Маржин Колл и Стоп Аут на рынке форекс
Сегодня хочу рассказать о таких судьбоносных понятиях в Форексе как Маржин Колл (Margin Call) и Стоп Аут (Stop Out). С ними сталкивался каждый, кто начинает самостоятельную торговлю на форексе и от умения правильно их рассчитывать зависит, как долго вы сможете торговать текущим депозитом без пополнения средств.
Содержание:
- Маржин Колл (Margin Call) и Стоп Аут (Stop Out) что это
- Расчет уровня стоп аута
- Как избежать стоп аута
- Итоги
Быстрая навигация
Маржин Колл (Margin Call) и Стоп Аут (Stop Out) что это
Маржин Колл представляет собой оповещение брокером трейдера о нехватке средств на его счете для обеспечения дальнейшего поддержания открытых ордеров с просьбой пополнить депозит. В противном случае сделки могут быть закрыты принудительно по стоп ауту по причине нехватки средств на счете.
Маржин колл, как правило, возникает в случаях, когда:
- Неправильно выбрано кредитное плечо для торговли. О том, что такое кредитное плечо, как его рассчитать и выбрать вы можете узнать в статье «Что такое кредитное плечо на форекс»
- Открывается сделка с большой лотностью по отношению к депозиту и уходит в существенный минус
- Трейдер использует тактику «Пирамида», т.е. открывает много сделок, закрывает только прибыльные, а убыточные оставляет открытыми в надежде, что ситуация изменится. В какой-то момент количество открытых минусовых сделок становится критическим и трейдер получает маржин колл.
В целом маржин колл неприятен поскольку сигнализирует о том, что не взяв ситуацию под контроль вы скоро потеряете деньги, но он не так страшен, как стоп аут.
Стоп аут – закрытие открытой трейдером сделки или определенной их части в одностороннем порядке брокером в случае, когда убыток превысил сумму денежных средств на счете. Простыми словами, если убытки по сделке будут равны сумме денег на счете, то сделка закрывается с потерей всего депозита. В противном случае брокер будет вынужден оплачивать размер дальнейшего убытка самостоятельно.
В настоящее время при торговле на форекс через интернет маржин колл практически не используется т.к вы, принимаете оферту, где должны сами отслеживать ситуацию на своем счете.
Расчет уровня счета и уровня стоп аута
Расчет уровня стоп аута сводится к определению размера максимально допустимой просадки по счету или уровня счета в процентах, при которой брокер закроет сделку и зафиксирует убыток автоматически.
Для примера, с балансом 4 095,75$ откроем сделку по валютной паре EURUSD по цене 1,12633 объемом 0,01 лот (где 1 лот = 100 000 единиц валютной пары) и кредитным плечом 1:100. Маржа или залог составит 11,26$.
Остаток свободных денежных средств, на которые можно открывать сделки сверх уже открытой рассчитывается как разница между средствами на счете и залоговой суммой или 4095,57$ — 11,26$ = 4084,31$.
С учетом того, что рынок постоянно находится в движении и отследить каждую сделку брокеры просто не в состоянии большинство крупных брокеров для определения уровня стоп аута используют такое понятие как уровень счета. Он определяется в процентах и показывает соотношение средств на счете к залогу
Исходя из вышеуказанных данных уровень счета равен 36374,33 %. Погрешность в расчетах возникает в результате округления сумм до сотых. Каждый брокер устанавливает свой минимальный уровень счета при достижении которого сделка закрывается по стоп ауту.
Рекомендуемые брокеры для торговли:
- С 1996 года на рынке
- 20 лет банковского опыта (до 2016 г. клиенты обслуживались в Нефтепромбанке)
- A-book, мгновенное исполнение STP/NDD
- Гибкие условия: 1:1000 плечо, от 0,01 лот
- Низкие цены: 0% комиссия за оборот, от 0,4 спред + Кэшбек до 60%
- Минимальный депозит 500 рублей/10 usd/10 евро
- Подходит для любых ТС (скальпинг, роботы)
- Аналитический портал, бесплатное обучение
- Акции, бонусы и конкурсы с денежными призами
- 100% вывод средств на 20+ платежных систем
- Более 10-лет работы на рынке форекс,
- Доверие 1 000 000 клиентов в 170 странах,
- Минимальный депозит 10$,
- Бонус за регистрацию в 30$ с возможностью вывода заработанной прибыли,
- 4 вида демо-счетов для тестирования, включая NND для скальпига с выводом на межбанковский рынок и молниеносным исполнением ордеров,
- Моментальный автоматический вывод средств,
- Свыше 1000 положительных отзывов трейдеров,
- Если не дает зарегистрироваться - решение тут.
- Успешно работает с 2006 года,
- 11,06 миллисекунды - средняя скорость исполнения
- Платформа cTrader для высокоскоростного и точного трейдинга,
- Бесплатные обучающие вебинары по торговле,
- 4 лицензии от авторитетных регуляторов,
- 24/5 - круглосуточная техподдержка клиентов,
- Отсутствие комиссий за вывод денег,
- 100$ - стартовая сумма на любом счете.
- Более 12 лет успешной работы на финансовых рынках,
- Крутые аналитики с ежедневными прогнозами,,
- Акция: проверенные годами управляющие со стабильной доходностью 1-5% в неделю,
- Новый сервис по RAMM-инвестированию,
- Пополнение счета без комиссии,
- Вывод средств за 2-3 мин.,
- 98% положительных отзывов клиентов.
- Более 45 лет работы на рынке,
- Доверие млн клиентов в 170 странах,
- Минимальный депозит для IPO 1000$,
- IPO на лучших условиях с хорошей аллокацией,
- Удобное мобильное приложение с полным доступом ко всем инструментам,
- Вывод средств на банковский счет,
- Плавающее плечо,
Размер уровня счета для стоп аута вы можете найти в оферте брокера, принимаемой при открытии счета.
В приведенном примере уровень счета достаточен для безопасного открытия еще нескольких сделок.
Расчет стоп аута в денежном выражении можно вычислить двумя противоположными способами:
1) Баланс счета * уровень счета для стоп аута / уровень счета. В нашем примере, 4095,75$ * 20% / 36362,08 % = 2,25$, т.е. когда размер свободных средств (свободной маржи) составит 2,25$ сделка закроется по стоп ауту.
2) Баланс счета — (Залог по сделке (маржа) * уровень счета для стоп аута) = 4095,75$ — (11,26$ * 0,2) = 4093,50$, т.е. сделка закроется по стоп ауту, когда убыток по сделке будет равен 4093,50$.
Из расчетов видно, что открытая сделка безопасна и даже значительные колебания цены в обратную сторону в 99% случаев не приведут к возникновению маржин колла и стоп аута.
Как избежать стоп аута
Приведу простые правила, применяя которые можно избежать стоп аута:
- Не перегружайте свой депозит. Следите за тем, чтобы количество открытых позиций не превышало 10-15% от депозита
- Правильно выбирайте кредитное плечо для торговли. Начинающим трейдерам лучше начинать торговлю с 1:100
- Обязательно ставьте стоп лоссы для своевременного закрытия убыточных позиций
- Перед открытием позиции возьмите за правило рассчитывать размер будущей маржи (залога) по каждой сделке. Если рассчитанный залог в сумме всех сделок превышает 10-15% депозита, уменьшите лотность или не заходите в рынок пока не разберетесь с открытыми позициями.
Итоги
Поначалу расчет может показаться сложным, но после 2-3 расчетов все встанет на свои места и вы поймете принцип расчета. Надеюсь данная статья убережет вас от слива депозита. Если остались вопросы, пишите в комментариях обсудим. Подписывайтесь на мои обновления в соц сетях, буду рад общению!
Следующий урок: Кредитное плечо на форекс.
Финансовый обозреватель, инвестор, трейдер, с опытом торговли более 13 лет.