Прогнозирование доходности и риска
При планировании любых инвестиций первостепенное значение имеет адекватное прогнозирование доходности и риска, т.к. именно от этих значений зависит целесообразность осуществления самих вложений, а также скорость и период окупаемости. Давайте об этом сегодня и поговорим. Я не буду приводить замысловатые формулы для расчета, а просто поделюсь своими наблюдениями и опытом в этой области.
Содержание:
- Фактическая доходность портфеля инвестиций
- Прогнозирование доходности и риска
Фактическая доходность портфеля инвестиций
Фактическая доходность портфеля инвестиций за неделю составила +478,60$, что составляет 1,27% от вложенных средств.
| Инструмент | Начало
недели |
Конец
недели |
Прибыль/убыток в $ | Доходность в % |
| Вложения в собственный бизнес | ||||
| Интернет-магазин | 7000 | 213 | 3,04 | |
| Интернет проекты (сайты) | 3500 | 194 | 5,54 | |
| Итого | 10500 | 407 | 3,88 | |
| Самостоятельная торговля на форекс | ||||
| Счет в FxPro | 1279 | 1283 | 4 | 0,31 |
| Счет в Roboforex | 621 | 623 | 2 | 0,32 |
| Счет в Amarkets (не платят) | 1224 | 1217 | -7 | -0,57 |
| Итого | 3124 | 3123 | -1 | -0,03 |
| Памм счета Amarkets (не вкладывать) | ||||
| Fixall | 260,56 | 261,99 | 1,43 | 0,55 |
| Inferno | 262,49 | 267,21 | 4,72 | 1,80 |
| Corporal | 373,51 | 375,41 | 1,90 | 0,51 |
| 3000 | 221,09 | 221,00 | 0,09 | -0,04 |
| Итого | 1117,65 | 1125,61 | 7,96 | 0,71 |
| RAMM-счета | ||||
| Crumple Grow | 350,74 | 336,39 | -14,35 | -4,09 |
| Pure Fund | 309,61 | 294,56 | -15,05 | -4,86 |
| Profitcoming | 323,28 | 330,46 | 7,18 | 2,22 |
| Итого | 983,63 | 961,41 | -22,22 | -2,26 |
| CopyFX Roboforex | ||||
| Goodok | 331,47 | 328,72 | -2,75 | -0,83 |
| LEXUS | 253,10 | 264,31 | 11,21 | 4,43 |
| ForexGermany | 381,42 | 380,24 | -1,18 | -0,31 |
| TCB | 261,46 | 260,86 | -0,60 | -0,23 |
| Итого | 1227,45 | 1234,13 | 6,68 | 0,54 |
| Share4you (не вкладывать) | ||||
| ROBOvladelets (RKT8) | 460,79 | 440,24 | -20,55 | -4,46 |
| M4K4R | 366,36 | 372,66 | 6,30 | 1,72 |
| Conservative_stable | 342,96 | 342,96 | 0,21 | 0,06 |
| GOLDEN EAGLE | 188,49 | 191,07 | 2,58 | 1,37 |
| FX7 | 180,00 | 184,21 | 4,21 | 2,34 |
| Итого | 1538,60 | 1531,14 | -7,46 | -0,48 |
| Larson&Holz (не вкладывать) | ||||
| MR Chandra | 429,53 | 448,04 | 18,51 | 4,31 |
| ManhaTTan Club | 398,21 | 404,74 | 6,53 | 1,64 |
| BoomBuhTruh | 385,48 | 388,07 | 2,59 | 0,67 |
| Итого | 1213,22 | 1240,85 | 27,63 | 2,28 |
| Инвестирование в криптовалюту | ||||
| Bitcoin (BTC) | 1000 | |||
| Ethereum (ETH) | 800 | |||
| Ripple (XRP) | 800 | |||
| Litecoin (LTC) | 550 | |||
| Stellar (XLM) | 350 | |||
| Итого | 3500 | |||
| Вложение на индивидуальный инвестиционный счет через ФИНАМ | ||||
| Сбербанк (SBER) | 450 | |||
| Газпром (GAZP) | 750 | |||
| Мостотрест (MSTT) | 300 | |||
| Яндекс (YNDX) | 450 | |||
| Челябинский трубопрокатный завод (CHEP) | 300 | |||
| Сургутнефтегаз (SNGS) | 250 | |||
| МТС (MTSS) | 300 | |||
| Итого | 2800 | |||
| Stock RoboForex | ||||
| Facebook (FB) | 400 | 400 | 0 | 0 |
| Microsoft (MSFT) | 500 | 500 | 0 | 0 |
| Celgene (CELG) | 200 | 200 | 0 | 0 |
| VOLKSWAGEN AG (VOW) | 603 | 603 | 0 | 0,00 |
| Tesla Inc (TSLA) | 580 | 580 | 0 | 0,00 |
| на счете | 361,69 | 361,69 | 0 | 0,00 |
| Итого | 2644,69 | 2644,69 | 0 | 0,00 |
| FinmaxFX (не вкладывать) | ||||
| Apple (AAPL) | 800 | 800 | 0 | 0 |
| Газпром (GAZP) | 400 | 400 | 0 | 0,00 |
| Alibaba (BABA) | 700 | 700 | 0 | 0,00 |
| Яндекс (YNDX) | 800 | 800 | 0 | 0,00 |
| Роснефть (ROSN) | 403 | 403 | 0 | 0,00 |
| на счете | 160,46 | 160,46 | 0 | 0,00 |
| Итого | 3263,46 | 3263,46 | 0 | 0,00 |
| Вложения в недвижимость | ||||
| Сдача в аренду | 5300 | 60 | 1,13 | |
| Нераспр. прибыль | 497 | |||
| Итого | 37709,7 | 38188,29 | 478,59 | 1,27 |
Прибыль по интернет-магазину понемногу восстанавливается, но еще на 20% ниже, чем была до Нового года. Но вкладываться в рекламу пока не планирую, т.к. разговаривал с оптовиками и у многих заказов пока мало. Если на следующей неделе будет тухло, то буду инвестировать в маркетинг.
Доходность интернет-проектов радует — после небольших вложений в ноябре, прибыль выросла почти на 30% даже с учетом праздников.
Самостоятельная торговля на этой неделе была вялой — убыточная сделка по японской йене в минус 7$ отчетливо показала, что я пока плохо понимаю движения рынка. Поэтому до конца недели с переменным успехом занимался скальпингом в свободное время и изучал влияние фундаментальных показателей на популярные валюты. Удалось отыграть основную просадку, но по итогу закрыл неделю в -1$.
На этой неделе вернулись в обычный ритм консервативные управляющие. Хороший профит в 1,80% показал Inferno.
В целом по брокеру профит составил около 8 долларов США или 0,71% от депозита.
Ramm счета Робофорекса на этой неделе показали себя не с лучшей стороны, закрыв 2-ую неделю в минус 22,22$ (-2,26%). Конечно прибыль с них в удачные недели гораздо больше, но я серьезно подумаю о замене отдельных счетов в течение недели.
Копирование сделок через CopyFx благодаря диверсификации рисков показало доходность в 6,68$ или 0,54% несмотря на убытки по 3 счетам из 4-х. Отличился LEXUS, заработав 4,43% от депозита за неделю.
В сервисе Share4you подкачал ROBOvladelets (RKT8) слив 4,46% (20,55$). Планирую часть денег из него вывести и распределить. С учетом, что остальные 4 трейдера неделю закрыли в плюс по итогу все равно вышло -7,46$ или -0,48% от внесенных денег.
В Larson&Holz все остались с профитом, но особо выделю MR Chandra с доходностью 4,31% за неделю. Среди новичков отмечу BoomBuhTruh с хорошей статистикой.
В целом копирование сделок трейдеров на данной платформе было весьма успешным с профитом в 2,28% от капитала или 27,63$.
Акциями и криптовалютой не занимался, по недвижимости все стабильно +60$.
Прогнозирование доходности и риска
Без инвестиций нет роста и развития, а без развития — нет будущего. Это касается всех областей жизни человека, а не только денег. Поэтому решение инвестора о вложении имеющихся ресурсов и прогнозирование доходности и риска инвестиций является одной из главных движущих сил на пути к финансовой независимости и свободе.
Но не стоит забывать, что инвестиции служат осуществлению заранее выбранной стратегии достижения целей, заложенных в финансовом плане. Поэтому первоочередной задачей, про которую часто забывают начинающие инвесторы, является составление финансового плана и выбора стратегии достижения заложенных в него показателей. За ними уже следует анализ каждого вида инвестиций. Если вы всерьез решили заняться инвестированием, то для начала составьте свой денежный план хотя бы на ближайший год.
Сам процесс прогнозирования доходности и риска больше похож на поиск компромисса — исходя из желаемого результата вы рассчитываете размер ежемесячной доходности на вложенные средства. А уже исходя из доходности подбираете объекты инвестирования с подходящим уровнем риска.
Примеры расчетов и способы инвестирования в зависимости от риска можно найти в статьях:
Важно помнить, что каждая инвестиция влечет за собой определенную степень неопределенности и риска, которая неразрывно связана с ней. Главное, на что я хотел бы обратить внимание — любая информация, ограничивающая риск, бесценна, и каждое действие, предпринятое для ее снижения, является правильным.
Мы не можем исключить риски потери инвестиций на 100%, но обладая информацией мы может максимально снизить их. На примере с пассивным заработком на Форекс (памм и ramm счета, копирование сделок), это означает по-максимуму использовать информацию о стратегии торговли трейдера или управляющего счетом. Для меня наибольшую важность при анализе представляют:
- Время торговли трейдера на фондовом рынке,
- Доходность и уровень максимальной просадки,
- Соотношение прибыльных сделок к убыточным,
- Комиссия за копирование или процент управляющего.
Этих данных бывает достаточно, чтобы отобрать наиболее подходящие счета для инвестирования
Прогнозирование доходности и риска на то и называется прогнозом, что предсказать его на 100% не получится, поэтому для достижения плана я всегда закладываю скидку на погрешность в размере 10-15% от цели. Т.е. планируемая доходность всегда должна быть больше. Если после прочтения остались вопросы — задавайте их в комментариях. Успешных инвестиций и достижения поставленных целей!
Финансовый обозреватель, инвестор, трейдер, с опытом торговли более 13 лет.