии. Центральная точка веера находится в локальном максимуме или минимуме. Трендовой линией является линия веера, которая расположена под углом 45°. Она помогает определить направление тренда. Если котировки находятся под этим лучом, то рынок медвежий, а если над ним – бычий.

Пробой трендовой линии говорит о смене тенденции. Сильными уровнями веера являются те, которые исходят из углов 7,5°, 15°, 18,75°, 26,25°, 45°, 63,75°, 71,25°, 75°, 82,5°. Для того, чтобы правильно нанести линии веера на график, нужно расположить трендовую линию строго под углом 45°. Во всем остальном работают, как обычные уровни поддержки и сопротивления, то есть цена движется от сильного уровня к другому сильному.

• Сетка Ганна.

Для построения выбирается ценовой минимум — ставим 1-ую точку, 2-ая точка ставится на ближайший следующий минимум.

Сетка Ганна состоит из наклонных трендовых линий, расположенных под углом 45°. Если уровень Ганна поднимается вверх, а котировки находятся выше него, то можно говорить о восходящем тренде. В том случае, когда котировки находятся ниже опускающегося уровня, то тренд – нисходящий. Сам уровень рассматривается в первом случае как уровень поддержки, а во втором – как сопротивления.

Lunatic

Данный индикатор очень похож на предыдущий, но в дополненном виде. Нужно отметить, что индикатор платный. В построении та же логика, но возможно задать временной интервал. Также Lunatic:

• Выделяет основное рыночное движение;
• Определяет, в каком состоянии находится рынок;
• Учитывает лунные фазы;
• Для отображения информации использует свечи Хейкин Аши;

Для новичков этот инструмент может оказаться слишком сложным, кроме того, за него придется выложить более $100.

Gann Hilo

Этот индикатор чем-то напоминает скользящую среднюю (MA), но линия получается более ломанной. Хотя классические уровни Ганна не используются, линия индикатора играет роль динамического уровня. Если график переходит через линию реакция более резкая в сравнении с MA.

Что касается установок, то важным является параметр периода, который по умолчанию составляет 10. В этом случае использовать Gann Hilo можно на старших таймфреймах. Для младших показатель следует увеличить. Так, на младших таймфреймах от M30 нужно выставить значение выше 50 до 100. Линия индикатора может заменить стандартный мувинг. На базе индикатора разработаны несколько торговых стратегий. Так, можно открывать сделки после пробоя уровня. В этом случае фильтрами являются:

• Начало коррекции после пробоя. Коррекционное движение используется для построения обычной линии тренда;
• Сигналом на открытие позиции является пробой трендовой линии;
• Защитный ордер выносят за линию индикатора. Для фиксации прибыли ориентируются на классические линии Ганна, а также учитывается традиционное соотношение прибыли к убыткам.

Плюсы и минусы

Трейдеры используют метод Ганна при торговле поскольку:

• С высокой точностью позволяют судить о начале коррекции или развороте тренда.
• Несмотря на довольно сложную теорию, пользоваться этим инструментом может даже трейдер без большого опыта в торговле.
• Дополнив метод Ганна другими инструментами, можно получить отличную торговую стратегию, сулящую значительную и стабильную прибыль.

Что касается недостатков, то следует упомянуть:

• Недостаточную информативность и необходимость применять параллельно другие методы анализа.
• Для эффективного прогноза недостаточно использовать исключительно математические модели, на которые опирается метод. Следует учитывать также такие данные, как объем спроса и предложения.

Не следует сбрасывать со счетов ложные сигналы индикатора – их довольно много. В этой связи опытные трейдеры никогда не используют его как самостоятельный инструмент, а лишь дополняют им торговую систему. Например, совмещают уровни Ганна с индикатором Кайман от брокера AMarkets. Компания сейчас проводит акцию, позволяющую заработать на демо-счете и перевести деньги на реальный счет.

Несмотря на то, что можно проследить некоторое сходство метода Ганна с методом Фибоначчи, они были созданы отдельно друг от друга и позволяют оценить рынок с разных сторон. И в том, и в другом случае трейдер учится выделять важные закономерности, которые способствуют формированию собственного видения рынка.

Метод Ганна в трейдинге дает важную информацию о состоянии рынка. Он может применяться самостоятельно или в комплексе с другими индикаторами и методами технического анализа. С их помощью можно получить дополнительный сигнал на открытие позиции, а также лучше разобраться в особенностях рыночного движения, что будет полезным для создания собственной торговой стратегии.