Маржин Колл и Стоп Аут на рынке форекс | Блог успешного инвестора
28/09/2016

Маржин Колл и Стоп Аут на рынке форекс

%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b6%d0%b8%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%bb-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bf-%d0%b0%d1%83%d1%82

Сегодня хочу рассказать о таких судьбоносных понятиях в Форексе как Маржин Колл (Margin Call) и Стоп Аут (Stop Out). С ними сталкивался каждый, кто начинает самостоятельную торговлю на форексе и от умения правильно их рассчитывать зависит, как долго вы сможете торговать текущим депозитом без пополнения средств.

Содержание:

  • Маржин Колл (Margin Call) и Стоп Аут (Stop Out) что это
  • Расчет уровня стоп аута
  • Как избежать стоп аута
  • Итоги

Маржин Колл (Margin Call) и Стоп Аут (Stop Out) что это

Маржин Колл представляет собой оповещение брокером трейдера о нехватке средств на его счете для обеспечения дальнейшего поддержания открытых ордеров с просьбой пополнить депозит. В противном случае сделки могут быть закрыты принудительно по стоп ауту по причине нехватки средств на счете.

Маржин колл, как правило, возникает в случаях, когда:

  • Неправильно выбрано кредитное плечо для торговли. О том, что такое кредитное плечо, как его рассчитать и выбрать вы можете узнать в статье «Что такое кредитное плечо на форекс»
  • Открывается сделка с большой лотностью по отношению к депозиту и уходит в существенный минус
  • Трейдер использует тактику «Пирамида», т.е. открывает много сделок, закрывает только прибыльные, а убыточные оставляет открытыми в надежде, что ситуация изменится. В какой-то момент количество открытых минусовых сделок становится критическим и трейдер получает маржин колл.

В целом маржин колл неприятен поскольку сигнализирует о том, что не взяв ситуацию под контроль вы скоро потеряете деньги, но он не так страшен, как стоп аут.

Стоп аут – закрытие открытой трейдером сделки или определенной их части в одностороннем порядке брокером в случае, когда убыток превысил сумму денежных средств на счете. Простыми словами, если убытки по сделке будут равны сумме денег на счете, то сделка закрывается с потерей всего депозита. В противном случае брокер будет вынужден оплачивать размер дальнейшего убытка самостоятельно.

В настоящее время при торговле на форекс через интернет маржин колл практически не используется т.к вы, принимаете оферту, где должны сами отслеживать ситуацию на своем счете.

Расчет уровня счета и уровня стоп аута

Расчет уровня стоп аута сводится к определению размера максимально допустимой просадки по счету или уровня счета в процентах, при которой брокер закроет сделку и зафиксирует убыток автоматически.
Для примера, с балансом 4 095,75$ откроем сделку по валютной паре EURUSD по цене 1,12633 объемом 0,01 лот (где 1 лот = 100 000 единиц валютной пары) и кредитным плечом 1:100. Маржа или залог составит 11,26$.

Остаток свободных денежных средств, на которые можно открывать сделки сверх уже открытой рассчитывается как разница между средствами на счете и залоговой суммой или 4095,57$ – 11,26$ = 4084,31$.

расчет уровня стоп аутаС учетом того, что рынок постоянно находится в движении и отследить каждую сделку брокеры просто не в состоянии большинство крупных брокеров для определения уровня стоп аута используют такое понятие как уровень счета. Он определяется в процентах и показывает соотношение средств на счете к залогу

расчет стоп аута

Исходя из вышеуказанных данных уровень счета равен 36374,33 %. Погрешность в расчетах возникает в результате округления сумм до сотых. Каждый брокер устанавливает свой минимальный уровень счета при достижении которого сделка закрывается по стоп ауту. Для примера, у брокера Amarkets уровень счета для стоп аута равен 20%, т.е. когда у трейдера в терминале уровень счета сравняется с 20% сделка закроется с большим убытком. Фактически счет будет практически слит.

Размер уровня счета для стоп аута вы можете найти в оферте брокера, принимаемой при открытии счета.

В приведенном примере уровень счета достаточен для безопасного открытия еще нескольких сделок.

Расчет стоп аута в денежном выражении можно вычислить двумя противоположными способами:

1) Баланс счета * уровень счета для стоп аута / уровень счета. В нашем примере, 4095,75$ * 20% / 36362,08 % = 2,25$, т.е. когда размер свободных средств (свободной маржи) составит 2,25$ сделка закроется по стоп ауту.

2) Баланс счета – (Залог по сделке (маржа) * уровень счета для стоп аута) = 4095,75$ – (11,26$ * 0,2) = 4093,50$, т.е. сделка закроется по стоп ауту, когда убыток по сделке будет равен 4093,50$.

Из расчетов видно, что открытая сделка безопасна и даже значительные колебания цены в обратную сторону в 99% случаев не приведут к возникновению маржин колла и стоп аута.

Как избежать стоп аута

Приведу простые правила, применяя которые можно избежать стоп аута:

  • Не перегружайте свой депозит. Следите за тем, чтобы количество открытых позиций не превышало 10-15% от депозита
  • Правильно выбирайте кредитное плечо для торговли. Начинающим трейдерам лучше начинать торговлю с 1:100
  • Обязательно ставьте стоп лоссы для своевременного закрытия убыточных позиций
  • Перед открытием позиции возьмите за правило рассчитывать размер будущей маржи (залога) по каждой сделке. Если рассчитанный залог в сумме всех сделок превышает 10-15% депозита, уменьшите лотность или не заходите в рынок пока не разберетесь с открытыми позициями.

Итоги

Поначалу расчет может показаться сложным, но после 2-3 расчетов все встанет на свои места и вы поймете принцип расчета. Надеюсь данная статья убережет вас от слива депозита. Если остались вопросы, пишите в комментариях обсудим. Подписывайтесь на мои обновления в соц сетях, буду рад общению!

Следующий урок: Кредитное плечо на форекс.

Понравился блог? Остались вопросы?

Добавляйтесь в друзья в соц сетях и пишите:

Блог успешного инвестора создан с целью обмена опытом и идеями пассивного дохода от вложений в ПАММ счета до
создания собственного бизнеса. Обратите внимание - информация, представленная в блоге носит познавательный
характер и не является призывом к действиям. Автор блога предупреждает вас о рисках потери денег и никак не связан
с руководством объектов инвестирования. Все инвестиции осуществляются на ваш страх и риск. Если вы стремитесь
к финансовой свободе, добро пожаловать на мой блог!